证券投资基金第三季度报告-广发基金

广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要第1页共30页广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要21重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同（以下简称“本基金合同”）规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要32基金简介21基金基本情况基金简称广发小盘成长股票（LOF）基金主代码162703基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2005年2月2日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额5,231,829,54187份基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2005年4月29日22基金产品说明投资目标通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。投资策略本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票。业绩比较基准天相小市值指数风险收益特征较高风险，较高收益23基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司姓名段西军周倩芝联系电话0208989911702161618888信息披露负责人电子邮箱DXJGFFUNDSCOMCNZHOUQZSPDBCOMCN客户服务电话95105828,0208393699995528传真0208989915802163602540广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要424信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址HTTP/WWWGFFUNDSCOMCN基金半年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔3133楼3主要财务指标和基金净值表现31主要会计数据和财务指标金额单位人民币元311期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）本期已实现收益392,361,99317本期利润2,628,452,42816加权平均基金份额本期利润04779本期加权平均净值利润率2420本期基金份额净值增长率2222312期末数据和指标报告期末2010年6月30日期末可供分配利润2,285,674,68889期末可供分配基金份额利润04369期末基金资产净值8,799,330,11864期末基金份额净值16819313累计期末指标报告期末2010年6月30日基金份额累计净值增长率25930注（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。32基金净值表现321基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月844167975193131026广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要5过去三个月18621842245202383018过去六个月22221572064175158018过去一年9651870512041016017过去三年14002243792581021034自基金成立起至今25930199269682351038036注（1）业绩比较基准天相小市值指数322自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发小盘成长股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005年2月2日至2010年6月30日）4管理人报告41基金管理人及基金经理情况411基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字200391号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本12亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要6有企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京办事处和北京分公司、广州分公司、上海分公司。截至2010年6月30日，本基金管理人管理十三只开放式基金广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为85478亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。412基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明苗宇广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理助理201005102男，中国籍，理学博士，持有证券业执业资格证书，2008年7月至2010年5月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员，2010年5月10日起任广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理助理。陈仕德广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理；广发内需增长混合基金的基金经理；投资管理部副总2005020216男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1997年至2001年任职于广发证券股份有限公司，2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司，2003年8月5日起任广发基金管理有广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要7经理限公司投资管理部副总经理，2005年2月2日起任广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理，2010年4月19日起任广发内需增长混合基金的基金经理。注1基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。3证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。42管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。43管理人对报告期内公平交易情况的专项说明431公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要8本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。432本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发聚丰股票、广发核心精选股票和广发聚瑞股票三只开放式基金。报告期内，本基金与广发聚丰股票、广发聚瑞股票的净值增长率差异均未超过5。报告期内，本基金净值增长率与广发核心精选股票净值增长率差异为772，主要原因是两基金在仓位配置方面存在一定差异所致。433异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。44管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明441报告期内基金投资策略和运作分析本报告期A股市场呈现出先稳后跌的特征，上证指数从3277点下跌至2398点，下跌幅度达268，同期深成指跌幅为315。从行业来看，医药、服装等“内需”相关股票表现较好；受困于流动性的紧缩和经济下滑的预期，煤炭、银行、机械等周期性行业下跌幅度较大。在一季度，市场一度追捧高成长、高技术的新股和次新股，随后在二季度的后期，由于半年报的临近，这类高估值股票经历了剧烈的调整。本报告期内，宏观经济基本面表现出降温的迹象，经济的先行指标呈现下滑趋势，工业企业利润增速也开始放缓。本报告期内，我们重点增持了医药和部分消费品，但由于仓位较重，本报告期的净值表现不理想。在行业配置上，我们重点配置了银行、医药、煤炭、食品饮料和商业贸易等行业。442报告期内基金的业绩表现广发小盘基金本报告期内净值增长率为2222，低于基准的2064。45管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望未来一段时期，由于城镇化的加速，中国经济增长的强劲动力仍在，同时在内外诸多因素制约和推动下经济将加速转型，经济复苏将延续。虽然增速高点已过，未来增速将逐步下移，对市场形成压力，但由于目前资本市场已在很大程度上预期了这种经济下行，同广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要9时随着前期房地产收缩政策效果的显现，政策取向将逐渐转向中性。下半年A股市场有望出现转机，大型周期股存在估值修复的投资机会，经济转型所带来的结构性机会也将长期存在。随着投资者风险偏好的提升以及市场投资情绪的稳定，低估值的银行、地产、煤炭等周期类股票将重获市场青睐，同时以医药、商贸零售、旅游等品牌消费行业和伴随收入分配改革和消费升级共同推动的大消费行业，以及智能电网、新能源汽车、三网融合和软件等新兴战略产业，都值得重点关注。经过二季度的大幅下跌，目前整个市场的估值已经具有吸引力。在未来较长一段时间内，本基金将长短结合，价值与成长并举，重点投资在与内需紧密相关的行业，如银行、煤炭、医药、可选消费和商业贸易，同时挖掘新技术和新商业模式带来的投资机会。46管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。47管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期间未分配利润，本期末本基金可供分配利润为2,285,674,68889元。