第七章 声誉风险管理

银行从业风险管理精讲班主讲老师：姬新龙,第七章 声誉风险管理和战略风险管理,本章考情： 历年试题分布情况：结合历年考试分析，本章属考试的主要内容，主要以单选题、判断题行使出现，且历年考试中都有7-8分的分值比重。 主要内容：声誉风险管理概念；声誉风险管理流程；战略风险管理概念；战略风险管理的基本流程。,第七章 声誉风险管理和战略风险管理,考试目的：通过本章的测试，使应考人员了解声誉风险管理的内容及重要作用、声誉风险管理流程、声誉风险管理最佳实践，以及声誉危机管理规划的主要内容及其重要作用，了解战略风险管理的重要作用、战略风险管理的基本流程，以及以风险为导向的战略规划和经济资本配置在战略风险管理中的作用。,第七章 声誉风险管理和战略风险管理,本节的主要考点及知识点： 声誉风险的内涵、声誉风险管理的内容及作用、声誉风险管理的基本做法和声誉危机管理规划，其中重点是声誉风险的内涵、声誉风险管理的内容及作用，难点是声誉风险管理的基本做法和声誉危机管理规划。,第一节 声誉风险管理,一、声誉风险的内涵 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 良好的声誉是商业银行生存之本。 在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。,第一节 声誉风险管理,2009年1月，巴塞尔新资本协议(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳人其风险管理体系中。2009年8月，中国银监会正式发布商业银行声誉风险管理指引，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理。 商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。,第一节 声誉风险管理,二、声誉风险管理的内容及作用 1、声誉风险管理内容： （1）明确商业银行的战略愿景和价值理念；（2）有明确记载的声誉风险管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值；（4）培养开放、互信、互助的机构文化；（5）建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；,第一节 声誉风险管理,（6）努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；（7）建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；（8）利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；（9）建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；（10）有明确记载的危机处理决策流程。,第一节 声誉风险管理,2、声誉风险管理体系有利于： （1）招募和保留最佳雇员；（2）确保产品和服务的溢价水平；（3）减少进入新市场的阻碍；（4）维持客户和供应商的忠诚度；（5）创造有利的资金使用环境；（6）增进和投资者的关系；,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,第一节 声誉风险管理,（7）强化自身的可信度和利益持有者的信心； （8）吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力；（9）最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,第一节 声誉风险管理,【例题】1 . 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？（ ）A . 明确商业银行的战略愿景和价值理念B . 有明确记载的声誉风险管理流程及政策C . 深入理解不同利益持有者对自身的期望值D . 有明确记载的危机处理/决策流程E . 建设学习型组织【答案】：ABCDE【解析】记忆类。,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,第一节 声誉风险管理,三、声誉风险管理的基本做法1、明确董事会和高级管理层的责任 董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。2、建立清晰的声誉风险管理流程,第一节 声誉风险管理,（1）声誉风险识别,第一节 声誉风险管理,第一节 声誉风险管理,（2）声誉风险评估 因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面的变化可能造成的声誉风险相当困难。声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类变化可能产生的积极或消极结果,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,发行监管制度的变迁 背景知识：发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属+国际上两种监管类型(政府主导型即核准制和市场主导型即注册制，我国属于前者)。,第一节 声誉风险管理,商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括： 市场对商业银行的盈利预期； 商业银行改革重组的成本收益； 监管机构责令整改的不利信息事件； 影响客户或公众的政策性变化等（如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）。（3）监测和报告,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,发行监管制度的变迁 背景知识：发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属+国际上两种监管类型(政府主导型即核准制和市场主导型即注册制，我国属于前者)。,第一节 声誉风险管理,3、采取恰当的声誉风险管理方法 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。 截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；(2)确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,发行监管制度的变迁 背景知识：发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属+国际上两种监管类型(政府主导型即核准制和市场主导型即注册制，我国属于前者)。,第一节 声誉风险管理,实践中，声誉风险管理的具体做法（1）强化声誉风险管理培训。（2）确保实现承诺。（3）确保及时处理投诉和批评。 （4）尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致。（5）增强对客户公众的透明度。,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,发行监管制度的变迁 背景知识：发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属+国际上两种监管类型(政府主导型即核准制和市场主导型即注册制，我国属于前者)。,第一节 声誉风险管理,（6）将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。（7）保持与媒体的良好接触。（8）制定危机管理规划。