用加法乘法方式引入虚拟变量 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型

计量经济学上机指导手册3目录3.1实验介绍23.1.1机载实验名称23.1.2实验目的23.1.3实验要求23.1.4数据资料23.2通过加法和乘法加上虚拟变量33.2.1加法方式引入虚拟变量33.2.2乘法方式引入虚拟变量43.3亚胺多项式法估计有限分布滞后模型53.3.1参数估计(方法1)53.3.2参数估计(方法2)53.3.3恢复模型63.4 Granger因果检验73.4.1阵列的稳定性检查和调整73.4.2 Granger因果检查73.1实验介绍3.1.1机载实验名称通过加法和乘法引入虚拟变量阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型Granger因果检验3.1.2实验目的通过用加法和乘法导入虚拟变量、阿蒙多项式估计有限分布滞后模型、Granger因果验证练习，掌握古典单方程模型中一些专业问题的理解和软件操作。3.1.3实验要求根据实验数据，完成实验报告。 对于完成的工作，请自我评价。 完成请求的标题为蓝色，未完成的标题为红色。 例如3.1.4数据资料(1) 14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Dummy Variable(2) 14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Almon(3) 14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Granger Test3.2通过加法和乘法添加虚拟变量根据1965-1970年美国制造业利润和销售季度数据(见14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Dummy Variable )，确定利润不仅与销售有关，而且与季度因素有关。(1)用加法方式加上虚拟变量，判断季度的要素是否变动利润的平均值。(2)通过乘法方式添加虚拟变量，判断季度的因素是否会改变利润对销售额的变化率。3.2.1加法方式引入虚拟变量(1)制作新的工作文件，制作工作对象文件，完成准备工作。 (注意：根据季节变化制作工作文件。 中所述情节，对概念设计中的量体体积进行分析(2)在以往的利润函数中加上假想变量D2，D3，D4(3)在方程式定义对话框的Equation specification编辑框中输入Y C seas(2) seas(3) seas(4) X，点击确定得到方程式的推定结果。 请将输出结果映射到下面。删除不显眼的变量D3、D4，消除自相关(4)请写下ols的估价公式，说明结果的意思。答： y=6685.84583921322.46342332 * seas (2)-218.168090755 * seas (3) 182.169012148 * seas (4)0. 0365266474 * xy=6513.115466981331.62888504 * seas (2)0. 0393246784194 * x(3.91) (2.07) (-0.35) (0.28) (3.33 )R2=0.5256 F=5.26 D.W.=0.388根据t检定，仅销售额和第二季度对利润有显着影响，每增加1美元，平均利润就增加0.038美元，第一季度的平均利润水平为6685.85美元，第二季度比第一季度高1322.46美元。(5)根据你的(3)分析，写出最后确定的公式，进行经济意义的解释。(4.01) (2.70) (3.72 )R2=0.5156 F=11.17 D.W.=0.470销售额和第二季度对利润有显着影响，每增加1美元，平均利润就增加0.039美元，第一季度的平均利润水平为6513.12美元，第二季度比第一季度高出1321.63美元。3.2.2乘法方式引入虚拟变量(根据3.2.1的作业文件，通过与以往的利润函数相乘来添加虚拟变量D2、D3、D4)(2)在方程式定义对话框的Equation specification编辑框中输入YC seas (2) * x seas (3) * x seas (4) * x，点击确定得到方程式的推定结果。 请将输出结果映射到下面。(3)请写下ols的估价公式，说明结果的意思。答： y=6965.8591710.0086037094463 * seas (2) * x-0.00100198539134 * seas (3) * x0. 0008675421585 * seas (4) * x 0.03535253525352535353535353535353535353535353535353535353535353y=6839.176148450.00872118680201 * seas (2) * x0. 03536028451 * x(3.97) (2.03) (-0.32) (0.20) (2.95 )R2=0.529 F=5.33 D.W.=0.419根据t检定，仅销售额和第二季度对利润有显着影响，销售额每增加1美元，平均利润就增加0.0365美元，第一季度的平均利润水平为6965.85美元，第二季度比第一季度高0.0086美元。(4)根据你的(3)分析，写出最后确定的公式，进行经济意义的解释。(4.23) (2.75) (3.50 )R2=0.5208 F=11.41 D.W.=0.4855销售额和第二季度对利润有显着影响的其他季度的利润率为0.0372，第二季度增加了0.0459(0.0372 0.0087 )。3.3亚胺多项式法估计有限分布滞后模型根据某地区某行业的库存y和销售x的统计数据(参见14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Almon )，假设库存依赖于本年度和前一年的销售额，尝试使用亚门多项式法估计以下有限分布滞后模型Yt= 0Xt 1Xt-1 2Xt-2 3Xt-3 应用多尔蒙多项式变换(m=2) :i=k=02kik，I=0，1，2，3原始模型的转换方式如下yt=0 I=03xt-I1 I=03 ixt-I2 I=03 I2XT-It或：Yt= 0Z0 1Z1 2Z2 t但是，Z0=Xt Xt-1 Xt-2 Xt-3Z1=Xt-1 2Xt-2 3Xt-3Z2=Xt-1 4Xt-2 9Xt-33.3.1参数估计(方法1 )(1)制作新的工作文件，制作工作对象文件，完成准备工作。(在Eviews软件中选择Quick/Generate Series，并在公式窗口中输入“Z0=X X(-1) X(-2) X(-3 )”以拟合Z0系列，以同样的方式拟合Z1、Z2系列。Z1=X(-1) 2*X(-2) 3*X(-3 )Z2=X(-1) 4*X(-2) 9*X(-3 )(3)使用拟合的新序列获得模型yt=0-z 01-z1-2-z 2t的估计结果，并且将回归结果映射在下方。3.3.2参数估计(方法2 )(在Eviews软件中选择“quick/estimate equation/equation specification”，输入“Y C PDL(X，3，2 )”，得到回归结果。 请映射到下面。(2)比较和方法得出的结果是否一致？答案：不一致。 当使用PDL估计分布滞后模型时，Eviews采用的滞后系数多项式变换是亚门多项式的派生形式，而不是亚门多项式。 然后，当前分布计算的结果比与最终的分布滞后估计系数式0、1、2、3、4相同。(PDL(X，3，2 )请回答各部分的意思。答案：PDL命令进行氨多项式分布滞后模型的推定，括号内的3表示x的分布滞后长度，根据修正后的决定系数的最大值，选择SC最小的s作为最佳滞后长度。 2表示亚胺多项式的次数，理论上应大于散布图的转向点。3.3.3恢复模型根据上述计算结果，求出原模型Yt= 0Xt 1Xt-1 2Xt-2 3Xt-3 的式子.=-1784.820=0=0.49621=012=0. 49620.6760-0.324