证券系统需求分析

证券系统需求分析变更记录修改日期版本修改内容作者2007-12-201.0创建孔维锋2008-8-122.0术语、流程孔维锋1 目标 提供证券业务的管理及相关信息发布 实现证券行情的查询及证券详细信息的查询 为投资者提供证券的委托买卖业务及投资者查询股份、资金等业务 提供股票的交易，股份与资金的过户，银行与证券之间的转账业务2 名词定义2.1 证券术语证券：是用来证券票持有人享有的某种特定权益的凭证。如股票、债券、本票、汇票、支票、保险单、存款单、借据、提货单等各种票证单据都是证券。按其性质不同，证券可以分为有价证券和凭证证券两大类。有价证券又可分为以下三种：（1）资本证券，如股票、债券等；（2）货币证券，包括银行券、票据、支票等开盘价：当日交易中第一笔交易的价格收盘价：当日交易中最后一笔交易的价格最高价：当日交易中最高成交价格最低价：当日交易中最高成交价格个股日K线：将开盘价、最高价、最低价、收盘价及当日股价运行的趋势表示出来的一种图形，将该图形按时间和价位为坐标画出来的图形即为日K线图,如下图：K线分为阴线(绿色)和阳线(红色)：阴线：柱体的上端为开盘价，下端为收盘价，即当天的收盘价比开盘价低阳线：柱体的下端为开盘价，上端为收盘价，即当天的收盘价比开盘价高成交价：最近一笔成交的价格均价：当天的加权平均价涨跌幅：（当前价-昨收盘价）/昨收盘价 * 100% 涨跌：当前价-昨收盘价总手：当日交易的总手数现手：当前一笔交易的手数卖盘：卖方下的卖出委托的情况。分卖一、卖二、卖三、卖四、卖五，分别对应卖出委托中最低的五个价格，及这五个价格中每个价格的委托的总手数买盘：买方下的买入委托的情况。分买一、买二、买三、买四、买五，分别对应买入委托中最高的五个价格，及这五个价格中每个价格的委托的总手数外盘：卖方先下卖单，买方主动抬高价格到卖方价格而成交的手数计入外盘，用于表现买入意愿的强弱内盘：买方先下买单，卖方主动降低价格到买方价格而成交的手数计入内盘，用于表现卖出意愿的强弱成交量：成交的总手数换手率：成交的总手数*100/总流通股数*100%即时交易信息：股票当前的成交价、涨跌、涨跌幅、总手、现手、买卖盘、内外盘等信息或大盘当前的点数、成交量、上涨下跌平盘家数总股本：某只股票总共的股数流通股本：某只股票上市流通的股数(5-3）/3净资：每股的净资产市营：股价/最近季报每股收益年报收益：上一年度每股收益中报收益：1-6月每股收益季报收益：当年截至上季度末每股收益大盘：反映某交易所上市的所有股票的一段时间内总体涨跌走势的信息（如大盘K线），及当前的即时交易信息加权平均价：所含股票的总市值/总流通股数，计算方法：每只股票的当前价*流通股本的总和/每只股票的流通股本的总和；如有A 、B、C三只股票，流通股本分别为1000万、2000万、30000万，当前价分别为10、22、30，则着三只股票当前的平均价为:(1000*10+2000*22+30000*30)/(1000+2000+30000)=28.9指数：指数反应的是某交易所所有股票或部分股票当前价格的数据，如上证指数反映上海交易所所有股票的当前的价格，沪深300指数反映从上海交易所和深证交易所中选出的300至具有代表性的股票的价格。指数的计算方法很多，常用计算方法是：所选股票的加权平均价除以基数。