习题-商业银行管理学概要

第一章练习题判决问题1. 金融服务现代化法案的核心内容之一是废除格拉斯斯蒂格尔法。 （）2 .政府放宽金融监管和加强金融监管是矛盾的。 （）3 .商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。 （）4 .在金融市场上，商业银行起着经纪人的作用。 （）5、商业银行具有明显的企业性质，企业管理的优化原理，如边际分析原理、投入要素的最佳组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。 （）6 .金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场的主体地位。 （）7 .最大化企业价值是商业银行管理的基本目标。 （）8、商业银行管理学研究的主要对象是稀有资源信用资金优化配置方面的各种业务相关的组织管理问题。 （）9 .商业银行资金安全包括双重含义：一是银行投入的信用资金可以不受损失地按期回收，二是银行不能按期回收贷款利息，不影响顾客提取存款。 （）第一章练习题参考答案1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.第二章练习题一、判断问题1. 巴塞尔新资本协议规定商业银行核心资本充足率仍为4%。 （）2. 巴塞尔新资本协议规定，银行附属资本总额不得超过其核心资本的50%。 （）3. 巴塞尔新资本协议为银行信用风险衡量提供了两种方法：标准法和内部评价法。 （）4 .资本充足率反映商业银行防范风险的能力。 （）5 .我国国有商业银行目前只能以财政增资方式增加资本金。 （）6、商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险加权由监管机构规定。 （）二、单项选择题1 .中国商业银行资本充足率管理办法规定应计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本。A. 20% B. 50%C. 70% D. 100%2 .商业银行弥补未认识的可能性损失的准备金为()a .一般准备金b .特别准备金c .特别准备金d .风险准备金3. 巴塞尔协议规定商业银行核心资本与风险加权资产的比例关系。A. 8% B. 8%C. 4% D. 4%4 .票据贴现期限最长不得超过()A. 6个月B. 9个月C. 3个月D. 1个月第二章练习题参考答案一、判断问题1. 2. 3. 4. 5. 6二、单项选择题1. B 2. A 3. C 4. A第三章练习题一、判断问题1 .商业银行可向中央银行借款用于投资。 （）2 .欧洲货币市场借款利率一般基于LIBOR。 （）3 .市场渗透价格法不强调短期利润补偿成本。 （）4 .高负债是商业银行区别其他企业的重要标志之一。 （）5 .对商业银行来说存款不是越多越好。6. CDs存款面额大，无记名发行，是二级市场不能流通转让的定期存款证书。 （）7 .我国目前资本市场利率依然市场利率和计划利率并存。 （）8 .负债是商业银行资金的全部来源。 （）二、个别主题1 .商业银行存款管理的目标不包括在内。a .保持存款稳定性b .降低存款成本率c .降低存款流动性d .提高存款增长率2 .存款按存款资金的性质和利息范围分为财政存款和()a .个人存款b .定期存款c .一般存款d .单位存款3 .设商业银行负债成本最低的存款为()a .同行存款b .有奖存款c .定期存款d .活期存款4 .商业银行的被动负债为()a .发行债券b .吸收存款c .同行进行d .再贷款5 .下一笔借款负债采用“隔日付款”或者今天的货币形式是()a .商家解除b .回购协议c .间接借款d .重新折扣6 .商业银行中长期借款包括()a .商家解除b .回购协议c .中央银行借款d .发行长期金融债券7 .不包括同行的借款()。a .商家b .重新打折c .抵押贷款d .转换款8 .目标利润价格法的核心是()a .严格估算各种存款的营业成本b .计算存款的历史加权成本c .存款边际成本d .确定存款的风险成本9 .商业银行吸收的存款中稳定性最高的是()A. NOW账户b .定活二次航班存款c .存款d .自动转帐服务账户10 .商业银行的存款成本不仅包括利息支出，还包括：a .事务费b .工作人员的工资c .差旅费d .非利息支出11 .同行的借口是错的()a .同行出租是比较纯粹的金融机构间资金融通行为。b .为了避免风险，商家一般要求担保。c .商家一般不需要向中央银行缴纳法定存款准备金，降低了银行的筹资成本。d .商家借出资金只能用于短期用途。三、多选题1 .商业银行债务按债务流动性分开。a .流动负债b .应付票据c .其他长期负债d .应付账款2 .属于以下存款创新类型的是()a .可转让付款令账户b .大宗可转让定期存款c .货币市场账户d .个人养老金账户3 .影响存款成本定价的因素包括：a .市场利率水平b .存款的期限结构c .银行盈利能力d .顾客与银行的关系4 .商业银行借入资金应考虑的因素包括：a .借入资金的规模b .借入资金的期限c .借入资金的相对成本d .借入资金的风险e .借入资金的管制5 .商业银行国内市场借款的主要方式是()a .现金化b .向中央银行借款c .同行发行d .金融债券e .证券回购协议6 .定价法中的价目表根据收费条件如下：a .免费价格b .有条件的免费价格c .变动比率d .固定比率7 .以下符合商业银行“活动型负债”的是()a .存款b .业者借出c .重新折扣d .金融债券e .转录四、计算问题1 .假设某银行筹集了500万资金，包括200万活期存款、300万定期存款和储蓄存款。 活期存款的利率和非利率成本是存款的8%，定期存款和储蓄存款的总成本是10%。 如果储备要求减少银行可使用资金的金额是存款的15%，存款的5%。 求出那家银行负债的加权平均成本率。2 .一家银行可以用7%的存款利率提取50万元新存款。 