计量经济学【绪论】.ppt

计量经济学,经济学院经济系教师：周蓓,关于计量经济学课程说明,(1)学习目的：现代经济学越来越重视研究方法的科学性，重实证分析，轻规范分析，定量分析已成为经济学研究的基本方法论；通过本门课程的学习，应掌握计量经济学的基本原理与方法，并能够建立实用的计量经济学模型。(2)先修课程：微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计。,关于计量经济学课程说明,(3)课程组成：计量经济学课程由理论课和实验课两部分组成；理论课(多媒体教室)主要讲授计量经济学相关理论和方法，实验课(机房)针对理论课内容，给出具体的案例，通过学习操作计量经济学软件完成案例练习，熟悉计量经济分析的步骤和过程；(4)教材及参考书：计量经济学(第3版)，李子奈，高等教育出版社;计量经济学教程，谢识予，复旦大学出版社;计量经济学基础(第3版)，张晓峒，南开大学出版社;应用计量经济学(第5版)，A.H.Studenmund，机械工业出版社。,关于计量经济学课程说明,(5)学习方法：既要重视理论方法，更要重视应用计量经济学理论方法解决实际经济问题；以经典理论方法为主；对于理论方法，重点是思路而不是数学推导，要尽量弱化数学推导；必须十分重视计量经济学实验课的案例练习；必须掌握一种计量经济学软件，注意课堂的软件应用演示，自己反复练习，达到熟练操作的程度。,第一章：绪论,一、计量经济学的含义二、计量经济学模型及模型的主要用途三、计量经济学与其他相关学科的联系与区别四、计量经济学的内容体系五、计量经济学研究问题的步骤六、计量经济学应用软件简介七、计量经济学在经济学科中的地位,一、计量经济学的含义,计量经济学（Econometrics，又译为经济计量学）是以一定的经济理论为指导，对经济理论提出的经济关系，通过建立计量经济模型，以实际观测统计资料为依据，运用数学和数理统计方法及计算机技术，对具有随机性特征的经济变量之间的关系进行定量分析的一门经济学科。理解该定义需要注意几个问题：1、理论基础：经济学、数学、统计学；2、计量经济学通过建立计量模型，对实际经济现象进行定量分析；3、计量经济学研究的是经济变量之间的随机关系而不是确定性关系；4、计量经济学是一门经济学科，而不是应用数学。,二、计量经济学模型及模型的主要用途,比如微观经济理论认为：消费者对某特定商品的需求量（Q）与该商品的价格（P）、替代品价格（Ps）和可支配收入（Yd）之间存在一种关系；数理经济模型形式为:（属于定性分析）计量经济学模型形式为：根据统计学理论去收集模型中各变量的样本数据资料，然后采用一定的数学方法去估计模型中的参数，如果得到如下估计的模型：(属于定量分析),二、计量经济学模型及模型的主要用途,以估计的模型为例来介绍计量经济学模型的主要用途：用途一：结构分析指用已估计出参数的计量模型对所研究的经济系统内的经济变量之间的关系进行定量考察，以说明经济变量之间的数量比例关系；具体来说，就是分析在模型体系中，当其他条件不变时，解释变量发生一定的变动，对被解释变量的影响程度；最常用的是边际分析，即某解释变量增加一个单位时，所引起的被解释变量的变化量，这是计量模型最普遍也是最简单的用途。,二、计量经济学模型及模型的主要用途,以估计的模型为例来介绍计量经济学模型的主要用途：用途二：经济预测指利用已估计参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量的实际值，去预测被解释变量在实际观测样本数据以外的数据值。经济预测一般是对被解释变量未来时期的动态预测（时间序列数据）。经济预测是计量经济模型最为困难的一个用途，不能夸大计量模型的预测能力。,二、计量经济学模型及模型的主要用途,用途三：检验有关经济理论指以数量化的证据对相应的经济理论进行验证、评价；经济学的大部分内容都涉及建立理论模型，并基于证据进行检验，基于已估计参数的计量经济模型对某种经济理论假设进行检验，是计量经济模型比较广泛的一个用途。,通过以上介绍的计量经济学模型以及模型的主要用途，我们应该对计量经济学有了更深入的了解。计量经济学实质上就是根据经济理论提出的经济关系，建立包含若干经济变量、待估参数以及随机误差项的计量经济学模型，并收集各经济变量的样本数据资料，然后采用一定的数学方法估计模型中的参数，这个带有具体参数估计值的计量经济模型反映了若干经济变量之间的定量关系，利用这一定量关系我们可以进行结构分析、经济预测以及检验经济理论等等，以帮助我们分析和解决在现实经济和经营方面遇到的各种问题，给出经济经营方面问题的具体定量化答案。,三、计量经济学与其他相关学科的联系与区别,数理经济学用数学符号或公式来阐述经济理论；用精确的形式描述经济关系，不考虑随机因素；不提供参数的数值，属于定性分析；“理论上”的空盒子计量经济学用数学形式表示经济关系，以数理经济学为指导和依据；认为经济关系是受随机因素影响而随机变化的，在模型中只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随机影响因素的随机干扰项，它是一个随机变量；利用统计资料提供的数据，给出模型中参数的具体估计值。