程序化交易指标编写完美教程ppt课件

.,程序化交易,文华财经交易技术研究部阎璐,.,程序化交易具有客观性。它是事先将投资者的交易策略和经验以计算机语言的形式输入电脑中，再以数据计算出来的买卖信号为依据去进行交易。交易中不会受交易者主观策略的影响而随时改变。杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作，从而避免人性化交易的缺点，也进而消除了交易中的主观随意性，大大减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的后悔,.,交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己。我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明而是我们太自作聪明。为了避免我们被主观情绪所困扰，我们可以使用机械式的交易系统来规范我们的交易活动，但即使有了交易系统，交易是否成功还是决定于人本身，在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。,正确认识程序化交易,.,强化的种类,正强化奖励负强化惩罚消退无效随机强化挑战,.,策略完善的过程,.,收盘价在年线上，K线显示红色。收盘价在年线下，K线显示兰色。MA200:MA(CLOSE,200);STICKLINE(CLOSEMA200,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE=CLOSE,N),SPK;,.,.,.,能力扩展,摆脱繁重的盯盘摆脱大量计算可以交易更多的品种,.,多品种程序化交易,.,.,算法交易提供更多保障,.,当盘中价格上下波动，导致交易信号反复时，如何解决？,程序化交易扩展功能,.,.,在Mytrader一键通2009中可以使用“全自动交易信号消失以后，自动恢复持仓”解决指令忽闪的问题在全自动状态下，如果指令消失，系统会自动恢复到最近的一次交易指令的状态和手数例：使用模型自动交易沪铜0811在2008年8月22日发出卖出开仓信号，之后在2008年9月4号发出买开并平空指令，系统会自动将8月22日的持仓平掉并开多仓，此时如果买平开指令消失，系统会按照8月22日的开仓方向及手数重新开空仓，并平掉多单，这样既保住了8月22日到9月4日之间的盈利又保持了原来的趋势继续盈利.,.,交易模型基础编写教程,.,本节重点掌握：（一）操作符（二）基本函数和语法,一、如何编写技术指标,.,（一）操作符,了解学习公式编写时常用的运算符号（加、减、乘、除法）、条件关系（大于、等于、小于等）以及定义变量操作符。重点内容：“:=”和“:”在定义变量上的区别。,.,.,（二）基础函数,1、如何查阅函数列表2、如何新建一个指标3、常用函数示范编写,.,链接到文华函数列表,.,书写源码位置,书写名称,参数栏,如何新建一个指标,.,几个基本引用数据函数,.,例1编写5周期均线,5周期均线,.,A:=CLOSE;MA5:MA(A,5);,A是一个中间变量，只需要定义不需要画线，所以用“:=”,.,MA5:MA(CLOSE,5);MA10:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;,例2编写均线组合,如无必要，也可以不写颜色，系统会自动分配颜色。,在结尾之前写一个逗号，再点击插入颜色，可以直观选择指定颜色。,定义指标线颜色,.,我想看到K线和均线组合一起显示,.,当需要书写的源代码比较长时，如果系统中已经有完整的指标，我们可以直接拿来引用，而不需要重复录入。本节掌握重点：如何通过【引用其他公式】功能，利用现有指标。,如何最快捷的增加K线在我的指标里,.,例3K线+均线组合,.,.,下面我们来解构一个常用指标,例3KDJ公式,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;K:SMA(RSV,3,1),COLORWHITE;D:SMA(K,3,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;,.,.,.,（一）、熟悉交易指令（二）、如何建立一个新的交易模型（三）、交易模型的几种基本形式,二、如何编写交易模型,.,图上的黄色箭头代表交易指令,.,（一）都有哪些交易指令,.,（二）如何新建一个交易模型,书写源码内容,模型名称,参数栏,.,编写步骤：1.定义要素先把模型编写需要的变量进行定义。2.归纳条件将交易条件归类编写。相同指令的交易条件需要归纳书写。交易模型基本格式：1.定义需要的每个变量2.组合交易条件+交易指令,交易模型的编写要点,交易条件,，,交易指令,；,.,交易模型的基本格式,定义需要的每个变量,组合交易条件+交易指令,.,（三）如何编写三种常见的模型类型,1.交叉类模型例如：均线交叉类，MACD交叉类，KDJ指标交叉。2.多条件模型例如：均线组合结合KDJ指标等3.日内模型例如：尾盘平仓类,.,交易策略：10周期的均线上穿20周期的均线时买开；5周期的均线下叉10周期的均线时卖平；10周期的均线下叉20周期的均线时卖开；5周期的均线上穿10周期的均线时买平；关键函数：CROSS（X，Y）,1、如何编写交叉类模型,.,MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;,例4交叉模型,定义MA5,MA10,MA20,组合具体交易条件+交易指令,.,5周期均线上穿10周期均线时买开或者KD金叉时并且J值小于30时买开；KD出现死叉并前个周期J值大于70时卖平5周期均线下叉10周期均线时卖开或者KD死叉时并且J值大于70时卖开；KD出现金叉并前个周期J值小于30时买平,2、利用“并且”“或者”关系实现多条件模型,关键操作符：K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=MA(CLOSE,N2);CROSS(MA5,MA10)|(CROSS(K,D),例5多条件模型,定义变量,.,在3分钟周期，根据价格与当日开盘后15分钟内最高低价的大小关系作为买卖条件编写交易模型；问题：1、如何取开盘后15分钟的最高低价数据？2、如何使交易模型不留隔夜单？,3、日内模型，尾盘自动平仓,.,1、使用逻辑判断函数：开盘后15分钟的最高价可以表示为：HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);2、使用时间函数在尾盘时将所有仓单了结:TIME=1454,BP;TIME=1454,SP;,.,因此可编写交易模型如下：例10HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);HIGHHH,.,黄线白线分别为开盘15分钟内的高低价,.,指标编写结构,定义需要的变量,标注文字画图形,变量名称,:=或者:,解释,分号结尾,其他绘图函数,DRAWTEXT,.,交易模型编写结构,形成交易条件和指令,定义需要的变量,变量名称,:=或者:,解释,分号结尾,交易条件,逗号,BKSPSKBP,分号结尾,.,注意事项：1.模型中必须使用：=定义变量名称。不允许只使用：。2.容