2020年从资资格考试《初级风险管理》每日一练(第86套

1、2020年从资资格考试初级风险管理每日一练考试须知：1、考试时间：180分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规左的位宜填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。5、答案与解析在最后。姓名:考号:得分评卷人一、单选题(共70题)1. ()是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A. 资产流动性B. 负债流动性C. 资本流动性D. 融资流动性2. 下列关于国别风险预警和应急处置说法错误的是()。A. 商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、髙效指挥协调、提

2、髙全行 预警意识B. 应建立合理有效的信息传递机制C. 预警等级应有完整严格的书而制度，保证出现国别风险信息能严格按照制度进行等级 的分类D. 应急处巻方案应针对不同的预警等级，由统一部门负责处宜3. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存()年。A. B. 三C. 五D. 十4. 巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。A. 操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的槪率B. 商业银行从业人员在交易时，而对的不确定情况C. 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D. 由于利率、汇率等原因，银行业务量变动

3、所带来的风险5. （）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。A. 间接国别风险B. 传染风险C. 货币风险D. 主权风险6. 抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（）。A. 文件合同缺陷B. 财务/会计错误C. 结算支付错误D. 产品设计缺陷7. 商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）。A. 一,二B. 二，一C. 二，三D. 三，二&下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（）。A. 战略风险识別可以从战略、宏观、微观三个层面入手B. 经济资本配垃是战略风险管

4、理的基本工具之一C. 战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面D. 最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案9. 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为（）。A. 正值B. 零C. 负值D. 不固定10. 系统运行不畅属于系统缺陷中的（）风险。A. 数据/信息错误B. 违反系统安全规左C. 系统的稳左性、兼容性、适宜性D. 系统的稳左性风险11. 资产损失是指（）。A. 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等 导致账面价值减少B. 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等C. 由于内部操作风险事件，导致

5、商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因 银行自身业务中断等D. 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等12. 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A. 股东B. 专家C. 最大多数员工D. 各职能部门13. 对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）.A. 弱B. 强C. 不变D. 不确泄14. 下列关于声誉风险管理的说法，错误的是（）。A. 声誉风险的损害只是短期的B. 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C. 良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标

6、的实现D. 良好的声誉是商业银行生存之本15. 下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。A. 对客户进行误导B. 从事超越授权交易C. 恶意毁损D. 支配超岀权限资金额度16. 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以（）三个层面入手。A. 战术、管理和全局B. 战略、战术和全局C. 战术、宏观和执行D. 战略、管理和执行17. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升。则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅 度（ ）。A. 大B. 小C一样D. 无法判断18. 下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。A. 提供新产品或服务B. 进入或退出市场C. 是否忽视对个人理财人员的职业技能和逍徳操守

7、培训D. 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当19. 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（）A. 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B. 制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等英他风险类别的限额管理D. 管理层应当根据一左时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整20. 一个典型和完整的洗钱过程不包插（）A. 放置B. 离析C. 评估D. 融合21. （）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A. 埃格蒙特集团B. 反洗钱金融行动特别工作组C. 沃尔夫斯

8、堡集团D. 亚太反洗钱集团22. 对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B. 总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额D. 短边法il算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的绝对值较大 值23. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A. 大于B. 小于C. 等于D. 以上都不对24. 最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B. 资产数额大于负

9、债数额C. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D. 负债数额大于资产数额25. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）-A. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D. 短边法讣算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值26. 外部事件不包括（）。A. 外部欺诈B. 职员欺诈C. 交通事故D. 外包商不履责27. 对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。A. 货币政策因素B. 金融市场因素C. 季节性因素D. 微观经济因素28. ()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况

10、的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A. 安全性B. 流动性C. 效益性D. 便捷性29. ()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A. 流动性比率/指标法B. 自我评估法C. 关键风险指标法D. 因果分析模型30. 下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是()。A. 内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B. 违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C. 外部欺诈可分为盗窃和欺诈、系统安全性两类D. 缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识 技能匮乏造成

