2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟10）

2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟10） 1商业银行风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险和收益的平衡。() 2风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。() 3商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。() 4商业银行利用专家系统对客户信用风险实行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行来说，这个问题尤为突出。() 5在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。() 6风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。() 7董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。 8用简化的方法计算期权敞|j头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇头寸的总额。() 9操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，所以操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。() 10一个债务人能够有不同的客户评级，而同一债务人的不同交易只有一个债项评级。() 11记人交易账户头寸的交易目的能够随意更改。() 12对风险模型实行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响水准，也能说明事件发生的可能性，所以，通过压力测试有助于了解风险管理中存有的问题和薄弱环节。() 13CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。() 14即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。() 15信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。() 1.错误 解析：暂无 2.错误 解析：风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。 3.错误 解析：暂无 4.错误 解析：银行规模大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价就会缺乏一致性的问题会更突出 5.错误 解析：暂无 6.错误 解析：风险报告传递给所有的终端用户，不是单向循环 7.错误 解析：董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有直接责任 8.错误 解析：用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有而可能需要买入或卖出的每种外汇头寸的总额 9.错误 解析：操作风险是指因为人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。这些损失可能来自于内部或外部事件、宏观趋势以及不能为公司决策机构和内部控制体系、信息系统、行政机构组织、道德准则或其他主要控制手段和标准所洞悉并组织的变动 10.错误 解析：一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 11.错误 解析：记入交易账户头寸的交易目的是不能随意更改的。 12.错误 解析：压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行所造成的潜在损失 13.错误 解析：Credit Melrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 14.错误 解析：即期交易就是按照市价交易，而不是按照约定价格交易。 15.错误 解析：信用价差衍生产品是商业银行与交