基数是个固定值，如0.01,反映上面加权平均价中的三只股票的指数为28.9/0.01=2890点，指数也有开盘点数、最高点数、最低点数、收盘点数大盘K线：反映某交易所所有股票指数走势的K线图,上涨家数：某证券交易所当天的收盘价比前一交易日收盘价上涨的股票家数平盘家数：某证券交易所当天的收盘价与前一交易日收盘价相同的股票家数下跌家数：某证券交易所当天的收盘价比前一交易日收盘价下跌的股票家数停牌：由于一些不确定因素可能导致股价的波动，为避免股价波动使投资者遭受损失，往往会暂停该股票的交易，称停牌复牌：等不确定因素明确之后，恢复股票正常交易利多：也称利好，指可能刺激股价上涨的信息，利好消息不一定能促使股价的上涨。利空：指可能促使股价下跌的信息，利空消息未必会造成股价的下跌。筹码：投资人手持一定数量的股票待价而沽，暂不卖出的股票，称筹码。手中有多少股票，就可以叫做手中有多少筹码。横盘：指股市上经常会出现股价徘徊缓滞的局面，在一定时期内既不涨上去，也不跌下来。割肉：指高价买进股票后，大势下跌，为避免继续损失，低价赔本卖出股票套牢：指投资者预测股价即将上涨或下跌而买进卖出股票后，股价未能如愿发展，无法按计划将股票出手或购回而遭遇的交易风险。在买进股票后价格下跌不能出手的称为多头套牢；将买来的股票放空卖出，但股价却一直上涨而不能回补的称为空头套牢。洗盘：指庄家大户为降低拉升成本和阻力，先把股价大幅度杀低，回收散户恐慌抛售的股票，然后抬高股价乘机获取价差利益的行为。盘整：是指股价经过一段急剧上涨或下跌后，开始小幅度波动，进入稳定变动阶段，这种现象称为整理，整理是下一次大变动的准备阶段。熊市：股票市场前景低沉，行情见跌，交易沉闷。牛市：股票市场前景看好，行情见涨，交易活跃。佣金：证券商为投资者代理买卖证券时按成交金额计算向其收取的费用，目前最低5元每笔，达到一定金额后按0.25计算印花税：国家征收，我国税法规定，对证券市场上买卖、继承、赠与所书立的股权转让书据，按书立时实际市场价格计算的金额征收印花税，目前股票交易印花税为1蓝筹股：连续多年业绩优良的股票ST股：连续三年亏损SST：财务状况没有改善的ST股证券账户：标识一个投资用户，用于结算股东账户：标志一个股东，用于买卖股票2.2 证券交易所、证券公司、结算中心证券交易所是指国家依法设立的，不以赢利为目的，为证券的集中和有组织的交易提供场所、设施，证券交易所本身并不从事证券买卖业务，只是为证券交易提供场所和各项服务，并履行对证券交易的监管职能，证券公司负责代理投资者向证券交易所递交买卖委托，由证券交易所的交易系统撮合成交，收盘后证券交易所的交易数据转至结算中心，结算中心每个交易日下午四点进行结算，结算以后与证券公司进行交收，实现买卖双方钱货正式易手2.3 股票概念股票的概念就是股票的特点或者优势，概念往往是影响股价的一个重要因素，一个股票可以有多种概念，常见的概念有，H股概念：香港上市的国内公司大盘概念：流通股数量大预盈预增：预计公司将来业绩将会增长社保重仓：国家社保机构购买了较大份额的股票沪深300：属于从沪市、深市挑选出来的300只具有代表性的股票外资并购：与外资公司合作低价概念：股票价格低电力概念：公司主要收入来自发电钢铁概念：公司主要从事钢铁生产、加工3 系统概述3.1 系统概述随着国家始终不渝的奉行解放思想、改革开发的政策，使得国民经济正经历着高速的增长，国内企业得到前所未遇的发展机遇，公司业绩高速增长。可是对普通百姓而言，我们的工资涨了吗？我们的福利好了吗？你切身体会到了改革开放带来的成果了吗？答案可能远不如那些正沉浸在享受改革开放的带来的丰硕成果的公司股东们那么乐观。普通百姓如何才能享受到改革开放的带来成果呢？当然是你也拥有那些高速发展的公司的股份，每年你将享受公司高速发展带来的分红。