2011年银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷一

2011年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（一）时限：120分钟一. 单项选择题（共90题，每小题0. 5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选. 错选均不得分。1下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险. 政治风险. 社会风险. 自然风险和技术风险C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险. 市场风险. 操作风险. 流动性风险. 国家风险. 声誉风险. 法律风险以及战略风险八大类2. 一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（ ）。 A预期损失B非预期损失 C灾难性损失D经济损失3. ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（ ）。A. 流动资产总资产B. 流动资产流动负债C. （流动资产-流动负债）总资产D. 流动负债总资产4. 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。 A. 最高债务承受能力 B. 最低债务承受能力 C. 平均债务承受能力 D. 以上均不对 5. 某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类. 次级类. 可疑类. 损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（ ）。A. 为6. 0%B. 为8. O%C. 为8. 5%D. 因数据不足无法计算6. 假设某商业银行当前账户中有1年期. 利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ）。 A. 3% B. 4% C. 5% D. 8% 7. 在法人客户评级模型中，Riskcalc模型（ ）。A. 不适用于非上市公司B. 运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者8. 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（ ）为3%。 A违约概率 B违约频率 C不良债项余额在所有债项余额的占比 D违约损失率 9. Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。A. 流动资产流动负债B. 流动资产总资产C. （流动资产一流动负债）总资产D. 流动负债总资产10. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。 A. 不变 B. 高 C. 低 D. 无法判断 11. 下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。A. 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B. 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C. 若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在12. 下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法13. 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（ ）。 A. 两者所要达到的目标不同 B. 随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失 C. 资产分类的监管标准是直接面向风险管理的 D. 资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构. 基础信息支持 14. 甲. 乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。A. 风险补偿 B. 风险转移 C. 风险分散 D. 风险对冲15. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（ ）两类。 A风险等级限额和行业限额 B授信集中度限额和总体组合限额 C行业限额和集团限额 D行业限额和产品限额 16. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值17. 在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（ ）。（1）全员风险识别与报告（2）控制活动识别与评估（3）制定与实施控制优化方案（4）报告自我评估工作与日常监控（5）作业流程分析和风险识别与评估A. （1）（2）（3）（4）（5）B. （4）（1）（5）（3）（2）C. （4）（2）（3）（1）（5）D. （1）（5）（2）（3）（4）18. 某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（ ）。A. 1. 33B. 2. 33C. 3. 00D. 3. 6719. 下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A. 收益率与价格反向变动 B. 价格变动的程度与久期的长短有关C. 久期越长，价格的变动幅度越大 D. 久期公式中的D为修正久期20. 巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ ）。A. 高级计量法B. 标准法C. 基本指标法D. 内部评级法21. 内部欺诈是指（ ）。A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同. 内部员工守则. 相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失. 未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B. 员工故意骗取. 盗用财产或违反监管规章. 法律或公司政策导致的损失C. 商业银行员工由于知识. 技能匮乏而给商业银行造成的风险D. 违反就业. 健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别. 种族歧视事件导致的损失22. 下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（ ）。（1）损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性. 准确性（2）操作风险管理人员完成损失数据的录入. 上报（3）操作风险管理人员就损失数据信息的完整性. 规范性做出最后审查（4）损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息（5）损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息A. （1）（2）（3）（4）（5）B. （4）（1）（5）（3）（2）C. （4）（2）（3）（1）（5）D. （1）（5）（3）（4）（2）23. 商业银行通过制定一系列制度. 程序和方法，对风险进行（ ）。A. 事前防范. 事中控制. 事后监督和纠正B. 事前监督和纠正. 事中防范. 事后控制C. 事前控制. 事中监督和纠正. 事后防范D. 事前防范. 事中监督和纠正. 事后控制24. 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。 A. 黑色预警法 B. 蓝色预警法 C. 红色预警法 D. 橙色预警法 25. 在持有期为2天. 置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（ ）。A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元26. 如果一家商业银行的总资产为l0亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。A. -1 B. 1 C. -0. 1 D. 0. 127. . 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（ ）。A. 置信区平采用99%的单尾置信区间B. 持有期为10个营业日C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D. 至少每3个月更新一次数据28. 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。A. 