量化交易与历史回测v1.6.ppt

量化交易与历史回测V1.6,大鼠,概述,量化、量化交易规则量化交易历史回测展示标杆阴K线平台量化画线量化自动交易大数据数量分析(后期)案例分析,量化,四个量化（四化）形态量化（避开四种形态）-买入数量量化（具体数量金额）-买入价格量化（明确止损阶格）-卖出时间量化（明确止盈时间）-卖出,四个量化要求,量化交易规则,规则一：资金10等份，单次下单1等份，单支个股最多2等份。规则二：避开四种买入形态（阴K线阻挡、M双头右侧阴K线、峰顶长上影、一字跌停）-阴K线阻挡、一字跌停可由电脑甄别。阴K线阻挡：20周周期内的阴K线阴挡（图）;M双头右侧阴线：双头顶阴线及颈线破位阴线（图）;峰顶长上影：底部起涨涨幅100%,顶部6%长上影滞涨（图）;一字跌停：开盘超跌6%或一字跌停形态（图）。规则三：周内买入日最低价为周内日1/2仓卖出价，到价卖出；周内买入日最低价以下-2%为周内止损价；到价清仓止损。规则四：买入日最低价为周最低价，次周跌破买入周最低价，1/2仓卖出；次周跌破买入周最低价以下-2%,清仓止损。规则五：买入次周周五收盘前3分钟市价（五档即成）止盈。注：规则一、二由电脑预警和人为判断（避开四种买入形态）；规则三、四、五由电脑自动执行卖出、止损及止盈。,阴K线阻挡（1）,买入规则：当处于平台整理时，电脑预警信号发出（周K线绿色一字线），若信号价位在前20周任一周阴K线的实体内，则以周阴K线底部为买入价位；不到周阴K线底部不介入。,阴K线阻挡（2）,买入规则：当处于上升通道（突破平台整理或一顶比一顶高），预警信号发出（周K线绿色一字线），若信号价位在前20周任一周阴K线的实体内，则以最接近绿一字线的周阴收阳开K线底部为买入价位（买入价位仍在20周期内的前顶或前期平台阴线实体内）；不到最接近绿一字线的周阴收阳开K线底部，不介入。（此操作买入需谨慎！建议在动态M10M20位置参考买点）*注：历史回测数据不包含此种买入规则。,M双头右侧阴线,注：当不突破前顶的M头右侧长阴K线，虽有预警信号发生，不宜介入。,峰顶长上影,注：从一个明确的底部起涨，涨幅超过100%，顶部有一根长上影（6%-10%）,虽有预警信号发出，不宜介入；在涨幅没有超过100%，以周长上影K线的底部向下以同等上影幅度向下延伸，在预警信号线及以下买入。,一字跌停,注：周线出现买入预警信号，日线是超跌形态（开盘价跌幅6%或一字跌停），勿介入，在周内日线非超跌形态，参考前期标杆阴K线或平台底买入。,周线,日线,量化交易2006年历史回测（1）,量化交易2007年历史回测（2）,量化交易2008年历史回测（3）,量化交易2009年历史回测（4）,量化交易2010年历史回测（5）,量化交易2011年历史回测（6）,量化交易2012年历史回测（7）,量化交易2013年历史回测（8）,量化交易2014年历史回测（9）,量化交易2015年历史回测（10）,十年历史,十年丰收,量化交易10年历史回测收益统计,每年本金不变，月复利投资（利滚利）统计如下：,量化交易10年历史回测收益统计,量化交易10年历史回测收益统计,年、月复利投资（利滚利）统计如下：,量化交易10年收益与上证历史对照,注：每年投入本金100万，月复利投资（月利滚利）。,量化交易10年收益与上证历史对照,注:首年投入本金100万，复利投资（年、月利滚利）。,盈、亏数接近5:5比例（不要被盈亏数量误导）尽可能多的交易（交易次数越多，获利越多）有舍有得，即时止损，缓一周止盈（小舍大得）高仓位，低风险（只要有交易机会，分仓打满；永不错过的小止损）高致胜率（盈亏3:1，赢率50%）复利投资（年、月利滚利）,量化交易历史回测数据结论,量化交易历史回测,问：“当月无预警交易机会”？答：“平台量化画线”！,标杆阴K线平台量化画线,操作策略：参与平台量化画线不超过总资金的1/3;需同时遵守量化交易规则三、四、五。,只参与有明确平台的标杆阴K线组合。,标杆阴K线平台量化画线,只参与有明确平台的标杆阴K线组合。,操作策略：参与平台量化画线不超过总资金的1/3;需同时遵守量化交易规则三、四、五。,量化自动交易,20%人工甄选+80%计算机自动交易人工甄选（20%）-一台计算机接收预警信号；人工判定避开四种买入形态，在另一台计算机上画线预警（目的1、确认可买入；目的2、比预警价位低的买入价格）。计算机自动交易（80%）-画线预警触发计算机自动执行买入交易指令；-依据止损、止盈条件自动执行卖出交易指令。-自动分仓（自动资金管理）。注：止损、止盈条件详见量化交易规则三、四、五。人工负责买入判定，计算机自动执行买入卖出指令。,大数据数量分析（后期）,统计买点日与上一日的跌幅区间；统计买点在交易日的某个时段比例；统计某组K线形态的成功与失败概率；统计全年失败与成功的操作比例；统计主动卖出、止损的次数与比例；统计全年成功与失败比例与盈利率关系；预警股票池数量与平台量化画线触发机制；（当股票池低于一定数量时，触发平台量化画线预警交易）,案