高等计量经济学 电子课件.ppt

1.1现代计量经济学的内容体系从模型方法论角度,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,2,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,2,引言经典计量经济学微观计量经济学现代时间序列计量经济学非参数计量经济学PanelData计量经济学现代计量经济学的其它内容,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,3,引言,计量经济学的内容体系经典计量经济学（ClassicalEconometrics）现代计量经济学（ModernEconometrics时间序列计量经济学（TimeSeriesEconometrics）微观计量经济学(Micro-econometrics)非参数计量经济学(NonparametricEconometrics)面板数据计量经济学(PanelDataEconometrics),2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,4,提出三个问题：经典计量经济学的地位问题现代计量经济学的各个分支的发展导向问题计量经济学进一步创新和发展的方向问题,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,5,现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,6,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,6,经典计量经济学,什么是经典计量经济学？R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,7,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,7,经典计量经济学,国外学者使用“经典计量经济学”的概念在DamodarN.Gujarati的BasicEconometrics（4thedition）(2001)中，“classicalmethodology”多处可见；PaulA.Ruud2000年出版一本教科书的名称就是AnIntroductiontoClassicalEconometricsTheory；2000年WallaceHuffman也出版一本教科书ClassicalEconometrics；FrancoPeracchi在2001年的Econometrics中明确指出，该书提供了一个联系“classicaleconometrics”与最近若干年的新研究领域，例如非参数方法、panelData等的桥梁。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,8,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,8,经典计量经济学,经典计量经济学与Nobel经济学奖对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel经济学奖的经济学家有6位。经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论方法。,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses,RagnarFrischNorway,JanTinbergentheetherlands,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems,WassilyLeontiefUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies,LawrenceR.KleinUSA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis,RichardStoneGreatBritain,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures,TrygveHaavelmoNorway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,15,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,15,经典计量经济学,模型类型随机模型；模型导向理论导向；模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学在理论方法方面特征,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,16,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,16,经典计量经济学,经典计量经济学在应用方面的特征应用模型方法论基础实证分析、经验分析；应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,17,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,17,经典计量经济学,经典计量经济学遇到的挑战20世纪70年代的世界经济滞涨石油危机利率自由化管理浮动汇率Lucas批判Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980)实质是对结构模型的质疑，“使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的”。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,18,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,18,经典计量经济学,经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型,经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占64%,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,19,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,19,经典计量经济学,经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型,AER1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,20,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,20,经典计量经济学,经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用性它所倡导的“经济理论、数学、统计学结合”的本质；它所依赖的坚实的概率论基础；它能够实现的“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能；它所遵循的“关于经济活动的观察（即行为分析）关于经济理论的抽象（即理论假说）建立总体回归模型获取样本观测数据估计模型检验模型应用模型”的研究步骤。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,21,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,21,经典计量经济学,经典模型自身的改进与发展非线性模型变参数模型虚拟变量模型滞后变量模型模型设定工具变量方法现代计量经济学的发展,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,22,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,22,微观计量经济学,概念2000年正式提出微观计量经济学“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”“微观计量经济学的原材料是微观数据”微观数据是通过调查得到的微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献基于研究对象及其数据特征而发展的现代计量经济学模型体系。