银行从业资格考试风险管理试题汇总

2010年下半年，银行资格考试风险管理秘密题(1)I .选择题1.作为商业银行内部评级方法的指标是()。A.默认频率b .默认概率c .不良率d .默认率2.以下不属于商业银行企业信用风险分析骆驼。(骆驼。)系统是()。A.个人因素b .资本充足率c .管理水平d .流动性3.在以下因素中，飞行员Z基本模型不关心的因素有()。A.流动性b .盈利能力c .资本化d .杠杆率4.客户评级/评级的以下验证是错误的()。A.验证客户区分违约风险能力的常用方法包括资本充足率曲线和风险值、风险收益率曲线和风险值、贝叶斯错误率等。当验证客户区分违约风险的能力时，AR值小于0.5的评分模型只能参照国际最佳实践使用。验证违约概率预测准确性的基本原则是使用统计假设检验。当实际违约超过给定阈值时，违约概率预测被认为是不准确的d .在验证违约概率的预测准确性时，通常使用二项式分布检验来验证给定年份登记违约概率的预测准确性；正态分布检验一般用于检验同一等级不同年份局部放电预测的正确性5.以下关于中国监管部门2001年对贷款五类的定义，错误是()。A.正常是指借款人可以履行合同，而没有足够的理由怀疑贷款的本金和利息不能按时足额偿还。B.关注是指尽管借款人目前有能力偿还贷款的本金和利息，但有一些因素可能会对还款产生不利影响。C.从属关系是指借款人的还款能力存在明显问题，不能完全依靠其正常经营收入偿还贷款本息。即使实施担保，也肯定会造成更大的损失。d可疑是指借款人无法全额偿还贷款本息。即使执行担保，也肯定会造成更大的损失。6.贷款组合的信用风险包括()。A.系统性风险b .非系统性风险C.可能有系统风险和非系统风险。以上都不正确。7.以下关于信用风险经济资本的说法是错误的()。A.经济资本的衡量取决于置信水平b。经济资本是会计资本经济资本的计量取决于银行风险的计量水平D.商业银行可以根据意外损失中经济资本的比例来分配银行的总资本。8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。它是按类型分类的。风险报告通常分为综合报告和专项报告。以下内容属于综合报告()。A.主要风险描述b .分类风险分析和变更原因C.发展趋势和风险因素分析9.利率风险的主要和最常见的形式是()。A.重新定价风险、收益曲线风险、基准风险、期权风险10.外汇结构性风险是由银行资产、负债和资本之间的()引起的。A.利率波动b .汇率波动c .金融风险d .货币错配11.衍生产品()会放大市场风险，这是金融风险事件中巨大损失的主要原因。A.衍生产品b .杠杆c .预期外汇交易d .即期外汇交易12.交易账户记录由银行保存，用于交易或规避交易账户中其他项目的风险()。A.美元b .可自由交易的金融工具和商品头寸c .欧元d .所有金融工具13.银行账户中的项目通常根据()定价。A.市场价格b .模型定价c .历史成本d .预期价格14.2004年底，中国银监会发布()，明确要求商业银行向银监会提交银行账户与交易账户区分结果。A.商业银行资本充足率管理办法B.关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知C.商业银行市场风险管理指引d 会计准则第39号15.假设一家银行的外汇敞口头寸为：日元50，欧元100，英镑150，澳元20，美元180。如果使用短期方法，外汇风险敞口总额为()。A.100B.200C.300D.50016.当杜拉蒂向上，向上，向下，向上，向下，向下，向上。17.假设一年期零利率国债收益率为10%，一年期信用评级为BBB的零息债券收益率为15%，违约损失率为50%，BBB债券违约概率为()。95.4%B.91.3%C.17%D.8.7%18.假设贷款在第一年、第二年和第三年的违约概率分别为5%、6%和7%，贷款在三年后不会违约的概率为()。0.02%B.99.98%C.17%D.83%19.假设一家银行将其50%的贷款投资于钢铁行业，其50%以上的利润来自钢铁行业。目前钢铁行业市场相对较好，所以钢铁行业的不良率低于评级水平。根据资产组合管理的原则，以下是对银行贷款组合的合理评估()。A.