期货交易模型编写经典教程

一、程序性交易汇编编写交易模型的规则和一般原则1.编辑平台支持的操作员操作员意义例子+添加收盘价+开盘价意味着寻求收盘价和开盘价的总和。-减法收盘-开盘意味着寻找收盘价和开盘价之间的差额。*增加收盘价*开盘价是指收盘价和开盘价的乘积。/分开收盘价/开盘价是指收盘价和开盘价的商。和和(和)，也可以缩写为或者或(或)，也可以缩写为| |大于收尾意味着判断当前周期是否为正。不到CLOSE=OPEN表示判断当前周期是否平稳。=大于或等于=小于或等于不等于=等于:=只定义了一个局部变量(绘制时不绘制该变量)TMP1:=(开/关)/2；:毫安(TMP1，10)；上述公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，该变量在下面的行中引用，但是应该注意，该公式仅在绘制时绘制由第二个语句MA10获得的结果。相反，下面的公式需要画两条线。第一行是自定义的平均价格行，平均价格的名称是AVP。第二行是平均价格的简单移动平均线。AVP:(开/关)/2；文学硕士(AVP，10岁)；：声明了一个变量，绘制时绘制它，并以此名称显示它。2.编辑平台支持的功能(1)参考数据AVPRICE报价平均价格(指三家国内期货交易所交易后的结算价格)解决参照结算价(只有设置了日行周期后，才能参照当天的结算价)关闭报价收盘价(该时段的最新价格)，也可以缩写为c高的报价最高的价格，也可以缩写为h。低的报价最低，也可以缩写为l。打开开盘价，也可以缩写为o。OPI报价未平仓参考(X，N)在n个周期前参考x的值示例：参考(关闭，5)；指示引用当前周期之前的第五个周期的收盘价。参考文献(X，N)参考n个周期后的数据。(n是大于或等于1的整数)“未来函数”示例：REFX(CLOSE，5)；指示当前期间之后第五个期间的收盘价VOL引用量，也可以缩写为v。GETPRICE(N)根据普通话代码，取出某个品种的最新价格。示例：GETPRISE(1209)；返回普通话代码为1209的合同品种的最新价格。参数参数名称，最小值，最大值，默认值在源代码中定义参数。范例：参数1，100，12MAN:MA毫安(关闭，北)；指示参数为n，最小值为1，最大值为100，默认值为12。# import代码，期间，公式 asvar (mytrader 2009和Myadvisor支持)#输入代码、期间、公式作为风险值；代码普通话代码期间期间公式参考模型名称变量定义变量名称示例：#进口1205，MIN5，TEST AS M1005这意味着引用试验指数的数据。FML在豆粕1005五分钟图表上。使用的方法：例如，目前有一个指示器测试。FML/测试。FMLCL:=关闭；OP:=开路；我想引用试验指数的数据。FML关于豆粕1005的五分钟周期在新建立的指数测试1中。TEST1指示器可以写如下/TEST1。FML#进口1205，MIN5，TEST AS VARTESTDD:VARTEST。CL；DF:VARTEST。业务方案；引用的约束1.只是。FML文件可以参考2.只能引用以下循环：1分钟3分钟5分钟10分钟15分钟30小时1小时8天周月3.只有短周期可以用来指长周期。例如，引用分钟数据的指标不能在每日行期间加载。4.引用的指标中不能存在引用(2)金融统计后坐(X，N)如果x条件成立，则从当前位置到n周期之前的值设置为1。“未来功能”例如：退色(CLOSEOPEN，3)；指示当k线是晴天时，从当前位置到3个周期前的值被设置为1。BARSLAST(十)找出从最后一个条件到当前条件的周期数。计数(X，N)表示在n个周期中满足x条件的周期数。如果n为0，则意味着从应用数据的第一天开始计数。示例：wr:=-100 * (hhv(高，n)-收盘)/(hhv(高，n)-llv(低，n)；计数(WR80，5)；表示在5个周期内满足WR80的次数直接存储器存取(十、一)返回x的动态移动平均值，其中a是常数，必须介于0和1之间。