广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要105托管人报告51报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对广发小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。52托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人依照中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。53托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。6半年度财务会计报告（未经审计）61资产负债表会计主体广发小盘成长股票型证券投资基金报告截止日2010年6月30日单位人民币元广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要11资产本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日资产银行存款583,094,236961,477,573,91492结算备付金3,615,6999717,480,96849存出保证金4,538,154487,576,22003交易性金融资产8,222,607,7884411,176,862,20899其中股票投资8,222,607,7884411,176,862,20899基金投资债券投资资产支持证券投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款8,046,5882660,000,00000应收利息175,42325611,77753应收股利531,00000应收申购款6,564,49397107,525,32981递延所得税资产其他资产资产总计8,829,173,3853312,847,630,41977负债和所有者权益本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日负债短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款101,327,79419应付赎回款5,637,6480226,966,52877应付管理人报酬11,707,6366016,082,97871应付托管费1,951,272762,680,49645应付销售服务费应付交易费用9,037,674977,905,59512应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债1,509,034341,480,98031负债合计29,843,26669156,444,37355所有者权益实收基金5,231,829,541875,869,355,88337未分配利润3,567,500,576776,821,830,16285广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要12所有者权益合计8,799,330,1186412,691,186,04622负债和所有者权益总计8,829,173,3853312,847,630,41977注报告截止日2010年6月30日，基金份额净值16819元，基金份额总额5,231,829,54187份。62利润表会计主体广发小盘成长股票型证券投资基金本报告期2010年1月1日至2010年6月30日单位人民币元项目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日一、收入2,518,300,688104,392,938,000301利息收入6,906,081139,581,54443其中存款利息收入6,906,081139,581,54443债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入2投资收益（损失以“”填列）493,031,476942,032,483,95571其中股票投资收益436,818,311102,083,759,88505基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益衍生工具收益股利收益56,213,1658451,275,929343公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,020,814,421336,412,072,787304汇兑收益（损失以“”号填列）5其他收入（损失以“”号填列）2,576,175163,767,62428减二、费用110,151,74006112,772,742361管理人报酬80,828,4014769,230,190862托管费13,471,4002611,538,365173销售服务费4交易费用15,642,8797431,787,48522广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要135利息支出其中卖出回购金融资产支出6其他费用209,05859216,70111三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,628,452,428164,280,165,25794减所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）2,628,452,428164,280,165,2579463所有者权益（基金净值）变动表会计主体广发小盘成长股票型证券投资基金本报告期2010年1月1日至2010年6月30日单位人民币元本期2010年1月1日至2010年6月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）5,869,355,883376,821,830,1628512,691,186,04622二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）2,628,452,428162,628,452,42816三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“”号填列）637,526,34150625,877,157921,263,403,49942其中1基金申购款401,094,39855396,442,34987797,536,748422基金赎回款1,038,620,740051,022,319,507792,060,940,24784四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）5,231,829,541873,567,500,576778,799,330,11864上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）6,053,373,29067924,639,402486,978,012,69315二、本期经营活动产生4,280,165,257944,280,165,25794广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要14的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“”号填列）55,739,2811237,914,0063993,653,28751其中1基金申购款1,873,679,454871,046,765,620132,920,445,075002基金赎回款1,929,418,735991,084,679,626523,014,098,36251四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）5,997,634,009555,166,890,6540311,164,524,66358报告附注为财务报表的组成部分。本报告61至64，财务报表由下列负责人签署基金管理公司负责人马庆泉，主管会计工作负责人林传辉，会计机构负责人张晓章64报表附注641基金基本情况广发小盘成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经证监基金字2004195号文关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法等有关规定和广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同发起，于2005年2月2日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行。本基金已向中国证券监督管理委员会备案,并获中国证监会基金部函200527号关于广发小盘成长股票型证券投资基金备案确认的函确认。本基金募集期为2004年12月20日至2005年1月25日，本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次募集资金为1,175,436,17110元，有效认购户数为12,393户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币247,78056元，利息结转的基金份额247,78056份，按照广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳天健信德会计师事务所验资。基金合同于2005年2月2日生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,175,436,17110份。广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要15根据中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法等有关规定和广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2010年8月24日批准报出。642会计报表的编制基础本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发200756号证券投资基金会计核算业务指引、中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号半年度报告的内容与格式和证券投资基金信息披露编报规则第3号会计报表附注的编制及披露及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。643遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010上半年度的经营成果。644重要会计政策和会计估计本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。645会计差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错。646税项1印花税2008年4月24日以前，根据财政部、国家税总局财税字200784号文关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知，按3的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知，自2008年4月24日起，按1的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自2008年9月19日起，对证券（股票）交易出让方按1的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。2营业税、企业所得税广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要16根据财政部、国家税务总局财税字2002128号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字200478号文关于证券投资基金税收政策的通知，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税20081号文财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。3个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字2002128号文财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20的个人所得税。根据财政部、国家税务总局2005102号文关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知与财税字2005107号文关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知,对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50计算应纳税所得额。647关联方关系6471本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化6472本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构上海浦东发展银行股份有限公司基金托管人、代销机构广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构648本报告期及上年度可比期间的关联方交易6481通过关联方交易单元进行的交易64811股票交易金额单位人民币元关联方名称本期上年度可比期间广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要172010年1月1日至2010年6月30日2009年1月1日至2009年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例广发证券股份有限公司1,344,651,3550813254,937,173,25506243464812权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行权证交易。64813债券交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券交易。64814债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券回购交易。64815应支付关联方的佣金金额单位人民币元本期2010年1月1日至2010年6月30日关联方名称当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券股份有限公司1,092,539381266上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日关联方名称当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券股份有限公司4,084,7170324072,617,711572280注注股票交易佣金的计提标准支付佣金股票成交金额佣金比例证管费经手费结算风险金（含债券交易）。上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。根据证券研究服务协议，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。6482关联方报酬64821基金管理费单位人民币元项目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日当期发生的基金应支付的管理费80,828,4014769,230,19086其中支付销售机构的客户15,251,0282813,918,21796广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要18维护费注注基金管理费按前一日的基金资产净值的15的年费率计提。计算方法如下HE15365H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。64822基金托管费单位人民币元项目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日当期发生的基金应支付的托管费13,471,4002611,538,36517注注基金托管费按前一日的基金资产净值的025的年费率计提。计算方法如下HE025365H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。6483与关联方进行银行间同业市场的债券含回购交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券含回购交易6484各关联方投资本基金的情况64841报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位份项目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日期初持有的基金份额期间申购/买入总份额24,234,19930期间因拆分变动份额减期间赎回/卖出总份额期末持有的基金份额24,234,19930期末持有的基金份额占基金总份额比例046广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要1964842报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况截至本报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。截至上报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6485由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位人民币元本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日关联方名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入上海浦东发展银行股份有限公司583,094,236966,812,178882,446,653,364279,387,153056486本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期与上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。649期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券6491因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位人民币元64911受限证券类别股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位股）期末成本总额期末估值总额备注002384东山精密2010033120100709网下发行流通受限2600576751,7291,344,954002,983,21143601369陕鼓动力2010041920100728网下发行流通受3124,112,336004,589,89760300073当升科技2010041620100727网下发行流通受限3600587533,9551,222,380001,994,85625300075数字政通2010041620100727网下发行流通5400476528,0001,512,000001,334,20000广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要20受限300077国民技术2010042320100802网下发行流通受限87501167546,0074,025,612505,371,31725600893航空动力2010010620110105非公开发行流通受限200022043,000,00060,000,0000066,120,000002010年6月21日，航空动力每股派现金红利008元（含税）。002146荣盛发展2009090420100907非公开发行流通受限7818972,784,00021,750,0000024,972,480002010年5月26日，荣盛发展向全体股东每10股送2股，派1元人民币现金广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要21（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。