第1章---经济计量学的特征及研究范围

计量经济学,课程安排,采取考试方式,课程性质：考查课学时：2学时/周授课时间：117周,授课内容：第一章第二部分：线性回归模型第三部分：实践中的回归分析,第1章经济计量学的特征及研究范围,1.4经济计量学方法论,1.1什么是经济计量学,1.2经济计量学的发展历程,1.3学习经济计量学的意义,1.1什么是经济计量学,经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。,经济计量学是经济学的一个分支学科，英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的，将其定义为经济理论、数学和统计学的结合。,经济计量学运用数理统计学分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的模型进行实证分析，并得出数值结果。,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正理解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非充分条件，三者结合起来，就有力量。这种结合便构成了“经济计量学”。,经济计量学与经济统计学决非一回事，它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征，计量经济学也不应视为数学应用于经济的同义语。,1.2经济计量学的发展历程,1926年，挪威经济学家弗里希仿照生物计量学(biometrics)一词提出“经济计量学”。1930年，由弗里希，丁伯根等人发起，在美国成立了国际计量经济学会。1933年1月开始出版计量经济学（Econometrics)杂志。它的创刊标志着计量经济学的诞生，是计量经济学发展的第一个里程碑。目前仍然是计量经济学界最权威的杂志。,第一时期:20世纪2040年代,二战后，计量经济学的研究范围从微观向宏观扩展，比如，丁伯根在景气循环理论方面的研究，为经济计量学拓宽了新的领域。但是，这时的模型基本上属于单一方程形式。,20世纪30年代，经济计量学的研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭和厂商等，基本上属于微观经济分析范畴。,比如舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究；道格拉斯对边际生产力的研究。,70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代，这一时期最有代表性的学者是克莱因教授，他于1980年获得诺贝尔经济学奖。,第二时期：20世纪5070年代,计量经济学在这一时期重点研究宏观经济问题，其研究方法从单一方程发展到了联立方程。,联立方程模型的应用是经济计量学发展的第二个里程碑。比如克莱因建立的美国宏观经济模型（19281950，1955年）包括了20个方程。,格兰杰首先提出虚假回归的问题，1987年发表了“协整与误差修正-描述、估计与检验”，正式提出了“协整”概念，把计量经济学方法论的研究又推向一个新的阶段。而他也为此在2003年获得诺贝尔经济学奖。,第三时期：20世纪80年代至今,70年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，是一种过于理想的假设，其目的是为了使问题简单化。,1969拉格纳弗里希R.Frish简丁伯根J.Tinbergen1973华西里列昂惕夫W.Leotief1980劳伦斯罗克莱因L.R.Klein1984理查德约翰斯通R.Stone1989特里夫哈维默T.Haavelmo2000詹姆斯-赫克曼J.J.Heckman丹尼尔-麦克法登D.L.McFadden2003克莱夫-格兰杰CliveGranger罗伯特-恩格尔RobertEngle,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖,1.3学习经济计量学的意义,将来工作时，可能会用到定量分析的知识和技术。,在期末的考试中能取得好成绩,写作毕业论文时，能够提交一份有理有据，论证严密的高水平的论文,为将来读研时的学习和科研写作打下坚实的基础,1.4经济计量学方法论,1建立理论假说,2收集数据,3建立数学模型,4建立经济计量模型,5参数估计,6模型设定检验,7检验源自模型的假设,8利用模型进行预测,1.4.1建立理论假说,“有的放矢”,比如库兹涅茨倒“U”型假说，在一国经济发展的初期阶段，收入不平等程度会上升，随后会保持稳定，在这之后，随着经济的进一步发展，收入不平等程度会下降。,“斯托尔珀-萨缪尔森”定理：对外开放可以提高一国相对充裕要素的收入，换言之，一国专业化生产的部门密集使用的生产要素的报酬会提高，反之报酬会下降。这样，对于劳动力相对充足的发展中国家来说，对外开放可以提高本国劳动力的收入，因此，经济全球化有利于缩小国家间的收入差异。,1.4.2收集数据,合并数据（PooledData）,数据是一定条件下客体在量的方面的综合表现。在开始一项研究工作时，最基本的工作之一，就是收集数据。,“巧妇难为无米之炊”,数据的类型：,时间序列数据（TimeSeriesData）,（横）截面数据（Cross-SectionData）,1时间序列数据,时间序列数据通常存在季节变动和序列相关（误差项的协方差不等于0，即前期误差与后期误差之间存在相关）。,对于某一个变量按照时间顺序进行取值所得到的观测结果。,如：从1978年至2005年北京每年的人均GDP就构成了一个时间序列。（它是从时间这个维度上来描述数据）,时间序列的时间是变化的，而数据的载体是固定的。,1978-2005年北京市人均GDP,2截面数据,截面数据中大多存在异方差，必须引起注意。,对某一个变量在同一时间、不同的空间进行取值所得到的观测结果。,如2005年我国31个省、自治区和直辖市的人均GDP就构成了一个截面数据。它是从空间这个维度上来描述数据）,截面数据的时间是固定的，而数据的载体是变化的。,2005年我国各地区人均GDP,3合并数据(pooleddata),既包含时间序列数据又包含截面数据,面板数据（paneldata)也称纵向数据，是一种特殊类型的合并数据。指对于某一个变量在不同空间和不同的时间进行取值所得到的观测结果。（它是同时从时间和空间这两个角度来描述数据）,由于面板数据能够反映更多信息量以及其它优点，在目前的应用中，研究者更倾向于采用面板数据。,比如，2000年至2005年期间我国各地区的人均GDP数据。,1.4.3建立数学模型,2如果只有两个变量，可以根据散点图确定其函数关系。,依据一定的经济理论或假说，先验地用一个或一组数学方程表示被研究的经济变量之间的关系,这阶段的工作称为模型设定。,最重要也是最困难的阶段,1研究有关经济理论，根据理论确定模型形式。,模型设计阶段具体技术工作,（3）模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？,（1）模型应该包括那些变量？哪些是因变量？哪些是自变量？,比如对于模型，Y称为应变量或因变量，X称为自变量或解释变量,（2）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？,1.4.4建立经济计量模型,经济计量模型与数学模型之间的区加在于它要考虑随机因素的影响，因而要引入随机误差项。数学模型研究的是确定性关系，而经济计量模型研究的是非确定性关系。,随机误差项的引入,1.4.5参数估计,在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如采用最小二乘法进行估计。,经济计量模型设定以后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。,1.4.6模型设定检验,计量经济学检验则是基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验。,参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济现象，还需要进行检验。,检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。,经济意义检验主要检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符；,统计检验则是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度进行检验,计量经济学研究是一个动态过程,模型通过上述各项检验之后，才能实际应用，检验不能通过，则需修正模型，再设定，再估计，再检验。,1.4.7预测或应用,经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策