不能预测突发事件的风险B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D. 充分度量了非线性金融工具的风险29. 某1年期零息债券的年收益率为l8. 2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。A. 0. 05B. 0. 10 C. 0. 15 D. 0. 2030. 银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（ ）。A. 经营绩效类指标 B. 风险可控类指标C. 资产质量类指标 D. 审慎经营类指标31. 利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，（ ）。A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换32. 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。 A企业的资产规模B企业的目标 C全面风险管理要素D企业的各个层级33. 巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A. 市场风险监管资本=乘数因子VARB. 市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）VARC. 市场风险监管资本=VAR乘数因子D. 市场风险监管资本=VAR（附加因子+最低乘数因子）34. （ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A. 重新定价风险B . 收益率曲线风险C. 基准风险D. 期权性风险35. 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。A. 重新定价风险B. 收益率曲线风险C. 基准风险D. 期限错配风险36. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。 A. 资本金管理和负债管理 B. 资产管理和负债管理 C. 风险管理和绩效考核 D. 流动性管理和绩效考核37. 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银仃带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。A. 大豆B. 石油C. 铜D. 黄金38. 下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）。A. 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B. 杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C. 流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D. 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力39. 某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（ ）。A. 合理，可以用利润来偿还贷款B. 合理，可以给银行带来利息收入C. 不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D. 不合理，会产生新的费用，导致利润率下降40. 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。A. 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B. 买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C. 卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D. 价内期权和平价期权的内在价值为零41. 下列关于红色预警法的说法，不正确的是（ ）。A. 是一种定性分析的方法B. 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C. 要进行不同时期的对比分析D. 要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警42. 下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。A. 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B. 货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数 额由事先确定的汇率决定C. 货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D. 货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险43. 假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。A. 5. 00%B. 6. 00%C. 7. 00%D. 8. O0%44. 某银行2006年初关注类贷款余额为4 000亿元，其中在2006年末转为次级类. 可疑类. 损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。A. 12. 5% B. 15. 0% C. 17. 1% D. 11. 3%45. 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D A. 0. 1 B. 0. 2 C. 0. 3 D. 0. 446. 某银行2006年的银行资本为1 000亿元，计划2007年注人100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（ ）亿元。A. 5 8. 45 C. 50 D. 5547. 在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B. 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C. 违约损失率是一个事后概念D. 估计违约损失率的损失是会计损失48. 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：A. 风险管理知识 B. 风险管理制度 C. 风险管理理念 D. 风险管理技能49. 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。A. 如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B. 随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D. 买方期权持有者的最大损失是零50. 某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1. 4亿元，2006年末应收账款为1. 0亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为（ ）天。A. 60 B. 72 C. 84 D. 9051. 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C A. Credit Metrics B. KMV模型 C. VaR模型 D. 高级计量法 52. CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示（）。A. 信用等级 B. 资产规模 C. 盈利水平 D. 还款意愿53. 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。A. 重新定价风险B. 收益率曲线风险C. 基准风险D. 期限错配风险54. 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（ ）分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。A. 系统“真实的”和交易人员“假设的”B. 系统“真实的”和交易人员“虚假的”C. 系统“假设的”和交易人员“真实的”D. 系统“虚假的”和交易人员“真实的”55. 在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的（ ）。A. 期权费 B. 时间价值 C. 内在价值 D. 执行价格56. 下列关于情景分析的说法，不正确的是（ ）。A. 分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B. 