时间序列 第三章 ARMA模型的特性ppt课件

.,第一节线性差分方程,一、后移算子B定义为,，从而,前面的MA(m)模型、AR(n)模型和ARMA(n,m)模型可分别表示为：,其中：,.,后移算子的性质:,.,二、线性差分方程,差分方程的通解为：,可写成,这里,这里，C(t)是齐次方程通解，I(t)是特解。,.,三、齐次方程解的计算,假定G1，G2，Gn是互不相同，则在时刻t的通解：,其中Ai为常数（可由初始条件确定）。,无重根,考虑齐次差分方程,.,重根设,有d个相等的根,，可验证通解为,对一般情形，,因此，齐次方程解是由衰减指数项、多项式、衰减正弦项，以及这些函数的组合混合生成的。,齐次方程解便是,.,请看例题,.,定义：设零均值平稳序列,第二节格林函数(Greensfunction)和平稳性(Stationarity),一、格林函数(Greensfunction),能够表示为,则称上式为平稳序列,的传递形式，式中的加权系数,称为格林（Green）函数，其中,.,格林函数的含义：格林函数是描述系统记忆扰动程度的函数。,（1）式可以记为,其中,式（1）表明具有传递形式的平稳序列可以由现在时刻以前的白噪声通过系统“”的作用而生成，是j个单位时间以前加入系统的干扰项对现实响应的权，亦即系统对的“记忆”。,.,二、AR（1）系统的格林函数,由AR（1）模型,即：,则AR(1)模型的格林函数,.,例：下面是参数分别为0.9、0.1和-0.9的AR（1）系统对,扰动的记忆情况。（演示试验）,比较前后三个不同参数的图，可以看出：取正值时，响应波动较平坦。取负值时，响应波动较大。越大，系统响应回到均衡位置的速度越慢，时间越长。,.,三、格林函数与AR（n）系统的平稳性,平稳性的涵义就是干扰项对系统的影响逐渐减弱，直到消失，对于一个AR（n）系统，将其写成格林函数的表示形式，,如果系统是平稳的，则预示随着j，扰动的权数,对于AR(1)系统,即,这要求,上述条件等价于AR(1)系统的特征方程,的根在单位圆内(或方程,的根在单位圆外).,.,AR(1)的结论可以推广到AR(n),.,.,图示如右图几个例题,.,ARMA模型格林函数的通用解法,ARMA(n,m)模型,且,则,令,则,化为,.,比较等式两边B的同次幂的系数，可得,由上式，格林函数可从,开始依次递推算出。,例：求AR(2,1)系统的格林函数。,.,是零均值平稳序列，如果白噪声序列,第三节逆函数和可逆性（Invertibility）,能够表示为,一、逆函数的定义,设,则称上式为平稳序列,式中的加权系数,称为逆函数。,可逆。,.,ARMA（n,m）模型逆函数通用解法对于ARMA（n,m）模型的逆函数求解模型格林函数求解方法相同。,令,二、ARMA模型的逆函数,的逆转形式,则平稳序列,可表示为,由ARMA(n,m)模型,可得,.,仍由先前定义的,和,，则上式可化为,比较上式两边B的同次幂的系数，得到,即,可从,由此,开始推算出。,.,对于MA（m）模型的可逆性讨论与AR（n）模型平稳性的讨论是类似的，即：,MA（m）模型的可逆性条件为其特征方程,的特征根,满足,ARMA(n,m)系统格林函数与逆函数的关系,在格林函数的表达式中，用,代替,，,代替,代替,，,，即可得到相对应的逆函数。,.,理论自协方差函数和自相关函数对于ARMA系统来说，设序列的均值为零，则自协方差函数,第四节自相关函数与偏自相关函数,自相关函数,样本自相关函数的计算在拟合模型之前，我们所有的只是序列的一个有限样本数据，无法求得理论自相关函数，只能求样本的自协方差函数和自相关函数。样本自协方差有两种形式：,一、自相关函数,.,则相应的自相关函数为,在通常情况下，我们采用第一种算法。,.,1、AR(n)过程自相关函数ACF,1阶自回归模型AR(1)Xt=Xt-1+at的k阶滞后自协方差为：,0,1,1,),(,(,g,j,jg,a,j,g,k,k,t,t,k,t,k,X,X,E,=,=,+,=,-,-,-,=1,2,因此，AR(1)模型的自相关函数为,=1,2,由AR(1)的稳定性知|1，因此，k时，呈指数形衰减，直到零。