均线理论及战法

均线理论及运用,招商期货,均线定义、种类及作用如何利用均线指导交易参数选择、个数选择、三根均线实例、均线精髓可参考的相关书籍,1、移动平均线的定义,定义：所谓移动平均线，是指一定交易时间内（日、周、月、年）收盘价算术平均值的连线。如以5日均线为例，将5日内的收盘价逐日相加。然后除以5，得出5日的平均值，再将这些平均值在图纸上依先后次序连起来，这条绘出的线就叫5日移动平均线。其它的均线也是以此类推。,2、均线的种类,移动平均的种类很多，但总的来说，可分为短期、中期、长期三种。短期均线：短期均线即时间周期相对较短的均线。如5日、10日均线（在传统行情系统上常显示为MA5、MA10）。由于短期均线时间周期相对较短所以要比时间长的均线对价格或指数的波动要来的灵敏，起伏变化比较快。常常被短期交易者作为分析价格趋势的参考。,2、均线的种类,中期均线：中期均线相对的时间周期稍长。人们常把20日（月线）、30日、60日（季线）均线作为中期均线（在传统行情系统上显示为MA20、MA30、MA60）。由于其波动幅度较短期线移动平均线平滑且有轨迹可寻，较长期移动平均线又敏感度高，因而优点明显，使用非常广泛。长期均线：常把120日（半年线）、250日（年线）均线做为长期均线。,2、均线的种类,所有平均线种类不外乎上述几种。取样时间周期太短，线路不规则，很难把握中长期走势。取样时间周期太长，线路过于平滑，无明显转点，容易造成入场与出场时间滞后。一般采用短、中、长线相结合的均线组能够更好的反映市场的特征。这是投资者应注意的。,3、不同周期k线图上均线的联系,月K线上的5月均线相当于日K线上的100日均线，和半年线120日均线接近。10月均线相当于200日均线，和年线250日均线接近。周K线上的5周均线相当于日K线上的25日均线，10周均线相当于日K线上的50日均线。分钟K线有60、30、15分钟等K线图，它可以帮助你看到周、日K线上无法看到的下跌或上升的细节变化情况，是炒短线必看的K线图。60分钟K线的10小时均线相当于日线的3日均线，20小时均线相当于日线的5日均线。,4、均线的作用,1）揭示价格运行的趋势均线的最主要功能是揭示价格运行的方向，是人们判断价格处于上升趋势还是下降趋势最好的工具。判断的方法是：均线向下，则趋势向下；均线向上，则趋势向上。短期均线反映的是短期趋势的好坏，中期均线反映的是中期趋势的好坏，长期均线反映的是长期趋势的好坏。,4、均线的作用,2）揭示当前市场的平均成本均线反映的是市场参与交易者的平均成本，周期越长的均线越靠近真实的交易成本。例如30日均线可以简单的表示为这一个月内多头的成本价格，如果价格跌破30日线，可以简单的理解为这一个月多头投资者全部被套。,4、均线的作用,3）均线有助涨助跌的作用在多头、空头市场中，均线朝上或朝下移动，通常将持续一段时间之后才会发生反转，改朝另一方向移动。因此，在价格的上升趋势中，可以将均线看作是多头的防线，具有助涨的作用。而在价格下跌趋势中，可以将均线看作是空头的防线，具有助跌的作用。当价格走出盘整上升时，它就会发挥很强的助涨作用，即使价格偶尔回档，也会受到均线的支撑、止跌向上。当价格走出盘整下跌时，它就会发挥很强的助跌作用，即使价格反弹，也会受到均线的压制而再创新低。,二、如何利用均线进行交易,1、均线参数的选择一般的方法有三种：1）采用等距离参数由于均线周期间隔相同便于观察在相同周期内价格发生的变化，一般适用于周期性比较固定的品种。如5，10，152）采用菲波纳契数列由于菲波纳契数列同时涉及到多个周期，能够反映不同周期内的价格变化情况，品种普遍适用。如3，5，8，133）根据品种波动特性以及交易量不同设置不同参数如果品种交易清淡且波动较小，选择跨度长的参数适合。如果品种交易活跃波动较大，选择跨度短的参数合适。,三、如何利用均线进行交易,2、均线个数的选择一般选择2到3根均线或者一组短期均线与一组长期均线：采用2到3根均线（一短一中一长）由于价格可能与均线频繁发生交叉，采用2到3根均线能减少频繁发出交叉的机会，利用均线之间互相交叉的指示来指导操作一组短期均线与一组长期均线（每组3-5根）通过设置一组短期均线与一组长期均线能够更好的避免价格窄幅震荡时发生的错误指示，但这样往往也造成入场与出场时间相对延迟,三根均线实例,1）多头行情,三根均线实例,1）多头行情,三根均线实例,1）多头行情,三根均线实例,1）多头行情,三根均线实例,1）多头行情,三根均线实例,2）空头行情,三根均线实例,2）空头行情,三根均线实例,2）空头行情,三根均线实例,2）空头行情,三根均线实例,2）空头行情,三根均线实例,2）空头行情,三根均线实例,2）空头行情,三根均线实例,3）转折信号,三根均线实例,3）转折信号,三根均线实例,3）转折信号,三根均线实例,3）转折信号,三根均线实例,3）转折信号,三根均线实例,3）转折信号,三根均线实例,4）趋势中继,三根均线实例,4）趋势中继,三根均线实例,4）趋势中继,均线实例精髓,长期移动平均线显然比短期移动平均线更能够有效的反映趋势方向，但当趋势反转的时候，缺点就暴露无疑。所以，长期和短期的均线指标就应该结合应用。金叉、死叉信号也有强弱之分，一是要注意观察均线交叉的角度。另一个道理是时间长的2根均线出现金叉要比时间短的2根均线出现金叉买进信号来得强、更加可靠。移动平均线是一种单向的趋势指标，它对于平衡市无能为力。多头转空头耗时短，空头转多头耗时长移动平均线的测市功能主要