货币金融学第五章PPT课件

. 1、货币银行学、发表教师：元伟清、 e-mail : yuan weiqin-001 moble 33606053654294525252525252525252525252525252525253525352535253525352535253525352535253525252535352535253525352535253 35353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353，第三、五章商业银行，商业银行的形成渠道1，从旧高利贷银行到2，资本主义经济4、第5章商业银行，第2节商业银行的性质、职能和作用商业银行的性质商业银行是以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为经营对象，利用负债进行信用创造，为顾客提供多功能综合服务的金融企业。 第五、五章商业银行，第一、商业银行具有一般企业的特点最大化盈利第二、商业银行是特殊企业。 其经营对象为特殊商品货币3，商业银行为特殊金融企业提供全面广泛的金融服务。 第六、五章商业银行、商业银行的职能和作用商业银行性质的二重性决定了其职能的二重性。 资金融通功能和控制功能。 1、信用中介2、支付中介3、信用创造4、金融服务、7、第5章商业银行、第3节商业银行业务、商业银行资产负债表结构、8、第5章商业银行、商业银行业务大致分为债务业务、资产业务、中间业务和表外业务。第九、五章商业银行因各国金融体制不同和金融市场发达程度不同，各国商业银行负债结构也不同，一般由存款和其他负债组成的美国商业银行负债业务：一、支票存款二、非交易存款定期存款三、其他负债。 第十、五章商业银行、资产业务是银行运用资金的业务，表明银行资金的存在形式和银行拥有的对外债权，是银行获得收益的主要途径。 资产业务主要包括： (一)现金资产； 银行为了保证资产流动性而持有的流动性资产。 主要包括库存现金、存放在中央银行的存款、存放在同行的存款、取款中的现金等。 (二)折扣。 银行运用资金的形式。 贷款。 指银行发放的各种贷款。 贷款一般分为1、信用贷款和抵押贷款2 .短期贷款、中期贷款和长期贷款3、工商业贷款、农业贷款和消费贷款。 (4)证券投资，第11，5章商业银行，中间业务和表外业务(1)中间业务是指银行不使用自己的资金，客户承担支付和其他委托事项，收取手续费的业务。 12、第五章商业银行，性质：商业银行不作为债权人或债务人直接参与。 以收取手续费的形式获得收益。 具有经济效应、社会效应和综合效应。 13、第五章商业银行、传统中间业务：结算业务、租赁业务、信托业务、代理业务、信用卡、信息咨询业务、14、第五章商业银行、表外业务是指商业银行不列入资产负债表，不影响资产负债总额的经营活动。 广义的表外业务包括有风险的表外业务和无风险的服务活动(中间业务)。 狭义是指构成银行或有负债(即在一定条件下，银行履行贷款约定或金融机构的交易对象违反合同时，相应的表外业务转变为表内业务，成为银行的现实负债。 的高风险表外业务。 15、第五章商业银行、狭义表外业务类型保证业务(备用信用证、商业信用证)、承诺业务(票据发行便利； 贷款承诺)，贷款销售和资产证券化等资产转换业务，引导金融工具交易(交换，长期利率协议)的金融期货，金融期权)和证券的发行和销售的投资银行业务。十六、第五章商业银行、备用信用证备用信用证是银行向客户开立的保证书。 主要有两种类型。 合同履行保证违约的保证。 备用信用证与商品信用证的区别：银行的连带责任与银行的第一性付款责任。 十七、第五章商业银行、承诺业务承诺业务是银行向客户承诺，在未来一定期限内按一定条件，随时按客户要求提供贷款和融资支持的业务。 主要类型为信用便利(信用额度、贷款承诺)和票据发行便利。 18、第五章商业银行、贷款销售贷款销售：银行已经发行的贷款销售给其他金融机构和投资者。 银行提供售后服务。 贷款销售分为具有偿还请求权的贷款销售和没有偿还请求权的贷款销售两种形式。 19、第五章商业银行、商业银行各业务之间的关系：通常将债务业务和资产业务统称为信用业务。 债务业务是资产业务发展的基础银行通过资产业务增加债务业务的中间业务和表外业务，根据信用业务发展中间业务和表外业务可以促进信用业务的发展。 20、第五章商业银行、商业银行管理一、商业银行的经营原则：流动性是指商业银行能够随时满足顾客提示和必要贷款需求的支付能力。 包括资产流动性和负债流动性的双重含义。 资产的流动性是资产在没有产生损失的情况下快速变化的能力。 