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文档简介
第三章,滑动平均模型与自回归滑动平均模型,1,本章结构,滑动平均模型ARMA模型,2,3.2自回归滑动平均模型,3,A:ARMA模型,4,5,ARMA模型平稳解,6,7,惟一平稳解,8,9,ARMA模型方程的通解,10,ARMA序列的模拟生成,11,12,计算的程序如下,13,B:ARMA序列的自协方差函数,14,ARMA模型Wold系数的递推公式,15,Wold递推公式的证明,16,17,自协方差函数的收敛性,18,C:ARMA(p,q)模型的可识别性,19,20,ARMA序列的Y-W方程,21,（1）,22,23,24,25,（2）,26,27,举例如下,28,29,30,31,32,33,34,35,36,一般的计算程序见（1）Durbin-levinson.m(估计AR(p)的参数)（2）ARMAP105.m(估计相应的MA(q)序列的自协方差函数)（3）B_q.m(估计MA(q)模型的参数和白噪声),37,ARMA模型中AR部分的参数求解,38,39,40,41,42,ARMA模型的一个充分条件,43,定理2.4证明,44,45,46,47,D:有理谱密度,48,可逆的ARMA模型,49,50,5
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