EVIEWS案例：(消除自相关)农村居民消费模型

第六章案例分析一、研究目的2003年，中国农村人口占59.47%，总消费量仅为41.4%。农村居民的收入和消费是值得研究的问题。消费模式是研究居民消费行为的常用工具。通过对中国农村居民消费模式的分析，可以判断农村居民的边际消费倾向，是宏观经济分析的重要参数。农村居民消费模式也可以用于农村居民消费水平的预测。二、设置模型正如第2章所述，影响居民消费的因素很多，但根据各种条件，通常只介绍居民收入的一个变量，即消费模型设置为的解释变量(6.43)在表达式中，Yt是农村居民人均消费支出，X t是农村人均纯收入，ut是随机误差项。表6.3是从中国统计年鉴收集的中国农村居民1985-2003年收入及消费数字。表6.31985-2003年农村居民人均收入和消费单位：元年份年度人均纯利润(当前价格)年度人均消费性支出(当前价格)消费价格指数(1985=100)人均实际净收入(1985可比较价格)人均实际消费性支出(1985可比较价格)1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003397.60423.80462.60544.90601.50686.30708.60784.00921.601221.001577.701923.102090.102162.002214.302253.402366.402475.602622.24317.42357.00398.30476.70535.40584.63619.80659.80769.701016.811310.361572.101617.151590.331577.421670.001741.001834.001943.30100.0106.1112.7132.4157.9165.1168.9176.8201.0248.0291.4314.4322.3319.1314.3314.0316.5315.2320.2397.60399.43410.47411.56380.94415.69419.54443.44458.51492.34541.42611.67648.50677.53704.52717.64747.68785.41818.86317.40336.48353.42360.05339.08354.11366.96373.19382.94410.00449.69500.03501.77498.28501.75531.85550.08581.85606.81注：资料可在中国统计年鉴 1986-2004上获得。为了消除价格变动因素对农村居民收入和消费支出的影响，有必要对按消费价格指数调整的1985年人均纯收入和人均消费支出的数据进行回归分析，而不是直接采用县价人均纯收入和县价人均消费支出的数据。在表6.3中，根据调整后的1985年可比价格界的人均纯利润和人均消费支出数字，使用一般最小二乘法方法估算了消费模式(6.44)Se=(12.2238)(0.0214)T=(8.7332)(28.3067)R2=0.9788，F=786.0548，d f=17，DW=0.7706回归方程的确定系数高，回归系数重要。19、描述变量的模型、5%重要级别的示例、dL=1.18、dU=1.40、模型的DW dU表明广义差分模型没有自相关性。不需要再次重复。此外，晶体系数R2、t、f统计也是理想水平。将模型(6.44)与(6.47)进行比较，显然，一般最小二乘法方法低估了回归系数的标准误差。在原始模型中，Se()=0.0214，在广义差分模型中，Se()=0.0294。广义差分后，样本容量减小1，为了防止样本数减少，可以使用price-winsten变换通过和补充第一次观测。在此范例中，和。由于补偿由于差异而遗失的第一个观测值，因此EViews产生X和Y的差值顺序X*和Y*，而不是使用前面的方法直接在指令列上输入Y和X的一般化差值函数表示式。与从主菜单中选择Quick/Generate Series或单击“作业文件”(job file)窗口工具栏上的Procs/Generate Series，在弹出对话框中输入Y*=Y-0.4960*Y (-1)，然后单击OK以获取一般差异序列Y*的方法相同X*和Y*都缺少第一次观测，计算后需要添加=345.236，=275.598，双击“作业文件”窗口中的X*以打开“显示序列”窗口，然后单击“编辑/-”按钮将=345.236添加到1985年的相应列，并获得X*的19个观测顺序用同样的方法，可以得到Y*的19个观测序列。通过在命令栏中输入Ls Y* c X*，price-winsten转换的广义差分模型如下(6.48)(0.0297)T=(6.5178)(19.8079)R2=0.9585 f=392.3519d f=19 dw=1.3459比较模型(6.47)和(6.48)表明，参数估计和各检验统计的差异很小，这表明本例的样品还不算太小，因此普赖斯-温斯顿转换和焦炭-橡木的第二阶段直接使用估计没有太大差异。实际应用中，较小的采样会导致两者之间的差异更大。通常，对于较小的采样，第一次观测必须由price-winsten变换补充。通过差分方程(6.46)(6.49)因此，我们得到最终的中