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,23,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,23,微观计量经济学,发展2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参数和半参数方法,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,24,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,24,微观计量经济学受限数据模型,受限数据被解释变量模型(ModelwithLimitedDependentVariable)选择性样本模型(SelectiveSamplesModel)截断（Truncation）归并（Censored）持续时间被解释变量模型（ModelforDurationData）,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”,JamesJHeckmanUSA,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,26,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,26,代表性获奖论文“ShadowPrices,MarketWagesandLabourSupply”,Econometrica42(4),1974,P679-694发现并提出“选择性样本”问题。“SampleSelectionBiasasaSpecificationError”,Econometrica47(1),1979,P153-161证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,27,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,27,微观计量经济学离散数据模型,离散数据被解释变量模型（ModelwithDiscreteDependentVariable）离散选择模型（DiscreteChoiceModel）一般离散选择模型嵌套离散选择模型(Nested)排序离散选择模型(Ordered)计数数据模型（ModelforCountData）,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice,DanielLMcFaddenUSA,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,29,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,29,代表性获奖论文“ConditionalLogitAnalysisofQualitativeChioceBehavior”,FrontiersofEconometrics,AcademicPress.1974经济理论与计量经济方法的结合“TheMeasurementofUrbanTravelDemand”,JournalofPublicEconomics3,1974，P303-328离散选择模型的成功应用,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,30,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,30,时间序列计量经济学,一个重要概念经典计量经济学模型基于随机抽样的截面数据进行建构。时间序列数据的序列相关性破坏了经典模型赖以建立的关键假定随机抽样假定。如果时间序列是平稳的，可以替代随机抽样假定。如果时间序列是非平稳的，经典计量经济学模型的数学基础将不再适用。现代时间序列计量经济学是基于计量经济学模型的数学基础而发展的。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,31,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,31,时间序列计量经济学,地位现代宏观计量经济学的主要研究方向金融计量经济学的主要研究方向动态计量经济学的主要研究方向Granger、Engle、Hendry作出了最杰出的贡献,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,32,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,32,时间序列计量经济学现代宏观计量经济学,现代宏观计量经济学的主要研究方向经典的宏观计量经济学宏观计量经济学模型理论现代宏观计量经济学的主要研究方向单位根检验、协整理论以及动态计量经济学2001JournalofEconometrics100期纪念专辑C.W.Granger“MacroeconometricsPastandFuture”J.H.Stock“Macroeconometrics”宏观计量经济学的前沿研究方向结构变化的单位根和协整理论、随机协整、PanelData的单位根和协整理论,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration),CliveW.J.GrangerUK,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,34,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,34,时间序列计量经济学现代宏观计量经济学,格兰杰:分析具有共同趋势的经济时间序列的方法协整发现了非平稳、具有共同趋势的时间序列之间的虚假回归；提出了协整的概念和协整的检验方法；区分和表述了非平稳时间序列之间的长期关系和短期影响；提出了著名的Grange表述定理：如果变量X与Y是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,35,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,35,代表性论文Granger,C.W.J.andNewbold,P.:1974,Spuriousregressionsineconometrics,JournalofEconometrics2,111-120.通过试验发现完全无关的非平稳变量之间可以得到很好的，但是毫无道理的回归结果。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,36,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,36,代表性论文Engle,R.F.andGranger,C.W.J.:1987，Co-integrationandErrorCorrection:Representation,EstimationandTesting,Econometrica55:251-276.如果非平稳时间序列之间的线性组合所形成的新的序列是平稳的，那么它们之间的回归关系是真实的。称它们之间产生了协整。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,37,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,37,代表性论文Davidson,J.E.H.,Hendry,D.F.,Srba,F.andYeo,S.:1978,Econometricmodellingoftheaggregatetime-seriesrelationshipbetweenconsumesexpenditureandincomeinUnitedKingdom,EconomicJournal88,661-692为什么Hendry未同时获奖？他们虽然在模型中引入了误差项，但是没有阐明经济学和统计学内涵。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,38,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,38,代表性论文Johansen,S.:1988,Statisticalanalysisofcointergrationvactor,JournalofEconomicDynamicsandConyrol12,231-254SrenJohansen1988年提出了改进的方法。对Johansen的评价：“建立在最大似然基础上的第二代方法”,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,39,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,39,代表性论文Hylleberg,S.,Engle,R.F.,Granger,C.W.J.andYoo,B.S.:1990,Seasonalcointergration,JpurnalofEconometrics44,215-238.季节协整(seasonalcointegration)Balke,N.andFomby,T.B.:1997,Thresholdcointergration,InternationalEconomicReview38,627-645.门槛协整(thresholdcointegration),2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,40,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,40,时间序列计量经济学现代宏观计量经济学,应用格兰杰的贡献已经被经济学家广泛用于经济时间序列分析。