《时间序列分析试验》PPT课件

时间序列分析之试验一,SAS简介及数据集的建立,一、SAS简介,SAS(StatisticalAnalysisSystem)是一个管理数据、分析数据和打印各种报告的大型组合统计软件系统。最早由美国北卡罗纳州州立大学的两名教授研发。1976年创建了SAS研究所，正式推出SAS软件，期初限于统计分析，现在是用于决策支持的大型集成信息系统，但统计分析功能仍是其重要组成部分和核心功能。,1、SAS版本,目前最新版本SAS9.3，要近20G。一般个人用版本SAS8.1(2)(300M多)（低版本对中文支持不好），由数十个模块构成，功能包括数据访问、数据储存及管理、应用开发、图形处理、数据分析、报告编制、运筹学方法、计量经济学与预测等。,2、SAS的主要模块,SAS系统是多模块的集成系统，主要有：BaseSAS是SAS系统的核心-负责数据管理，交互应用环境管理，用户语言处理及其它软件产品的调用。SAS/STAT统计分析方法软件包，是国际统计分析领域的标准软件包。SAS/GRAPH统计图形软件包。（一般统计学处理用上面三个模块）其它还有很多专用模块，如：SAS/OR-运筹学方法软件包。SAS/QC-全面质量管理方法软件包。,3、SAS/ETS介绍,SAS/ETS(Econometric)结束；2、程序由“两步”实现，即数据步（以data开始）和过程步（以proc开始），提交时程序都由run语句结束。3、数据步的功能是创建数据集，常用语句：DATA语句，INPUT语句，CARDS语句，赋值语句，SET语句。4、过程步的主要功能是对数据集作分析、报表，语句非常多。如print，var，where，title，sum，means等。,SAS操作界面,SAS的启动与退出；菜单栏工具栏窗口：程序编辑窗口(ProgramEditor);运行记录窗口(Log);结果输出窗口(Output),浏览器窗查看、管理文件,日志窗口F6显示sas程序运行进程及信息,输出窗口F7浏览sas程序运行结果,编辑窗口F5Sas程序编辑,结果窗口查看、管理SAS运行结果,5、SAS的界面,二、SAS数据集的创建,1、SAS数据集类型SAS数据文件（SASdatafiles）-包括描述部分及数据部分；SAS数据视窗（SASdataviews）-只有描述部分，无数据部分（含映射关系），能使SAS过程访问。2、SAS数据集命名三部分：库标志.数据集名.集类型库标记SAS数据库的逻辑名字;数据集名字SAS数据集的名字;成员类型即扩展名，指DATA或view。使用时一般不必给出，默认DATA。如WWW.SAMPLE1,两类：永久数据集和临时数据集。一个SAS数据集是临时或永久，取决于该数据集所附属的SAS数据库是临时的或永久的。如果数据集名字只有第二部分或库标记为WORK时，SAS数据集是临时的；（work库可不写出）而用Libname语句定义库名，并用这个库名作为SAS数据集名的第一部分时，SAS数据集是永久的。SAS自动指定两个库标记：SASUSER（永久）和WORK（临时）。,3、SAS的存储方式,DATAexample1；/标志数据步开始；并定义或打开数据集名INPUT变量名表；/为数据定义变量名；确定变量格式和读入方式；读入指定数据列。三种方式：（1）自由格式inputname$ageheight;注：$-标示name为字符型变量；连续读入记录，否则只读一次。,4、数据步（data）常用语句,（2）列方式inputname$1-20sex$22-23age25-26;注：变量排列位置固定。（3）格式化方式inputname$10.sex$2.age5.1;注：变量宽度位数格式固定。Cards;/读入数据列表王军男40.5/每行一条记录，一组变量值；若用可以一行放多条记录孙雪女18.9/前面数据最好与CARDS对齐。；/以；结束，一般要另起一行；,格式最后要有.,赋值语句;/利用现有变量产生新变量如y=AGE+10;X=SQRT(AGE);SET语句/调用数据集或纵向连接数据集如DATACCC;SETAAA;/打开数据集CCC,调入数据集AAA的数据如DATACCC;SETAAA+BBB;/打开数据集CCC,调入数据集AAA+BBB的数据INFILE语句/读入外部文件数据如dataabc；infile“d:练习abc.TXT”;procprint/查看数据集语句如procprintdata=example1；,【实例1】创建临时数据集,dataexample1_1;inputtimemonyy7.price;/输入格式formattimemonYY5.;/输出格式cards;Jan2005101Feb200582Mar200566Apr200535May200531Jun20057;procprintdata=example1_1;Run;,创建永久数据集,（1）sasuser永久数据库（系统默认）datasasuser.example1;（2）用libname建立自己的永久数据库libname文件夹名盘符:上层文件夹文件夹名;/建库，库名即文件夹名，文件夹要先建好。data文件夹名.example1;/将数据集存入库中。,三、时间序列数据集的处理,1、间隔函数自动产生等时间间隔的时间数据time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);第一参数：等时间间隔，常用的：month,day,week,quarter,year第二参数：起始参照时间，如01jan2005d第三参数：_n_k,用于调整开始观测指针。k为整数，k取正值，指针由参照时间向未来(不包括参照时间)拨k期，k取负值，指针由参照时间向过去(包括参照时间)拨k期。(注意：在DATA步内用有效),dataexample1_2;inputprice;time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);formattimemonyy.;cards;3.413.453.423.533.45;procprintdata=example1_2;run;结果见P13,【实例2】间隔函数应用,2、序列变换,对观察值序列xt，需分析其某个函数变换值序列时。如要分析对数序列lnxt，在建立数据集时，可以通过简单的赋值命令实现：【实例3】dataexample1_3;inputprice;logprice=log(price);time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);formattimemonyy.;cards;3.413.453.423.533.45;procprintdata=example1_3;run;结果见P14,3、子集,只需分析时间序列的部分序列值时，可在DATA步中建立一个子集【实例4】dataexample1_4;setexample1_3;数据集1_4从1_3中产生(子集)keeptimelogprice;只保留两变量wheretime=01mar2005d;procprintdata=example1_4;run;,4、缺失值插值,观察值序列有缺失值时，可用EXPAND过程，用插值方法补全。【实例5】dataexample1_5;Inputprice;time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);formattimedate.;cards;3