2011年银行从业资格考试《风险管理》考前预测试卷4-中大网校

1、中大网校引领成功职业人生 2011年银行从业资格考试风险管理考前预测试卷4总分：100分 及格：60分 考试时间：120分一、单项选择题(本类题共90小题，每题05分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)(1)（）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A. 违约概率B. 违约频率C. 违约损失率D. 预期损失率(2)一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（）的内容。A. 情景分析B. 压力测试C. 融资渠道管理D. 应急计划(3)在单一客户限额管理中，客户所有者权益为3亿元，杠杆系数为

2、07，则该客户最高债务承受额为（）亿元。A. 2.1B. 0.9C. 2.0D. 1.6(4)商业银行战略风险管理的最有效方法是（）。 A. 经济资本配置B. 制定以风险为导向的战略规划 中大网校o在线*考试中心C. 评估商业银行的愿景D. 预测战略实施方案中潜在的风险(5)银行流动性风险评估常用的比率/指标包括（）。A. 现金头寸指标B. 核心存款指标C. 贷款总额与总资产的比率D. 以上都是(6)（）是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。A. 资金交易业务B. 柜台业务C. 个人信贷业务D. 代理业务(7)商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。 A. 查询人民银行个人征信系统

3、B. 查询税务部门个人客户信用记录C. 从其他银行购买客户借款记录D. 查询海关部门个人客户信用记录(8)下列关于中国银监会对巴塞尔新资本协议实施范围的说法，不正确的是（）。A. 新资本协议银行从2010年年底起开始实施巴塞尔新资本协议B. 银监会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50%C. 获得银监会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证3年内资产覆盖率达到90%D. 新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行(9)下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，不正确的是（）。A.

4、 不能预测突发事件的风险B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D. 充分度量了非线性金融工具的风险(10)在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。A. 定性分析法B. 定量分析法C. 定性和定量相结合的分析法D. 层次分析法(11)计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。A. 商誉中大网校o在线*考试中心B. 商业银行对未并表金融机构的资本投资的80%C. 附属资本D. 商业银行对非自用不动产和企业的资本投资的80%(12)CreditRisk模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷

5、款组合的违约率服从（）分布。A. 正态B. 均匀C. 泊松D. 指数中大网校o在线*考试中心(13)根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（）。A. 市场风险监管资本(附加因子最低乘数因子)VaRB. VaR的计算采用99%的双尾置信区间C. 持有期为10个营业日D. 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在01之间(14)（）是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制。A. 股份制B. 公司治理C. 合作制-D. 个体户(15)某银行外汇敞口头寸为：欧元多头

6、80，日元空头30，英镑空头50，瑞士法郎多头60，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A. 140B. 150C. 180D. 230(16)（）是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A. 风险管理理念B. 知识C. 制度D. 风险管理水平(17)（）是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其它法律纠纷而造成经济损失的风险。(18)20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。(19)某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备

7、充足率为80%。则贷款实际计提准备为（）亿元。A. 880B. 1375C. 1200D. 1000(20)（）准人是银行监管的首要环节。A. 市场B. 机构C. 业务中大网校o在线*考试中心D. 高级管理人员(21)某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值下降1000万元，则在年末计算资本充足率时，应从附属资本中扣减（）万元。 A. 0B. 500C. 800D. 1000(22)下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。A. 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性

8、，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B. 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法中大网校o在线*考试中心C. 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D. 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的(23)商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是（）。A. 失误树分析方法B. 资产财务状况分析法C. 制作风险清单D. 分解分析法(24)根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是（）。A. 违约概率B. 违约损失率C. 违约风险暴露D. 期限(25)无论用于损失计量

9、还是用于验证，商业银行必须具备至少（）年的内部损失数据。A. 3B. 5C. 6D. 8(26)下列是对Risk Ca1c模型的说法，不正确的是（）。 A. 适用于非上市公司B. 运用1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率C. 建立在传统信用评分技术基础上D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者(27)下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。A. 确保及时处理投诉和批评B. 确保实现承诺C. 增强对公众的透明度D. 明确董事会和高级管理层的责任(28)在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风