成为宏观经济分析的常用理论方法，成为宏观计量经济学的主流。在一个经济系统中，经济变量之间既存在长期均衡关系，又存在短期动态关系，格兰杰的协整分析已经成为建立动态计量经济学模型的基石。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,41,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,41,时间序列计量经济学动态计量经济学,概念属于现代宏观计量还是独立的分支？作为现代宏观计量的一部分，强调其方法技术作为独立的分支，强调其模型设定理论以D.F.Hendry为代表,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,42,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,42,时间序列计量经济学动态计量经济学,模型设定理论理论导向数据导向从简单到复杂从一般到简单从数据生成过程（DGP）到自回归发布滞后模型（ADL）从自回归发布滞后模型（ADL）到误差修正模型（ECM）,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,43,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,43,时间序列计量经济学动态计量经济学,从数据生成过程（DGP）到自回归发布滞后模型（ADL）条件化分布的约化新生化误差项的约化常数化参数的约化截尾化滞后项的约化线性化函数形式的约化,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,44,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,44,时间序列计量经济学动态计量经济学,从自回归发布滞后模型（ADL）到误差修正模型（ECM）自回归分布滞后模型的阶数的决定正交化变换协整检验误差修正模型,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,45,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,45,时间序列计量经济学动态计量经济学,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,46,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,46,时间序列计量经济学金融计量经济学,金融计量经济学的主要研究方向计量经济学的一个相对独立的分支。数据的充分性和可得性，提供了发展理论方法的条件。金融市场时间序列数据的特殊性，为理论方法的发展提出了迫切需要。金融市场分析的重要性，使得理论方法得到广泛的应用。,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH),RobertF.EngleUSA,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,48,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,48,时间序列计量经济学金融计量经济学,恩格尔：分析具有随时间变化的波动性的经济时间序列的方法ARCHARCH模型的提出：假定随机误差项的方差是随时间变化的，而且具有自回归条件异方差的结构。提出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型的性质。ARCH模型的发展-GARCH,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,49,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,49,代表性论文Engle,R.F.:1982,AutoregressiveConditionalHeteroskedasticityWithEstimatesoftheVarianceofU.K.Inflation,Econometrica50:987-1008.提出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型的性质。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,50,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,50,代表性论文Bollerslev,T.:1986,Generalizedautoregressiveconditionalheteroskedasticity,JournalofEconometrics31,307-327提出了GARCH模型，解决了ARCH在应用中的问题。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,51,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,51,代表性论文Engle,R.F.,Lilien,D.M.andRobins,R.P.:1987,Estimatingtime-varyingriskpremiainthetermstructure:TheARCH-Mmodel,Econometrica55,391-407发展了GARCH-M。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,52,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,52,时间序列计量经济学金融计量经济学,应用在宏观经济研究中发现，更多地应用于金融市场分析。一些著名的模型，例如CAPM（developedbySharpe,EconomicsLaureatein1990）、Black-Scholesformula（awardedtheEconomicsPrizein1997toMertonandScholes）等因此而得到修正与完善。公众化。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,53,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,53,非参数计量经济学,非参数模型（无参数、半参数模型）（NonparametricandSemiparametricModels）参数模型与非参数模型。完全非参数模型与半参数模型。单方程模型和联立方程模型。随机设定模型和固定设定模型。基于计量经济学总体模型设定而发展的。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,54,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,54,非参数计量经济学,估计方法非参数模型的两大类估计方法：局部逼近（权函数方法）、整体逼近（级数估计）。主要是权函数估计，最常见的权函数估计是核估计和局部线性估计。目前研究的重点仍然是估计方法及其性质（例如半参数模型的估计、级数估计、联立方程非参数模型的估计、窗宽、边界点等）。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,55,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,55,非参数计量经济学,为什么没有获奖？理论方法仍然处于发展之中。在应用领域没有大的影响与突破。从文献中很难发现某一个或者几个学者作出了突出的原创性贡献。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,56,PanelData计量经济学,PanelData（面板、综列、平行数据）独立计量经济学分支，包括宏观和微观PanelData模型。形成与截面数据模型相对应的完整的内容体系。更多的应用于宏观。前沿：PanelData单位根检验和协整分析;PanelData模型的非参数方法。基于数据信息的充分利用而发展的。