该银行的贷款投资高度集中在该行业。虽然目前的利润很高，但如果考虑到行业周期，贷款可能会有相关的风险。不良贷款率低表明风险小，超过50%的利润来自钢铁行业，表明盈利能力良好。因此，虽然这个比例很大，但也没有错。C.现代投资组合理论需要假设市场是有效的，这对于判断贷款组合来说太理想化了。利润是商业银行和亚洲银行的目标。无论什么理论，我们都必须遵守这一点。20.客户信用评级是商业银行对客户的度量和评价，反映客户违约风险的大小。A.资产规模b .管理能力c .偿付能力和意愿d .银行债务二、不定选择题1.在有效银行监管的核心原则，巴塞尔委员会要求银行监管者根据检查人员的资源，使用外部审计员对商业银行进行全部或部分检查。其目标包括()。A.评估从商业银行收到的报告的准确性C.评估商业银行的各种风险管理系统D.评估银行各种资产组合的质量和准备金的充足性2.中国银行业监管应逐步从合规监管向风险监管转变。风险监管以银行为中心，对银行业务的各个方面进行检查和评估，是一种全面、动态地掌握银行状况的监管。A.商业风险b .内部控制c .风险管理级别d .盈利能力e .可持续发展3.验证客户区分违约风险能力的常用方法是()。A.二项分布检验、正态分布模型、贝叶斯错误率、正态分布曲线和正态分布值4.9.11事件给许多银行和企业造成了巨大损失。为了应对此类事件，商业银行应注意()。A.灾难备份b .强制员工休假c .谨慎选择业务地址D.购买保险e .制定应急和业务连续性计划5.内部控制由企业董事会、管理层和其他相关人员实施。在一定程度上，为确保企业的高效运作和财务报表的真实性、符合法律法规而建立的流程是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门内部控制评价的内容主要包括()。A.风险识别和评估b .内部控制措施的评估c .监督和纠正D.信息交流和反馈评估6.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管包括()。A.建立银行风险识别、评估和预警机制，建立风险评估指标体系B.建立商业银行经营管理报告机制C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救援体系D.建立支付危机处理系统E.为银行业金融机构建立市场退出机制和金融安全网7.以下对持续时间差距的理解是正确的()。当期限缺口为正时，如果市场利率下降，银行的净值将增加当期限缺口为负时，如果市场利率下降，银行的净值将会减少当durA.总收入掉期b .信用贷款c .信用相关工具d .信用违约掉期e .信用利差衍生工具9.外部事件导致的运营风险包括()。A.外部欺诈/盗窃b .洗钱c .内部欺诈d .违反系统安全法规10.以下陈述是正确的()。A.信用风险也被称为违约风险。信用风险被认为是最复杂的风险类型C.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不仅限于企业11.以下关于风险值的陈述是正确的()。A.average VaR衡量资产价值的相对损失b. average VaR衡量资产价值的绝对损失零风险值衡量资产价值的绝对损失E.风险值仅用于市场风险测量和监控12.以下形式的运营风险是()。A.内部欺诈b .有形资产损坏c .业务中断和系统故障D.客户、产品和商业惯例e .未收回的贷款13.与信用风险相比，市场风险具有()特征。A.数据优势b .易于测量c .技术手段多样化D.丰富多样的金融产品，易于统一计量14.国家风险的基本特征是()。A.b .在国际经济和金融活动中只有政府和商业银行可能遭受国家风险的损失无论是政府、商业银行、企业还是个人，都有可能因国家风险而遭受损失。E.受工业影响15.商业银行风险的特征是()。A.不确定性b .盈利能力c .可能性d .扩散性e .非扩散性16.商业银行通常采用()来处理和吸收预期损失。A.提取损失准备金b .抵消利润c .分散d .转移e .规避17.中华人民共和国商业银行法规定，商业银行以安全、流动性、效率为经营原则，实行()。A.自我管理b .自我风险c .自我融资d .自我约束e .自我发展18.