绪论计量经济学

第一章绪论,1-1什么是计量经济学,四、计量经济学与相关学科的关系,一、计量经济学的产生与发展,二、计量经济学的性质,三、计量经济学的内容体系,1-3变量、数据、参数与模型,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,一、理论模型的设定,二、样本数据的收集,三、模型参数的估计,四、模型的检验,五、模型的应用,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一门经济学科。,英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希（RFrisch）于1926年仿照“Biometrics”(“生物计量学”)提出来的。本意指“经济度量”，研究对经济现象和经济关系的计量方法。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动的方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。但两类不同名称的出版物的内容并无区别。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,1926年，挪威经济学家弗里希（RFrisch）（获第一届诺贝尔经济学奖）提出了“Econometrics”。,1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，JTinbergen，同获首届诺经奖）在美国克里夫兰发起成立了世界计量经济学会。,1933年，创刊Econometrics。,标志着计量经济学作为一门独立学科正式诞生。,计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一门经济学科。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的。,20世纪30年代经济危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。,在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测。,政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。,企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。,计量经济学应运而生。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的。,最初10年，主要研究微观经济问题。,舒尔茨（HSchultz）在需求理论和市场行为方面的研究。,柯伯（CWCobb）和道格拉斯（PHDauglas）对生产函数的研究。,弗里希（RFrisch）以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。,丁伯根（JTinbergen）在经济周期、景气循环理论方面的研究，为计量经济学拓宽了新的领域。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的。,最初10年，主要研究微观经济问题。,20世纪40-70年代，重点是研究宏观经济问题。,计量经济学家致力于经济理论的模型化的研究。如克莱因（LRKlein，1980年获诺奖）于1950年建立了分析美国在两次世界大战之间（1921-1941年）经济发展的小型宏观计量经济模型，即Klein战争之间模型。,哈维尔莫（挪威，THaavelmo，1989年获诺奖）等人专为用于经济计量分析而推导出联立方程模型。,50年代，泰尔（TTheil）发明了两阶段最小二乘法。,60年代以后有关分布滞后的新处理方法得以发表。,电脑的出现和广泛使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,20世纪70年代之后，在理论方法上有新突破，在应用上广泛而深入。,随着电脑技术的应用和发展，计量经济模型由微观模型发展到宏观模型，由地区模型发展到国家经济乃至世界经济模型。模型规模越来越大。例如美国的“联结(Link)计划”，采用宏观经济模型，其中包括18个国家，7447个方程和3368个外生变量。,计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用计量经济模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中起到“经济实验室”的作用。计量经济模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,20世纪70年代之后，在理论方法上有新突破，在应用上广泛而深入。,计量经济学传统的主导方法论是“结构模型方法”，在建立模型时采用理论先导的途径，即以先验的经济理论为建立模型的出发点，以模型的参数估计为重心，以参数估计值与其理论预期值相一致为判断标准。这种途径对先验的经济理论具有很强的依赖性。(本课程仍以经典的方法论为基本方法，因为它是目前应用最为普遍、最成熟的方法论。)与此相对立的是统计学家所采用的数据先导的途径，将描述数据特征作为建模的主要准则，使模型对样本数据具有很强的依赖性。而以亨德利(英国，DFHendry)为代表的Hendry学派(动态计量经济学)所倡导的动态建模理论，将上述二者兼容，交替运用经济理论和经济数据提供的信息，将建模过程认为是认识的循环渐进的过程。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,20世纪70年代之后，在理论方法上有新突破，在应用上广泛而深入。,正是有了这两种建模途径及其在此基础上不断完善的过程，才出现了计量经济学建模理论自20世纪70年代以来的重大发展。其中包括经济理论中的因果性检验、单位根检验、协整理论、误差校正模型、ARCH模型及变形等理论和应用成果的出现，很大程度上改变了传统计量经济学的理论和方法。,计量经济学模型理论与方法还有许多重要的发展。从模型类型角度，半参数回归模型和无参数回归模型等具有重要的理论意义；从模型的参数估计方法角度看，广义矩方法是最重要的发展；从数据类型看，平行数据、离散数据、受限数据、持续数据等都得到了应用。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,二、计量经济学的性质,RFrisch在Econometrics创刊号中指出：计量经济学是“统计学、经济学和数学的结合”，“这三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化规律，所以它是一门经济学科，数学、统计学等在这里只是工具，而不是研究主体。