对于普通百姓，资金很有限，如何才能获得公司的股份?你可以通过购买上市公司的的证券（如股票、权证）的方式来得到股份；国家依法设立的证券交易所就是为证券的集中和有组织的交易提供场所、设施的机构。持有上市公司的股份已经成为越来越多的老百姓投资理财重要组成部分，国内的证券市场也日趋成熟，并且将来还会提供更多的证券业务，让更多的百姓能够体会到改革开放的成果。证券、金融行业的软件开发也占据了软件开发行业的大量份额，随着证券、金融业务的发展和完善，需要各方面软件的支持，所以证券、金融行业的软件开发将会是一块永远吃不完巨大的蛋糕。开发好一个证券系统，对巩固我们所学知识、深化项目经验、高薪进入软件开发的前沿领域、开辟美好前程具有深远的意义！本模拟证券系统由六个系统组成：证券管理系统、交易系统、行情查询系统、交易委托系统、交易结算系统、银行帐户管理系统，系统的流程如下：交易前首先必须开设证券账户，证券账户是由证券公司代理投资者到结算中心开设。投资者将自己的姓名、电话、身份证号、银行帐号等信息提供给证券公司，证券公司将这些信息递交到结算中心，由结算中心为投资者开设证券账户，同时会为投资者开设证券交易所的股东账户，股东账户是用来标示证券买卖者的，而不是使用证券账户来标识买卖者。一个证券账户可能开设多个证券交易所的股东账户，购买哪个证券交易所的证券，就使用该证券交易所的股东账户来标识投资者。一个证券账户必须至少与一个银行账户关联，实现银行与证券账户之间转账。投资者将资金从银行转入证券账户后方可进行证券交易。在结算中心开设证券账户后，证券帐号、密码等信息会传回到证券公司存储，投资者通过证券帐号登陆证券公司的交易系统下买卖委托进行证券买卖买卖证券前先需要将资金从银行转入证券账户，投资者通过委托证券公司转账，证券公司将委托递交到结算中心，由结算中心从银行取出资金，存入到结算中心的证券账户，结算中心在把证券账户的资金传回到证券公司的证券账户中存储。投资者通过证券公司下买入委托单据购买证券股份，下委托后将从证券公司的证券账户扣除所购买证券股份的资金，证券公司将委托递交到证券交易所，由证券交易所的交易系统撮合买卖，按价格优先、时间优先的原则撮合，撮合成交时可能整笔成交，也可能一笔分多次成交，成交的委托标示为已成，当一笔分多次成交，在已经成交一部分时，委托的状态变为部成，直到该笔全部成交后标示为已成。每次成交都会刷新股票的最新交易信息，如当前价、最高价、最低价、外盘、内盘、成交量等等，同时每次成交的信息都会在证券交易所被记录下来，交易的信息包括卖出股东账户、买入股东账户、证券代码、数量、发生金额、发生时间等信息，收盘后将这些数据传到结算中心进行结算，实现钱货过户。投资者可以通过证券公司下撤销命令撤销未成交或部分成交的买卖委托，证券公司将撤销命令递交到证券交易所，由证券交易所的交易系统负责撤销未成交的买/卖委托，委托单据状态改为撤销成功，如果要撤销的买卖委托状态为部分成交，则只撤销未成交部分，委托单据状态仍为部成。投资者可以通过证券公司下买出委托单据卖出证券，证券公司将卖出委托递交到证券交易所，由证券交易所的交易系统撮合买卖，若委托卖出成功，则卖出的股份的资金扣除税款后打入投资者的在证券公司的证券账户，其他交易规则与证券买入相同证券结算中心完成实际的买卖股东之间的资金过户、股份过户及提取交易税费。