大数定律和中心极限定理

第五章 大数定律和中心极限定理一、内容提要（一）切贝谢夫不等式1. 切贝谢夫不等式的内容设随机变量X具有有限的数学期望E（X）和方差D（X），则对任何正数，下列不等式成立。2. 切贝谢夫不等式的意义（1）只要知道随机变量X的数学期望和方差（不须知道分布律），利用切贝谢夫不等式，就能够对事件的概率做出估计，这是它的最大优点，今后在理论推导及实际应用中都常用到切贝谢夫不等式。（2）不足之处为要计算的值时，切贝谢夫不等式就无能为力，只有知道分布密度或分布函数才能解决。另外，利用本不等式估值时精确性也不够。（3）当X的方差D(X)越小时，的值也越小，表明X与E(X)有较大“偏差”的可能性也较小，显示出D(X)确是刻画X与E(X)偏差程度的一个量。（二）依概率收敛如果对于任何0，事件的概率当n时，趋于1，即，则称随机变量序列X1,X2,Xn,当n时依概率收敛于。（三）大数定律1. 大数定律的内容（1）大数定律的一般提法若X1,X2,Xn,是随机变量序列，如果存在一个常数序列1,n,，对任意0，恒有，则称序列Xn服从大数定律（或大数法则）。（2）切贝谢夫大数定律设随机变量X1,X2,Xn,相互独立，分别有数学期望E(Xi)和方差D(Xi)，且它们的方差有公共上界C，即则对于任意的0，恒有。（3）辛钦大数定律设X1,X2,Xn,是一列独立同分布的随机变量，且数学期望存在：则对于任意的0，有。（4）贝努里大数定律设nA是n次独立试验中事件A发生的次数，p是事件A在每次试验中发生的概率，则对于任意的0，恒有。2. 大数定律的意义（1）大数定律从理论上证明了“频率的稳定性”，对概率论的建立起了奠基作用。（2）切贝谢夫大数定律说明经验平均值接近于理论平均值；辛钦大数定律说明随机变量的平均值接近于数学期望，这是测量中取平均值的理论依据；贝努里大数定律说明了频率具有稳定性，即频率收敛于概率，这是用频率fn(A)来估计概率p的理论依据。（3）把独立随机变量和的平均作为大数定律的研究对象在理论上的应用上都是重要的。（四）中心极限定理1. 中心极限定理的内容（1）独立同分布中心极限定理设随机变量X1,X2,Xn,相互独立，服从同一分布，且具有有限的数学期望和方差：E(XK)=,D(XK)=20,(K=1,2,n,)，则随机变量的分布函数Fn(x)，对于任意的x，满足（2）德莫佛一拉普拉斯中心极限定理设随机变量具有参数为n,p的二项分布，则对于任意区间，恒有。2. 中心极限定理的意义（1）中心极限定理从理论上证明了“许多类型”的随机变量，它们的极限分布服从正态分布，这既肯定了正态分布在概率论中处于主导地位，又给概率计算提供了强有力有手段。（2）中心极限定理是把独立随机变量的和作为研究对象。（3）应用中心极限定理前的准备步骤（a）把问题归结为独立随机变量的和。（b）把和“中心化”：（c）把和再“标准化”：对于独立同分布中心极限定理标准化后是对于德莫佛一拉普拉斯中心极限定理标准化后是（4）由独立同分布中心极限定理知：若X1,X2,Xn,独立同分布，则n时，随机变量X= X1X2,Xn=渐近地服从正态分布N(E(X),D(X)=N(n,n2)，或渐近地服从标准正态分布N（0，1）。由德莫佛一拉普拉斯中心极限定理知，若随机变量XB(n,p)，则当n充分大时，就近似服从标准正态分布N（0,1）。记为从而得当n较大时，二项分布的近似计算公式二、要 求1. 掌握切贝谢夫不等式，会用切贝谢夫不等式估计、2. 了解大数定理的内容和意义。3. 掌握中心极限定理的内容，会做一些简单应用题。三、例题分析例1 在每次试验中，事件A发生的概率为0.5，利用切贝谢夫不等式估计在1000次独立试验中，事件A发生的次数在400600之间的概率。分析 利用切贝谢夫不等式估计某事件的概率，需作如下准备：（1）恰当地选择随机变量X；（2）求出E(X),D(X)；（3）依题意确定。在此基础上可利用切贝谢夫不等式进行估计。解 设X表示在1000次独立试验中，事件A发生的次数，则XB（1000,0.5），且E（X）=np=500，D(X)=npq=250.于是在切贝谢夫不等式中，取=100，则有即在1000次独立试验中，事件A发生的次数在400600之间的概率在以上。例2 利用切贝谢夫不等式估计随机变量与其数学期望差的绝对值大于三倍均方差的概率。分析 依题意，要估计只需在切贝谢夫不等式中取即可。解 设随机变量X的期望为E(X)，方差为D(X)，在切贝谢夫不等式中，取，则有。评注 由例1、例2可以看出：利用切贝谢夫不等式可以对随机变量的分布做出估计，即对于任意的，可以估计出。当然这种估计还是非常粗略的，如XN（,2），则。而利用切贝谢夫不等式进行估计，则。切贝谢夫不等式更重要的价值在于对理论研究的贡献，大数定律的理论证明是其中之一。例3 设X为连续型随机变量，p(x)为分布密度，如果E|X|K（K为正整数）存在，则对于任意的0，有证明说明 切贝谢夫不等式的证明方法是很有特色的，同样在本题的证明过程中两次加强了不等式，其一是利用在积分区间。其二是利用被积函数非负扩大积分区间（由部分区间扩大到整个数轴上）。例4 计算机进行加法计算时，把每个加数取为最接近它的整数来计算。设所有的“加数”取整数的误差是相互独立的随机变量且都在0.5,0.5上均匀分布。