预测与决策复习指南XXXX.ppt

预测与决策综合复习-2011,一、简答二、计算,注1：加极有可能是简答题2：范围外的也有可能涉及，可以在考前将相关章节学习指导书上选择题都看一遍，不求理解，熟悉答案即可。,第一章预测概述,经济预测的分类P41.按超前期分类多选、单选2.按预测结果属性分类：定性预测、定量预测-单选或多选提高经济预测精度的可能性简答或多选P7指导书,第二章定性预测,专家预测法P14“最常用的方法有头脑风暴法和德尔菲法”-多选头脑风暴法优缺点简答P15德尔菲法阶段、内容-单选或多选P16P35第8题计算题中不会出现，但可能在选择题中出一部分。,第三章时间序列平滑预测,时间序列因素和组合形式（选择）P36一次移动平均法计算P38对一次移动平均预测法评价（优缺点）P43或指导书P39一次指数平滑法计算P47二次指数平滑法例3.4计算P54三次指数平滑法形式-选择P56,第四章趋势外推预测,一次多项式模型和二次多项式的特点、判断-单选P60简单指数模型形式和特点多选P65修正指数模型的计算计算，形式特点-单选龚伯兹曲线的趋势特点选择P67龚伯兹曲线的一般形式，参数k含义罗吉斯缔曲线简答P69或P59指导书第6题形式、用途、特点，数学模型和变化特征,第五章一元回归,回归模型的假设-简答P75回归系数的含义P74判定系数的含义P78做区间预测P82会t检验和F检验P78回归模型的分析-计算，例5。2，以2010年真题为主，再加t和F检验，以及填方差分析表,第六章多元回归,多元回归模型假定14P94非线性回归模型形式分为可转化与不可转化P103直接换元法表61P104分析图61P106DW检验公式P112DW检验判别表表67-选择P113DW检验的局限性有哪些P114多元回归模型-t检验和区间预测等-分析题P129,第七章时间序列模型预测法,P132B-J方法论，着重分析经济时间序列本身的概率或随机性质-单选公式7.1-单选公式7.2-单选偏自相关含义-单选P136表7-1-选择题P138,第九章马尔可夫预测,转移概率含义-整段P167转移概率Pij的特性P167“Pij都是正值，实在0和1之间”计算二步转移概率矩阵-单选P169计算下期市场占有率、稳定市场占有率P172公式9.5,第十章经济决策一般问题,经济决策的原则-多选,第十一章确定型决策,线性规划模型三部分和四个假定条件P200例11.3模型建立确定型决策问题主要特征-简答P190盈亏平衡点-单选P191图11-8-会写模型P204【例11.6】计算P214图1126根据敏感性报告，写出目标函数，求出最大利润，对报告内容进行解释。目标函数系数同时变动的百分之百法则分析，简答P217约束右端值同时变动的百分之百法则分析，简答P221,第十二章非确定型决策,非确定型决策的不同准则下方案的选择（乐观决策，悲观决策，等可能决策）计算P234期望收益决策法P242计算【例12.2】边际分析决策法计算转折概率-单选P244决策树法计算P245-248例12.3会计算,计算分析重点（多看真题）,1.指数平滑法（二次）2.指数模型，龚伯兹，罗吉斯缔3.回归模型（分析题）4.确定型线性规划、敏感性5.风险型决策乐观决策、悲观、等可能决策期望收益法决策树分析6.马尔可夫预测（一步转移和稳定市场占有率）与期望收益等结合,1一次移动平均法,P58-7（1）解：采用一次移动平均法，设N=3，以移动平均值Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3作为下期预测值因此下一年一月份的预测值为Y13M12(1)（39150+37915+40736）/339267,2.二次移动平均P58-7(1),（如果要求说明理由为什么选该方法：则可以画图说数据是线性上升，也可以说数据的二阶差分为零，可以使用二次移动平均法）解：由数据呈现线性上升，因此设模型为：yt+Tat+btT采用二次移动平均法（N3），由Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3Mt(2)（Mt(1)Mt-1(1)Mt-2(1)）/3则,2.