商业银行风险承受能力的确定是()。A.资本规模b .风险管理级别c .资产管理d .负债管理e .资产负债管理19.根据金融体系的变化和金融实践的发展过程，国外商业银行的风险管理大致经历了四种风险管理模式的发展阶段，即()。A.资产风险管理阶段b .负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段d .全面风险管理阶段e .安全管理阶段20.根据风险的范围、事故和结果，风险可分为()。A.纯粹风险和投机风险b .可管理风险和不可管理风险C.d .可量化风险和不可量化风险E.经济和社会风险第三，判断问题1.银行可以使用期限缺口来衡量其资产和负债的信用风险。()2.商业银行不仅是经营货币的金融机构，也是风险管理机构。()3.如果一家机构的未平仓美元头寸为正数，这意味着该机构美元头寸不足。()4.违约概率是回溯测试的结果。()5.债务评级本质上等同于贷款分类。()6.风险管理是商业银行的核心竞争力。()7.中国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股权和可转换债券。()8.实施风险管理是有成本的。风险管理系统不是尽可能复杂。()9.监管资本是经济资本。()10.风险管理委员会是股东大会、董事会和监事会的平行组织。()11.银行在面临风险时应该首先选择风险规避策略。()12.经济资本可以弥补银行的预期损失和意外损失。()13.在其他条件相同的情况下，贷款的增加意味着融资缺口的缩小。()14.运营风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成损失的风险。()15.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的重要风险，商业银行应配置经济资本抵御操作风险造成的损失。()16.通过加强内部管理可以有效防范操作风险，但并非所有操作风险事件都能得到防范和控制。()17.商业银行在使用专家系统分析客户信用风险时，会面临各种专家对风险评估缺乏一致性的问题，特别是对于大银行而言。()18.相关系数具有线性不变性，即同时对两个变量进行相同的线性变换。转换后两个新变量之间的相关系数等于原变量的相关系数。()19.战略规划是公司发展的长期计划。因此，有必要保持长期环境不变。()20.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足率、资产安全、管理、盈利能力、流动性和市场风险敏感度。()I .选择题1.“分析型”银行决定实施基于内部评级的方法，它们必须自己估计违约概率和违约损失(LGD)。2.“解析”CAMEL评级是国际公认的系统评估银行机构整体财务实力和管理状况的方法体系。该方法体系包括资本充足率、资产质量、管理、盈利能力、流动性和市场风险敏感度六个因素以及综合评级。3.c“分析”AItman z基本模型关注的因素：流动性、盈利能力、杠杆率、偿付能力和活动。4.c“分析”在验证客户区分违约风险的能力时，只能参照国际最佳实践使用AR值大于0.5的评分模型。5.c“分析”损失是指借款人的还款能力存在明显问题，不能完全靠正常收入偿还贷款本息。即使实施担保，也肯定会造成更大的损失。6.c“分析”贷款组合的信用风险，包括系统风险和非系统风险。7.b 分析会计资本是账面资本，因此选项b的陈述是不正确的。8.b .综合报告的“分析”包括对辖区内各类风险的分类风险状况和变化原因、总体状况和趋势的分析；加强风险管理的建议。9.“解析”重新定价风险，也称为期限错配风险，是利率风险最重要和最常见的形式，由银行资产、负债和表外业务的到期日(以固定利率计)或重新定价(以浮动利率计)之间的差异造成。10.d .分析银行资产、负债和资本之间的货币错配引起的外汇结构性风险。11.“分析”衍生产品的市场风险是密切相关的。一方面，衍生产品可以用来防范市场风险，另一方面，新的市场风险也会出现。衍生产品的杠杆作用会放大市场风险，这是金融风险事件中巨大损失的主要原因。12.“分析”银行的表内和表外资产可分为两类：银行账户资产和交易账户资产。交易账户记录银行