“计量经济学”课程教学大纲.doc

“计量经济学”课程教学大纲教研室主任： 执笔人：吴庆军一、课程基本信息开课单位：管理学院课程名称：计量经济学课程编号：184017英文名称：Econometrics课程类型：专业任选课总 学 时：51 理论学时：48 实验学时：3学 分：3开设专业：财务管理、工商管理先修课程：微观经济学、宏观经济学、概率论与数理统计、统计学二、课程任务目标（一）课程任务通过本课程的学习，要求学生掌握计量经济学的基本原理和方法，培养实证分析与量化分析的思维能力。（二）课程目标在学完本课程之后，学生能够：熟练掌握计量经济学Eviews软件处理经典线性回归模型，要求学生通过上机实践具备分析与处理数据、建立模型、估计和检验，并进行分析从而形成相应实验报告的能力。三、教学内容与要求（一）理论教学的内容与要求第一章 计量经济学导论n 本章主要内容1.1计量经济学的学科性质。1.2计量经济学与其他学科之间的关系。1.3计量经济学研究的运用步骤。1.4参数、变量、数据和模型等概念。n 学习目的和要求 了解什么是计量经济学，掌握计量经济学的研究步骤，变量、参数、数据与模型的概念。第二章 简单线性回归模型n 本章主要内容2.1总体回归方程和样本方程。2.2 古典回归模型的假定。2.3OLS法的基本原理和高斯马尔科夫定理。 2.4系数的估计误差与置信区间。 2.5回归模型统计显著性检验的意义和方法。 2.6回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。n 学习目的和要求 让学生掌握回归分析与回归函数，简单线性回归模型参数的估计，拟合优度的度量，回归系数的区间估计和假设检验，回归模型的预测。第三章 异方差性 n 本章主要内容3.1 异方差的含义与产生的原因3.2异方差的影响3.3异方差的检验图示检验法、戈匡检验、White检验、Glejser检验、Park检验、ARCH检验等3.4解决方法模型变换法、WLS方法、模型的对数变换、GLS方法等n 学习目的和要求 通过本章学习，使学生掌握异方差的含义，理解经济现象中异方差产生的原因，异方差对模型的影响；并掌握检验异方差的主要方法，学会处理和消除异方差的方法。第四章 自相关性n 本章主要内容 4.1 自相关性及其产生的原因4.2 自相关性的后果4.3 自相关性检验图示法、DW检验、回归检验法、高阶自相关性检验等4.4 解决方法广义差分法、自相关系数的估计方法n 学习目的和要求 通过本章学习，使学生掌握自相关的基本含义，理解经济现象中自相关产生的原因，以及自相关对模型的影响；并掌握几种检验自相关的主要方法，学会处理与消除自相关的方法。第五章 多重共线性n 本章主要内容 5.1 多重共线性及其产生的原因5.2 多重共线性的影响5.3 检验方法相关系数检验法、辅助回归模型检验、方差膨胀因子检验、特征值检验等5.4解决方法剔除次要解释变量、利用先验约束信息、变换模型的形式、综合使用时序数据与截面数据、逐步回归法、增加样本容量、主成份回归等n 学习目的和要求 通过本章的学习，使学生了解模型中变量存在的多重共线性对于模型估计产生的影响，理解经济现象中多重共线性的表现；并掌握常用的多重共线性的诊断方法和解决方法。第六章 单方程回归模型的几个专题n 本章主要内容 6.1 虚拟变量6.2 模型的设定误差6.3 模型变量的观测误差6.4 随机解释变量n 学习目的和要求 通过本章学习，使学生掌握虚拟变量的概念、虚拟变量的设置方法和特殊应用；了解观测误差的概念及观测误差对模型的影响；掌握设定误差中相关变量的遗漏、无关变量的误选对模型的影响及检验方法；掌握随机解释变量的含义、对普通最小二乘估计量的影响、工具变量法；并能运用Eviews实现上述各种方法。 第七章 分布滞后模型n 本章主要内容 7.1 分布滞后模型7.2 估计方法n 学习目的和要求 通过本章学习，使学生掌握滞后模型的基本概念，有限滞后模型及其估计；了解库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型的概念；掌握自回归模型的估计；并能运用Eviews实现相应模型的估计。 第八章 时间序列分析n 本章主要内容 8.1 时间序列8.2 平稳性检验8.3 格兰杰因果关系检验n 学习目的和要求 通过本章学习，使学生掌握时间序列的基本概念、时间序列的平稳性检验；了解协整理论；掌握格兰杰因果关系检验；了解向量自回归模型；并能运用Eviews实现上述各种方法。 四、学时分配章 次各教学环节学时分配计授验机题论外备注第一章 计量经济学导论66第二章 简单线性回归模型66第三章 异方差性 981第四章 自相关性66第五章 多重共线性981 第六章 单方程回归模型的几个专题862第七章 分布滞后模型321第八章 时间序列分析431合计514524 五、考核说明期末开卷考试（课程论文+笔试），平时成绩占总评成绩中的30%六、主要教材及教学参考书目（一）主要教材教材：计量经济学第2版，孙敬水主编，清华大学出版社，2009年（二）主要参考书目计量经济学（第3版），古扎拉