金融业首席顾问

,林飛熊金融業首席顧問,卓越的金融服務業者-他們的成功之道,風險調整績效管理,匯報大綱,概覽-金融市場的改變與挑戰-風險調整績效管理框架RiskAdjustedProfitabilityManagement金融業經營管理解決方案-資金轉撥計價FundsTransferPricing-績效分析PerformanceAnalyser-資產負債管理AssetsLiabilitiesManagement-系統架構成功案例經驗分享問題與討論,匯報大綱,概覽-金融市場的改變與挑戰-風險調整績效管理框架RiskAdjustedProfitabilityManagement金融業經營管理解決方案-資金轉撥計價FundsTransferPricing-績效分析PerformanceAnalyser-資產負債管理AssetsLiabilitiesManagement-系統架構成功案例經驗分享問題與討論,金融市場的改變與挑戰EnvironmentChangeandNewChallenge,GlobalCompetitionAggregateInformationfromConsolidatedEntities,Globalization,DeliverInnovativeProducts(derivative)DevelopNewMarketProvideFlexibleOfferings,MeasureProfitabilityReduceCostsIncreaseInvestment,ProvideTimely,AccurateInfoMaintainleadingamongallbankDevelopbetterfundingsourceMeetBaselII&NewRequirements,NewCompetitors,MarginPressure,Regulation,BaselII目標,第一支柱,資產負債管理,第二支柱,第三支柱,金融監理單位需求:最低法定資本監理審查程序財報揭露,巴塞爾新協定,風險調整績效管理框架RiskAdjustedPerformanceManagement(RAPM),RiskMgt,StructuralRisk(ALM),MarketRisk,CreditRisk,OperationalRisk,匯報大綱,概覽-金融市場的改變與挑戰-風險調整績效管理框架RiskAdjustedProfitabilityManagement金融業經營管理解決方案-資金轉撥計價FundsTransferPricing-績效分析PerformanceAnalyser-資產負債管理AssetsLiabilitiesManagement-系統架構成功案例經驗分享問題與討論,解決方案範圍-機構,金控集團銀行全行事業群地區國內業務單位國際金融分行海外分行,匯報大綱,概覽-金融市場的改變與挑戰-風險調整績效管理框架RiskAdjustedProfitabilityManagement金融業經營管理解決方案-資金轉撥計價FundsTransferPricing-績效分析PerformanceAnalyser-資產負債管理AssetsLiabilitiesManagement-系統架構成功案例經驗分享問題與討論,聯往息計價方案,Term,AssetPricingCurve,Int.Rate,LiabilityPricingCurve,聯往息,資金轉撥計價方案,Term,FTPyieldcurve,Asset,Liability,Creditriskmargin,Fundingmargin,Int.rate,Interestrateriskmargin,資金轉撥計價管理模式,資金中心,國外分行,金融交易部門,國外部營業部信用卡部信託部,國內區域分行(企金),總行股東權益固定資產其他,國內分行(消金),FTPforEntireBalanceSheet,AssetsCashD/FBanksDemandD/FBanksTimeM.&LongTermLoansShortTermLoansAccountReceivableInvestmentFixedAssetsD/FBranches,LiabilitiesCheckingDepositsDemandDepositTimeDepositsInterbankBorrowingBondIssuingAccountPayableEquitiesCapitalRetainingEarningCurrentYearP/L,FTPYieldCurvesDefinition-Sample,PerformanceManagementFramework,AcrossManyDimensions,DistinguishingSourcesofMargin,TraditionalIncomeStatement,MoreValuableIncomeStatement,InterestRevenue,InterestExpense,NetInterestIncome,LossProvision,OtherIncome,OtherExpense,PretaxIncome,InterestRevenue,ChargeforFunds,LendingMargin,ValueofFunds,InterestExpense,FundingMargin,RateRiskMargin,NetInterestIncome,LoanLossProvision,OtherIncome,OtherExpense,PretaxIncome,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,資金轉撥計價功能及效益,依市場機制及銀行策略,訂定存放款及資產負債項目的個別資金成本及價值固定存放款(帳戶別)的淨利息收入,讓業務單位專注客戶業務開發、服務和管理集中全行利率和流動風險交由資金調度單位管理,資產負债管理委員會督導計算聯行間資金成本及各種產品凈利息收入協助產品開發產品及定價編製各種維度(帳戶、客戶、業務經理、產品、行業、客戶群、地區別等)淨利息收入報表擴大存放款利差及落實全行資產負债管理,匯報大綱,概覽-金融市場的改變與挑戰-風險調整績效管理框架RiskAdjustedProfitabilityManagement金融業經營管理解決方案-資金轉撥計價FundsTransferPricing-績效分析PerformanceAnalyser-資產負債管理AssetsLiabilitiesManagement-系統架構成功案例經驗分享問題與討論,WhereIsTheProfit,WhichLineofBusinessBusinessUnitWhichProductWhichBusinessManagerWhichCustomerWhatPriceATWhatRisk,風險調整績效分析架構,淨利潤,應計提風險資本,淨利息收入,預期损失,利息收入,資金成本,風險調節後資本淨值報酬率(RAROC)或經濟增加值(EVA),非利息收入,授信系統-風险成本,營運成本,績效分析-直接和間接營運成本及總行管理費用,内部資金轉撥計價,BaselII-信用/市場/操作風險资本或資本費用,績效分析-手續費、佣金、交易收益,CostAllocationMethodology,ByHeadcount(HR)ByFunctions(Finance/Legal)ByProducts/Transactionvolumeshandled(ATM/Operations)ByResourcesconsumedtrackedthroughtimesheets(IT)ByequalsharingbasisamongstBusinessUnits(BOD/GMO)ByCombinationsoftheabove,CostAllocation:Someofthecommonlyusedallocationbasesare:,績效分析功能及效益,收集、計算淨利息收入、手續費及其他收益分攤直接和間接費用至帳戶層計算淨收益及風險調整後資本收益率RAROC和經濟增加值EVA編製各種維度績效分析報表協助產品開發產品定價建立依據淨收益的績效考核和配套的激勵機制管理資本適足率及落實全行資產負债管理極大化股東權益,匯報大綱,概覽-金融市場的改變與挑戰-風險調整績效管理框架RiskAdjustedProfitabilityManagement金融業經營管理解決方案-資金轉撥計價FundsTransferPricing-績效分析PerformanceAnalyser-資產負債管理AssetsLiabilitiesManagement-系統架構成功案例經驗分享問題與討論,資產負債管理功能及效益,計量並管理流動性與利率風險部位、及編製多幣別資產負債管理報表比較分析前後期資產負債表差異，預測未來變化，擬定經營管理方向和策略，妥善配置銀行資產負債，以達成淨利息收入穩定成長的目標遵循主管機關與BaselII對資產負債管理的要求情境模擬:依匯率，利率及多種業務發展模式等因子模擬未來風險部位、資產負債及損益變化風險部位評價:MarketValue，EAR&VAR協助管理資本適足率及優化經濟資本配置,導入資訊,資產負債表(包括表內及表外)無息資產及負債:科子目有息資產及負債:產品-逐筆帳戶資料對帳:帳戶資料與總帳對帳資訊由多種銀行業務系統截取、轉換、載入，其資料品質、分類及完整將影響報表和分析正確性,ALMCurrencyHierarchy,資產負債管理系統標準報表,現有部位管理報表CurrentPositionsReport未來預測模擬報表ForecastingReports風險部位市值評估報表StochasticReports,現有部位管理報表CurrentPositionsReport,流動風險部位報表LiquidityRiskReports利率風險部位報表InterestRateRiskReports資產負債表ALMBalanceSheet損益表ALMIncomeStatement,情境分析報表ForecastingReports,流動風險部位報表LiquidityRiskReports利率風險部位報表InterestRateRiskReports資產負債表ALMBalanceSheet損益表ALMIncomeStatement,未來業務情境預測模擬及分析,現有契約提早解約及到期履約展期、續借及續存新契約及新產品利率及匯率變化業務和價格策略調整組織調整,風險部位市值評估報表StochasticReports,MarketValueReportEarningatRiskReportValueatRiskReport,資產負債管理法定報表,金融監督管理委員會中央銀行其他主管機關規定報表,匯報大綱,概覽-金融市場的改變與挑戰-風險調整績效管理框架RiskAdjustedProfitabilityManagement金融業經營管理解決方案-資金轉撥計價FundsTransferPricing-績效分析PerformanceAnalyser-資產負債管理AssetsLiabilitiesManagement-系統架構成功案例經驗分享問題與討論,OracleDataManagerSystemAdministration,OraclePerformanceAnalyzer,OracleRiskManager,OracleFundsTransferPricing,DataAccessTools,OperationalDataStore,RetailBanking,WholesaleBanking,GeneralLedger&Othersystems,OracleDataManagerBalance&Control,風險調整績效管理系統架構,PortalWebaccesstoalldata,OracleEnterpriseBudgetingandPlanning,匯報大綱,概覽-金融市場的改變與挑戰-風險調整績效管理框架RiskAdjustedProfitabilityManagement金融業經營管理解決方案-資金轉撥計價FundsTransferPricing-績效分析PerformanceAnalyser-資產負債管理AssetsLiabilitiesManagement-系統架構成功案例經驗分享問題與討論,OFSAApplications,華南金控公司,HuaNanGroup,台灣金融環境之變遷日新月異，創新、合併、全球化的速度越來越快，同異業間之競爭也愈形激烈。華南金控為了落實新一代的金融業經營準則與管理規範，特別引進OracleOFSA金融業風險及經營績效管理系統，將風險成本融入績效管理制度，以期導入與國際一流金融機構齊一之標準。OracleOFSA系統協助華南金控集團擬訂資產負債管理策略、衡量及控管風險成本、掌理各種維度之獲利績效，更進一步應用在各子公司、各層級業務推廣及內部管理上,並落實股東價值極大化之目標。-華南金控副總經理劉宏基,國內成功專案經驗,亞太區成功專案經驗,台灣華南金控(資產負債管理、資金轉撥計價及績效分析)第一銀行(資產負債管理及資金轉撥計價)臺灣銀行(資產負債管理)建置中國泰世華銀行(資產負債管理、資金轉撥計價、績效分析、預算與規劃、總帳及財務管理系統)建置中澳洲Westpac中國國家開發銀行,中國銀行香港東亞銀行,上海商銀,永隆銀行,交通銀行韓國CheheungBank,KoreaDevelopmentBank,HanaBank,DaewooCapital,KoreaInvestmentSecurities,NACFinsurance,OrientalfireInsurance,FirstfireInsurance馬來西亞Maybank泰國BangkokBank,KasikornBank,BankofAyudhya印度StateBankofIndia,ICICIBank,Insurance,Banking,DidYouKnow?,12ofthetop15StockLifeInsurersinthew