,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,发行监管制度的变迁 背景知识：发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属+国际上两种监管类型(政府主导型即核准制和市场主导型即注册制，我国属于前者)。,第一节 声誉风险管理,【例题】1 . 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：A . 改善公司治理结构B . 预先做好防范危机的准备C . 确保各类主要风险得到正确识别和排序D . 利用精确的数量模型进行量化【答案】：D【解析】：理解分析类，排除法。,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,发行监管制度的变迁 背景知识：发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属+国际上两种监管类型(政府主导型即核准制和市场主导型即注册制，我国属于前者)。,第一节 声誉风险管理,【例题】2 . 国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是（ ） . 推行全面风险管理理念 . 改善公司治理 . 预先做好危机防范准备 . 确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 . 加强对声誉风险的量化分析【答案】：ABCD 【解析】理解分析类，排除法。,初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。,发行监管制度的变迁 背景知识：发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属+国际上两种监管类型(政府主导型即核准制和市场主导型即注册制，我国属于前者)。,第一节 声誉风险管理,四、声誉危机管理规划 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容：（1）预先制定战略性的危机管理规划。（2）提高日常解决问题的能力。（3）危机现场处理。（4）提高发言人的沟通技能。（5）危机处理过程中的持续沟通。（6）管理危机过程中的信息交流。（7）模拟训练和演习。,第一节 声誉风险管理,本节的主要考点及知识点： 战略风险的内涵、战略风险管理的作用、战略风险管理的基本做法，其中重点是战略风险的内涵、战略风险管理的作用，难点是战略风险管理的基本做法。,第二节 战略风险管理,一、战略风险管理的内涵 战略风险管理是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。 商业银行的战略风险管理具有双重内涵：,第二节 战略风险管理,一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。,第二节 战略风险管理,二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。,第二节 战略风险管理,【例题】1 . 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）A . 声誉风险 B . 市场风险C . 战略风险 D . 国家风险【答案】：C 【解析】概念理解类。,第二节 战略风险管理,【例题】2 . （ ）是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A . 法律风险管理 B . 战略风险管理C . 合规风险管理 D . 国家风险管理【答案】：B【解析】概念记忆类。,第二节 战略风险管理,二、战略风险管理的作用商业银行短期内实施战略风险管理的益处： （1）比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件；（2）全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；（3）对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失；,第二节 战略风险管理,（4）避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险；（5）优化经济资本配置，并降低资本使用成本；（6）强化内部控制系统和流程；（7）避免附加的强制性监管要求，减少法律争议诉讼事件。 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。,第二节 战略风险管理,商业银行致力于战略风险管理的前提假设： (1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的： (2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失： (3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。 预防性的战略风险管理政策向商业银行所有利益持有者传递了强有力的信号商业银行拥有足够的实力，并已经做好充分准备来应对可能发生的风险，以确保持久、稳健运营。,第二节 战略风险管理,三、战略风险管理的基本做法1、明确董事会和高级管理层的责任 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。2、建立清晰的战略风险管理流程（1）战略风险识别（宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面）,第二节 战略风险管理,商业银行面临的外部风险,第二节 战略风险管理,第二节 战略风险管理,案例分析：声誉和战略危机导致雷曼兄弟神话破灭 有着158年悠久历史的投资银行雷曼兄弟于当地时间2008年9月15日提交了破产申请。曾经声誉卓著的雷曼兄弟作为次级金融产品的最大认购方，2006年曾持有11的市场份额，具有约6 000亿美元资产，但终究没能抵挡次贷产品的巨大贬值压力。截至2008年8月31日，雷曼兄弟股价一路暴跌，资产缩水至29亿美元，市场很多交易对手因此放弃与之交易，进一步勒紧其流动性，最终不得不宣布破产倒闭。作为雷曼兄弟最大的无抵押债权人花旗银行等金融机构，,第二节 战略风险管理,因此所遭受的损失高达860亿美元，众多中小投资者的损失则难以估量。 由于雷曼兄弟大规模持有高风险的次级金融产品，因而在整体市场状况出现不利变化时造成巨额损失。监管机构、投资者和公众因此对其经营理念和管理能力产生怀疑，并丧失对其投资的信心。在短短的8个月时间内，雷曼兄弟因长期存在的战略风险以及迅速恶化的声誉风险无法得到有效解决，最终失去了在投资银行领域的竞争能力和生存空间。其破产消息及连带巨额损失造成全球金融市场的剧烈动荡，系统性风险急剧恶化。,第二节 战略风险管理,（2）战略风险评估战略风险评估及实施方案,第二节 战略风险管理,（3）监测和报告：商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。3、采取恰当的战略风险管理方法 有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。,第二节 战略风险管理,战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。 首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。,第二节 战略风险管理,其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