开拓者程序化交易TB公式高级应用.ppt

TB公式高级应用,黄柳,深圳市拓瑞邦泽科技有限公司,第一部分,持仓交易系统的分析和实现,持仓交易系统的设计要素,设计思路：趋势跟踪；设计原则：不能错过主要趋势；设计细节：减少盘整时的连续亏损和最大资金回撤。总结：Cutlossshort,letprofitrun截短亏损，让利润奔跑！,常见的持仓交易系统,高低点突破系统(四周法则)双均线系统(DualMA)波动性突破系统(ATR)布林通道突破系统(BOLL)抛物线转向系统(SAR)顾比倒数线系统(CBL),KeltnerChannelSystem,基于KeltnerChannel(肯特纳通道)的持仓交易系统。由价格均线和ATR形成通道，当价格突破通道产生入场讯号。,KeltnerChannel原理,肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，由三条线组合而成(上轨、中线及下轨)，若价格突破边界，即表示出现开仓机会。肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反应灵敏，基于KC的系统可以实时开仓，不需要等待下一个Bar。,KeltnerChannel算法,中线=TypicalPrice的N周期平均值;TypicalPrice=(High+Low+Close)/3;上轨=中线+通道;通道=NumATRs*平均真实波幅。,KeltnerChannel指标,ParamsNumericLength(20);NumericNumATRs(1);VarsNumericSeriesTPrice;NumericAvgValue;NumericShiftValue;NumericUpperBand;NumericLowerBand;BeginTPrice=(High+Low+Close)/3;AvgValue=AverageFC(TPrice,Length);ShiftValue=NumATRs*AvgTrueRange(Length);UpperBand=AvgValue+ShiftValue;LowerBand=AvgValue-ShiftValue;PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);PlotNumeric(MidLine,AvgValue);End,KCS版本1(1),ParamsNumericLength(20);NumericNumATRs(1);VarsNumericSeriesTPrice;NumericAvgValue;NumericSeriesShiftValue;NumericUpperBand;NumericLowerBand;NumericMyPrice;BeginTPrice=(High1+Low1+Close1)/3;AvgValue=AverageFC(TPrice,Length);ShiftValue=NumATRs*AvgTrueRange(Length);UpperBand=AvgValue+ShiftValue1;LowerBand=AvgValue-ShiftValue1;,KCS版本1(2),If(MarketPosition!=1End,KCS_V1测试结果汇总,KCS_V2(1),KeltnerChannel的指标发明人是ChesterKeltner，最初的版本中线和ATR的参数都是20，即我们现在看到的版本。KC指标由琳达-拉什克(LindaRaschke)再度优化改进，她采用10周期ATR值计算上下轨.因此我们将ATR的参数和MidLine的参数分开；,KCS_V2(2),增加参数ATRLength。ShiftValue=NumATRs*AvgTrueRange(ATRLength);通过橡胶指数的测试我们发现，净利润减少2615，但最大资金回撤也减少了1760。风险降低的比例明显大于收益减少的比例，所以这样的调整是有意义的。,KCS_V3(1),以橡胶测试结果为例，从报表中我们看到，最大回撤发生的日期是2006/7/18，我们仔细查看交易记录和讯号，可以看到最大的资金回撤是由于一次盈利平仓过慢，以及两次假突破导致。因此我们有必要增加一个跟踪止损的设置。我们选择固定点数跟踪止损(吊灯止损)。,KCS_V3(2),KCS_V3(3),增加参数TrailingStop，默认值设为400；增加变量MinPoint，用来保存最小变动单位。MinPoint=MinMove*PriceScale;增加序列变量HigherAfterEntry,LowerAfterEntry用来保存开仓后的最高价或最低价。为了避免在一个较长Bar上出现错误的止损信号，我们在计算时不考虑当前Bar的最大盈利。,KCS_V3(4),If(BarsSinceEntry=1)HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;ElseIf(BarsSinceEntry1)HigherAfterEntry=Max(HigherAfterEntry1,High1);LowerAfterEntry=Min(LowerAfterEntry1,Low1);Commentary(HigherAfterEntry=+Text(HigherAfterEntry);Commentary(LowerAfterEntry=+Text(LowerAfterEntry);,KCS_V3(5),If(MarketPosition=1)If(Low=LowerAfterEntry+TrailingStop*MinPoint)MyPrice=LowerAfterEntry+TrailingStop*MinPoint;If(OpenMyPrice)MyPrice=Open;BuyToCover(1,MyPrice);,KCS_V3(6),我们将编译后的系统重新运行，会看到净利润上升了13295，最大资金回撤下降了14575，改进的效果是非常明显的。我们再回顾2006年7月的图表，KCSV3的讯号如下图：如图中红圈位置，在跟踪止损之后，价位还在KC上轨之上，系统再次入场。我们应该思考一种新的入场规则，在跟踪止损或止损后再次入场。,KCS_V3(7),KCS_V4(1),重新入场规则：做多时突破前期高点再次入场；做空时突破前期低点再次入场。为了实现重新入场，我们需要记录跟踪止损的状态。还需要记录最近的最高、最低点。,KCS_V4(2),新增序列变量：BoolSeriesbLongTrailingStoped;BoolSeriesbShortTrailingStoped;初始化：If(BarStatus0)bLongTrailingStoped=bLongTrailingStoped1;bShortTrailingStoped=bShortTrailingStoped1;Commentary(bLongTrailingStoped=+IIFString(bLongTrailingStoped,True,False);Commentary(bShortTrailingStoped=+IIFString(bShortTrailingStoped,True,False);,KCS_V4(3),增加一个条件分支，记录HigherAfterEntry和LowerAfterEntry的值。再次入场的代码：If(bLongTrailingStoped,KCS_V4(4),修改之后的系统测试结果没有明显的变化，但是这次修改去掉了明显不合理的入场，对于系统的连续性和稳健性有了一定的提升。前面我们使用了固定400点的跟踪止损，在整个测试周期里面，橡胶价格最高接近3万，最低6600。所以使用固定的点数明显不合理，因此我们决定采取根据当前价格的某个比值进行吊灯跟踪止损。,KCS_V5,将原来的TrailingStop修改为百分比值。