证券公司、国家税收部门、投资者都必须在证券结算中心开设有账户，证券公司的账户用于收取代理投资者进行证券交易的佣金，国家税收部门的税收账户用于收取证券交易的印花税、过户费、附加费，投资者证券帐户用于存放投资者的用于证券交易的资金，投资者的证券账户包含多个股东账户，投资者的每个股东账户持有若干种证券。当每天交易时间结束后要进行结算，一般在16:00，结算中心从证券交易所获取到当日的交易数据，对每一笔交易数据，从卖出股东账户中减去卖出的股份并往卖出股东的证券账户加上卖出的股份的税后金额，同时往买入股东账户中加上买入的股份并从买入股东的证券账户减去买入的股份的税后金额，每笔交易都要从买卖双方的证券账户中扣除相关税款，每笔交易需要为买卖双方生成交割单（即证券、资金过户信息及税收信息）。扣除交易金额的0.25%作为佣金打入到证券公司的账户，扣除交易印花税(0.1%)、过户费(1元/笔)、附加费（5元/笔）打入到国家税收账户。结算中心结算完后，将股东的剩余股份数据、交割单数据及证券账户资金明细数据传输到证券公司存储，投资者查看自己的股份、资金等信息时，以这些信息为准，即投资者的资金股份（手中的证券）、资金明细、委托、交割单、对帐单数据都是结算中心每次结算完后传回来存储在证券公司的系统中的。3.2 物理架构图3.3 系统结构图4 功能描述4.1 证券管理系统证券管理系统为证券交易所提供证券业务（股票、基金、权证、期货等）的管理。暂时只处理股票管理，可以录入股票及维护股票信息，可以处理股票上市4.2 证券交易系统股民买卖股票通过交易委托系统下买/卖委托单据，委托单据提交到证券交易所的交易系统，由交易系统的撮合程序来撮合买单和卖单，并记录每笔成交的买卖，当日提交的委托单据是有效的，前一天提交的未成交单据将失效。每笔成交都应刷新股票的最新价格信息与交易信息，交易系统还应该向行情系统提供股市行情报价信息、大盘信息、个股即时交易信息，向交易委托系统提供股东的委托单据查询4.3 行情查询系统行情系统为股民提供股市信息的查询，包括查看大盘信息(日线K线、五分钟K线、即时交易信息)，查看所有股票报价并且定时刷新，个股交易信息（包括日K线、五分钟K线、即时交易信息），这些价格信息从交易系统取得，股票信息从证券管理系统获得4.4 交易委托系统交易委托系统为股民提供证券开户、银证转账、下买卖委托、委托查询、股份查询、资金查询等功能。4.4.1 证券开户股民要进行证券交易，首先要开设证券账户，股民通过交易委托系统输入身份证、银行帐号、交易密码、联系电话等信息，交易委托系统将开户信息递交到结算中心，由结算中心负责开户，股民在结算中心开设的账户传回到交易委托系统中存储。开设证券帐户后证券账户已经开设了一个资金账户（即与提供的一个银行账户建立了关联）4.4.2 登陆委托系统股民通过证券账户号和交易密码登录，与存放在委托系统中的账号比较，正确则可以登陆交易委托系统，登陆后可使用交易委托系统的功能。4.4.3 资金账户管理股民还可以添加其他资金账户，即与其他银行帐户建立关联，实现可以从多个银行账户转入资金到证券账户，或从证券账户转出资金到其中一个银行账户。还可以关闭不需要的资金账户。添加或关闭资金账户都是通过交易委托系统将请求递交到结算中心来完成的。4.4.4 银证转账股民进行证券交易之前，需要通过交易委托系统的银证转账功能将资金从银行中转入到证券账户，股民选择要转入资金的资金账户（实质就是选择哪个银行账户）、该账户的银行密码、转入金额，然后提交，委托系统将转账请求提交到结算中心，由结算中心连接到银行取出资金转入到结算中心的证券账户，同时转入的资金传回到委托系统存储在交易委托系统的证券账户。