二次移动平均P58-7(1),由计算表得，当t=12时，at39467，bt380.3,2.二次移动平均P58-7(1),因此，当t12时，下期预测值为Y13Y12+1=39467+380.3140028（如果预测下一年度二月份，则Yt+2=39467+380.3241408）,3.加权移动平均法P58-7(2),解：采用加权移动平均法，设N=3，各期权重分别为3，2，1，则移动平均值Mt(1)（3Yt2Yt-1Yt-2）/（3+2+1）作为下期预测值因此下一年一月份的预测值为Y13M12(1)(339150+237915+40736)/639002.67,4一次指数平滑P58-7（3）,解：由一次指数平滑公式作为下期预测值，Yt+1St(1),4一次指数平滑P58-7（3）,由计算公式，得到S0=(28452+28635)/2=28543.5S1=0.3y1+0.7S0=0.3284520.728543.5=28516.1.S12=0.3y12+0.7S11=37492.3因此因此下一年一月份的预测值为Y13S12(1)37492,5二次指数平滑P58-7（3）,（如果要求说明理由为什么选该方法：则可以画图说数据是线性上升，也可以说数据的二阶差分为零，可以使用二次指数平滑法）解：由数据呈现线性上升，设模型为：yt+Tat+btT采用二次指数平滑法,5二次指数平滑P58-7（3）,得到计算得到，当t12时，at39723.7,bt956.29得到下一期预测值为Yt+1=39723.7+956.29140680（如果预测下一年度二月份，则Yt+2=39723.7+956.29241636）,6简单指数模型P70-6,思路：通过对模型两边取对数后，转换为一次多项式，即普通的一元回归模型。解：由于数据环比接近于常数，因此适合指数模型模型方程为yt=abt，两边取对数lgyt=lga+tlgb令=lga,=lgb，模型化为lgyt=+t由计算表格（该表格一般会直接给出，不需自己计算）,6简单指数模型P70-6,6简单指数模型P70-6,=0.04834=2.6933由=lga,=lgb，因此a=10=493.5,b=10=1.118因此，得到预测方程yt=abt=493.51.118t如果要预测2005年支出，则t=11,预测值y2005=493.51.118111679,7.Excel回归分析结果解读,P83【例5.2】已知某地区每年汽车拥有量Y与货运周转量X密切相关，数据如下，Excel的回归分析结果如图，要求：（1）写出回归方程（2）分析决定系数的含义（3）对回归系数进行t检验（4）预测货运周转量X为270万吨.公里时的汽车拥有量Y。,7.Excel回归分析结果解读,6.Excel回归分析结果解读,7.Excel回归分析结果解读,解：（1）由回归结果图形，（查找Coefficient一列，回归系数），得到回归系数a=24.45b=0.509回归方程为（2）决定系数（图形中RSquare）为0.962，表明在汽车拥有量的变化中，有96.2是由货运周转量决定的，方程拟合效果非常好。,7.Excel回归分析结果解读,解：(3）回归系数a、b的t检验回归系数a、b对应的t统计量分别为：t1=3.813,t2=14.24，当设定检验显著水平a=0.05时，自由度dfn-28，临界值为由于t1，t2均大于临界值，因此回归系数通过了t检验。（4）预测，当X270时，汽车拥有量的估计值为,8线性规划模型P200【例11.3】,（1）建立线性规划模型：（一般线性规划都是求解在限制条件下要得到最大利润或最小成本，应该怎么安排生产，牢记“决策变量、目标函数、约束条件”三大构成：怎么安排生产是决策，得到最大利润是目标，满足生产条件限制是约束）,8线性规划模型P200【例11.3】,解：决策变量：设生产A产品x1个单位，B产品x2个单位目标函数：最大利润MaxZ6x1+4x2约束条件：2x1+3x2100（原料限制）4x1+2x2120（工时限制）x1,x20,8线性规划模型P200【例11.3】,2）用图解法求解该线性规划问题在x1，x2的坐标平面上，画出约束条件包括的区域（该区域称为可行解区域，即在该区域内安排生产是可行的），图中的阴影部分。