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1、多元线性回归模型被解释变量：股市大盘的波动率Vola解释变量系数值标准差T 统计量伴随概率-0.0.-2.0.03570.0.1.0.09260.0.3.0.00240.0.13.733650.00002.98E-054.78E-050.0.53440.0.1.0.0.DW 统计量-7.F 统计量43.68667Prob (F 统计量)0.多元线性回归模型被解释变量：股市大盘的波动率Vola解释变量系数值标准差T 统计量伴随概率3.07E-051.10E-052.0.00560.0.7.0.0000-0.0.-4.0.00000.0.3.0.0012-0.0.-1.0.07930.0.1.0.

2、2486-0.0.-1.0.22620.0.0.0.3636解释变量系数值标准差Z 统计量伴随概率-0.0.-1.0.04670.0.1.0.09490.0.3.0.00140.0.15.311490.00004.47E-054.54E-050.0.32560.0.0.0.4460条件方差方程3.05E-054.54E-066.6.0.0.3.3.-0.0.-0.-0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.DW 统计量1.F 统计量21.09330Prob (F 统计量)0.多元线性回归模型被解释变量：股市大盘的波动率Vola解释变量系数值标准差T 统计量伴随概率0.0.1.0.2336-0.0.-0.0.8674-0.0.-2.0.00540.0.2.0.00450.0.7.0.00005.35E-059.63E-050.0.0.DW 统计量1.F 统计量13.40386Prob (F 统计量)0.解释变量系数值标准差Z 统计量伴随概率0.0.1.0.1095-0.0.-0.0.7564-0.0.-2.0.00380.0.2.0.00600.0.6.0.00007.09E-059.30E-050.0.4459条件方差方程0.1.96E-058.0.0000-0.0.-0.0.706

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