,计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一门经济学科。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,二、计量经济学的性质,诚然，“计量经济学的根本任务是估计经济模型和检验经济模型”，计量经济学方法，“从狭义上看，模型参数估计方法是它的核心内容”，这些说法都是对的。但是，离开方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济对象，计量经济学将是一堆无用的数学符号。所以，计量经济学是一门经济学科，而不是应用数学或其他。,计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一门经济学科。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,二、计量经济学的性质,计量经济学在经济学科中的地位：,PASamuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。,著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（LRKlein）在计量经济学教科书序言中写道：“计量经济学已在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中最有权威的一部分”。,许多世界一流大学的经济院系对学生应用数学工具的能力都有明确要求。“教学计划的目标之一是教会学生将数学作为经济分析的一个基本工具，去思考和描述经济问题和政策”(Stanford大学),第一章绪论,1-1什么是计量经济学,二、计量经济学的性质,计量经济学在经济学科中的地位：,从1969年诺贝尔经济学奖设立时起，至2005年，共有57位经济学家获奖，直接因为对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖者达10人。,以诺贝尔经济学奖获得者为例：,1969年首届诺贝尔经济学奖授予拉格纳弗里希（RagnarFrisch）和简丁伯根（JanTinbergen），表彰他们发展了动态模型来分析经济进程，前者是经济计量学的奠基人，后者是经济计量学模型建造者之父。,1980年，美国经济学家劳伦斯克莱因（LawrenceRKlein）因创立了计量经济学模型并将其应用于对经济波动和经济政策的分析之中而获奖。,1973年，美国经济学家瓦西里列昂惕夫（WassilyLeontief）因发展了投入产出分析方法而获奖，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,二、计量经济学的性质,计量经济学在经济学科中的地位：,以诺贝尔经济学奖获得者为例：,1984年，英国经济学家理查德约翰斯通（RichardStone）获奖，被称为国民经济统计之父，在国民经济帐户体系的发展中做出了奠基性贡献。,1989年，挪威经济学家特里夫哈维尔莫(TrygveHaavelmo)因其计量经济学的概率分析法一书确立了计量经济学的概率论基础并对联立经济结构进行了研究而获奖。,2000年，美国经济学家詹姆斯赫克曼(JamesHeckman)和丹尼尔麦克法登(DanielMcfadden)因在微观计量经济学领域所作出的杰出贡献获奖，他们在20世纪70年代发展了已被广泛用来对个人和家庭行为进行统计分析的理论和方法。其中赫克曼发展了对选择性抽样数据进行分析的理论和方法；麦克法登发展了对离散选择行为进行分析的理论和方法(Logit模型)。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,二、计量经济学的性质,计量经济学在经济学科中的地位：,2003年，美国经济学家罗伯特恩格尔(RobertEngle)和英国经济学家克莱夫格兰杰(CliveGranger)获奖，以表彰他们分别用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间序列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。恩格尔提出了根据时间变化的易变性进行经济时间序列分析的方式，即自回归条件异方差模型(ARCH)，已成为经济研究以及金融市场评估价格和风险的必不可少的工具，是金融计量的重要的理论和方法基础。格兰杰的贡献在于发现非稳定时间数列的特别组合可以呈现出稳定性，从而可以得出正确的统计推理。据此提出了根据共同趋势进行经济时间序列分析的方式(协整理论)，对研究财富与消费、汇率与价格，以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。协整理论已成为现代宏观计量经济学的主流和前沿研究方向，在宏观经济分析中具有广泛的应用。,以诺贝尔经济学奖获得者为例：,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle(2003),Heckman(2000),McFadden(2000),Granger(2003),创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,建立投入产出模型,Tinbergen(1969),Frisch(1969),Haavelmo(1989),Stone(1984),Klein(1980),Leontief(1973),经典计量经济学,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,二、计量经济学的性质,计量经济学在经济学科中的地位：,绝大多数诺贝尔经济学奖获得者，即使其主要贡献不在计量经济学领域，但在他们的研究中都普遍应用了计量经济学方法。R索罗因他的经济增长理论而获得1987年诺贝尔经济学奖，而他的理论贡献得意于用计量经济学方法建立的总量生产函数以及导出的增长方程；F莫迪利尼亚由于他在家庭储蓄和金融市场作用方面的首创性研究而获得1985年奖，他担任过计量经济学会会长，在研究中广泛应用了计量经济学实证分析方法；1993年得主R福格尔和D诺斯，属新制度经济学派，研究经济史，但其获奖原因却是“在经济史研究中的定量研究领域所作出的贡献。”