证券转银行业类似，只是过程相反4.4.5 证券买卖股民在交易委托系统中的账户中有了资金后就可以通过下买入委托单据买入股票。股民通过指定买入股票的代码、名称、数量等信息提交，将从委托系统的证券账户中扣除相应的资金，然后将委托提交到交易系统，由交易系统的撮合程序撮合买卖。如果股民手中已经有股票，可以通过下卖出委托单据卖出股票，下卖出委托后，将股份的可卖数量减去委托的数量，卖出委托也是提交到交易系统由交易系统撮合买卖，撮合成交后，将股份的库存数量减去委托数量4.4.6 撮合买卖股民提交买卖委托到交易系统，由交易系统按照价格优先、时间优先的原则撮合成交，即卖出价格低或买入价格高的委托先成交，同等价格的委托，先下的委托先成交。每次成交需要做一下事情：1. 每次成交都会产生一条交易记录记录成交信息，包括卖出股东、买入股东、证券代码、数量、成交价格，发生金额、发生时间等信息，交易记录数据用于结算。2. 每次成交需要刷新股票的最新报价，包括日报价信息和五分钟报价信息，用于行情系统显示K先、即时交易信息3. 每次成交需修改委托的成交价格和已成股数，如果一个委托分多次成交，成交价格为每次成交的加权平均价，已成股数每次成交时修改。4.4.7 查询资金股份交易委托系统会定时的去交易系统中查询股民下的委托是否成交，如果成交，对于买入委托则在股民的交易委托系统的证券账户中加上买入的股份，对于卖出委托，则在交易委托系统的证券账户中加上卖出的股份的金额，从股东账户中减去卖出的股份。股民通过委托系统查询资金股份时（即查询自己账户的资金情况、持有的股票的情况及其盈亏情况），只需从委托系统中查寻即可，但这些资金、股份数据在结算后将会使用结算数据来更新4.4.8 委托查询股民可以通过交易委托系统查询当日委托、历史委托、历史成交委托4.4.9 对账单查询 交易结算时,每笔交易都会生成对帐单，反映在资金和股份的变化，股民可以通过委托系统查询提交请求到结算中心查询对帐单4.4.10 转账记录查询股民可以查询自己的银行与证券账户之间的转账纪录，通过提交请求到结算中心，从结算中心查询转账纪录4.4.11 银行余额查询首先需要选择一个资金账户，既要查询哪个银行账户的余额，然后输入银行密码，提交查询请求到结算中心，结算中心调用银行的查询功能查询银行的余额4.5 结算中心系统证券结算中心完成实际的买卖股东之间的资金过户、股份过户及提取交易税费。证券公司、国家税收部门、上市公司、投资者都必须在证券结算中心开设有账户，证券公司的账户用于收取代理证券交易的佣金，国家税收部门的税收账户用于收取证券交易的印花税、过户费、附加费，投资者证券帐户用于存放投资者的用于证券交易的资金及股份，投资者的证券账户对应多个股东账户，一个股东账户对应一个证券交易所，投资者的每个股东账户持有若干种股票的股份。结算中心主要有两大功能：证券账户信息管理和每日交易结算4.5.1 证券账户信息管理投资者通过交易委托系统提交身份证号、银行帐户、银行密码、证券交易密码、联系信息等开户信息到结算中心，结算中心自动为投资者创建证券开户，包括产生证券帐号，自动为投资者开设在各交易所的股东账户（股东账户是用来标示进行证券交易的买方或卖方的），利用提供的银行名称、帐号、密码建立一个资金帐户,一个资金账户表示一个证券账户与一个银行账户的关联，将开设的证券账户和股东账户传回到证券公司的委托系统中存储。开设证券帐户后，投资者可以通过证券账户登陆委托系统，通过交易委托系统提交转账请求到结算中心，由结算中心负责从选择的资金账户对应的银行账户中取出资金存入证