汪伟 创新思路下的债券风控V1 1

2019.9,平安科技副总工程师汪伟,创新思路下的债券风控,目录,背景色255-231-215,重点正文色254-182-135,重点标题色254-134-55,背景色242-242-242,非重点色166-166-166,问题提出,创新方案,效果案例,产品展示,问题的提出：企业分析的独特性,目录,背景色255-231-215,重点正文色254-182-135,重点标题色254-134-55,背景色242-242-242,非重点色166-166-166,问题提出,创新方案,效果案例,产品展示,欧拉债券创新解决方案,模型出险信号详情,债券违约风险得分,债券五维风险详情,1,2,3,业务专题模型OperationOrientedModel,相似评估模型SimilarityEvaluationModel,机器学习模型QuantitativeRiskModel,架构创新,智能专家模型IntelligentExpertMode,风险传导模型RiskDiffusionModel,功能创新,模型创新,监测传导路径,提示财务信息,专家观点聚合,锁定相似事件,量化违约风险,因子自动分析模型,因子网络分析模型,基于供应链、产业链的知识图谱,欧拉债券：架构创新,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-机器学习模型,AI风险评分预警定位风险源头,采用先进算法因子再筛选入模保证模型高准确度,解决样本失衡问题甄选有效因子,全量发债主体信息已违约+未违约,四大创新,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-智能专家模型,专业投资机构,行业研究机构,政府监管文件,信用评级机构,交易所问询函件,【截取产品效果图实例就好了】可以体现可解释性、专家经验价值,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-风险传导模型,基于企业六大维度关系，应用复杂网络模型，搭建企业关联关系网络。,持股股东,对外投资,担保关系,下游客户,上游供应商,债权人,应用先进的传染病模型，计算关联企业风险传导概率；传导风险划分为公司传出风险和周边传入风险，构建创新风险传导生态系统。,基于历史风险事件影响程度，量化风险事件对企业影响水平。,根据风险评分，精准定位风险源头，提示风险传导路径智能匹配风险源头线索，为风控决策保驾护航；,逻辑推理,风险传导模型示意,风险传导产品实例,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-业务专题模型企业财务健康风险,预警财务风险,企业状况解析,通过机器学习模型给企业财务状况进行评分，生成财务健康指数结合阿曼特破产指数（Z-Score）多模型分析企业经营状况,基于金融逻辑，将财务指标划分为五个维度，包括偿债能力、财务结构、成长能力、盈利能力、营运能力根据维度风险评分，判断企业财务状况,100+财务指标入模，包括企业财务数据，行业龙头财务指标、竞争对手财务因子等，多角度解析企业指标健康性展示出险指标，定位风险源头,深入风险详情,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-业务专题模型企业财务粉饰风险,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-相似评估模型,目录,背景色255-231-215,重点正文色254-182-135,重点标题色254-134-55,背景色242-242-242,非重点色166-166-166,问题提出,创新方案,效果案例,产品展示,产品功能：多维风险预警，五大模型分析，定位风险源头,多维评分详解，定位风险源头,五大模块预警，全面排查风险,风险排行，实时锁定出险债券,业务专题模型分析企业财务状况预警财务风险,风险传导模型基于公司关系网络跟踪企业传导风险,智能专家模型模拟专家分析逻辑全方位捕捉市场风险,相似评估模型匹配历史违约案例判定违约相似特征风险,机器学习模型智能分析全量企业AI锁定违约风险,总风险排名,风险行业排名,风险地区排名,宏观风险提示,行业风险提示,财务风险提示,舆情风险提示,经营风险提示,关联风险提示,效果：已接入某资管投资分析平台，准确捕捉违约债券，提前3-6个月出警,五维风险事件逐层分解,风险因子展示定位源头,达成效果,时点+时序债券风险概览,2019年至今，违约债券104只，提前3个月以上成功预警95只，成功预警规模约680亿元,风险维度&指标,5大等级量化风险行业上中下游传导风险全覆盖提前3个月以上风险信号识别7*24小时风险实时监控28%漏报率40%误报率,目录,背景色255-231-215,重点正文色254-182-135,重点标题色254-134-55,背景色242-242-242,非重点色166-166-166,问题提出,创新方案,效果案例,产品展示,产品展示,欧拉债券风控平台-搜索页面,债券名称/债券代码/发债企业名称搜索(信用债）债市舆情地区/行业风险一览风险债券/临期债券排名,债券名片业务专题模型板块风险传导模型板块智能专家模型板块相似评估模型板块机器学习模型板块,产品展示,欧拉债券风控平台-总览页,企业名片企业财务风险得分/排名总览企业财务风险季度走势,产品展示,业务专题模型财务风险分析首页,产品展示,业务专题模型财务健康风险,财务健康风险总览财务健康风险指数概览财务健康五维风险详情,产品展示,业务专题模型财务粉饰风险,财务粉饰风险总览欧拉财务粉饰指数概览欧拉财务粉饰指数五维详情,财务粉饰案例相似度匹配财务粉饰舆情详情,产品展示,业务专题模型风险传导模型,风险传导总得分和风险传导生态系统图风险传导路径和公司关系图谱风险线索详情,产品展示,业务专题模型智能专家模型,总评分概览7大风险维度详情,产品展示,业务专题模型相似评估模型,匹配到的违约债券和匹配程度匹配的详情,产品展示,业务专题模型机器学习模型,机器学习模型风险得分和5个维度雷达图5个维度的风险详情,产品展示,欧拉中观分析平台-首页