10、险暴露。A. 多头头寸B. 空头头寸C. 净头寸D. 总头寸(29)非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。以下不属于非财务分析内容的是（）。A. 管理者的人品、诚信度B. 行业周期性分析C. 技术进步D. 现金流量分析(30)下列指标中，能反映银行资本或股本的盈利能力，评价银行的经营成果的是（）。A. 资本金收益率B. 资产收益率C. 净业务收益率D. 净利息收入率(31)（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A. 名义价值B. 市场价值C. 公允价值D. 市值重估价值(32)下列关于战略风险管理基本做法的说法，不正确的是（）。A. 明确董事会

11、和高级管理层的责任B. 建立清晰的战略风险管理流程C. 确保及时处理投诉和批评D. 采取恰当的战略风险管理方法(33)商业银行风险文化的精神核心是（）。A. 风险管理理念B. 知识C. 制度-D. 内部控制(34)英国金融服务局主要依靠中介机构开展（）。A. 现场检查B. 非现场监管C. 资本监管-D. 内部审计(35)尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的（）类贷款。A. 关注B. 可疑C. 次级中大网校o在线*考试中心D. 损失(36)（）的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。A. 缺口分析B. 敏感分析C. 压力测试中大网

12、校>在线考试中心D. 情景分析(37)下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。A. 根据商业银行的资本金水平和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B. 不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C. 商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D. 商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或风险资本金(38)在实践操作中，现金流分析法通常和（）一起使用，互为补充。A. 久期分析法B. 情景分析法C. 缺口分析法D. 流动性比率/指标法(39)商业银行有效防范和控制操作风险的前提是

13、（）。A. 建立完善的公司治理结构B. 建立完善的内部控制体制C. 加强外部监管体制建设-D. 以上都不是(40)下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升C. 资产的久期越长，资产的利率风险越大D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大(41)某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别5%、4%、3%，则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为（）。A. 84.3%B. 85.6%C. 85.7%D. 88.5%(42)下列不属于商业银行的代理业务的是（）。A. 代理中央银行业务B. 代

14、收代付业务C. 代理证券业务D. 金融衍生品交易业务(43)银行监管的基本原则不包括（）。A. 依法原则B. 公开原则C. 效率原则D. 配比性原则(44)（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。(45)决定客户债务承受能力的主要因素是（）。A. 客户信用等级B. 所有者权益C. 债项评级D. 客户信用等级和所有者权益(46)企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。A. C/SB. B/SC. C/BD. M/S(47)某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处

15、理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAME1s综合评级中，该银行应属于（）。A. 综合评级1级B. 综合评级2级-C. 综合评级4级D. 综合评级5级(48)金融违法行为处罚办法属于（）。 A. 法律B. 行政法规C. 部门规章D. “指引”(49)在国家风险中，（）是债务人由于国家经济原因引起的风险。(50)中国人民银行从（）年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。 A. 1998B. 1999C. 2000D. 2004(51)在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。A. KPMG风险中性定价

16、模型B. RiskCa1c模型C. CreditMonitor模型D. 死亡率模型(52)代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（）。A. 交易和销售B. 代理服务C. 支付和结算D. 零售经纪(53)下列不属于声誉风险管理体系内容的是（）。 A. 培养开放、互信、互助的机构文化B. 有明确记载的危机处理/决策流程C. 强化声誉风险管理培训D. 明确商业银行的战略愿景和价值理念(54)商业银行应当估算所持有的（），将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。A. 存在严重问题的信贷资产B. 银行的房产C. 在子公司的投资D. 可迅速变现资产量(55)下列关于商业银行管理战略

17、基本内容的说法，不正确的是（）。A. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B. 战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C. 战略目标决定了实现路径D. 各家商业银行的风险管理模式应当是一致的(56)下列属于法人信贷业务操作风险成因的是（）。A. 片面追求贷款市场份额B. 个人信用体系不健全C. 内控制度不完善D. 风险防范经验不足(57)如果银行有一笔100万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔100万元的浮动利率的存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。A. 重新定价风险B.

