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文档简介
1、第八章 扩展的单方程计量经济学模型,8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 8.2 非线性单方程计量经济学模型 8.3 二元离散选择模型 *8.4 平行数据计量经济学模型,8.1 变参数单方程计量经济学模型,一、确定性变参数模型 *二、随机变参数模型,说明,常参数模型与变参数模型。真正的常参数模型只存在于假设之中,变参数的情况是经常发生的。 模型参数是变量,但不是随机变量,而是确定性变量,称为确定性变参数模型。 模型参数不仅是变量,而且是随机变量,称为随机变参数模型。 内容广泛,本节仅讨论最简单的变参数模型,一、确定性变参数模型,参数随某一个变量呈规律性变化,实际经济问题中的实例:具有经济意义
2、的参数受某一因素的影响,模型的估计 p为确定性变量,与随机误差项不相关,可以用OLS方法估计,得到参数估计量。 可以通过检验1、1是否为0来检验变量p是否对、有影响,参数作间断性变化,在实际经济问题中,往往表示某项政策的实施在某一时点上发生了变化,这类变参数模型的估计,分3种不同情况,1)n0已知 可以分段建立模型,分段估计模型(CHOW方法) Chow 检验,例8.1.1 数据,例8.1.1 散点图,1964-1972 估计结果,1973-1980 估计结果,1964-1980 估计结果,Chow Test,3.80(1%显著性水平)5.096.70(5%显著性水平),在0.023的显著性水
3、平下拒绝H0,也可以引入虚变量,建立一个统一的模型(Gujarati方法,分段,n0未知,但,一般可以选择不同的n0 ,进行试估计,然后从多次试估计中选择最优者。选择的标准是使得两段方程的残差平方和之和最小,n0未知,且,将n0看作待估参数,用最大或然法进行估计,2)n0未知,二、随机变参数模型,参数在一常数附近随机变化,将原模型转换为具有异方差性的模型,而且已经推导出随机误差项的方差与解释变量之间的函数关系,可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法,例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。 一种普遍的形式是1968年提出的的变参数 Hildreth-Houck模型,参数随某一变量作规律性变化,同时受随机因素影响,将原模型转换为具有异方差性的多元线性模型,可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法,例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数,自适应回归模型,由影响常数
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