11、风险的体现31 .商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑 多头150,美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。A. 累计总敞口头寸200,净总敞口头寸500B. 累计总敞口头寸500,净总敞口头寸100C. 累计总敞口头寸300,净总敞口头寸300D. 累计总敞口头寸100,净总敞口头寸30032. 下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。A. 流动性风险不是银行所有风险中最具破坏力的风险B. 分为融资流动性风险和市场流动性风险C. 流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或 破产的风险D. 流动性风

12、险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的消偿能力33. 影响银行体系流动性供给需求的因素不包括（）A. 外汇储备B. 央行公开市场操作C. 超额准备金率D. 税款缴纳34. 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（A. 确保及时处理投诉和批评B. 增强对客户的透明度C. 增强对公众的透明度D. 明确董事会和髙级管理层的责任35. 外债总额与国民生产总值之比的一般限度是（）。A. 15% 20%B. 20%25%C. 25%30%D. 30%35%36. 会导致政治风险发生的情形不包拆（）,A. 政府财政政策的改变B. 战争C. 政权更替D. 政治冲突37. 法律风险与操作风险之间的关系是

13、（）。A. 操作风险和法律风险产生的原因相同B. 外部合规风险与法律风险是相同的C. 法律风险与操作风险相互独立D. 操作风险包括法律风险38. 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是（）,A. 20%25%B. 15% 25%C. 10% 20%D. 10% 25%39. （）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。A. 资产流动性B. 表外流动性C. 负债流动性D. 权益流动性40. 广义的操作风险定义认为，（）以外的所有风险均可视为操作风险。A. 市场风险B. 法律风

14、险C. 信用风险D. 市场风险和信用风险41. 个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A. 质押，保证B. 抵押，留置C. 个人信用贷款，法人信用贷款D. 质押，抵押42. 如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%,根据银行 的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率 进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。A. 重新泄价风险B. 收益率曲线风险C. 基准风险D. 期权性风险43. 关于负债来源分

15、散化管理的说法错谋的是()A. 风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金 融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度B. 融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划 相一致C. 商业银行应限制英从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D. 髙管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度44. ()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A. 负债流动性B. 表外流动性C. 资产流动性D. 表内流动性45. ()是最具流动性的资产。A. 现金B. 票据C. 股票

16、D.贷款46. 某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为 （ ）。A. 30%B. 50%C. 20%D. 5%47. 商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（）。A. 资产规模和负债规模相当B. 到期资产数屋（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况C. 资产和负债的期限相同D. 资产和负债的金额错配4&下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（）。A. 违反监管规泄B. 动力输送中断C. 声誉受损D. 黑客攻击49. 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）头寸。A. 法定存款准备金B. 超额备付金C. 库存现金D. 存款

17、准备金50. 当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是（）。A. 正向收益率曲线B. 波动收益率曲线C. 水平收益率曲线D. 反向收益率曲线51. 某企业由于财务印章被盗用.导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A. 外部事件B. 人员因素C. 内部流程D. 系统缺陷52. 操作风险评估步骤不包括（）。A. 准备B. 评估C. 监测D. 报告53. 沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并 为客户身份识别、反洗钱和反

18、恐怖融资活动政策开发相关产品。A. 8B. 9C. 10D. 1154. 对于战略风险管理的理解错误的是（）。A. 经济资本配置是战略风险的一个重要工具B. 董事会和髙级管理层负责制左商业银行最髙级别的战略规划C. 战略风险一经批准不得更改D. 在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术 性较强的假设条件55. 国别限额可依据的因素不包括（）。A. 国别风险B. 业务机会C. 国家重要性D. 外部风险56. 下列关于市值重估的说法，错误的是（）。A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值B. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C. 按模型讣