,以诺贝尔经济学奖获得者为例：,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,三、计量经济学的内容体系,理论计量经济学以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济学模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法和检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，,应用计量经济学以建立与应用计量经济学模型为主要内容，研究具体的经济现象和经济关系及其变动规律，如生产函数、消费函数、投资函数等，强调建立与应用模型的经济学理论和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,三、计量经济学的内容体系,广义计量经济学利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。,狭义计量经济学就是通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。,经典计量经济学一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,三、计量经济学的内容体系,经典计量经济学，在理论方法方面的特征是：(1)模型类型随机模型；(2)模型导向理论导向；(3)模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；(4)数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；(5)估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。在应用方面的特征是：(1)应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；(2)应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；(3)应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,三、计量经济学的内容体系,非经典计量经济学，主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。在模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法等方面均与经典计量经济学理论方法有所不同。如微观计量经济学的主要内容有：平行(penal)数据模型的理论方法，选择性样本模型的理论方法，离散选择模型的理论方法。,经典宏观计量经济学是利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测；而现代宏观计量经济学的主要研究方向是：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,四、计量经济学与相关学科的关系,1.与经济学的关系,计量经济学研究是把经济理论与对客观经济现实的观测联系起来分析，经济计量分析的结果对经济理论加以检验、修改、发展。,计量经济学研究主体是经济现象和经济关系的数量规律，决定了计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据。,一般的理论经济学主要根据逻辑推理得出结论，主要用文字说明经济现象和过程的本质与规律，大多具有定性的性质。理论经济学有时也说明经济现象之间的数量关系，例如说明价格与商品供应量、需求量成正比或反比的关系。但经济理论并不提供这类经济关系任何数量上的度量。而计量经济学要对经济理论所确定的经济关系作出定量的估计。,联系,区别,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,四、计量经济学与相关学科的关系,2.与数理经济学的关系,数理经济学(MathematicalEconomics)是指经济学中可以用（除数理统计学以外的）数学工具描述、研究与推理的部分。数理经济学采用数学符号或公式表达某种经济理论，数理经济学提供的函数形式和经济关系的方程体系，为建立计量经济模型提供了理论准备。,数理经济学将经济关系用数学方程式表现出来，并且据以进行推理，然而这些方程式中的变量和参数只是用数学符号去表达，虽有数量的概念，却没有具体的数值估计。而计量经济学要根据实际的统计数据，去估计方程式中参数的具体数值，说明所研究的经济关系的数量特征。,数理经济学和理论经济学一样，将经济变量间的依存关系视为精确的函数关系，现实中经济变量间的关系与精确的函数关系总是存在一定的误差，计量经济学把这种误差作为随机变量引入模型，使方程体系描述的经济关系更加符合实际。,联系,区别,数理经济模型：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。,计量经济模型：揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。,以19641984年中国全民所有制工业生产活动的数据为样本，揭示了这个特定问题中技术、资本、劳动与产出量之间的定量关系：资本每增加1%，产出平均增加0.36%；劳动每增加1%，产出平均增加0.68%。,其中，Q表示产出，K表示资本，L表示劳动，T表示技术，表示资本的产出弹性，表示劳动的产出弹性，近似为技术进步速度。,（一般形式）,（具体形式）,生产函数：,第一章绪论,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,四、计量经济学与相关学科的关系,3.与经济统计学的关系,经济统计学是关于搜集、加工、整理和分析经济统计数据的科学。经济统计中诸如GDP、投资、消费、价格指数等各类数据，本身也是对经济现象的一种计量，只不过是侧重于对现象的描述。经济统计提供的数据，是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据。,经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行计量，而计量经济学则主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。不过经济统计与经济计量研究并没有不可逾越的界限。,联系,区别,第一章绪论,1-1什么是计量经济学,四、计量经济学与相关学科的关系,4.与数理统计学的关系,数理统计学是研究随机变量统计规律性的学科。计量经济模型中包含有随机项，模型中的变量和参数都是随机变量，所以计量经济学需大量运用数理统计学提供的方法，如回归分析、参数估计、假设检验等。