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,56,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,57,PanelData计量经济学,Chapter1.IntroductionChapter2.AnalysisofCovarianceChapter3.SimpleRegressionwithVariableInterceptsChapter4.DynamicModelwithVariableInterceptsChapter5.Simultaneous-EquationsModelsChapter6.Variable-CoefficientModelsChapter7.DiscreteDataChapter8.TruncatedandCensoredDataChapter9.IncompletePanelDataChapter10.MiscellaneousTopicsChapter11.ASummaryView,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,57,AnalysisofPanelDataChengHsiao,现代计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,非参数计量经济学,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,59,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,59,现代计量经济学的其它内容,3个专题估计方法模型检验数据诊断,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,60,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,60,现代计量经济学的其它内容广义矩估计,广义矩估计（GMM）主要文献关于GMM最早的系统的描述L.Hansen,1982:LargeSamplePropertiesofGMMEstimation,Econometrica50,p1029-1054关于GMM的总结A.PaganandM.Wickens,1989:ASurveyofSomeRecentEconomerticMethods,EconomicJournal99,p962-1025关于GMM发展的讨论R.DavidsonandJ.MacKinnon,1993:EstimationandInferenceinEconometrics,NewYorkOxfordUniv.Press,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,61,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,61,现代计量经济学的其它内容模型检验,模型检验的意义对于经济理论模型的具体验证对于数据背后的经济规律发现对于纯粹计量模型的正确判断模型检验的方法假设检验信息准则,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,62,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,62,现代计量经济学的其它内容数据诊断,概念经济数据包括微观数据和宏观数据。描述个体行为的微观数据，一般是通过调查得到的，所以也称调查数据；描述总体行为的宏观数据，一般是通过统计得到的，所以也称统计数据。数据质量，并不是人们通常理解的数据的真实性，而是指数据是否能够满足研究者的需要，是否能够保证研究结果的可靠性。数据诊断，就是通过适当的理论方法，发现对研究结果的可靠性产生显著不良影响的数据。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,63,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,63,现代计量经济学的前沿,现代计量经济学各个分支的交叉与综合,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,64,1.2计量经济学模型方法论基础,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,65,国家社会科学基金重点项目08AJY001计量经济学模型方法论基础研究,2020/5/20,计量经济学方法论基础,65,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,66,计量经济学模型方法论的若干问题，经济学动态，2007年第10期。计量经济学应用研究的总体回归模型设定，经济研究，2008年第8期。我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务，经济学动态，2008年第11期。关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，统计研究，2009年第2期。计量经济学模型对数据的依赖性，经济学动态，2009年第8期。关于计量经济学模型方法的哲学思考，中国社会科学，2010年第2期。关于计量经济学课程教学内容的创新与思考，中国大学教学，2010年第1期。现代计量经济学模型体系解析，经济学动态，2010年第5期。计量经济学模型的功能与局限，数量经济技术经济研究，2010年第9期。,2020/5/20,计量经济学方法论基础,66,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,67,2020/5/20,计量经济学方法论基础,67,计量经济学模型方法的科学性模型类型设定对数据的依赖性模型总体设定的导向问题模型变量设定的相对性模型随机扰动项的源生性假设检验的不对称性计量经济学模型应用的功能和局限,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,68,2020/5/20,计量经济学方法论基础,68,一、引言,几组数据：经济研究发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年为0，1992年为5%，1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、2007年都为53%；管理世界在2000年全年刊发的210余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但在2009年第1期至第6期的96篇论文中，有53篇，占55%。清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生122人，其中88人在论文中建立计量经济学模型，占72%。2009年暑期答辩并取得学位的博士研究生40人，其中32人在论文中建立计量经济学模型，占80%。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,69,2020/5/20,计量经济学方法论基础,69,一、引言,总结：计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方法。计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、卫生等研究领域扩张。错误十分普遍。水平的提高比数量的扩张更重要。错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基础缺乏深入研究和正确理解。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,70,2020/5/20,计量经济学方法论基础,70,一、引言,开展方法论基础研究的目的：使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和“自娱自乐”的境地。使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学”或“蹩脚的应用数学”。使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。重建计量经济学课程内容体系。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,71,2020/5/20,计量经济学方法论基础,71,一、引言,研究内容包括：逻辑学基础（也可以上升为哲学基础）经济学基础（关系论转向）数学基础（主要是概率论基础）统计学基础（主要指数据基础）,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,72,2020/5/20,计量经济学方法论基础,72,二、计量经济学模型方法的科学性,科学研究：试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,73,二、计量经济学模型方法的科学性,经济学研究观察（个别、特殊）抽象（理论、模型）检验（实验、回归）发现（一般、普遍）,计量经济学模型研究模型设定样本采集模型估计模型检验模型应用,2020/5/20,计量经济学方法论基础,73,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,74,2020/5/20,计量经济学方法论基础,74,二、计量经济学模型方法的科学性,功能上的“检验”与“发现”问题：计量经济学只能“检验”，不能“发现”？一个能够作出科学发现的研究全过程。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,75,2020/5/20,计量经济学方法论基础,75,二、计量经济学模型方法的科学性,认识论范畴的“归纳”或者“演绎”。