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节C. 商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D. 与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害57. 商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。A. 交易账户中的利率风险和股票风险B. 交易对手的违约风险C. 全部的外汇风险D. 全部的商品风险 58. 商业银行的市场风险管理组织框架中，（ ）。A. 包括董事会. 高级管理层和相关部门三个层级B. 董事会负责制定. 定期审查和监督执行市场风险管理的政策. 程序以及具体的操作规程C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D. 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门59. 压力测试是为了衡量： A. 正常风险 B. 小概率事件的风险 C. 风险价值 D. 以上都不是 60. 外部评级主要依靠（）。A. 专家定性分析 B. 定量分析 C. 定性分析和定量分析结合 D. 以上都不对 61. 预期损失率的计算公式是（）。 A. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口 B. 预期损失率=预期损失/贷款资产总额 C. 预期损失率=预期损失/风险资产总额 D. 预期损失率=预期损失/资产总额 62. 下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。A. 长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B. 经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C. 在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20D. 长期次级债务不能计入附属资本63. 在下列行为中，（ ）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A. 某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元B. 办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C. 某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D. 银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证64. 在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（ ）。A. 敏感性分析B. 专家的情景分析C. 基本指标法D. 标准法65. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。A. 交易账户中的项目通常只能按模型定价B. 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交 易头寸的价值C. 存贷款业务归入银行账户D. 银行账户中的项目通常按历史成本计价66. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（ ）。A. 交易限额B. 风险限额C. 止损限额D. 单一客户限额67. 下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。A. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融瓷来源D. 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源68. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5. 5%，则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。A. 8. 53 B. -8. 53 C. 9. 00 D. -9. 00 69. 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。A. 买入距到期日还有半年的债券B. 卖出永久债券C. 买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券D. 买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券70. 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（ ）。A. 即期净敞口头寸B. 远期净敞口头寸C. 期权敞口头寸D. 总敞口头寸71. 缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。A. 利率B. 汇率C. 股票价格D. 商品价格72. 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（ ）A. 将短期借款与长期贷款匹配B. 将长期借款与长期贷款匹配C. 将短期借款与短期贷款匹配D. 资产和负债的期限结构比较平衡73. 下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是（ ）。A. 正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100B. 期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回. 不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C. 次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）100D. 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额 74. 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（ ）。A. 前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值B. 前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C. 前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D. 前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值75. 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（ ）。A. 公司治理结构B. 合规文化C. 信息系统建设D. 外部控制体系76. 操作风险损失数据的收集要遵循（ ）的原则。A. 客观性. 全面性. 动态性. 标准化B. 主观性. 全面性. 静态性. 标准化C. 主观性. 全面性. 动态性. 标准化D. 客观性. 全面性. 静态性. 标准化77. 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（ ）。A. 4. 00%B. 4. 08%C. 8. 00%D. 8. 16%78. 下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（ ）。A. EVA=税后净利润一资本成本B. EVA=税后净利润一经济资本资本预期收益率C. EVA=（资本金收益率一资本预期收益率）经济资本D. EVA=（经风险调整的收益率一资本预期收益率）经济资本79. 对资产的价值有：公允价值. 名义价值. 市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。 A. 公允价值和名义价值 B. 名义价值和市场价值 C. 市场价值和公允价值 D. 内在价值和市场价值 80. 下列关于事后检验的说法，不正确的是（ ）。A. 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B. 事后检验是市场风险计量方法的一种C. 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D. 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题81. 操作风险识别与评估方法包括（ ）。A. 自我评估法. 损失事件数据法. 流程图B. 自我评估法. 因果分析模型. 损失事件数据法C。因果分析模型. 流程图. 损失事件数据法D. 流程图. 