数理统计学是计量经济学的方法论基础。,数理统计学是抽象地研究一般的随机变量的统计规律性，主要讨论在一定假定条件下一般随机变量的概率分布特性，及其估计与推断。计量经济学研究经济模型参数的估计与推断，这些参数都有特定的经济意义。,数理统计学方法总是建立在标准假定条件下的，但在实际的经济问题中这些标准假定经常不能满足，这就需要建立专门的经济计量方法。,联系,区别,第一章绪论,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,第一章绪论,一、理论模型的设定,根据研究目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,（将所研究的经济变量之间的关系用适当的数学关系式表达出来，就是模型的设定。）,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,一、理论模型的设定,1、确定模型所包含的变量,在单方程模型中，变量分：,正确选择解释变量：,（1）正确理解和把握所研究经济现象中蕴涵的经济学理论和经济运行规律。,（2）考虑数据的可得性。,（3）考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,一、理论模型的设定,1、确定模型所包含的变量,在单方程模型中，变量分：,农业总产值=0.780.24粮食产量0.05农机动力0.21受灾面积,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,一、理论模型的设定,1、确定模型所包含的变量,2、确定模型的数学形式,选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。建立在一定经济学理论假设基础上的理论模型，如果不能很好地解释过去，尤其是历史统计数据，那么它是不成功的。这就要求理论模型的建立要在参数估计、模型检验的全过程中反复修改，以得到一种既能有较好的经济学解释又能较好地反映历史上已经发生的诸变量之间关系的数学模型。,也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。,模型的数学形式可以是单一方程，也可以是联立方程，每一个方程既可表现为线性形式，也可表现为非线性形式。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,一、理论模型的设定,1、确定模型所包含的变量,2、确定模型的数学形式,3、拟定理论模型中待估计参数的理论期望值,理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，其数值范围，即理论期望值，可以根据这些参数的经济含义来拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。,其中，表示资本的产出弹性，表示劳动的产出弹性，近似为技术进步速度，A是效率系数。则这些参数的数值范围为：,例：,00,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,二、样本数据的收集,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,样本数据的收集与整理，费时费力，但又直接关系到模型的质量。从工作程序看，它是在理论模型设定之后进行，但实际上两者经常是同时进行，因为能否收集到合适的样本数据是决定变量取舍的重要因素之一。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,二、样本数据的收集,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,1、样本数据的基本类型,时间序列数据(TimeSeriesData),截面数据(Cross-sectionData),按时间顺序排列的某个指标的序列，既可以是时期数据，也可以是时点数据。,同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据。不同空间可指不同的区域、部门、家庭或个人等。,合并数据(PooledData),虚拟变量数据(DummyVariableData),既有时间序列数据又有截面数据。例如20年间10个国家有关经济增长方面的数据。又称定点时序数据。,用虚拟变量表示定性现象（如政策的变动、自然灾害、突发事件、政治因素、气候因素等）的“非此即彼”的状态，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,二、样本数据的收集,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,1、样本数据的基本类型,时间序列数据(TimeSeriesData),截面数据(Cross-sectionData),按时间顺序排列的某个指标的序列，既可以是时期数据，也可以是时点数据。,同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据。不同空间可指不同的区域、部门、家庭或个人等。,合并数据(PooledData),虚拟变量数据(DummyVariableData),既有时间序列数据又有截面数据。例如20年间10个国家有关经济增长方面的数据。又称定点时序数据。,用虚拟变量表示定性现象（如政策的变动、自然灾害、突发事件、政治因素、气候因素等）的“非此即彼”的状态，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,（1）数据在不同样本点之间的可比性问题。经济变量的时间序列数据很多以价值形态出现，包含了价格因素，而价格在不同年份是不同的，故需对原始数据进行调整，消除不可比因素。（2）模型随机误差项的序列相关问题。,（1）样本与母体的一致性问题。参数估计是用从母体中随机抽取的个体样本估计母体的参数，要求母体与个体必须是一致的。例如：估计煤炭企业的生产函数，只能用煤炭企业的数据作为样本，不能用煤炭行业的数据。截面数据很难用于一些总量模型的估计。（2）模型随机误差项的异方差问题。,第一章绪论,二、样本数据的收集,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,1、样本数据的基本类型,2、样本数据的质量,完整性,准确性,模型中包含的变量都必须得到相同容量的样本观测值。在出现“遗失数据”时，若样本容量足够大、样本点之间的联系不紧密，可将“遗失数据”所在的样本点整个地去掉；若样本容量有限、样本点之间的联系紧密，则要设法将“遗失数据”补上。