银行流动性风险案例分析

1、click to edit title style,美国大陆伊利诺银行,英国北岩银行,1,2,introduction,1984年，美国大陆伊利诺银行(continental illinois bank)拥有420亿美元资产，与花旗银行、大通哈曼顿银行一样，是货币中心银行，也是当时美国中西部最大、全美第八大银行，同时也是美国最大的商业贷款银行。于1984年春夏之际，经历了一次严重的流动性危机。在联邦有关金融监管当局的多方帮助下，该银行才得以渡过危机，避免倒闭的命运。,introduction,1983年的经营指标 单位：%,资金来源结构,1982,1983,1984,该银行没有按时付息的贷款额

2、(超过期90天还未付息的贷款)占总资产的4.6，比其他大银行的该比率高一倍以上。,该银行的流动性状况进一步恶化，易变负债超过流动资产的数量约占总资产的53。,当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时，其他银行拒绝购买该银行发行的定期存单，原有的存款人也拒绝延展到期的定期存单和欧洲美元。,click to edit title style,英国北岩银行(northern rock，又译：诺森罗克银行)位于英国北部，其前身是北岩建屋互助会。北岩银行是英国五大抵押贷款银行之一。与大多数银行依靠储户存款为购房者提供抵押贷款的做法不同，北岩银行主要依靠向其他银行借款与在金融市场上出售抵押贷款证券筹

3、款。,introduction,北岩银行是英国最主要的住房按揭银行之一，其业务模式是向客户提供各种各样的贷款，这些贷款可以有抵押，也可以没有抵押。同时，银行通过吸引存款、同业拆借、抵押资产证券化等方式来融资，并投资于欧洲之外的债券市场，美国次级债也是其重要的投资方式之一。,introduction,但是美国次贷危机发生后，没有银行愿意向北岩银行提供资金，北岩银行头寸不足，只能向中央银行（英格兰银行）求助，该举导致北岩银行的投资者与储户丧失信心，股价在短短几个交易日内下跌近80%，同时出现了英国140年来的首次挤提。严重的客户挤兑则导致30多亿英镑的资金流出，而该行的存款总量亦不过240亿英镑。

4、,导致北岩银行陷入流动性危机的根本原因，并不在于发源于美国的次级抵押房贷问题，而是自身发展战略过于激进，资产负债出现期限错配，流动性管理不善最终引发流动性危机所致。,introduction,北岩银行的资产负债情况,其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。在负债方，北岩银行最主要的两个融资渠道为消费者账户以及发行债务工具，特别是债务工具的发行占比高达 63.651%，这充分体现了北岩银行过分依赖货币市场融资的特征。,1,2,3,4,5,click to edit title style,资产流动性差,过于依赖负债流动性管理策略,融资渠道过于单一,对于核心存款的重视程度不够,管理层过于乐观，对于流动性紧缩思想准备不足,通过2006年北岩银行的资产负债分布状况，可以得出导致流动性危机的原因有：,click to ed