19、值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算岀或计算出交易头寸的价值D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法57. 损失数据收集的原则不包括（）。A. 重要性原则B. 准确性原则C. 统一性原则D. 客观性原则58. 法律成本是指（）。A. 由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或 因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如相关文件要素缺失等B. 由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因 银行自身业务中断等C. 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等 导致账而价值减少D. 因发

20、生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、 仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等59 .金融资产的市场价值是指（）。A. 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B. 在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所 获得的资产的预期价值C. 交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D. 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值60. 下列关于操作风险评估流程错误的是（）。A. 在准备阶段，制左评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展 模式和方法及评估人员组成等B. 在报告阶段，包括整合结果和双线报告C. 在评

21、估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息D. 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤61. 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。A. 难以准确反映流动性状况B. 对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降 低，分析的准确性也随之降低C. 现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D. 现金流分析是一种左性分析法，难以左疑准确反映流动性状况62. 相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节？（）A. 法人信贷业务B. 柜而业务C. 代理业务D. 资金交易业务63. 下列关于操作风险的说法，错误的是（）。A. 操作风险普遍存在于商业银行业务和笛

22、理的个方而B. 操作风险属于银行的内生风险C. 试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的D. 操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险64. （）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。A.固有风险B. 控制措施C. 剩余风险D. 固定风险65. 在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害（）是长期的。A. 会B. 不会C. 可能D. 以上都不对66. 在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（）。A. 在1天中的损失有97%的可能性

23、不会超过3万元B. 在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C. 在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元D. 在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元67. 下列关于声誉风险的说法错误的是（）。A. 声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B. 社会责任感与声誉风险无关C. 声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D. 具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”6&内部欺诈是指（）。A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操 作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越 授权的活动B. 员工故总骗取、盗用财产或违

24、反监管规章、法律或公司政策导致的损失C. 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D. 违反就业、健康或安全方而的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失69. 下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。A. 流动性比例B. 流动性覆盖率C. 资产负债率D. 超额备付金率70. 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的悄况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A. 个人耐用消费品贷款B. 个人生产经营贷款C. 个人住房按揭贷款D. 个人质押贷款第1贞单选题答案:1:B2： D3：C4

25、：C5：C6：.A7：C8：B9： A10：B11：A12：C13：B14：A15：C16： D17：A18：C19：C20：C21：B22：C23： A24：C25：B26：B27：D28：B29：A30： D31：B32：A33：C34：D35：B36：A37： D38：A39：B40：D41：D42：C43：C44： A45：A46：B47：B48：C49：B50：D51： A52：C53：D54：C55：D56：B57：D58： D59：B60：C61：B62：B63：D64：A65： C66：A67：B68：B69：C70：C单选题相关解析：1:负债流动性是指商业银行能够以合理成本通

26、过种负债工具及时获得零售或批发资金的 能力。2： D选项错误，应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责处置。3：客户身份资料在业务关系结朿后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存 五年。4：巴塞尔委员会将操作风险立义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以 及外部事件所造成损失的风险。5：货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足 以支付其外币债务的风险。6：抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。7：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立 短期风险预警和中长期风险预

27、警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机 制为三级。8： A项应为战略风险可以从宏观战略层而、中观管理层面和微观执行层而进行识别。C项 战略规划始于宏观战略层而，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层而和微观执行层 而。D项应为以风险为导向。9：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。10：违反系统安全规上会造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务 等。11:资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的宜接毁坏和价值的减 少。如洪水等导致账面价值减少。12：董事会和髙级管理层制立战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。13：负债流动性是指商业银

28、行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金 的能力。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。14： A项错误，在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命 的。15：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业 务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授 权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客戸进行误导、支配超出其权限的资金额度， 致使商业银行发生损失的风险。选项ABD均属于失职违规事件，选项C属于内部欺诈事 件。16：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层而、中观管理层而和

29、微 观执行层而进行识别。17：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的 幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少 的幅度大，流动性也随之减弱。18：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道徳操守培训属于战略风险识别微观层而的内 容。19：任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑 流动性风险等，不是完全独立的。20： 一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特 点及运行模式。21：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织 之一，其

