第1章-计量经济学简介

计量经济学ECONOMETRICS,第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代P.Samuelson,第一章计量经济学的特征及研究范围,计量经济学又名经济计量学。英文名称：Econometrics这个词是在1926年由挪威经济学家弗里希（R.Frish）仿照Biometrics一词提出。1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica,1.什么是计量经济学？,第一章计量经济学的特征及研究范围,计量经济学的发展历程：20-40年代：单一方程（基于最小二乘法的回归分析）为主；50-70年代：联立方程：描述一国宏观经济乃至世界经济的大型计量经济模型；80-90年代：时间序列分析（协整，GARCH）,1.什么是计量经济学？,第一章计量经济学的特征及研究范围,是经济学、统计学、数学的结合：经济学提供理论基础统计学提供数据资料数学提供研究方法,1.什么是计量经济学？,第一章计量经济学的特征及研究范围,是对实际经济现象的数量分析。研究的是变量之间的随机关系，而非确定性关系。是一门经济学科，而非应用数学。,1.什么是计量经济学？,第一章计量经济学的特征及研究范围,1.建立一个理论假说2.收集数据3.设定数学模型4.建立计量经济学模型5.估计模型里面的参数6.检验模型7.应用模型,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,1.建立一个理论假说依据一定的经济理论，先验地提出一个理论假说。例如：价格涨、需求跌；汇率升、出口降；通胀高、失业低,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据数据的来源：官方公布的统计年鉴、公报等；各种调查，包括抽样、问卷等。对数据的要求：一致性完整性准确性可比性,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据一致性即样本与总体的一致性，样本必须是从总体中随机抽取的。,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据完整性经济数据作为系统状态和外部环境的数量描述，必须是完整的。文革十年中，很多经济数据是残缺不全的。比如，1000个企业中，只有100个有完整的数据。,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据准确性必须是模型中所要求的数据；炕头上点羊必须准确反映被研究对象的状态，否则经济模型将被扭曲，不能客观反映经济的实际状况。怀揣报表开统计会议，比着填数字。美国匹兹堡大学经济学家托马斯罗斯基2000年中国GDP统计发生了什么？,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据可比性指标内涵的可比性：例如，社会总产值GDP统计口径的可比性：例如，名义GDP实际GDP,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据数据的类型：横截面数据（cross-sectiondata）时间序列数据（timeseriesdata）面板数据（paneldata）,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据数据的类型：,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据数据的类型：,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,2.收集数据数据的类型：,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,3.设定数学模型选择因变量(被解释变量)、自变量(解释变量)。建立数学模型，例如线性模型4.建立计量经济学模型在已设定的数学模型基础上，加入随机误差项u，使其变为计量经济学模型。,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,估计模型里面的参数利用搜集到的样本数据，运用一定的参数估计方法，估计（estimate）出模型里面各个参数值分别是多少（参数的估计值）。参数估计方法：最小二乘法（LS）本课程涉及的方法！最大似然法（ML）广义矩方法（GMM）贝叶斯参数估计法（BayesianParameterEstimation）,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,检验模型参数估计出来以后，模型便已得到。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，还需要进行相应的检验！,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,检验模型经济意义检验：参数的符号和大致取值是否与经济理论和实际经验相符。统计检验：利用统计原理对参数和模型的可靠性进行检验（拟合优度检验、参数的显著性检验、模型的显著性检验等）计量经济学检验：计量经济学所特有的检验方法（多重共线性检验、异方差检验、自相关检验等）,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,检验模型模型通过上述各项检验之后，才能实际应用。检验不能通过，则需修正模型，再估计，再检验。,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,应用模型计量经济模型需要接受实践的检验，如果检验结果较好，我们就可以利用模型来解决实际问题。主要用于以下四个方面：1.结构分析（研究经济变量间的关系）2.经济预测3.政策评价4.理论验证与发展。,2.计量经济学的研究步骤,第一章计量经济学的特征及研究范围,EViewsSPSSSTATASASR（原S-PLUS）RATSPC-GIVEGAUSSMATLAB,3.计量经济学软件,第一章计量经济学的特征及研究范围,中国国家统计局：中国人民银行网：国际货币基金组织：中国经济学教育科研网：人大经济论坛：经济学家：,附录1.免费的数据网站,第一章计量经济学的特征及研究范围,Econometrica,双月刊，美国经济计量学会主办，1933年创刊。JournalofEconometrics,双月刊，瑞士出版，1973年创刊。JournalofAppliedEconometrics，双月刊，美国JohnWiley&Sons出版社，1986年创刊。EconometricTheory,每年5期，剑桥大学出版社,1985年创刊。OxfordBulletinofEconometricsandStatistics,季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,季刊，美国统计协会主办，1888年创刊。,附录2.计量经济学的主要刊物,第一章计量经济学的特征及研究范围,经