,四、计量经济学的内容体系,1、广义计量经济学与狭义计量经济学广义计量经济学是定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等，即广义计量经济学包括多种定量分析方法。狭义计量经济学，也就是我们通常所定义的计量经济学，主要以揭示经济变量之间的因果关系为目的，在数学上主要采用回归分析方法。回归分析方法是计量经济学多种定量分析方法当中最基本、最常用、也是最重要的一种方法。,四、计量经济学的内容体系,2、理论计量经济学与应用计量经济学理论计量经济学：以研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切；除了介绍计量经济学模型的数学理论基础和普遍应用的计量模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法和检验方法。应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,五、计量经济学研究问题的步骤,第一步：理论模型的设计,以单方程计量经济学模型为例，采用回归分析方法。1、经济理论或假说的陈述面对一个经济问题时，依据其所暗含的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。2、理论模型的设定(1)确定模型中所包含的变量(选择变量)：变量：经济变量是计量经济模型的基础，变量会取不同的数值，变量就是数据集合的名称，通过对变量名的引用，可以简便地对数据集合进行处理。计量经济学中使用的变量包括变量名及其对应的数据。在单方程计量经济学模型中，变量分为解释变量和被解释变量。,第一步：理论模型的设计,2、理论模型的设定(1)确定模型中所包含的变量(选择变量)：被解释变量：作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量，又称为“因变量”（Dependentvariable）；在单方程计量模型中，只有一个被解释变量，处于等号左端。解释变量：作为因果关系中“原因”的变量，是模型中的解释变量，又称为“自变量”（Independentvariable），自变量是说明因变量变动原因的变量，即因变量的影响因素；在单方程计量模型中，可以有一个或多个解释变量，处于等号右端。,第一步：理论模型的设计,2、理论模型的设定(1)确定模型中所包含的变量(选择变量)：确定模型中所包含的变量主要是指，在明确了被解释变量之后，如何正确选择解释变量；选择解释变量时应遵循的原则：依据经济理论和经济行为规律确定解释变量的数目；选择解释变量要考虑数据的可得性；选择解释变量还要考虑所有入选变量之间的关系，要求各个解释变量独立不相关。,第一步：理论模型的设计,2、理论模型的设定(2)确定模型的数学形式：确定模型的数学形式主要依据是经济行为理论；在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式，建模时常用的方法。在某些情况下，如果无法事先确定模型的数学形式，就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。,第一步：理论模型的设计,2、理论模型的设定(3)设定理论的计量经济学模型：把模型中不重要的变量(影响因素)放入随机误差项中；拟定理论模型中待估参数的理论期望值；模型中的待估参数都具有一定的经济含义，它们的具体数值要待模型估计、检验后才能确定，但是对于它们的理论期望值(符号和大小)，尤其是正负符号，在很多情况下，我们可以根据对所研究经济活动的认识，事先加以确定；它可以用来检验模型的估计结果。,第二步：样本数据的收集,1、计量经济学所采用的变量的样本数据均指非实验性数据，即通过观测现实世界中的实际行为所得到的数据，因此样本数据又称为样本观测数据或者样本观测值，它强调我们作为研究者能做的只是被动地收集实际已经发生的数据。2、样本数据类型(1)时间序列数据(Timeseriesdata)：是指对单一实体（国家、城市、地区等）在多个不同时期所搜集到的数据；这批数据是按时间先后顺序排列的一列有序数据。时间序列数据的时间频率可以是年、季度、月、日等；经济时间序列数据的多为年度、季度、月度数据(如年度或季度GDP数据)；金融时间序列数据多为日数据(如股票或期货的日收盘价数据)；,第二步：样本数据的收集,(1)时间序列数据(Timeseriesdata)时间序列数据举例：表2表4；采用时间序列数据的注意事项：所选择的样本区间内经济行为的一致性问题例如某产品的供求局面发生变化，在20世纪80年代中期以前为供不应求，而在80年代后期以来为供大于求。样本数据在不同样本点之间的可比性问题不同样本点的数据单位应一致；价值形态出现的数据包含价格因素，往往是不可比的，应当进行调整消除价格因素的影响。样本数据过于集中的问题不能反映经济变量之间的长期关系，应增大样本观测区间。模型随机干扰项的序列自相关问题。,第二步：样本数据的收集,(2)横截面数据(Crosssectionaldata)：是指多个实体(个人、家庭、企业、国家、地区等)在一个单一时期(即一个时间截面上)的数据；这批数据是发生在同一时间截面上的调查数据，不存在排序问题。截面数据举例：表5表7采用截面数据的注意事项：样本与母体的一致性问题模型随机干扰项的异方差问题。