国际金融管理类复习题填空题.doc

国际金融（管理类）复习题一、填空题1、从时间先后看，国际货币体系大体上可分三个阶段，即（ ）阶段，（ ）阶段及（ ）阶段。2、一国的黄金输入点是（ ），它是该国通货汇率的最高点。3、硬货币投机的本质就是（ ），这种投机行为叫（ ）。4、在同业拆放协议中，一般都规定计算的方式，如果没有明确的计息方式，则按惯例，以（ ）国的计息方式为准。5、（ ）、（ ）和（ ）是国际结算的三种主要方式。6、对于一个IMF的成员国来讲，它在基金组织的份额决定了其在IMF的（ ）权、（ ）权和（ ）权。2、套利分为（ ）和（ ）。7、金币本位制度下，汇率决定的基础是（ ）。4、一国黄金输出点等于（ ）,它是该国通货汇率的最低点。8、（ ）和（ ）结算方式都属于逆汇法。9、美国与瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR=1.3894/904，三个月的掉期率为30/44，则美元三个月远期汇率是（ ）。二、判断题1、一国的外汇需求曲线决定了另一国的外汇供给曲线。2、在间接标价法下，当外国货币数量减少时，称外国货币汇率下浮或贬值。3、我国实施外汇管制实质就是限制外汇流出。4、福费廷业务中所贴现的票据，银行可对出票人行使追索权。5、A国对B国货币汇率上升，对C国下跌，其有效汇率可能不变。6、我国曾经执行过的外汇留成制度本质上也是一种复汇率制。7、金汇兑本位制下，黄金仍然充当流通手段。 8、国际收支状况一定会影响到汇率。9、一国的国际储备就是一国的国际清偿力。10、如果单位货币的利率高于计价货币的利率水平，那么单位货币的远期汇率一定是贴水。11、国际货币体系的历史起源于第二次世界大战之后。 12、资本逃避就是资本流出。13、外汇留成导致不同的实际汇率。14、国际收支是一个事后的流量概念。15、买方信贷和卖方信贷都属于出口信贷。16、外汇就是以外国货币表示的支付手段。17、1992年欧洲货币体系“九月危机”爆发的主要原因是德国的高利率。18、由于一国的国际收支不可能正好收支相抵，因而国际收支平衡表的最终差额绝不恒为零。19、汇款结算方式是属于逆汇方式。20、如果伦敦外汇市场上的外汇价目表上写着=$1.8870-1.8890,则美元的卖价是1.8870。三、计算题1、 已知英镑对美元的即期汇率为1=$1.5960，三个月的英镑远期为1=$15929，三个月英镑的利率为8%，利用利率平价说的简化形式，求美元的利率水平？2、设某客户日元处于多头寸状况超买1.15亿，美元处于缺头头寸状况超卖100万，收盘汇率为$/￥=110.00/10，请分别按美元和日元计算该客户的账面盈亏。3、美国某一进口商在4月与英国商人签定一项进口合同，总值为312500英镑。结汇时为7月。4月即期汇率为1英镑等于1.525美元。90天远期英镑汇率为1英镑等于1.5348美元，7月到期英镑期权的商定价格为1.5美元，期费为0.02美元。若结汇时，1英镑等于1.6200美元，分别求出用远期合同及期权合同进行套期保值的盈亏。4、设美国某个投资者有12000美元，他打算把这笔资金投资于黄金，12月份，黄金的即期价格为1盎司=400美元。该投资者确信1月底，黄金的价格至少要提高10%。他能以12000美元赚取到最大利润，他将在下面5种方式中，选出最佳方式。金块：用12000美元，购买30盎司金块。黄金期货：期货价格为1盎司=413美元，每笔合同的标准量为100盎司，押金为3.6%。每笔合同押金为1500美元，他可以购买8笔合同。黄金期权：有两笔到期日在2月份的看涨期权，一笔商定价格为1盎司=410美元，期权费为8美元。另一笔商定价格为1盎司=430美元，期权费为4美元。如果他购买第一种期权，他可以购买15笔合同，如果他购买第二种期权，他可以购买30笔合同。如果2月末黄金的价格为每盎司等于440美元，求各种投资的收益率？5、已知美元对瑞士法郎的即期汇率为$1=SFr1.3899，三个月的美元远期为$1=SFr1.3852，三个月美元利率为8%，依据利率平价说的简化形式，瑞士法郎的利率水平应是多少？6、已知在伦敦市场上1英镑等于1.6812美元，1美元等于1.6920瑞士法郎，而在瑞士市场上1英镑等于2.8656瑞士法郎，请问投资者如何套汇利润又是多少？7、我国某厂家向美国出口某种商品单位价格为100元人民币，现在外商要求改用美元报价，中国银行当日公布的美元兑人民币的牌价为：8.2650-8.2660，请问该厂家以美元报出的单位价格应是多少？ 8、一个投资者在4月1日买入1笔6月交割的欧元期货合同，同时又卖出一笔9月交割的欧元期货合同，基差为-0.0030.在5月1日又卖出一笔6月交割的欧元期货合同，同时买入1笔9月交割的欧元期货合同，基差缩小为 -0.0010，求其利得。9、设英国的年利率为iuk =10%，美国的年利率ius =6%，英镑的即期汇率都为1=$2.8，美国套利者本金为1000$，英镑一年远期汇率为1=$2.73 ，请说明抵补套利的套利者如何套利并计算其收益。四、 名词解释国际货币制度铸币平价经常账户的自由兑换欧洲货币悬突额复汇率本票一价定律五、简答题：1、简述多元汇率制的优缺点。2、简述分析错误与遗漏账户的基本原理。3、画图分析看跌期权买者的盈亏