这种现象称为拖尾或称AR(1)有无穷记忆（infinitememory）。注意，0时，呈振荡衰减状。,.,Xt=1Xt-1+2Xt-2+at该模型的方差0以及滞后1期与2期的自协方差1,2分别为,阶自回归模型AR(2),2,2,2,1,1,0,a,s,g,j,g,j,g,+,+,=,类似地,可写出一般的k期滞后自协方差：,2,2,1,1,2,2,1,1,),(,(,-,-,-,-,-,+,=,+,+,=,k,k,t,t,t,k,t,k,r,X,X,X,E,j,g,j,a,j,j,g,(K=2,3,),于是,AR(2)的k阶自相关函数为：,(K=2,3,),其中:1=1/(1-2),0=1,如果AR(2)平稳，则由1+20，即Xt与Xt-k不相关，MA(1)自相关函数是截尾的。,.,其自协方差系数为,一般地，m阶移动平均过程MA(m),相应的自相关函数为,可见，当km时，Xt与Xt-k不相关，即存在截尾现象，因此，当km时，k=0是MA(m)的一个特征。于是：可以根据自相关系数是否从某一点开始一直为0来判断MA(m)模型的阶。,.,二、偏自相关函数,自相关函数ACF(k)给出了Xt与Xt-1的总体相关性，但总体相关性可能掩盖了变量间完全不同的隐含关系。例如，在AR(1)随机过程中，Xt与Xt-2间有相关性可能主要是由于它们各自与Xt-1间的相关性带来的:,即自相关函数中包含了这种所有的“间接”相关。与之相反，Xt与Xt-k间的偏自相关函数(partialautocorrelation，简记为PACF)则是消除了中间变量Xt-1，Xt-k+1带来的间接相关后的直接相关性，它是在已知序列值Xt-1，Xt-k+1的条件下，Xt与Xt-k间关系的度量。,.,从Xt中去掉Xt-1的影响，则只剩下随机扰动项at，显然它与Xt-2无关，因此我们说Xt与Xt-2的偏自相关系数为零，记为,在AR(1)中，,0,),(,2,*,2,=,=,-,t,t,X,Corr,a,r,同样地，在AR(n)过程中，对所有的kn，Xt与Xt-k间的偏自相关系数为零。AR(n)的一个主要特征是:kn时，k*=Corr(Xt,Xt-k)=0即k*在n以后是截尾的。,一随机时间序列的识别原则：若Xt的偏自相关函数在n以后截尾，即kn时，k*=0，而它的自相关函数k是拖尾的，则此序列是自回归AR(n)序列。,.,对于一个k阶AR模型，有：,由此得到Yule-Walker方程，记为：,已知时，由该方程组可以解出,。遗憾的是，用该方程组求解时，需要知道自回归过程的阶数。因此，我们可以对连续的k值求解Yule-Walker方程。,.,对k=1，2，3，依次求解方程，得,上述,序列为AR模型的偏自相关函数。,.,偏自相关性是条件相关，是在给定,的条件下，,和,的条件相关。换名话说，偏自相关,函数是对,和,所解释的相关的度量。,之间未被,由最小二乘原理易得，,是作为,关于,线性回归的回归系数。,如果自回归过程的阶数为n，则对于kn应该有kk=0。,.,MA(1)过程可以等价地写成at关于无穷序列Xt，Xt-1，的线性组合的形式：,L,+,+,+,=,-,-,2,2,1,t,t,t,t,X,X,X,q,q,a,或,t,t,t,t,X,X,X,a,q,q,+,-,-,-,=,-,-,L,2,2,1,这是一个AR()过程，它的偏自相关函数非截尾但却趋于零，因此MA(1)的偏自相关函数是非截尾但却趋于零的。,注意:上式只有当|m时，rk不会全为0，而是在0的上下波动。但可以证明，当km时，rk服从如下渐近正态分布:rkN(0,1/n)式中n表示样本容量。因此，如果计算的rk满足：,我们就有95.5%的把握判断原时间序列在m之后截尾。,.,ARMA(n,m)的自相关函数，可以看作MA(m)的自相关函数和AR(n)的自相关函数的混合物。当n