(3)平衡面板数据(Paneldata)：是指对多个实体在两个或两个以上时期(即多个时间截面上)进行观测所得到的数据，这类数据属于截面数据与时间序列数据合并而成的数据，因此又称为综合截面和时序数据。面板数据举例：表8“1994年1999年我国29个地区城镇居民收入与消费水平数据集”。,第二步：样本数据的收集,3、样本数据的来源各种统计年鉴：“中国统计年鉴”、各省市统计年鉴、各种专业统计年鉴；政府、金融机构及专业性网站：“中国经济信息网”、“中国统计信息网”、股票期货交易所网站、国家外汇管理局网站、“中华粮网”等等；数据库公司：深圳国泰安信息技术有限公司、北京大学中国经济研究中心的色诺芬信息服务公司，世华国际信息技术有限公司。,第二步：样本数据的收集,4、样本数据的质量要求完整性：指模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值，即所有变量的样本数相同；在实际中，“遗失数据”的情况时有发生；准确性：收集的统计数据或调查数据本身是准确的，来源可靠；必须是模型研究中所准确要求的数据；可比性：样本数据在不同样本点之间是可比的；一致性：指样本与母体必须是一致的。,第三步：模型参数的估计,设定了计量经济理论模型，并收集整理了模型中各变量的样本数据之后，就要进行参数估计。参数是指模型中表示经济变量之间数量关系的系数。参数将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度；参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。经典单方程计量经济学模型的参数估计方法为：最小二乘法(OLS)；经典联立方程计量经济学模型的参数估计方法为：间接最小二乘、工具变量法、两阶段最小二乘、三阶段最小二乘法；参数估计是一个纯技术过程，是计量经济学的核心内容，参数估计的数学运算复杂繁琐，一般借助于计算机软件完成。,第四步：模型的检验,模型参数估计之后，一个带有估计系数的计量模型已初步建立，该估计模型的质量怎样，能否付诸应用，还要通过检验才能决定。(1)经济意义检验：检验模型的参数估计值在经济意义上的合理性，主要检验参数的正负符号经济意义是否合理；是第一步最基本的检验，只有通过该检验才能进行下一步检验；(2)统计学检验：检验模型的统计学性质；拟合优度检验：检验估计的模型对样本数据点的拟合程度如何，采用和；模型总体的显著性检验(F检验)：检验模型中所有的解释变量是否以该种数学形式对被解释变量有影响，F检验是对模型中所有解释变量估计系数的联合检验；,第四步：模型的检验,(2)统计学检验：变量(参数)的显著性检验(t检验)：检验模型中每一个解释变量是否对被解释变量有影响，t检验是对模型中每一个解释变量估计系数的单独检验；F检验和t检验的检验结果不一定一致，F检验和t检验主要是利用数理统计学中的假设检验的原理进行的。(3)计量经济学检验：检验模型的计量经济学性质；随机干扰项的序列相关性检验：采用时间序列数据建模时要进行此项检验；随机干扰项的异方差性检验：采用截面数据建模时要进行此项检验；解释变量的多重共线性检验。,第五步：模型的应用,一个估计的计量经济学模型经历并通过了上述各项检验之后，可以说已经建立了所需要的计量经济模型，可以将它应用于预定的目的：结构分析：就是分析在模型体系中，当解释变量发生一定的变动，对被解释变量的影响程度；这是计量模型应用的一个主要方面；经济预测：经济预测是计量经济模型最为困难的一个用途，不能夸大计量模型的预测能力；检验有关经济理论：对某种经济理论假设进行检验是计量经济模型比较广泛的一个用途。,六、计量经济学应用软件简介,从以上计量经济学研究问题的过程可以看出：从样本数据的收集到模型的参数估计，再到模型的检验，到最后模型付诸应用，这一过程中要对大量样本数据进行复杂繁琐的数学运算，其运算的复杂程度，运算量之大已经是人工难以完成的，这就推动了计算机应用软件的发展，反过来说，也正是因为有了便捷的计算机软件，才使得计量经济学迅速发展，并得到非常广泛的应用。常用的计量经济学软件包括：Eviews，SPSS，SAS，GAUSS，Stata，PC-GIVE，RATS等，它们侧重面不同，但都具有基本的计量经济分析功能；要求大家必须掌握至少一种计量经济学软件，实验课主要介绍Eviews软件的基本操作，Eviews是目前应用最普遍的一种的计量经济学软件。,七、计量经济学在经济学科中的地位,经济学科学化过程中，计量经济学起到关键作用；经济类专业三门核心课程之一（另两门是宏观经济学和微观经济学）克莱因：“计量经济学已在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最具权威的一部分”。萨缪尔森：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。以诺贝尔经济学奖获得者为例：19692009年64位获奖者中，近20位担任过计量经济学会会长，10位直接因为对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖，居经济学各分支学科之首，其余54位中的绝大部分即使主要贡献不在计量经济学领域，但在他们的获奖成果中都普