自我评估法. 因果分析模型82. 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（ ）。A. 期货B. 期权C. 货币互换D. 远期83. 马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本. 最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A. 均值一方差模型 B. 资本资产定价模型C. 套利定价理论 D. 二叉树模型84. 假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2. 0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。A. 1英镑=1. 9702美元 B. 1英镑=2. 0194美元C. 1英镑=2. 0000美元D. 1英镑=1. 9808美元85. 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（ ）。A. 时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B. 价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C. 期权的时间价值随着到期目的临近而减少D. 期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值86. 按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险. 流程环节风险和 （ ）。A. 控制派生风险B. 人力资源配置不当风险C. 系统性风险D. 操作失误风险87. 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。A. 止损限额 B. 特殊限额 C. 风险限额D. 交易限额88. 资产证券化属于（ ）。A. 改善商业银行资产流动性的措施B. 改善商业银行负债流动性的措施C. 既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D. 以上都不对89. 信用转移矩阵所针对的对象是：C A. 客户评级 B. 债项评级 C. 既有客户评级，又有债项评级 D. 以上都不对 90. 情景分析用于： A. 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B. 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C. 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D. A和C二. 多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选. 少选. 错选均不得分。1. 相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（ ）。A. 内部关联交易频繁B. 连环担保十分普遍C. 财务报表真实性差D. 系统性风险较低E. 风险识别和贷后监督管理难度较大2. 商业银行贷款承担的风险有（ ）。A. 公司违约. 破产或信用等级降低等信用风险B. 银行破产的风险C. 银行挤兑的风险D. 银行流动性风险E. 借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险2. （ ）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A. 零售客户B. 小额存款人C. 个人存款人D. 公司存款人E. 机构存款人4. 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（ ）。A. 适度分散客户种类和资金到期日B. 制定风险集中限额C. 以零售资金作为银行负债的主要来源D. 将贷款集中于房地产企业E. 以批发性质的资金作为银行负债的主要来源5. 商业银行流动性风险预警信号有（ ）。A. 商业银行所发行的股票价格下跌B. 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大C. 商业银行的外部评级上升D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E. 债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足6. 全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ ）。A. 全球的风险管理体系 B. 全面的风险管理范围 C. 全程的风险管理过程D. 全新的风险管理方法 E. 全员的风险管理文化7. 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。A. 标准法 B. 内部模型法 C. 高级计量法D. 内部评级初级法 E. 内部评级高级法8. 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ）。A. 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B. 某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C. 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E. 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法9. 商业银行附属资本包括（ ）。A. 核心资本B. 一般准备C. 盈余公积D. 未分配利润E. 长期次级债务10. 新发生不良贷款的外部原因包括（ ）. A. 违反贷款授权授信规定B企业经营管理不善或破产倒闭C. 企业逃废银行债务D. 企业违法违规E. 地方政府行政干预11核心雇员流失的风险具体体现为（ ）。A核心员工的知识/技能缺乏B 缺乏足够后援/替代人员C 相关信息缺乏共享和文档记录D 缺乏岗位轮换机制E 核心员工失职违规 12. 在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（ ）。A 基本指标法B 内部模型法C 标准法D 内部评级初级法E 内部评级高级法13. 基本指标法的计算中涉及哪几个变量?（ ）A. 前三年中各年为正数的总收入B. 前三年中总收入为正数的年数C. 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D. 前三年的总收入E. 所计量的总的年数14. 对小企业进行信用风险分析时，应关注（ ）等风险点。A. 产品多样化B. 可能出现逃债现象C. 自有资金匮乏D. 很少开具发票E. 经不起原材料价格波动15. 审慎经营类指标包括（ ）。A. 股本净回报率B. 资本充足率C. 大额风险集中度D. 不良贷款拨备覆盖率E. 成本收入比16由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（ ）。A. 分别制定标准，实施个体控制 B. 掌握充分信息，避免过度授信C. 尽量多用保证，争取少用抵押 D. 授信协议约定，关联交易必报E. 主办银行牵头，协调信贷业务17. 巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。A 内部评级初级法B 标准法C 高级计量法D 内部评级高级法E 内部模型法18. 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析（ ）等非财务因素。A. 管理者的品德与诚信B. 行业的周期性 C. 企业现金流量D. 劳资关系 E. 产品研发19. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（ ）。A. 资本充足率B. 大额风险集中度C. 正常贷款迁徙率D. 不良贷款迁徙率E. 成本收入比20. 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（ ）。A 财产保险B 电子保险C 计算机犯罪保险D 错误与遗漏保险E 营业中断保险21. 风险管理信息系统应当（ ）。A. 建立错误承受程序B. 设置灾难恢复以及应急操作程序C. 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D. 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法人侵E. 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志22. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征（ ）。A 全面性B 相关性C 及时性D 可靠性E 可比性23. 