问题：计量经济分析根本上属于经验归纳法？回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、概念的思维方法。但具体到建立模型的每个阶段，又是“归纳”和“演绎”交替的。理论模型（假说）的提出，是一个演绎推理过程；而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观察以外的事实，又是一个演绎推理过程。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,76,2020/5/20,计量经济学方法论基础,76,二、计量经济学模型方法的科学性,方法论范畴的“证伪”与“证实”。问题：计量经济学只能“证伪”，不能“证实”？利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础建立的。承认“证伪”和“证实”的不对称性，但不是绝对地“只能证伪，不能证实”。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,77,2020/5/20,计量经济学方法论基础,77,二、计量经济学模型方法的科学性,存在性与实在论20世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量经济学是否存在的讨论。T.Lawson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比胡桃大的东西。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,78,2020/5/20,计量经济学方法论基础,78,二、计量经济学模型方法的科学性,科学实在论与先验实在论实际上是20世纪80年代西方科学哲学界关于实在论的争论在经济学领域的继续。K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的，而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演的角色和所获得的成功。T.Lawson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论，而计量经济学与先验的实在论不兼容。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,79,2020/5/20,计量经济学方法论基础,79,三、模型类型设定对数据的依赖性,计量经济学模型对数据的依赖关系。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,80,2020/5/20,计量经济学方法论基础,80,三、模型类型设定对数据的依赖性,正确地提出可供证实或证伪的假说，即计量经济学理论模型，是十分重要的。对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经济活动的数据，相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论模型，否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学基础将被破坏。大量的错误皆源于此。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,81,2020/5/20,计量经济学方法论基础,81,三、模型类型设定对数据的依赖性,三类数据：截面数据（Cross-sectionalData）时间序列数据（Time-seriesData）平行数据（PanelData，面板数据、综列数据）,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,82,2020/5/20,计量经济学方法论基础,82,三、模型类型设定对数据的依赖性,Cross-sectionalDataStochasticSamplingCross-sectionalDataTruncationDataCensoredDataDurationDataDiscreteChoiceDataCountData,经典模型T.Haavelmo,不能采用经典模型,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,83,2020/5/20,计量经济学方法论基础,83,三、模型类型设定对数据的依赖性,TimeSeriesDataStationaryTimeSeriesNonstationaryTimeSeries经典模型只能建立在平稳时间序列基础之上。实际的时间序列很少是平稳的。C.W.Granger等的贡献,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,84,2020/5/20,计量经济学方法论基础,84,三、模型类型设定对数据的依赖性,PanelData已经发展形成了一套完整的模型方法体系,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,85,2020/5/20,计量经济学方法论基础,85,三、模型类型设定对数据的依赖性,我国农户借贷需求调查，采集了16省（自治区）的72个县（市）的5100家农户的数据。其中，在一年中发生借贷行为的农户占55.3%（包括向亲友借贷），为2820户，其余2280户没有发生借贷。同时收集了该5100户中每户的一年中发生的借贷额、家庭总收入、总支出、总收入中农业生产经营收入所占比例、总支出中生产性支出所占的比例、户主受教育程度、户主健康状况、家庭人口数等数据。为了对农户借贷行为进行因素分析，即建立以农户借贷额为被解释变量，各种影响因素为解释变量的农户借贷因素分析模型。于是，不同的研究者建立了4种不同类型的计量经济学模型。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,86,2020/5/20,计量经济学方法论基础,86,三、模型类型设定对数据的依赖性,仅利用2820户发生借贷的农户为样本，建立经典的回归模型。利用5100农户为样本，建立经典的回归模型。利用5100农户为样本，建立归并（censoring）数据模型（Tobit模型）。按照Heckman两步法建立模型，即首先利用全部样本信息建立借贷是否发生的二元选择模型，然后再利用2820户发生借贷的农户为样本，建立借贷额的因素分析回归模型。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,87,2020/5/20,计量经济学方法论基础,87,四、总体模型设定的关系论导向,两种基本总体模型：一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,88,2020/5/20,计量经济学方法论基础,88,四、总体模型设定的关系论导向,总体模型设定(以单方程模型为例)直接影响因素集的分解恒常性和显著性两个维度显著的恒常性因素集显著的偶然性因素集无数单独影响可以忽略的非显著因素集,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,89,2020/5/20,计量经济学方法论基础,89,四、总体模型设定的关系论导向,总体模型设定(以单方程模型为例)模型总体设定的任务：界定显著恒常因素集作为解释变量。确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。最终得到待估总体模型。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,90,2020/5/20,计量经济学方法论基础,90,四、总体模型设定的关系论导向,模型总体设定的依据实际应用研究中的研究目的导向经典模型的先验理论导向时间序列模型的数据关系导向正在发展的关系论导向,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,91,2020/5/20,计量经济学方法论基础,91,“唯一性”原则,对实际应用研究中的研究目的导向的批评任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,92,2020/5/20,计量经济学方法论基础,92,研究目的导向实例,研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,93,2020/5/20,计量经济学方法论基础,93,研究目的导向实例,在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：,结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。,2020/5/20,MODERNECONOMETRICS,94,2020/5/20,计量经济学方法论基础,94,研究目的导向实例,在一篇“金融资本形成与经济增长”的论文中建立了如下模型：,其中：RGDP为人均GDP，KRR为真实资本深化率，KFR金融资本深化率，KR为金融资本比率，KF