《计量经济学》上机实践ppt.ppt

计量经济学,1、介绍EViews软件的基本情况和操作使用说明2、使用EViews的基本概念，并学会数据的输入等3、利用EViews对一元回归模型进行计算操作4、利用EViews对多元回归模型案例进行计算操5、利用EViews检验模型的异方差性6、利用EViews检验模型的自相关性7、利用EViews检验模型的多重共线性8、利用EViews对联立方程模型进行计算9、上机考试,第一节介绍EViews软件的基本情况和操作使用说明,学习目的和要求：了解EViews软件的基本情况和操作主要内容：1.基本情况简介2.操作使用说明,EViews的基本情况简介,1、EViews是什么？2、EViews的安装3、EViews的运行4、EViews的窗口5、EViews的主要功能6、EViews的关闭7、EViews的求助资源8、EViews的四种工作方式,EViews的操作使用说明,1、文件管理2、对象管理3、数据序列对象的管理4、估计和检验方法的使用,第二节使用EViews的基本概念,学习目的和要求：了解EViews软件的基本概念，并学会操作。主要内容：1.时间序列、工作文件、对象、观察、组、剪切板、数据文件。2.方程、指数平滑、标签、程序、残差、t统计量3.运算符、函数4.命令,第三节利用EViews对一元回归模型进行计算操作,P86例2.6案例分析我国消费支出模型,第四节多元回归分析,1.多元回归模型估计2.Chow检验3.可线性化模型的估计4.非线性化模型的处理方法5.案例分析P150例3.8,第五节异方差的检验与处理在EViews中的实现过程,通过P180案例分析，掌握以下内容：1.异方差的图示检验法2.G-Q检验法3.怀特检验法4.戈里瑟检验和帕克检验法5.WLS估计法6.对数变换法,第六节自相关和多重共线性的检验和解决方法在Eviews软件中的实现,一、自相关的检验和解决方法在Eviews软件中的实现二、多重共线性的检验和解决方法在Eviews软件中的实现,一、自相关的检验和解决方法在Eviews软件中的实现,通过P216案例分析，掌握以下内容：1.自相关的图示检验法2.D-W检验法3.自相关的修正（1）由D-W值计算（2）科克伦-奥克特迭代法（3）利用对数线性回归修正自相关,二、多重共线性的检验和解决方法在Eviews软件中的实现,通过P244案例分析，掌握以下内容：1.多重共线性的相关系数检验法2.辅助回归模型检验法3.方差膨胀因子检验法4.多重共线性的修正逐步回归法,第七章联立方程模型的估计方法在Eviews中的实现,通过P403案例分析，掌握以下内容：1.二阶段最小二乘法*2.三阶段最小二乘法,经营活动和经济管理方面应用的例子,1、价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗？（微观）2、加入WTO对策，降低关税和贸易自由化对进出口的影响？（国际贸易）3、宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？收入乘数,总结和定义,计量经济学、计量经济分析的作用：证实理论、确定参数值，检验、验证、预测、政策判断。或者发现、验证、具体化和应用经济规律。计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。”在这个定义中，强调以下几点：(1)计量经济学是经济学的一个分支学科，是一门应用经济学科，它是以经济现象为研究对象的；(2)计量经济学目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律；(3)计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合；(4)计量经济学核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型。计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。,计量经济学与其他学科的关系,数学,统计学,数理统计,经济统计,数理经济,计量,经济学,1、计量经济学与经济学理论,经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。例：关于失业问题的数量实证分析（1）菲利普斯曲线（工资和失业率）；（2）资本和技术变化的影响；（3）人口和移民的影响（供给方面）；（4）经济增长和产业结构（需求方面、结构性失业）。