现代商业银行管理的最重要的两份报告是（ ）。A. 每日风险状况报告 B. 每日资产负债表 C. 每日现金流量表D. 每日收益/损失表 E. 每日宏观数据报告24产品设计缺陷是指商业银行为公司. 个人. 金融机构等客户提供的产品在（ ）等方面存在不完善. 不健全等问题。A. 业务管理框架 B. 数据信息质量 C. 风险管理要求D. 权利义务结构 E. 内部系统安全25. 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括： A. CreditMetrics模型 B. Credit Portfolio View模型 C. Credit Risk+模型 D. KMV模型 E. ZETA模型 26. 下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（ ）。A. 能够持久. 有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B. 能够确保产品和服务的溢价水平C. 能够减少进入新市场的阻碍D. 能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E. 能够完全避免风险事件和未来损失27. 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?ABCDE A. 不良资产/贷款率 B. 预期损失率 C. 贷款风险迁徙 D. 不良贷款拨备覆盖率 E. 贷款损失准备充足率28. 声誉危机管理规划的主要内容包括（ ）。A. 制定战略性的危机沟通机制B. 危机现场处理C. 危机处理过程中的持续沟通D. 管理危机过程中的信息交流E. 模拟训练和演习29. 为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?（ ）A. 定义操作风险并分类B. 文件证明和收集数据C. 建立模型D. 重新进行数据收集E. 确定模型并实施30. 流动性比例中流动性资产包括（ ）。A. 在中国人民银行超额准备金存款B. 一个月内到期的应收账款C. 一个月内到期的贴现及其他买入票据D. 一个月内到期的次级类贷款E. 一个月内到期的债券 31. 个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。A. 借款人虚假购房，身份和住址不明B. 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C. 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D. 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E. 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房32. 银行监管方法包括（ ）。A. 资本监管B. 市场准入C. 风险评级D. 监督检查E. 外部审计33. 下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。A. 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B. 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C. 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D. 任何情况下都不允许超过组合限额E. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额34. 清晰的声誉风险管理流程包括。（ ）。A. 声誉风险识别B. 外部审计C. 声誉风险评估D. 监测和报告E. 内部审计35. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（ ）A. 借款人的个人品德B. 企业的资本金C. 借款人未来现金流量的变动趋势 D借款人提供的抵押品价值E. 借款的利率水平36. 在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（ ）。A. 黄金B. 美元现金C. 我国商业银行发行的债券D. 评级为AA的国家发行的债券E. 银行存单37. Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A. 企业贷款数额B. 企业资产市场价值C. 企业资产市场价值的波动性D. 市场收益率E. 企业资产账面价值38. 内部控制作为一个有机系统，包括的环节有（ ）。A. 决策B. 建设与管理C. 执行与操作D. 监督与评价E. 改进39. 验证客户违约风险区分能力的常用方法有（ ）。A. CAP曲线与AR值B. ROC曲线与A值C. 二项分布检验D. 贝叶斯错误率E. C. P模型40. 在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对可以忽略的是（ ）。A. EADB. LGDC. MD. PD三. 判断题（共l5题，每小题1分，共15分）。请对以下各题的描述做出判断，正确选T，错误选F。1. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 （ ）2. 违约概率是事后检验的结果。3. 贷款五级分类主要用于贷前审批。4. 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）5. 即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。 （ ）6. 巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。（ ）7. 用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。 （ ）8. 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。（ ）9. 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（ ）10. 风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。 （ ）11. 二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。 （ ）12. 操作风险可以分为由人员. 系统. 流程和内部事件所引发的四类风险。 （ ）13. 信用风险具有明显的系统性风险特征。 （ ）14. 违约风险仅针对企业，不针对个人。 （ ）15. 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 （ ）2011年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（一）参考答案与解析一、单选题1. A 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投 机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。2. A3. B 指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是（流动资产一流动负债）总资产。4. A5. C6. B 105085054 7. B 记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率8. B9. C 该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。如果企业持续发生损失，那么相对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。10. B11. D本题考查公允价值的几种计量方法。12. B 本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。13. B14. A 本题要求考生对各风险策略的基本定义有所了解，从字面意思看，题干所给情景并没有发生将甲风险进行转移的情况，因此排除B;也没有通过组合甲乙进行风险分 散，由此排除C;也没有购买别的产品来对冲甲风险，排除D。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的 风险进行补偿。15. B 16. B 本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸=所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。17. D18. D 不良贷款包括次级. 可疑. 损失类贷款。不良贷款率=（不良贷款包括次级+可疑+损失类贷款）各项贷款余额总额。19. D 久期公式为P=-PDy（ l+y）,式中,P代表当前价格;P代表价格的变动幅度;