18、 收益率曲线风险中大网校o在线*考试中心C. 基准风险D. 期权性风险(58)下列选项中，不属于方差协方差的缺点的是（）。 A. 方差协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性B. 方差协方差法的正态假设受到质疑C. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D. 不能预测突发事件的风险(59)银行监管的依法原则是指（）。 A. 监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的规定B. 监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C. 平等对待所有参与者 中大网校o在线*考试中心D. 努力降低成本，不给纳税人增添负担(60)现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价

19、值的变化。A. 每月参照市场定价B. 每日参照市场定价C. 每日财务报表定价D. 每月财务报表定价(61)某公司2006年税前净利润为8000万元人民币，利息费用为4000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（）。 A. 1/2B. 2=_= 中大网校在线考试中心=_=C. 3D. 4(62)在商业银行的经营管理活动中，风险管理由（）来推动并承担最终风险责任。(63)声誉风险识别的核心是（）。 A. 识别声誉风险所采用的统计方法B. 精确预测声誉风险发生的时间C. 管理层制定的风险管理政策D. 正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素(64)下列关于综合评级的说法，不正确的是（）。A

20、. 综合评级为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准B. 监管人员通过评级的整个过程，可以识别出银行机构经营管理中的薄弱环节C. 为保证银行公平竞争，综合评级结果不应影响存款保险或监管收费的费率D. 监管当局可以根据银行的评级结果将监管资源合理地向风险较高的银行倾斜(65)商业银行管理战略包括（）和实现路径两方面内容。A. 战略目标B. 战术目标C. 长期目标D. 短期目标(66)商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。 A. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正B. 事前监督和纠正、事中防范、事后控制C. 事前控制、事中监督和纠正、事后防范D. 事前防范、事中

21、监督和纠正、事后控制(67)下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是（）。 A. 采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的B. 同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法可同时考虑多个保证人以上的信用风险缓释作用C. 保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次D. 采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重(68)（）是现代商业银行控制操作风险的基石。A. 健全的内部控制体系B. 合规文化C. 完善的公司治理结构D. 信息系统一(69)根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。 (70)某银行

22、在升级数据系统时，没有考虑到与现有系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这属于因（）造成的操作风险。 A. 个人因素B. 内部流程C. 外部事件D. 系统缺陷(71)下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A. 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的-B. 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C. 均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D. 该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点(72)下列关于集团法人客户特征的说法，不

23、正确的是（）。A. 在经营决策上直接控制其他企事业法人B. 共同被第三方企事业法人控制C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制D. 存在其他关联关系，只能按公允价格原则转移资产和利润(73)通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于（）加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A. (1)(2)B. (1)(2)(3)C. (1)(2)(5)D. (1)(2)(3)(4)(5)(74)下列关于留置的说法，不正确的是（）。A. 留置主要应

24、用于保管合同、运输合同等主合同B. 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C. 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿D. 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式(75)下列属于市场风险包含的风险因素的是（）。A. 优质客户违约率上升B. 不良贷款接近5%C. 衍生产品交易策略错误D. 房地产行业贷款比例超过30%(76)下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。A. 风险管理的目标是消除风险B. 风险管理战略应纳入商业银

25、行的整体战略之中，并服务于业务发展C. 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D. 商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度(77)下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A. 资产负债率B. 流动比率C. 运营效率D. 现金比率(78)下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。A. 商业银行的核心资本具备两个特征：一是不能用于冲销商业银行经营过程中的损失；二是随时可以动用B. 按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C. 未公开储备属于核心资本D.