,（1）所得到数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的。（2）必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。如在收入、消费模型研究中，用可支配收入而不是总收入的数据。,可比性,一致性,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,二、样本数据的收集,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,1、样本数据的基本类型,2、样本数据的质量,完整性,准确性,数据口径问题，在计量经济学模型研究中无处不在。统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计。,即样本与母体的一致性。违反一致性的情况时有发生，如用企业的数据作为行业生产函数模型的样本数据，用人均收入与消费的数据作为总量消费函数模型的样本数据，用31个省份的数据作为全国总量模型的样本数据。,可比性,一致性,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,三、模型参数的估计,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括：对模型进行识别（对联立方程模型而言）、估计方法的选择、参数的计算、软件的应用等内容。,参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,四、模型的检验,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,参数估计之后，模型便已确定。但模型能否客观地揭示所研究的经济现象中诸因素之间的关系，能否付诸应用，还需要进行检验。因为：（1）对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的经济理论对研究对象也许还不能作出正确的解释和说明；（2）用以估计参数的样本数据或其它信息可能并不十分可靠；（3）所建立的模型、所用的方法、所用的样本数据，还可能违反计量经济的一些基本假定等等。,计量经济模型的检验包含四个方面：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、预测检验。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,四、模型的检验,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,1、经济意义检验,检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。,经济意义检验统计检验计量经济学检验预测检验,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,四、模型的检验,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,1、经济意义检验,检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。,经济意义检验统计检验计量经济学检验预测检验,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,模型参数估计量的经济意义检验是一项最基本检验，经济意义不合理，不管其他方面的质量多高，模型也没有价值。应设法从模型设定、估计方法、统计数据等方面找原因，除非经过反复研究，证明模型和估计的参数完全正确，而是经济理论不完备，则应提出修正经济理论。,不应为负数。,根据产出弹性的概念，该参数估计量应在0与1之间。,根据经济意义，两参数估计量之和应在1左右，当收入、价格各增长1%时，支出额也应增长1%左右。（需求函数是描述某商品需求量与收入、价格、其它商品价格之间关系的数学表达式。需求函数的0阶齐次性：价格、收入按同一比例变动时，需求量保持不变。在对数线性需求函数中，收入弹性、各种价格弹性之和应为0。线性需求函数不满足0阶齐次性。）,第一章绪论,四、模型的检验,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,2、统计检验,经济意义检验统计检验计量经济学检验预测检验,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。模型的参数是用变量的观测值估计得到的，为了检验参数估计值是否是抽样的偶然结果，需要运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。统计检验包括拟合优度检验（R2检验）、变量的显著性检验（t检验）、方程的显著性检验（F检验）等。,第一章绪论,四、模型的检验,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,、计量经济学检验,经济意义检验统计检验计量经济学检验预测检验,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质，即检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。计量经济学检验包括随机误差项的序列相关检验和异方差检验、解释变量的多重共线性检验等。当模型违反计量经济方法的基本假定时，通常的估计方法将失去效用或导致错误的结论，必须对模型作必要的处理，并重新估计模型的参数。,第一章绪论,四、模型的检验,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,、预测检验,经济意义检验统计检验计量经济学检验预测检验,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本特性。,具体检验方法：（1）利用扩大了的样本重新估计样本模型，将新建立的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性；（2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。