计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A) X(N)*A，其中DMA(N-1)为DMA值表示寻找x在n周期内的平滑移动平均值。(指数加权)计算方法：均线(X，n)=2 * x (N-1) *均线(X，(N-1)/(n 1)，其中均线(X，(N-1)为当日均线值(N-1)EMA2(X，N)表示求x在n个周期内的加权平均值。(线性加权)计算方法：ema2 (x，n)=(n * x0 (n-1) * X1 (n-2) * x2.1 * xn)/(n (n-1) (n-2).1)，x0代表当前周期值，x1代表前一个周期值.HHV(十，北)获取n周期中x的最高值。如果n=0，则从本地数据的第一个有效周期开始。例如：HHV(高，13)；找出13个周期内最高价格的最大值。高分辨率图像增强系统(X，N)获得x在当前周期数的n个周期中的最高值位置。如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始。例如：HHVBARS(VOL，0，0)；找到相对于当前周期数历史周转率最大的周期LLV(十，北)在N周期内得到x的最小值，如果N=0，它将从本地数据的第一个有效周期开始。例如，LLV(低，25)；表示寻找25个周期内最低价格的最小值LLVBARS(X，N)获取x在n个周期中的最小值相对于当前周期数的位置。如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始。例如：LLVBARS(VOL，0，0)；找到相对于当前周期数历史周转率最低的周期硕士(X，N)找出x在n周期内的简单移动平均值。计算方法：ma=(a1a 2 a3 a4 a5)/5在5个周期内找到a的简单移动平均值之字形(X，P，N)当x的变化量超过P时，转动，当n取1时，P为百分数；当n取0时，P是价格差的绝对值。“未来功能”示例：之字形(高，10，1)；这个词表示最高价格的10%之字形(毫安(高，34)，100，0)；单词turn代表34个周期内最高价格移动平均线的100个价格点峰值(X，P，M，N)获取ZIGZAG的前M个峰值的值。其中x是数据，p是转换值(如果n是1，这个值是百分比，否则它是价格差的绝对值)，m是大于或等于1的整数。“未来功能”例如：峰值(高，10，1，1)；代表最高价格的10%的单词转到的最后一个峰值的值；峰值(毫安(高，34)，100，1，0)；代表34个周期内最高价格移动平均线的100个价格点的单词转到的上一个峰值的值。PEAKBARS(X，P，M，N)获取从ZIGZAG的前M个峰值到当前周期的周期数。其中x是数据，p是转换值(如果n是1，这个值是百分比，否则它是价格差的绝对值)，m是大于或等于1的整数。“未来功能”例如：PEAKBARS(高，10，1，1)；当代表最高价格的10%的字旋转时，从前一个峰值到当前的周期数。峰值BARS(毫安(高，34)，100，1，0)；当代表34个周期中最高价格移动平均线的100个价格的单词转动时，从上一个峰值到当前的周期数。波谷(X，P，M，N)获取ZIGZAG的前M个谷值。其中x是数据，p是转换值(如果n是1，这个值是百分比，否则它是价格差的绝对值)，m是大于或等于1的整数。“未来功能”示例：波谷(LOW，10，1，1)；代表最低价格的10%的单词的最后一个波谷的值。波谷(毫安(低，34)，100，1，0)；代表34个周期内最低移动平均线的100个价格的单词所从的最后一个波谷的值。槽栅(X，P，M，N)获取从ZIGZAG的前M个波谷到当前周期的周期数。其中x是数据，p是转换值(如果n是1，这个值是百分比，否则它是价格差的绝对值)，m是大于或等于1的整数。