26、 少数股权属于附属资本中大网校o在线*考试中心(79)用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动R时，资产的价值变化可表示为（）。A. DAVAR/(1R)B. DAVA/R(1R)C. DAVAR/(1R)D. DAVA/R(1R)(80)某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A. 10%B. 10.4%C. 7.5%中大网校o在线*考试中心D. 3.5%(81)下列风险监管框架的监管步骤中，最能体现持续有效监管的是（）。A. 风险

27、评估B. 规划监管行动C. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测D. 实施风险为本的现场检查并确定评级(82)商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这一阶段是商业银行的（）。(83)某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率约为（）。A. 0.79B. 0.94C. 1.45D. 1.86(84)下列属于敏感负债类型存款的是（）。A. 政府税款B. 电力费用收入C. 五年定期储蓄存款D. 证券业存款(85)商业银行（）是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)

28、与到期负债(现金流出)的构成状况。A. 资产负债期限结构B. 资产负债币种结构C. 资产负债分布结构D. 资产负债数量结构(86)（）对战略风险管理的结果负有最终责任。A. 董事会B. 高级管理层C. 风险管理部门D. 董事会和高级管理层(87)根据历史数据研究，资金剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性是一个预警。 A. 3%5%B. 5%8%C. 6%9%D. 5%7%(88)下列选项中，属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行附属资本的是（）。 (89)商业银行内部审计的主要内容不包括（）。A. 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B. 会计记录和财务报告的准确性和可靠

29、性C. 内部控制的健全性和有效性D. 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求(90)下列属于商业银行流动性风险预警中的外部指标/信号的是（）。A. 资产质量下降B. 资产或负债过于集中C. 外部评级下降D. 盈利水平下降二、多项选择题(本类题共40小题，每小题1分，40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)(1)商业银行内部控制的主要目标包括（）。(2)巴塞尔新资本协议将（）同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着操作风险管理已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。A. 市场风险B. 信用风险C. 声誉风险D. 战略风险E

30、. 操作风险(3)衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（）。A. 资本充足率B. 大额风险集中度C. 正常贷款迁徙率D. 不良贷款迁徙率E. 成本收入比(4)国家风险的评估指标中的比例指标包括（）。A. 外债总额与国民生产总值之比B. 偿债比例C. 应付未付外债总额与当年出口收入之比D. 国际储备与应付未付外债总额之比E. 国际收支逆差与国际储备之比(5)非现场监管的程序包括（）。A. 制订监管计划B. 日常监管分析C. 风险评估D. 现场检查立项E. 监管评级(6)下列属于违约概率模型的是（）。A. KMV的Credit Monitor模型B. Probit模型C. 死亡率模型D. Ris

31、k Ca1c模型E. KPMG风险中性定价模型(7)下列属于资产证券化风险暴露的是（）。 A. 银行持有资产支持证券B. 提供信用增级C. 流动性支持D. 货币互换E. 开展汇率互换(8)商业银行市场约束参与方包括（）。A. 监管部门B. 公众存款人C. 外部中介机构D. 其他债权人E. 股东(9)下列属于产品设计缺陷的有（）。A. 产品缺陷B. 模型错误C. 财会制度不完善D. 未按规定审核客户信用E. 对客户超风险限额(10)商业银行的战略风险主要体现在（）。(11)商业银行建立高效的风险管理组织结构应遵循的基本原则有（）。(12)完整的资本充足率评估程序包括（）。 A. 董事会和高级管理

32、层的监督B. 健全的资本评估C. 风险的全面评估D. 完善的监测和报告系统E. 健全的内部控制检查(13)保证包括（）。 A. 法律责任保证B. 连带责任保证C. 完全责任保证D. 一般保证E. 雇主责任保证(14)下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。A. 该风险属于可规避的操作风险B. 该风险属于可缓释的操作风险C. 该风险属于应承担的操作风险D. 可通过差错率考核的方法来降低该风险E. 可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险(15)中国银监会提出的银行监管理念包括（）。A. 管法人B. 管内控C. 管风险D. 管操作E. 提高透明度-(16)商业银行开展操作风险的自我评估的作用

33、包括（）。A. 建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B. 不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C. 在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D. 为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E. 促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性(17)商业银行风险管理的主要策略有（）。(18)下列各项中，（）属于流动性比率指标。A. 利息保障倍