64912受限证券类别债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位股）期末成本总额期末估值总额备注64913受限证券类别证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位股）期末成本总额期末估值总额备注注截止本报告期末2010年6月30日止,本基金不存在流通受限的债券及其他证券6492期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注000001深发展20100630重大事项175131,229,637734,058,82503546,830,94387601318中国平安20100629重大事项46812,000,00097,741,0680093,620,000006493期末债券正回购交易中作为抵押的债券广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要2264931银行间市场债券正回购截至本报告期末2010年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易余额。64932交易所市场债券正回购截至本报告期末2010年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易余额。7投资组合报告71期末基金资产组合情况金额单位人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（）1权益投资8,222,607,788449313其中股票8,222,607,7884493132固定收益投资其中债券资产支持证券3金融衍生品投资4买入返售金融资产其中买断式回购的买入返售金融资产5银行存款和结算备付金合计586,709,936936656其他各项资产19,855,659960227合计8,829,173,385331000072期末按行业分类的股票投资组合金额单位人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业B采掘业1,575,079,012771790C制造业4,015,442,170864563C0食品、饮料807,381,40822918C1纺织、服装、皮毛33,580,22400038C2木材、家具C3造纸、印刷C4石油、化学、塑胶、塑料C5电子171,421,31725195广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要23C6金属、非金属601,035,36411683C7机械、设备、仪表1,003,705,503511141C8医药、生物制品1,292,867,998901469C99其他制造业105,450,35487120D电力、煤气及水的生产和供应业66,105,00000075E建筑业F交通运输、仓储业G信息技术业103,590,37096118H批发和零售贸易539,788,32420613I金融、保险业1,782,047,932652025J房地产业107,772,48000122K社会服务业L传播与文化产业M综合类32,782,49700037合计8,222,607,78844934573期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大股票投资明细金额单位人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（）1601166兴业银行25,205,26900580,477,345076602000001深发展31,229,63700546,830,943876213002024苏宁电器47,349,85300539,788,324206134600348国阳新能36,797,05800479,097,695165445600535天士力16,100,05700432,608,531594926601699潞安环能13,289,94100415,709,354484727000423东阿阿胶11,223,47000390,127,817204438600519贵州茅台2,424,12900308,737,069443519000157中联重科17,010,65400276,423,1275031410000651格力电器13,930,54300261,894,20840298注投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。74报告期内股票投资组合的重大变动741累计买入金额超出期初基金资产净值2或前20名的股票明细金额单位人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要24（）1601166兴业银行567,698,393104472601169北京银行285,325,892392253600031三一重工282,165,873872224000001深发展280,477,518792215600123兰花科创266,884,318782106601699潞安环能220,352,473131747600036招商银行215,075,536851698601601中国太保194,204,980871539000933神火股份163,701,5962212910601009南京银行132,473,0121910411000060中金岭南130,587,7861110312600850华东电脑113,469,7142508913600059古越龙山112,284,2913108814600348国阳新能112,149,1133108815000100TCL集团103,504,1835108216002385大北农98,092,2489307717601318中国平安97,741,0680007718601918国投新集96,802,8191907619600157鲁润股份93,751,4038607420000926福星股份85,317,50054067注本项及下项742、743的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。742累计卖出金额超出期初基金资产净值2或前20名的股票明细金额单位人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（）1000983西山煤电359,530,842882832600497驰宏锌锗285,480,440712253600432吉恩镍业280,598,097802214000060中金岭南213,826,871411685000100TCL集团211,377,979181676600089特变电工202,265,777361597600308华泰股份182,681,263151448000878云南铜业172,335,292611369000625长安汽车167,672,4497613210600586金晶科技161,544,9937212711600418江淮汽车159,965,81434126广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要2512600858银座股份157,091,3038012413000422湖北宜化148,507,3855011714002146荣盛发展140,679,7875711115000759武汉中百138,868,1603110916601601中国太保134,474,5596510617002056横店东磁132,631,8002010518000568泸州老窖125,847,0889209919000825太钢不锈99,815,6737507920000635英力特94,301,55000074743买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位人民币元买入股票的成本（成交）总额4,970,703,32448卖出股票的收入（成交）总额5,340,961,6348175期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末本基金未持有债券。76期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末本基金未持有债券。77期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。78期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。79投资组合报告附注791根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。792报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。793期末其他各项资产构成单位人民币元序号名称金额广发小盘成长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要261存出保证金4,538,154482应收证券清算款8,046,588263应收股利531,000004应收利息175,423255应收申购款6,564,493976其他应收款7待摊费用8其他9合计19,855,65996794期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券795期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例流通受限情况说明1000001深发展546,830,94387621重大事项8基金份额持有人信息81期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户数户户均持有的基金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例459,33511,39001597,557,2900811424,634,272,25179885882期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1国信证券股份有限公司10,001,200004882中国人寿保险股份有限公司分红账户5,000,00000244