若将1200个数相加，求误差总和的绝对值小于15的概率。分析 以随机变量X表示误差总和，XK表示各个加数取整数的误差（K=1,2,1200），则。由于X1,X2,X1200相互独立且服从同一分布，由中心极限定理得X近似地服从正态分布，从而可计算出。解 以随机变量X表示误差总和，XK（K=1,2,1200）表示各个加数取整的误差，则由题意知X1,X2,X1200相互独立都在0.5,0.5上服从均匀分布，因此由中心极限定理知近似地服从标准正态分布。所以 例5 现存有一批种子，其中良种占，今取6000粒种子，试以0.99的概率推断，在这6000粒种子中良种所占的比例与的差是多少？相应的良种在哪个范围？ 分析 以随机变量X表示在6000粒种子中良种的个数，则。由于n=6000较大，由德莫佛一拉普拉斯定理知近似地服从N（0,1）。依题意，就是要确定0，使解 以随机变量X表示6000粒种子中的良种粒数，则。由德莫佛一拉普拉斯定理知设以0.99的概率推断，良种所占的比例与的差为。即，而 所以 ， ，查正态分布表，得207.85=2.58，=0.0124，并由 ，得 。即以0.99的概率推断，在6000粒种子中良种所占的比例与差是0.0124，这时，相应地良种数在925粒到1075粒之间。例6 某单位200架电话分机，每架分机有5%的时间要使用外线通话，假定每架分机是否使用外线是相互独立的，问该单位要安装多少条外线，才能以90%的概率保证分机使用外线时不等待。解 以随机变量X表示使用外线的分机数，则XB（200,0.05），设需要设置n条外线，满足PXn=0.9，由德莫佛一拉普拉斯中心极限定理知所以 要使 ，即使 ，查正态分布表得即设置14条外线就可满足要求。评注 由例4例6可以看出：（1）若随机变量Xi(i=1,2,n)独立同分布，则当n较大时，就近似服从，或就近似地服从N（0,1）。由此，可对有关X的事件作近似计算。（2）若XB（n,p），当n较大时，由德莫佛一拉普拉斯定理知就近似地服从N（0,1）。由此，得下列近似公式 例7 某电教中心有100台彩电，各台彩电发生故障的概率都是0.02，各台彩电的工作是相互独立的，试分别用二项分布，泊松分布，中心极限定理，计算彩电出故障的台数不小于1的概率。解 设彩电故障的台数为X，则XB（100,0.2）。（1）用二项分布直接计算 （2）用泊松分布作近似计算 （3）用中心极限定理计算 四、习 题1. 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞平均为7300，均方差为700，利用切贝谢夫不等式估计每毫升含白细胞数在52009400之间的概率。2. 利用切贝谢夫不等式确定当掷一枚均匀硬币时，需掷多少次能保证使得正面出现频率在0.40.6之间的概率不小于0.9。3. （1）一复杂的系统，由100个相互独立起作用的部件所组成，在整个运行期间每个部件损坏的概率为0.10，为了使整个系统起作用，至少有85个部件工作，求整个系统工作的概率。（2）一复杂的系统，由n个相互独立起作用的部件所组成，每个部件的可靠性（即部件工作的概率）为0.90，且必须有80%的部件工作时才能使整个系统工作，问n至少为多少才能使系统的可靠性为0.95。4. 设Xi（i=1,2,100）是相互独立的随机变量，且它们都服从参数为=1的泊松分布，试计算5.一大批种子中良种占，利用下列两种方法，估计在任意选出的6000粒种子中良种所占的比例与比较上下不超过1%的概率。（1）切贝谢夫不等式；（2）中心极限定理。6. 某车间有200台车床，每台车床由于各种原因常常要停车，假定各车床的停车或开车是相互独立的。若每台车床的开工率为0.6，开工时，需要消耗的电能为E，问发电厂至少要供给这个车间多少电能，才能以99.9%的概率保证这个车间不致因供电不足而影响生产。7. 设甲地到乙地之间有两种交通工具，汽车和轮船，每位旅客以的概率选择乘汽车，的概率选择乘轮船。假设有800位旅客同时由甲地出发至乙地，若要求在100次中有98次有足够的座位，问这两种交通工具各应设多少座位。8. 在人寿保险公司里有10000个同一年龄的人参加人寿保险，在一年里这些人死亡率为0.001，参加保险的人在一年的头一天交付保险费10元，死亡时，家属可以从保险公司领取2000元的抚恤金。（1）求保险公司一年中获利不小于40000元的概率；（2）保险公司亏本的概率。五、习题答案与提示1.解 以随机变量X表示每毫升含的白细胞数，由题意E(X)=7300,D(X)=7002.2. 解 设需要投掷n次，以随机变量X表示n次投掷中出现正面的次数，由题意得，要使 ，只需 ，解得n250.3. （1）以随机变量X表示100个部件中正常工作的部件数，则XB（100,0.9）。由德莫佛一拉普拉斯定理知，从而 （2）设X表示在n个部件中正常工作的部件数，则XB（n,0.9）。依题意就是要确定n，使，由德莫佛一拉普拉斯定理知，从而0.95=P0.8nXn 解得 ，查正态分布函数表得 。4. 解 因为Xi（i=1,2100）服从泊松分布，所以，则，。由中心极限定理知 ，。5. 解 以X表示6000粒种子中的良种数，则，（1）利用切贝谢夫不等式估计（2）利用中心极限定理估计，6. 解 以X表示200台车床中开车的台数，则XB(200，0.6)，依题意就是要确定K