34、数B. 大额负债依赖度C. 核心存款指标D. 总资产报酬率E. 易变负债与总资产的比率(19)商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内（）的构成状况。A. 流动性资产与流动性负债B. 长期资产与长期负债C. 敏感性资产与敏感性负债D. 到期资产与到期负债E. 现金流入与现金流出(20)集团法人客户的信用风险特征包括（）。A. 内部关联交易频繁B. 连环担保十分普遍C. 真实财务状况难以掌握D. 系统性风险较高E. 风险识别和贷后管理难度大(21)根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（）。A. 高级管理人员准入B. 行业准入C. 客户准入D. 机构准入E. 业务准入(22)风

35、险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，下列属于风险抵补类指标的是（）。A. 不良贷款迁徙率B. 资本充足程度C. 超额备付金比率D. 盈利能力E. 准备金充足程度(23)全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（）。(24)（）是银行流动性风险的预警。A. 快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B. 市场上出现关于商业银行的负面传言C. 银行所发行的股票价格下跌- -D. 银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E. 融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资(25)期货市场的基本经济功能包括（）。A. 对冲市场风险功能B. 价值发现功能C. 投机牟取暴利的功能D

36、. 造市的功能E. 吸引更多市场参与者的功能(26)下列选项中，属于内部审计的内容的是（）。 (27)我国银行监管领域所依托的主要法律包括（）。 A. 银行业监督管理法B. 中国人民银行法C. 商业银行法D. 行政许可法E. 巴塞尔新资本协议(28)对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。A. 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B. 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C. 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的

37、关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D. 制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E. 以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散(29)收益率曲线的表现形态有（）。A. 正向收益率曲线B. 反向收益率曲线C. 水平收益率曲线D. 垂直收益率曲线E. 波动收益率曲线(30)（）通常是商业银行可能发生流动性风险的预警信号。 A. 资产质量下降B. 外部评级下降C. 所发行的股票价格下跌D. 存款大量流失E. 融资成本上升(31)下列属于商业银行个人信贷业务的内容的是（）。 A. 个人住房按揭贷款B. 个人大额耐用消费品贷款C. 个人生产经营贷款D. 个人质

38、押贷款 E. 对公消费贷款(32)行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是（）。A. 经济周期因素B. 财政货币政策C. 国家产业政策D. 法律法规E. 产业依赖度(33)战略风险管理的基本假设是（）。A. 准确预测未来风险事件的可能性是存在的B. 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C. 如果对未来风险加以有效管理和利用。风险有可能转变为发展机会D. 任何战略规划都不是无懈可击的E. 战略管理是企业经营的生命线(34)下列选项中，属于法律/合规部门主要职责的是（）。(35)内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行（）的独立审查和评价。

39、(36)违约风险暴露包括（）。A. 已使用的授信余额B. 未使用的授信余额C. 未使用授信额度的预期提取数量D. 应收未收利息E. 可能发生的相关费用(37)我国商业银行信息披露中存在的问题有（）。 A. 信息披露内容不全面B. 风险信息披露不充分C. 表外业务信息披露不充分D. 信息披露监控机制有待完善E. 信息披露不及时(38)下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有（）。 (39)风险管理信息系统应当（）。A. 建立错误承受程序B. 设置灾难恢复以及应急操作程序C. 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D. 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.

40、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志(40)下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。三、判断题(本类题共15小题，每小题1分。共15分。正确的选A。错误的选B。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)(1)在实践操作中，银行应该尽可能通过借人流动性的方式提高流动性资产的比例，以降低一流动性风险。（）(2)巴塞尔新资本协议提倡应用VAR方法计量信用风险。（）(3)在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。（）。(4)与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。（）(5)无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具

41、备至少3年的内部损失数据。（）(6)风险管理部门不定期审核定价模型的精确性和适用性。（）(7)商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制。（）(8)战略风险易于量化。（）(9)商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。（）(10)流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。（）(11)银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。（）(12)信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）(13)由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，所以

42、商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。（）(14)完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。（）(15)通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。（）答案和解析一、单项选择题(本类题共90小题，每题05分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)(1) :B违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。(2) :DABC三项是对流动性风险的监测方法，D选项是在危机发生时应采取的应急措施计划。(3) :A最高债务承受额所有者权益杠杆系数2.1。 (4) :B商业银行战略风险管理的最有效方