负债流动性是指银行总是以低成本获得必要的资金。21、第五章商业银行、2、实现安全性经营的措施准备战略、回避战略、分散战略、转移战略，合理配置资产业务规模和期限结构，加强对客户的信用调查和经营预测，随着业务规模的扩大不断补充资本一定比例的流动性高资产(准备战略)，遵守国家法令， 落实中央银行的金融政策和制度，22、第五章商业银行、安全是银行规避经营风险、保证资金安全的要求。 1、商业银行业务经营的特殊银行资本比重小，实行债务经营。 银行债务业务和资产业务的期限和规模不一致。 面临巨大的信用风险。 23、第五章商业银行、2、实现安全性经营的措施准备战略、规避战略、分散战略、转移战略，合理配置资产业务规模和期限结构，加强对顾客的信用调查和经营预测，随着业务规模的扩大不断补充资本一定比例的流动性高资产(准备战略)，遵守国家法令，执行中央银行的金融政策和制度1、营利原则的重要利益是银行承担经营风险的重要力量。 利益状况的好坏是银行吸引客户、稳定客户的基础。 理想的银行收益水平可以提高银行的市场竞争力。 2、商业银行盈利性管理提高资产收益，合理配置资产结构。 提高金融服务水平，增加银行中间业务收入。 降低银行的经营成本。 25、第五章商业银行、“三性原则”之间关系商业银行经营三项原则相互统一，存在一定矛盾。 流动性是实现安全性的必要手段，安全性是实现盈利性基础是安全性和流动性的最终目标。 一般来说，流动性强，安全性高的资产收益性低，收益性强的资产流动性弱，风险大，安全性低。 二十六、第五章商业银行、资产管理理论这一理论认为，银行收入主要来自资产运用，银行能够积极管理资产业务，银行债务业务主要取决于客户的意愿。 银行不能发挥决定性的作用。 因此，银行业务应放在资产业务中，通过资产规模、结构和层次的管理，协调三性原则。 这个理论经历了三个阶段的发展。27、第五章商业银行，1、商业贷款理论(真实票据论)在十八世纪英国银行管理实践中提出。 英国古典经济学家亚当斯密国富论年发表于1776年。 认为银行资产应具有较大的流动性，必须发放短期的商业贷款。 也就是说，对商品交换和商品生产及其相关物资储备发放贷款，是因为短期商业贷款具有自动偿还的性质。 强调短期贷款应以实际交易为基础，以实际商业票据为抵押。28，第五章商业银行，2，资产转移理论(转移性理论)在20世纪初提出，理论上为了应对提取存款所需的流动性，商业银行可以将其部分资金投资于具备转让条件的证券。 限制银行高收益资产运用在市场需求不旺盛时可转换资产转换能力受到损害，第二十九、五章商业银行、三、预期收入理论强调借款人有偿还的预期收入。 不是贷款能否自行偿还，也不是保证品能否迅速转换。 背景： 20世纪60年代末，二战后，资金需求激增和需求多样化。 局限性：借款人未来收入的预测是银行主观判断的结果，与实际相差甚远。 30、第五章商业银行，债务管理理论20世纪60年代初期。 背景：银行业高度控制和金融市场高利率竞争，导致银行资金来源不足，而资本主义经济正处于黄金时代，资金需求大，银行也把目光投向资金来源。 31、第五章商业银行，基本思想：商业银行以借贷方式维持银行流通性，增加资产业务，增加银行收益，摆脱消极负债的束缚。 也就是说，银行的流动性不仅可以强化资产管理，还可以通过负债管理扩大，向外部借款也可以提供流动性。 只要银行借款领域广，其流动性一定得到保证。 这样，银行就不需要在资产方面维持大量的流动性资产，而是要投入高收益的贷款和投资。 银行的收益上升。 32、第五章商业银行、优点：开辟了银行流动性维护途径，只有吸收存款的被动负债，才发展成为对外借款的主动负债方式。 缺点：银行融资成本上升，经营风险增加，不利于银行的稳健经营。 33、第五章商业银行、资产负债综合治理理论时间： 20世纪70年代中期。 背景：在市场利率波动剧烈的环境下，存款利率的变化会影响银行的纯金利率，西方商业银行的资产管理着眼于通过调整负债与资产的关系来维持纯金利率正差额的方法。 34、第五章商业银行、资产负债管理理论的基本思想：在融资计划期和决策中，战略利用利率敏感资金，调整资产负债表各项，使股东获益更大。 这个理论认为，单靠资产管理，或者单靠负债管理难以形成商业银行的安全性、流动性和收益性的均衡。 根据经济金融状况的变化，通过资产结构和负债结构的协调，可以实现银行经营管理目标。 35、第五章商业银行、资产负债共同管理的核心内容是分析资产负债两方面的差距，探索围绕差距的解决办法。 利率敏感性差距分析流动性差距管理期限匹配与利润差距、金融衍生品交易、第36章商业银行、资产负债表