一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据一般经济理论是解读计量分析结果的工具。区别是一般经济理论定性为主、计量经济分析定量为主等。,2、计量经济学与统计学,计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。区别主要是，问题导向和数据导向，对模型重视程度、目的性强弱等。,3、计量经济学与数学,数学（微积分、线性代数、概率统计）是计量分析（LS、级数、矩阵、方差、期望，）的基础和工具。数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。计量经济学不是数学，是经济学。,计量经济学的内容体系,(一)从内容角度，可以将计量经济学划分为理论计量经济学和应用计量经济学。(二)从学科角度，可以将计量经济学划分为广义计量经济学与狭义计量经济学。,计量经济学在经济学科中的地位,省略,第二节计量经济学的基本概念,计量经济模型中的变量计量经济学中应用数据参数及其估计准则计量经济模型,一、计量经济模型中的变量,一个计量经济模型有多种构成因素，其中许多因素在不同的时间和空问有不同的状态，会取不同的数值，这类因素称为经济变量。所谓经济变量就是用来描述经济因素数量水平的指标需要弄清两个问题：1.变量的种类2.变量之间的关系,1.变量的种类,（1）解释变量和被解释变量（2）内生变量和外生变量（3）滞后变量与前定变量（4）控制变量、政策变量（5）经济参数,2、变量关系,不相关关系：张三收入和李四支出相关关系：冷饮费和电费因果关系：电费和气温相互影响关系：收入和消费。工资和物价恒等关系：用电量和电费，利润分配因果关系是研究的核心，但是确立因果关系需要十分注意：一个统计关系式，不管结论如何强或多么有启发性，本身都不足以确立因果关系，确立因果关系必须来自这种或那种理论（经济、物理等）的根据。,二、计量经济学中应用数据,计量经济分析的材料经济规律的信息载体需要讲两个问题：数据的种类数据的采集,1、数据的种类,时间序列数据（timeseriesdata）横截面数据（crosssectionaldata）混合数据（pooled,Paneldata）虚拟变量数据,2、采集和处理,来源：统计、调查，非实验质量：非实验，历史数据残缺，各种偏误（观测误差、选择性、随机性问题、处理方法问题）加工：加总、指数运算、季节调整，随变量作变换结论：研究结果的质量不可能高于数据的质量。不管方法多么科学。,三、参数及其估计准则,（一）参数在计量经济模型中，每一个特定方程的解释变量的系数称为变量参数，即模型中表示变量之间关系的常系数。（二）估计准则通常选择参数估计式时应参照无偏性、最小方差性及一致性等准则。,四、计量经济模型,计量经济模型的形式及其构成要素计量经济模型的特点,（一）计量经济模型的形式及其构成要素,1.计量经济模型的形式：根据研究对象和内容的不同，有微观计量经济模型和宏观计量经济模型；根据表现形式不同，有单一方程模型和联立方程模型。2.计量经济模型的构成要素：一个计量经济模型由四个部分构成，即变量、参数、随机误差项和方程式。,二、计量经济模型的特点,1.经验性2.随机性3.动态性,第三节建立与应用计量经济模型的主要步骤,一、根据经济理论建立计量经济模型二、样本数据的收集三、估计参数四、模型的检验五、计量经济模型的应用,一、根据经济理论建立计量经济模型,设定一个合理的计量经济模型，应当注意以下几个方面：（一）要有科学的理论依据（二）模型要选择适当的数学形式（三）方程中的变量要具有可观测性,二、样本数据的收集,根据模型中变量的含义、口径，收集并整理样本数据。样本数据的质量与样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性有关。,三、估计参数,参数估计是建立模型的关键由于随机误差性的存在，参数的值仅仅是一个估计值参数的估计方法很多：对于单一方程模型，最常用的是最小二乘法，还有广义最小二乘法、极大似然法等。对于联立方程模型可用二阶段最小二乘法和唢呐阶段最小二乘法等。,四、模型的检验,（一）经济意义检验(或符号检验）（二）统计准则检验（三）计量经济学准则检验（四）模型预测检验,五、计量经济模型的应用,（一）结构分析1.乘数；2.弹性；3.比较静力分析（二）经济预测1.点预测：2.区间预测：（三）政策评价（四）检验和发展经济理论,建立与应用计量经济模型的主要步骤,本章总结,重要的知识点：1.1933年计量经济学会刊的