43、法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。(5) :D银行流动性风险评估常用的比率/指标包括现金头寸指标、核心存款指标、贷款总额与总资产的比率和贷款总额与核心存款的比率。(6) :C个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。 (7) :CC选项是违法的行为。(8) :C由于数据的局限性，银监会允许银行分阶段实施内部评级法，但在获得许可使用内部评级法时，需制定分阶段实施内部评级规划，以保证3年内资产覆盖率达到80%。 (9) :D方差协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以D选项说法有误。(10) :B蓝色预警法侧重于定量分析。(11

44、) :A计算资本充足率时，要扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资和商业银行对非自用不动产和企业的资本投资；计算核心资本充足率时，要扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资50%、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资50%，因此，计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除的是商誉。 (12) :CCreditRisk模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。(13) :BVaR的计算采用99%的单尾置信区间。(14) :B本题考查的是公司治理的含义。(15) :C累计总敞口头寸所有外币的多头空头，计算结果为400；净总敞口

45、头寸所有外币多头总额空头总额，计算结果为180；短边法为加总每种外汇的多头和空头，然后把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸，多头为290，空头为110，因此总敞口头寸为290；因此，根据题意，最小的应该为180。 (16) :A风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素。(17) :D本题考查的是法律风险的含义。 (18) :A20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。(19) :A贷款实际计提准备贷款应提准备贷款损失准备充足率880亿元。 (20) :A市场准入是银行监管的首要环节。 (21) :D对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动应全额从附属资本中扣

46、减。(22) :D若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。(23) :C制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。(24) :A初级法要估计的风险要素是违约概率，而高级法要估计的有违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。 (25) :B无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。(26) :DRisk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量。(27) :DABC选项属于声誉风险管理的具体做法。(28) :C银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应

47、持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。(29) :D现金流量分析属于财务分析的内容。(30) :A资本金收益率也称为股本收益率，反映银行资本或股本的盈利能力，从而评价银行的经营成果。(31) :A名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。(32) :CC选项属于声誉风险管理的具体做法。 (33) :A商业银行的风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心。 (34) :A英国金融服务局主要依靠中介机构开展现场检查。(35) :A尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是对关注类贷款

48、的诠释。(36) :C压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。(37) :C有些操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，并不是束手无策。 (38) :C在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析法一起使用，互为补充。 (39) :A本题是对公司治理内容的理解。 (40) :B如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少。 (41) :D(15%)(14%)(13%)885%。 (42) :D金融衍生品交易业务属于商业银行的资金交易业务。(43) :D银行监管应当遵循依法、公开、公正和效率四项

49、基本原则。 (44) :D本题考查的是市场对冲的定义。 (45) :D决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益。 (46) :B企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构。(47) :C本题考查的是综合评级结果。(48) :B金融违法行为处罚办法属于行政法规。(49) :A本题考查的是对经济风险的理解。经济风险是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。 (50) :D中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。(51) :C在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险

50、溢价和相应的违约率。 (52) :C代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。(53) :CC选项属于声誉风险管理的具体做法。 (54) :D商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。ABC三项属于流动性最差的资产。(55) :D由于战略目标不同，各家商业银行的风险管理模式是不同的。 (56) :ABCD选项属于个人信贷业务操作风险的成因。 (57) :C本题考查的是对基准风险含义的理解。 (58) :CC选项是历史模拟法的缺陷。(59) :A银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的规定。(6

51、0) :B现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。 (61) :C利息保障倍数(税前净利润利息费用)/利息费用。(62) :B在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。 (63) :D声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 (64) :C在实行存款保险或监管收费的情况下，评级结果还可以作为确定保险或监管费率的一个重要依据。 (65) :A商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。(66) :A本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。(67) :B同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用。(68) :C完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。(69) :C政治风险属于国家风险的一种。(70) :D系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题是由系统缺陷引发的。(71) :A按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的