,第一章绪论,四、模型的检验,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,、预测检验,经济意义检验统计检验计量经济学检验预测检验,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,具体检验方法：（1）利用扩大了的样本重新估计样本模型，将新建立的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性；（2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。,样本期间的预测（T1至T2之间）为事后模拟或历史模拟,样本期以外刚过去的区间的预测（T2至T3之间）为事后预测,样本期以外需要作预测的区间的预测（T3向右区间）为事前预测,检验拟合效果,检验预测性能,第一章绪论,四、模型的检验,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,、预测检验,经济意义检验统计检验计量经济学检验预测检验,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,样本期间的预测（T1至T2之间）为事后模拟或历史模拟,样本期以外刚过去的区间的预测（T2至T3之间）为事后预测,样本期以外需要作预测的区间的预测（T3向右区间）为事前预测,所谓预测误差是指模型计算值(预测值)与实际值(观测值)之间的离差。,均方根误差：,相对均方误差(均方百分比误差)：,一般预测精度:短期要求RMSPE0.05中长期要求RMSPE0.1,检验拟合效果,检验预测性能,第一章绪论,五、模型的应用,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,计量经济学重在应用。经过估计参数和模型检验，确认是可靠的计量经济模型，才能用于实际的经济计量分析。计量经济学模型的应用分为四个方面：结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,五、模型的应用,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,结构分析经济预测政策评价检验与发展经济理论,1、结构分析,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。利用已经估计出参数的模型，对经济关系进行定量的考察。研究当一个变量或几个变量发生变化时，会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。常用的结构分析方法有弹性分析、乘数分析等。,弹性分析,乘数分析,乘数，是某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量，即变量的变化量之比，也称倍数。它直接度量经济系统中变量之间的相互影响，经常被用来研究外生变量的变化对内生变量的影响。对于实现经济系统的调控有重要作用。,弹性，是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即变量的变化率之比。Y关于X的弹性可表为：反映当变量X变化1%时，引起变量Y相对变化的百分比的大小。,第一章绪论,五、模型的应用,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,结构分析经济预测政策评价检验与发展经济理论,1、结构分析,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,弹性分析,弹性，是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即变量的变化率之比。Y关于X的弹性可表为：反映当变量X变化1%时，引起变量Y相对变化的百分比的大小。,第一章绪论,五、模型的应用,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,结构分析经济预测政策评价检验与发展经济理论,1、结构分析,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,弹性分析,弹性，是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即变量的变化率之比。Y关于X的弹性可表为：反映当变量X变化1%时，引起变量Y相对变化的百分比的大小。,例C-D生产函数：,化为对数线性模型：,在多元对数线性模型中，每一个偏斜率系数度量了：在其它变量保持不变的条件下，应变量对某一解释变量的偏弹性。,对形如lnY=0+1lnX的双对数模型（也称对数线性模型，或常弹性模型），斜率等于Y对X的弹性：,第一章绪论,五、模型的应用,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,结构分析经济预测政策评价检验与发展经济理论,1、结构分析,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,乘数分析,乘数，是某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量，即变量的变化量之比，也称倍数。它直接度量经济系统中变量之间的相互影响，经常被用来研究外生变量的变化对内生变量的影响。对于实现经济系统的调控有重要作用。,短期乘数是指现期外生变量的变化，对现期内生变量的影响。短期乘数可以从计量经济模型的简化式方程（将内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数）中直接求得。,中期乘数是指前期外生变量变化对现期内生变量的影响。若干个以前时期的外生变量变化对现期内生变量的影响之和，称为累积中期乘数。,长期乘数是指所有以前各期外生变量变化对现期内生变量的影响之和。,中期乘数和长期乘数的计算不能直接从经济模型的简化式方程得到，需利用最终型方程（将内生变量（包括内生滞后变量）仅仅表示为外生变量（包括外生滞后变量）和随机误差项的函数）才能求出。,例宏观经济结构式模型,Ct、It、Yt分别表示现期居民消费、投资和国民收入，为内生变量；Yt-1表示上期国民收入，是滞后内生变量；Gt表示现期政府支出，为外生变量。,要计算外生变量对内生变量的各期影响乘数，应将结构式方程（根据经济理论和经济行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的方程）转化为简化式方程（将内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数）；再进一步求出最终型方程（将内生变量（包括内生滞后变量）仅仅表示为外生变量（包括外生滞后变量）和随机误差项的函数）；通过求偏导数计算影响乘数。