“未来功能”波谷(低，10，1，1)；当代表最低价格10%的单词出现时，从上一个低谷到当前的周期数。波谷(毫安(低，34)，100，1，0)；当代表34个周期中最低平均值的100个价格的单词转动时，从前一个低谷到当前的周期数。合成孔径雷达(N，步长，最大值)获得抛物线转向值。n是计算周期，步长是步长，最大值是极值。(系统功能，计算步骤在后台自动完成)示例：合成孔径雷达(17，0.03，0.3)；表示抛物线转向计算为17个周期，步长为3%，极限值为30%形状记忆合金(X，N，M)x在n个周期内的移动平均值，m是重量(m是常数)。计算方法：SMA(n)=SMA(n-1)*(n-m)/NX(n)* m/n总和(X，N)如果N=0，得到N周期内x的和，找出x在n周期内的三角形移动平均值。TSMA(十，北)求x时间序列在n周期内的移动平均值。计算方法：TSMA(X，N)=聚焦(X，N)斜率(X，N)(3)数理统计AVEDEV(X，N)找出x在n周期内的平均绝对偏差。发展空间(X，N)数据偏差的平方和。预测(X，N)得到了X的N周期线性回归预测值。示例：预测(关闭，5)；表示需要5周期线性回归预测。斜率(X，N)得到了x在n周期内线性回归的斜率示例：边坡(封闭，5)；指示5周期线性回归线的斜率标准(X，N)得到了x在n周期内的标准偏差。STDP(十，北)得出了X在N周期内的总体标准差。风险值(X，N)获取x在n周期内的样本方差VARP(十，北)获取x在n个周期内的总样本方差数理统计的例子：让我们设置一系列数字。该系列中的数据总数为n。以今天(2005年10月14日)五天内的收盘价A0605为例，n为5。该系列的内容是：2766，2805，2814，2886，2885。1.算术平均值MA(CLOSE，5):数据总和除以总数n(2766 2805 2814 2886 2885)/5=2831.20 .可以使用公式MA(CLOSE，5)，从今天的值。2.偏差：从每个数据中减去算术平均值的结果。2766-2831.20=-65.2，2805-2831.20=-26.2，2814-2831.20=-17.2，2886-2831.20=54.8，2885-2831.20=53.8，偏差之和应等于0。3.平均绝对偏差AVEDEV(X，N):将偏差的绝对值相加，除以总数N(65.2 26.2 17.2 54.8 53.8)/5=43.44。4.数据偏差平方和DEVSQ(X，N):加上偏差的平方。(-65.2)(-26.2)(-17.2)(54.8)(53.8)=11130.80 .5.总体样本的方差VARP(X，N):将偏差的平方相加，并将总和除以总数N。公式可计算如下：(-65.2)(-26.2)(-17.2)(54.8)(53.8)/5=2226.16。6.样本方差VAR(X，N): N/(N-1)倍的总体方差。2226.16*5/(5-1)=2782.70估计样本方差总是略大于总样本方差。当n足够大时，两者趋于相等。7.人口标准偏差STDP(X，N):方差的平方。(-65.2)(-26.2)(-17.2)(54.8)(53.8)/5=47.18 .8.标准差标准(X，N):方差估计的平方根。2226.16*5/(5-1)当n足够大时，两者趋于相等。(4)逻辑判断介于(甲、乙、丙)之间判断条件“a介于b和c之间”是否为真，如果是，则返回1(是)，否则返回0(否)。例如：在(关闭，MA5，MA40)之间；收盘价介于5天移动平均线和40天移动平均线之间。十字(X，Y)意思是x穿y。例如：克罗斯(关闭，马萨诸塞州(关闭，5)；指示收盘线从底部到顶部穿过5天移动平均线。存在(COND，北)判断n个周期内是否满足COND条件。例如，出口(高，1)，10)；指示10个周期内的收盘价是否高于前一周期的最高价格每一个(COND，北)判断在过去的N个周期内COND条件是否满足。例如：每(收尾，5)；表示该线已经为正5个周期。最后