30、成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。22：选项A,累计总敝口头寸等于所有外币的多头与空头的总和：选项B,总敞口头寸反 映的是整个货币组合的外汇风险：选项D,短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和 与净空头头寸之和之中的绝对值较大值；选项C应为净总敞口头寸等于所有外币多头总额 与空头总额之差。23：流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。24：最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即借短 贷长。25：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，B项错误。26：外部事件方而表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等

31、。27：对银行体系流动性产生冲击的常见因素：一是宏观经济因素和货币政策因素二是金融市场因素三是季廿性因素28：流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获 得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。29：流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。30：本题所列举的齐种因素还是比较容易分类的。缺乏后援人员，显然不是员工知识技能 匮乏的体现，而是核心雇员流失造成风险的体现。31：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头 总额与空头总额之差。32：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧

32、毁银行的风险都是以流 动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。故A项错 误。33：影响银行体系流动性供给需求的因素:外汇储备、央行公开市场操作、法左准备金率、 税款缴纳等；34：战略风险管理基本做法：（1）明确董事会和高级管理层的责任：（2）采取恰当的战略风险 管理办法。ABC项都是声誉风险管理办法。35： 般的限度是20%25%,髙于这个限度说明外债负担过重。36：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产 被国有化或被征用等情形而承受的风险。37：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造 成损失

33、的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。38：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是20% 25%,高于这个限度说明外债负担过重。39：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能 力，表外金融工具较为复杂，不确泄性强，可产生流动性，也可消耗流动性。40：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括 声誉风险和战略风险。41：优化产品结构、改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款。42：题干所述利息收入和利息支出所依据的基础不同

34、，这属于基准风险。43： C选项错误，商业银行应限制其从单一融资来源或某一特龙期限获得资金的集中度。44：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金 的能力。45：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行市场操作中可用于抵押的政 府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上岀售、回购或抵押融 资。46：根据公式：核心负债比例=核心负债/总负债00%，即核心负债比例=2800 / 5600xl00%=50%o由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平 均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60%左右，股份制银行的中值在5

35、0%左右。47：本题考核的是商业银行的资产负债期限结构的泄义。48：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造 成损失的风险。根据监管机构的规左，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略 风险。故选C项。49：外部流动性因素主要是指外部因素导致的银行体系的流动性波动。银行体系的流动性 主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素 包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。50：收益率曲线用来描述收益率与到期期限之间的关系，其形状反映了长短期收益率之间 的关系，是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。主要分为以下

36、 几种形态：二正向收益率曲线：投资期限越长，收益率越高；二反向收益率曲线：投资期 限越长，收益率越低：二水平收益率曲线：投资收益率与投资期限长短无关：二波动收益 率曲线：收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济在未来有可 能出现波动。51：外部事件因素中外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，是商业银行损 失最大、发生次数最多的操作风险之一。主要包括：外部盗窃和欺诈（盗窃/抢劫、伪造、 支票欺诈）、系统安全性（黑客攻击损失、窃取信息造成资金损失）。52：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。53：沃尔夫斯堡集团是由11家全球性银行组织成协会，旨在制宦金融服务行业

37、标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐 怖融资活动政策开发相关产品。54：选项A,经济资本配宜是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控 制每个业务领域所承受的风险规模：选项B,革事会和髙级管理层负责制定商业银行最高 级別的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南：选项C,战略风险一经批准，并不 意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正：选项D,在评估战略 风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条 件。55：国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确龙。56：本题知识点是市值重估。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上 看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计 量数值的工作时，有现实可依的数据总是要好过模型推导出来的数值，所以一切以市场为 准绳，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。AD项是我们经常遇 到的知识点，C项是对盯模的解释。57：损失数据收集的原则包括：重要性原则：准确性原则：统一性原则：谨慎性原则；全 而性原则。