数据接口规范相关业务第二次全网测试方案

4.55版数据接口规范相关业务第二次全网测试方案一、测试目的为了确保深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.55）的顺利启用，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）在2008年6月14日第一次全网测试的基础上，定于2008年7月5日进行第二次全网测试，通过模拟测试网上发行接口分离、通过D-COM实时接口申报流通股冻结业务、境内B股结算参与人通过D-COM实时接口申报B股结算指令等业务流程，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。上述三项测试业务将在测试后上线并于2008年7月7日正式启用，请各券商认真参测。另外，为配合深圳证券通信公司系统切换，本次测试开放实时开户和大宗交易系统，请各券商配合申报相关委托。二、参测单位1、 深圳证券交易所2、 中国结算深圳分公司3、 深圳证券通信公司4、 有关会员单位三、测试内容通过模拟1个交易日的证券发行、2个交易日的开放D-COM实时接口和3个交易日的发行结算处理，验证各市场参与方的系统正确性。1、模拟T日（7月5日）交易相关业务：正常交易买卖、新股发行、LOF发行申报、B股二级市场交易等。结算相关业务：处理通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报的流通股冻结业务以及境内B股结算指令并实时确认、模拟日间B股指令预配对处理结果的下传、T日发行申报的结算处理、各种处理结果回报等。2、模拟T+1日（7月6日）结算相关业务：发行验资及配号等处理、处理通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报的流通股冻结业务以及境内B股结算指令并实时确认、模拟日间B股指令预配对处理结果的下传、各种处理结果回报。3、模拟T+2日（7月7日）结算相关业务：发行中签处理、生成认购资料和资金等处理、处理结果回报。四、测试时间安排测试时间为2008年7月5日（周六）9:00至18:30。深交所交易系统T日接收发行及交易委托的时间为9:15至11:45，其中10:30-10:40模拟中午休市。T日之后关闭交易系统。中国结算深圳分公司T日、T+1日开放D-COM实时接口申报，总共模拟3个工作日的结算处理，分两次回报处理结果。具体安排请见下表：时间主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-11:45模拟T日证券发行的申报、通过D-COM实时接口申报流通股冻结业务以及境内B股结算指令。（交易系统仍接收日常交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30、10:40至11:27为连续竞价时间，11:27至11:30为收盘集合竞价时间，11:30至11:45为大宗交易成交确认时间。）（1）A股证券及LOF发行申购指令的申报。（2）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报流通股冻结业务，业务类别：7A7E。（3）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报境内B股结算指令，业务类别：S1、S2。（4）通过D-COM实时接口FJYQR.DBF实时接收回报；模拟T日中午休市期间接收预配对M2指令。T日：2008年7月5日11:45-14:00模拟T日发行、实时接口申报等对应的结算处理。14:00-14:30第一次结算数据发送。接收第一次结算数据，接口文件名为：SJSTJ.DBF、SJSGF.DBF、SJSFX.DBF、SJSZJ.DBF14:30-15:30模拟T+1日实时接口申报（1）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报流通股冻结业务，业务类别：7A7E。（2）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报境内B股结算指令，业务类别：S1、S2。（3）通过D-COM实时接口FJYQR.DBF实时接收回报；模拟T+1日中午接收预配对M2指令（15:00-15:10）T+1日：2008年7月6日15:30-17:30模拟T+1、T+2日发行结算处理、实时申报结算处理：T+1日验资、配号，T+2日中签、生成认购数据等。T+1日：2008年7月6日T+2日：2008年7月7日17:30-18:00发送第二次结算数据接收第二次结算数据，内含T+1和T+2两天的数据，接口文件名为：SJSGF.DBF、SJSFX.DBF、SJSZJ.DBFSJSDZ.DBF五、测试数据准备1、起始数据本次测试以2008年7月3日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、新增测试专用证券代码新增、两个证券代码分别用于新股发行和LOF发行，发行参数如下： 模拟业务数据新股发行LOF发行证券代码证券简称发行测试LOF发行测试发行方式定价发行定价发行发行日期T日发行起止日期皆为T日发行价格5.86元1元另外，中国结算深圳分公司在周四资金余额基础上，为每个资金结算账户增加5000万资金用于新股和LOF发行。中签号码为结尾为4的号码3、流通股冻结股份数据准备结算公司为每个股份托管单元增加1条冻结记录以便进行冻结轮候和冻结轮候解除的测试，证券账户为，证券代码为，持股1万股并全部冻结。请各券商自行于测试前做好相应冻结数据的准备。4、B股二类指令测试数据准备结算公司在T日和T+1日分别为每个B股股份托管单元增加1条模拟境外券商委托的B股二类指令，各参测单位可申报与此二类指令对应的收付种类为REC的指令，以便进行B股二类指令配对测试。证券代号席位代号股东代码委托数量收付种类划款金额对方席位交收日期1000DEL12345.67各券商托管单元2008-07-06/2008-06-075、结算数据详细说明结算公司发送的结算数据，详细说明如表所示。时间数据接口主要内容发送日期11：45前FJYQR.DBF冻结业务实时接单确认（业务类别7A-7E）；境内B股一二类指令接单确认；（业务类别S1、S2）10:30-10:40，境内B股预配对M2记录；7月5日14：00-14：30SJSTJ.DBFT日交易统计7月5日SJSGF.DBF流通股冻结、冻结轮候回报，业务类别为7A、7D，B股数据。7月5日SJSZJ.DBF发行、A股当日成交资金，记账日期为7月6日。