,将结构式方程化为简化式方程（以收入方程为例）：,其中：,短期乘数：,表明：现期政府支出Gt增加一个单位，对现期国民收入Yt的影响，即Yt增加12个单位。,例宏观经济结构式模型,Ct、It、Yt分别表示现期居民消费、投资和国民收入，为内生变量；Yt-1表示上期国民收入，是滞后内生变量；Gt表示现期政府支出，为外生变量。,要计算外生变量对内生变量的各期影响乘数，应将结构式方程（根据经济理论和经济行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的方程）转化为简化式方程（将内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数）；再进一步求出最终型方程（将内生变量（包括内生滞后变量）仅仅表示为外生变量（包括外生滞后变量）和随机误差项的函数）；通过求偏导数计算影响乘数。,将结构式方程化为简化式方程（以收入方程为例）：,将方程(4)滞后一期：,将方程(5)代入方程(4)：,两期累积中期乘数：,表明：现期政府支出Gt和前一期政府支出Gt-1各增加一个单位，对现期国民收入Yt的影响。,例宏观经济结构式模型,Ct、It、Yt分别表示现期居民消费、投资和国民收入，为内生变量；Yt-1表示上期国民收入，是滞后内生变量；Gt表示现期政府支出，为外生变量。,要计算外生变量对内生变量的各期影响乘数，应将结构式方程（根据经济理论和经济行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的方程）转化为简化式方程（将内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数）；再进一步求出最终型方程（将内生变量（包括内生滞后变量）仅仅表示为外生变量（包括外生滞后变量）和随机误差项的函数）；通过求偏导数计算影响乘数。,将结构式方程化为简化式方程（以收入方程为例）：,将方程(5)代入方程(4)：,将方程(4)滞后两期，代入方程(6)：,可计算三期累积中期乘数,将方程(4)滞后一期：,例宏观经济结构式模型,Ct、It、Yt分别表示现期居民消费、投资和国民收入，为内生变量；Yt-1表示上期国民收入，是滞后内生变量；Gt表示现期政府支出，为外生变量。,要计算外生变量对内生变量的各期影响乘数，应将结构式方程（根据经济理论和经济行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的方程）转化为简化式方程（将内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数）；再进一步求出最终型方程（将内生变量（包括内生滞后变量）仅仅表示为外生变量（包括外生滞后变量）和随机误差项的函数）；通过求偏导数计算影响乘数。,将结构式方程化为简化式方程（以收入方程为例）：,不断迭代，一直迭代到基年值Y0，得最终型方程：,可计算三期累积中期乘数,例宏观经济结构式模型,Ct、It、Yt分别表示现期居民消费、投资和国民收入，为内生变量；Yt-1表示上期国民收入，是滞后内生变量；Gt表示现期政府支出，为外生变量。,要计算外生变量对内生变量的各期影响乘数，应将结构式方程（根据经济理论和经济行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的方程）转化为简化式方程（将内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数）；再进一步求出最终型方程（将内生变量（包括内生滞后变量）仅仅表示为外生变量（包括外生滞后变量）和随机误差项的函数）；通过求偏导数计算影响乘数。,将结构式方程化为简化式方程（以收入方程为例）：,不断迭代，一直迭代到基年值Y0，得最终型方程：,t期累积中期乘数：,当t、0111时，长期乘数：,例宏观经济结构式模型,Ct、It、Yt分别表示现期居民消费、投资和国民收入，为内生变量；Yt-1表示上期国民收入，是滞后内生变量；Gt表示现期政府支出，为外生变量。,要计算外生变量对内生变量的各期影响乘数，应将结构式方程（根据经济理论和经济行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的方程）转化为简化式方程（将内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数）；再进一步求出最终型方程（将内生变量（包括内生滞后变量）仅仅表示为外生变量（包括外生滞后变量）和随机误差项的函数）；通过求偏导数计算影响乘数。,将结构式方程化为简化式方程（以收入方程为例）：,不断迭代，一直迭代到基年值Y0，得最终型方程：,当t、0111时，长期乘数：,表明：政府支出从无穷远期开始增加一个单位，以后每年保持这个增量不变，累计到现期对国民收入的影响。也可以说是政府支出不断增加情况下对未来国民收入的影响。,关于G对C、I的影响乘数分析类推。,t期累积中期乘数：,例宏观经济结构式模型,Ct、It、Yt分别表示现期居民消费、投资和国民收入，为内生变量；Yt-1表示上期国民收入，是滞后内生变量；Gt表示现期政府支出，为外生变量。,若上述联立方程已估计如下：,两期累积中期乘数：,短期乘数：,长期乘数：,三期累积中期乘数：,第一章绪论,五、模型的应用,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,2、经济预测,利用已估计出参数的模型，由已知的或预先测定的解释变量值，去预测被解释变量的数值（点预测和区间预测）。（对于联立方程模型，由给定的外生变量值预测内生变量的数值。）,计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。因此，对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型显得无能为力。,结构分析经济预测政策评价检验与发展经济理论,所有的预测都是在一定假定下的条件预测，即：假定样本期的结构参数在预测期保持不变，重要的环境因素（如经济政策）和设定的变量之间的关系式等都保持不变。预测时必须随时考虑依据样本资料得到的模型是否适合预测期的现实情况。如果这些假定条件在预测期发生了变化，则必须在预测之前修改模型。,理论模型的设定样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用,第一章绪论,五、模型的应用,1-2计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用）,3、政策评价,结构分析经济预测政策评价检验与发展经济理