取前一Bar的中线值的百分比值为跟踪止损值。我们也可以取当前Bar的Open，或者开仓价，或者昨收等很多固定的价格作为参照。代码修改很简单，只需要替换固定止损值的算法即可。,实战要注意的问题,涨跌停：本系统应用周期为日线，一般的止损幅度也超过5%，因此，程序中没有涨跌停板的控制。如果出现不利的涨跌停，可以考虑手工处理。迁仓：对于现货升水的合约，做多的头寸尽量晚一点，做空的头寸尽量早一点。现货贴水的合约反之。,第二部分,日内交易系统的分析和实现,日内交易的优势,有较高的获利潜力，可充分利用保证金，对于资金实力的要求较低。不用考虑隔夜的价格波动，可以安心入睡。日内交易限制了盈利，同时也限制了亏损的空间，不会出现一把亏光的风险。,坚持对日内交易的重要性,坚持是你能够在亏损或连续亏损之后仍然能够正常的交易。坚持是你在赢利时能够拿住头寸，亏损时能够及时平仓。坚持是你能够坦然接受亏损，把亏损当成交易成本。当然，坚持是建立在你有一个正确稳健的系统的基础上。,RangeBreak系统,RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价上轨=今日开盘价+N*昨日振幅下轨=今日开盘价-N*昨日振幅当价格突破上轨，买入开仓。以开盘价减去一定的值作为下轨，价格跌穿下轨，卖出开仓。收盘平仓,RangeBreak指标,ParamsNumericPercentOfRange(0.3);VarsNumericDayOpen;NumericpreDayRange;NumericUpperBand;NumericLowerBand;BeginDayOpen=OpenD(0);preDayRange=HighD(1)-LowD(1);UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;LowerBand=DayOpen-preDayRange*PercentOfRange;PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);PlotNumeric(MidLine,DayOpen);End,RBS_V1(1),ParamsNumericPercentOfRange(0.3);NumericExitOnCloseMins(14.55);VarsNumericDayOpen;NumericpreDayRange;NumericUpperBand;NumericLowerBand;NumericMyPrice;BeginDayOpen=OpenD(0);preDayRange=HighD(1)-LowD(1);UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;LowerBand=DayOpen-preDayRange*PercentOfRange;If(MarketPosition!=1,RBS_V1(2),If(MarketPosition!=-1End,RBS_V1(3),我们将最初级版本的系统应用于所有品种的指数中(可行性测试，选取了指数的30分钟周期，数据范围为2008.1.1-现在)。除了玉米，小麦等少数价低品种外，绝大部分都是盈利，有些品种还有不错的资金曲线。证明该系统的有不错的胚子，值得继续深入研究。,RBS_V2(1),如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。两种解决方案：1、设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。2、考虑上当前的开盘价，加上跳空的范围。我们选择第一种方法。,RBS_V2(2),ParamsNumericMinRange(0.2);VarsNumericSeriesDayOpen;NumericpreDayHigh;NumericpreDayLow;NumericSeriespreDayRange;BeginpreDayHigh=HighD(1);preDayLow=LowD(1);If(Date!=Date1)DayOpen=Open;preDayRange=preDayHigh-preDayLow;If(preDayRangeOpen*MinRange*0.01)preDayRange=Open*MinRange*0.01;ElseDayOpen=DayOpen1;preDayRange=preDayRange1;,RBS_V3(1),有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？考虑增加止损设置，也有2种方案：1、亏损固定点数。2、亏损当前价格的百分比。考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。,RBS_V3(2),先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。下面是做多时的止损代码：If(MarketPosition=1)StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(LowMyPrice)MyPrice=Open;BuyToCover(Lots,MyPrice);,RBS_V4(1),突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。不同的商品时效属性不尽相同为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。,RBS_V4(2),增加参数：NumericLastTradeMins(14.00);开仓条件处增加一个时间条件。If(MarketPosition!=1LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry1,Low1);,RBS_V5(4),跟踪止损的编码可配合前面的止损编码一起控制。If(HigherAfterEntry=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01)StopLine=HigherAfterEntry-DayOpen*TrailingStop*0.01;Else/止损StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low=StopLine)MyPrice=StopLine;If(OpenMyPrice)MyPrice=Open;Sell(1,MyPrice);做空的代码类似。,RBS_V6(1),当我们止损或跟踪止损之后，价格可能会反向运动，如果不加控制，只要满足初始开仓条件，就会开仓。为了不错失大的机会，我们需要再次入场，但不能在上下轨的位置入场。有以下两种方式可以考虑：1、突破前期的高点低点入场。2、时间入场，做多时停留在上轨N个Bar入场。,RBS_V6(2),这里我们采取第一种方式入场，和前面所讲的持仓系统类似。我们需要标记止损动作，并要记录高低位。新建两个布尔型序列变量：BoolSeriesbLongStoped;BoolSeriesbShortStoped;在脚本开始位置增加处理，保证其值向后传递。增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平仓后的值传递。,RBS_V6(3),在原始开仓位置增加条件，开多仓时bLongStoped不能为True，开空仓时bShortStoped不能为True。在各个交易动作的地方处理这两个序列变量。增加再次入场的代码：If(bLongStoped,RBS_V6(4),/做空再次入场代码：If(bShortStoped,