7月5日SJSFX.DBFT日发行回报数据7月5日14：30-15：30 FJYQR.DBF冻结业务实时接单确认（业务类别7A-7E）；境内B股一二类指令接单确认；（业务类别S1、S2）15:30-15:40，境内B股预配对M2记录；7月6日17：30后SJSFX.DBF配号、中签、认购确认等发行数据7月6日或7月7日SJSGF.DBF流通股冻结、冻结轮候回报，业务类别为7A-7E，B股数据。SJSZJ.DBF发行资金数据SJSDZ.DBF股份对账数据六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。七、注意事项1、 本次测试包括交易系统、主板结算系统、D-COM系统（但是不包括IST系统的资金划拨部分）、大宗交易和实时开户系统。2、 D-COM平台在测试当日9:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令。3、 券商应做好D-COM系统升级安装工作，确保D-COM软件版本不低于。用户可通过登录D-COM主界面，点击“关于”菜单项，查看当前的D-COM版本号。如果发现使用的D-COM版本低于，应从即日起，至7月5日前，致电深圳证券通信公司，获取新的D-COM软件，完成系统升级。联系电话：0755-。4、 券商在填报FJYBS.DBF接口时，请注意填写与所测业务无关的非关键字段的缺省值，即：数字型填0，字符型填空格。5、 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境。由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次回报数据并做好备份。6、 冻结业务方面并无变化，只是通过实时接口FJYBS.DBF报送，不再使用原SJSSQ.DBF，通过FJYQR.DBF实时接收确认数据，不再使用SJSQR.DBF，请参见附件一：冻结流通证券业务测试数据样例。具体填报方法请参见TS-0408-001 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.55未启用）及关于做好深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.55）技术系统准备的通知。7、 TS-0408-001 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.55未启用）及关于做好深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.55）技术系统准备的通知请参见（/main/files/2008/04/10/9.pdf、/main/files/2008/04/10/9.doc）。8、 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。八、测试要求1、 请各会员务必参加测试，认真组织，落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（7月7日）生产系统的正确运行。3、 各参测单位要确保测试当日有发行申购委托到深交所，有冻结业务指令申报和B股结算指令（仅对境内B股结算参与人）到中国结算深圳分公司。如测试中无法进行相关申报，请及时报告深交所和中国结算深圳分公司。4、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。5、 测试结束后，请各参测单位汇总内部测试情况，并到深交所网站 “技术专栏”的“网上填报”里填写“深市4.55版接口相关业务第二次全网测试反馈表”，请着重说明以下信息：会员名称、交易或托管单元代码、测试问题及联系方式等（主要内容参见附件二）。调查表将于7月5日17:30开放，7月7日17:00关闭。九、联系电话0755-（深圳证券交易所） 0755-，（中国结算深圳分公司） 0755-（深圳证券通信公司）深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司 二八年六月二十七日附件一：冻结流通证券业务测试数据样例本次测试模拟两天的流通股冻结处理，周六上午模拟T日，下午模拟T+1日。在测试前，结算公司为每个托管单元增加1条冻结记录以便进行冻结轮候和冻结轮候解除的测试，证券账户为，证券代号为，持股1万股并全部冻结。一、测试说明1、冻结测试券商应在T日多报一些冻结申请，为后续测试做准备。2、续冻、解冻测试券商应在T日申报冻结，T+1日才能根据T日收到的冻结序号申报续冻、解冻的测试。3、冻结轮候测试券商在T日应该对前述账户申报冻结轮候，也可以在T+1日对T日的冻结记录申报冻结轮候。4、冻结轮候解除T日申报的冻结轮候，可以在T+1日申报冻结轮候解除。若券商在T日对前述账户申报冻结轮候，则在T+1日可以申报冻结轮候解除。二、案例1、案例假设假设某券商有甲、乙两个营业部，分别使用独立托管单元。A、B证券账户在甲托管单元开户，C、D、E证券账户在乙托管单元开户，每个证券账户持有1万股某股票。测试前，券商为甲、乙托管单元分别增加1条测试数据：证券账户为，证券代号为，持股1万股并全部冻结，券商可以自行设定该记录的冻结序号。2、T日申报及结算数据该券商在T日通过其总部D-COM系统申报冻结5个账户的全部股票（接口：FJYBS.DBF-非交易报送库），并申报对甲、乙托管单元各自托管的账户的冻结股份进行冻结轮候，则券商总部将通过D-COM系统实时收到确认数据，其中有7笔确认记录。确认记录用于表示结算公司已收到委托，并非结算处理结果（接口：FJYQR.dbf-非交易确认库）。T日结算处理完成后，甲、乙托管单元收到的SJSGF.dbf(股份结算信息库)中分别有2笔和3笔业务类别为7A的冻结结果回报，并分别收到1笔业务类别为7D的冻结轮候结果回报。3、T+1日申报及结算数据该券商在T+1日申报对A账户和C账户进行续冻、B账户进行解冻、D账户进行冻结轮候、E账户2笔冻结轮候（委托序号不同，原因可能是两个法院分别提出冻结轮候申请），并申报对甲、乙托管单元各自托管的账户的冻结股份进行冻结轮候解除。券商总部将通过D-COM系统实时接收确认数据，其中有8笔确认记录。确认记录用于表示结算公司已收到委托，并非结算处理结果（接口：FJYQR.dbf-非交易确认库）。T1日结算处理完成后：甲托管单元收到的SJSGF.dbf(股份结算信息库)中有1笔业务类别为7B的解冻结果回报、1笔业务类别为7C的续冻结果回报、1笔业务类别为7E的冻结轮候解除结果回报；乙托管单元