,8线性规划模型P200【例11.3】,然后找出3个顶点A,B,C，得三点坐标为A(30,0),C(0,33.3),B(20,20)，将3个点坐标分别带入目标函数Z6x1+4x2，比较其大小：ZA=180,ZB=200,ZC=133.3因此最优解为顶点B，即x1=20,x2=20，生产A、B计算机各20台，最大利润为200百美元。,9线性规划模型的建立以及根据Excel的求解结果分析P214【例11.6】,（1）根据题目建立线性规划模型该问题属于在生产资源总量一定的前提下，怎么安排生产使得总利润最大。同样按决策变量、目标函数、约束条件建立线性规划模型。解：决策变量，设分别生产四种产品各为x1,x2,x3,x4单位目标函数：最大利润MaxZ9x1+8x250 x3+19x4约束条件：3x1+2x2+10 x3+4x418（原料甲限制）2x3+0.5x43（原料乙限制）x1,x2,x3,x40,（2）用Excel求解，对结果进行分析,解：由图中第二部分“可变单元格”中，可知最优生产方案为生产C产品1单位，D产品2单位，AB产品不生产，此时得最大利润为88万元。,（3）进行敏感性分析,要求：a.当A、C两种产品得单位利润发生波动，最优解变不变？在多大范围内波动，最优解不变？（教材P216）b.当A产品单位利润由9万元增加到10万元，同时C产品单位利润由50万元降低到49万元时，最优解变不变？C.当A产品单位利润由9万元增加到12万元，同时C产品单位利润由50万元增加到51万元时，最优解变不变？,解：当A产品的单位利润增加不超过4个单位，最优解不变。当前单位利润为9万元，即最大可以达到94=13万元，最优解都不变。向下减少可以无限制（1E+30基本为无穷大）。当C产品的单位利润增加不超过2个单位，最优解不变。当前单位利润为50万元，即最大可以达到502=52万元，最优解都不变。向下减少不超过2.5个单位时，最优解同样不变。即C产品单位利润的变化范围在(50-2.5=47.5)（50252）之间时，最优解不变。,（3）进行敏感性分析,b.当A产品单位利润由9万元增加到10万元，同时C产品单位利润由50万元降低到49万元时，最优解变不变？解：采用百分之百法则，A产品单位利润增加，占允许增加量的比例为：（109）/4*100=25C产品单位利润下降，占允许下降量的比例为：（5049）/2.5*100=40变化百分比的总和为65，没有超过100，因此此时最优解不变。,（3）进行敏感性分析,C.当A产品单位利润由9万元增加到12万元，同时C产品单位利润由50万元增加到51万元时，最优解变不变？解：采用百分之百法则，A产品单位利润增加，占允许增加量的比例为：（129）/4*100=75C产品单位利润增加，占允许增加量的比例为：（5150）/2*100=50变化百分比的总和为125，超过100，此时不能确定最优解变不变。,解：（1）决策变量：设报刊广告作x1个单位，电视广告作x2个单位目标函数：最小成本MinZ2x1+3x2约束条件：5x1+2x215（产品A市场目标）3x1+5x220（产品B市场目标）x1,x20,敏感性分析应用（07考题）,敏感性分析应用(07考题),（2）原来广告的单位成本分别为3、2，最优方案（终值）为作广告报刊1.84，电视2.89单位。现在广告单位成本变为2、3，是目标函数系数发生了变化。根据百分之百法则：报刊单位成本下降，占允许下降量的比例为：（32）/1.8*100=55.55电视单位成本上升，占允许上升量的比例为：（32）/3*100=33.33变化百分比的总和为88.88，没有超过100，因此最优解不变，即最优广告组合仍为报刊1.84，电视2.89单位。,敏感性分析应用(07考题),（3）原来产品A、B的市场目标占有率为15、20，现在市场目标要求变成18、15，是约束条件右端值发生了变化，应采用影子价格分析。原来的影子价格产品A为0.4736，产品B为0.2105。即产品A市场目标提高1个百分点，需要增加广告成本0.4736单位。