银行估计利率为7.5%的话可以筹集资金8%的利率可以提供收集存款150万元的8.5%的利率可以收集存款200万元的9%的利率可以收集存款250万元。 银行投资资产的收益率为10%时，贷款利率不会随贷款量的增加而增加，因此贷款利率是贷款的边际收益率。 存款多长时间银行才能获得最大利润？第三章练习题参考答案一、判断问题1.2 .3 .5 .6.7 .8二、单项选择题1.C2.C3.a4.b5.a6.D7.b8.B9.C10.d11.b三、多选题1.ABC2. ABCD3. ABCD4. abcde5. abcde6. Abd7. bcde四、计算问题1 .加权平均成本率=全部负债利息合计/全部负债平均馀额100%= (20080010 % )/(200850095 % ) 100 %=10.11%2 .利润=贷款收入-存款成本(1) (10 %-7.5 % ) 100507.5 %-507 %=2.75(2)(10%-8%)150 508%-507%=3.5(3) (10 %-8.5 % ) 200508.5 %-507 %=3.75(4)(10%-9%)250 509%-507%=3.5采用第三个方案可以获得最大的利益。第四章练习题一、判断问题1 .五级分类法中，不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两种。 （）2 .当铺贷款质量指借款人或第三方房地产。 （）3 .补偿充裕实际上是银行提高贷款利率的表现形式。 （）4 .资金边际成本是指商业银行每次增加可用于投资和贷款的资金时支付的利息、费用成本。 （）5 .在一般担保条件下，借款人贷款期限届满，银行贷款未偿还的，担保人应负责第一偿还人。 （）二、单项选择题1 .按担保合同规定，借款人贷款期限无法偿还银行支付的，由担保人承担按照约定偿还贷款的责任，此类贷款称为()a .信用贷款b .一般担保贷款c .连带责任担保贷款d .票据贴现贷款2 .银行贷款确信已经发生了一定的损失，但是损失金额还没有确定的话，这样的贷款必须归属于()a .关注系贷款b .次级系贷款c .可疑系贷款d .损失系贷款3 .由于环境条件等外部因素的判断失误而给银行带来损害的风险，一般归纳在()中。a .信用风险b .市场风险c .操作风险d .国家风险4 .由于产业分析滞后，银行不适当的贷款支持属于()a .信用风险b .市场风险c .操作风险d .国家风险三、多选题1 .以下措施中哪些措施属于风险补偿机制范畴()。a .保险b .抵押c .贷款组合d .提取坏账准备金2 .以下项目中哪些项目属于银行贷款价格构成部分()。a .利率b .承诺费c .补偿馀额d .隐含条款3 .以下风险情况应归入操作风险范围内的是什么？ 请参阅()a .借款人财务状况分析失误无法按期偿还的；b .不科学的操作流程或工作程序c .科学不足.成文的信用政策d .银行资产.负债组合不一致。4 .以下贷款项目中，哪些项目应属于公司短期贷款。a .票据贴现b .证券交易商贷款c .循环贷款融资d .项目贷款四、计算分析问题资料来源：某上市公司资产负债表(2009年9月30日)单位：元资产债务与股东权益流动资产流动负债货币基金99，059，888.78短期借款230，666，350.2应收票据7，471，746应付帐款68，743，479.53应收账款净额128、262和559.1预付账款15，490，058.4杂项应收款净额36、546和170.17应付工资三、575和267.48应收账款净额164，808，729.3交税五、618和141.21预付款35、771和611.46其他付款0库存净额113，501，599.1其他应付帐款22、311和251.18流动资产总额420，613，574.6流动负债总额346、792和432.5长期投资长期负债长期股票投资1，490，838.97长期借款75，000，000长期投资净额1，490，838.97一次性应付帐款3，000，000固定资产长期负债总额78，000，000固定资产净额276，437，297递延所得税贷项14，935，143.44建设工程净额23、246和284.95负债总额439，727，575.9清理固定资产63，890少数股东资本55、250和848.37固定资产总额299，747，471.9股东资本无形资产和其他资产股票137，000，000长期折旧费用887，190.89资本净额137，000，000无形资产和其他资产共计146、356和713.6资本公积金72、522和706.11递延税金盈馀公积金25、560和376.71递延税捐借方767，880.47未分配利润140，653，551.4货币兑换差额- 1，738，578.97股东资本总额373、998和055.3资产总额868，976，479.6负债和股东权益合计868，976，479.6根据以上公司资产负债表，计算以下财务指标：资产负债率； 流动比率；流动比率；流动资产比率；财务杠杆比率。第四章练习题参考答案一、判断问题1. 2. 3. 4. 5.二、单项选择题1.C 2.C 3.C 4.A三、多选题1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB四、计算分析问题资产负债率为50.60%； 流动比率1.21速动比率0.89； 股票收益率0.30流动资产比率0.48%； 财务杠杆比率2.32。第六章练习题一、计算问题假设1.5年期市政债券收益率为10%，该期债券收益率为15%，所得税税率为34%，银行应选择哪个债券2.10年期美国长期国库券面值1000美元，目前证券交易商售价775美元，债券利率9%。 如果现在购买并保持到期限的话，预计的到期收益率是多少第六章练习题参考答案一、计算问题1 .市政债券收益率为10%公司债券的实际收益率为15%(1-34%)=9.6%所以银行选择了市政债券。2.其中Pt是一年的现金流入量。 用内插法可计算r=10.7%第九