根据百分之百法则：产品A的市场目标上升，占允许增量的比例为：（1815）/18.33*100=16.37产品B的市场目标下降，占允许减量的比例为：（2015）/11*100=45.45变化百分比的总和为61.82，没有超过100，因此影子价格不变。广告成本变化量为：3*0.4736-5*0.2105=0.3683,10马尔可夫决策P177-练习7,解：二步转移概率矩阵矩阵相乘C=A*BC11等于A的第1行与B的第1列对应相乘求和C21等于A的第2行与B的第1列对应相乘求和,11.马尔可夫决策应用P178-练习11,解：状态转移概率矩阵上期市场占有率为,（2）一步转移后的市场状态,本期市场占有率为下期市场占有率,（3）稳定市场占有率计算,设稳定市场占有率为得,解得x1=,x2=,x3=,12.期望收益决策法,P242【例12.2】雪糕店进货方案，根据历史资料，得到每天能卖出不同销售量的概率（即不同天气状况下需求量的概率），卖出能赚钱，卖不完的部分则反而要支出冷藏费。计算不同进货方案下在不同需求量下的盈利和费用，得到收益值，求出该进货方案的期望收益，最后比较不同进货方案的期望收益。,12.期望收益决策法,解：当进货量S小于需求量D时，利润50S当进货量S大于需求量D时，利润50D-20(S-D)=70D-20S（1）计算条件收益当进货量S为50箱时：在各种需求量的条件下，都可以销售完毕，利润50502500当进货量S为60箱时：在需求量D为50箱，卖不完，利润505020102300在其他需求量的条件下，都可以销售完毕，利润50S50603000,12.期望收益决策法,当进货量S为70箱时：在需求量为50箱，卖不完，利润505020202100在需求量为60箱，卖不完，利润506020102800在其他需求量下，销售完，利润50S70503500当进货量S为80箱时：在需求量为50箱，卖不完，利润505020301900在需求量为60箱，卖不完，利润506020202600在需求量为70箱，卖不完，利润507020103300在需求量为80箱，销售完，利润50S80504000,12.期望收益决策法,（2）条件收益表（黑体为可以卖完的情况）,（3）最优进货,当进货量S为50箱时：期望收益2500当进货量S为60箱时：期望收益0.123000.930002930当进货量S为70箱时：期望收益0.121000.428000.535003080当进货量S为80箱时：期望收益0.119000.426000.433000.140003020由期望收益比较，最优进货方案为70箱，此时期望利润3080最大。,13.边际分析决策法,第244页首先定出边际利润MP和边际损失ML，根据公式计算转折概率P编制累积概率表找出最优进货的区间用插值法找到最优进货量,14.决策树案例分析题,P245-248页例12.3实际上就是期望收益法的应用只不过将结果画成树状方案选择过程也变成剪枝,15.多目标决策1,建立规划模型并对Excel结果进行分析P223【例11.8】生产两类汽车，受到两种关键性原料的制约，企业为了实现市场目标，提出了3个目标：（1）原材料甲的日用量控制在90吨以内；（2）A型汽车的日产量在15台以上；（3）日利润超过140万美元。该问题不是求单纯的最大利润，而是要求尽量满足3个目标。,15.多目标决策1,解：决策变量：设生产x1台A汽车，x2台B汽车。d1+,d1-：表示原料甲超过和未达到90吨的部分；d2+,d2-：表示A型汽车日产量超过和不足15台的部分；d3+,d3-：表示日利润超过或不足140万美元的部分。目标函数：（与总目标的差距总量取得最小）MinZd1+d2-d3（本例中，原材料甲日用量超过90吨，A汽车日产量不足15台，日利润不足140万美元即为未满足目标）,15.多目标决策1,约束条件：2x1+3x2-d1+d1-=90（原材料甲，是尽量满足的目标）4x1+2x280（原材料乙，约束条件，必须满足）x1-d2+d2-=15（汽车A产量，尽量满足的目标）4x1+5x2-d3+d3-=140（日利润，尽量满足的目标）x1,x20；di+,di-0,i=1,2,3,