2012年渤海银行信贷规模动态配置办法

1、附件1：2012年渤海银行信贷规模动态配置办法一、指导思想本着“有效分配稀缺资源”的宗旨，进一步加强我行信贷规模分配的科学性和合理性，向综合回报更高的地区和分行倾斜信贷资源。引导我行各条线和各分行树立自我激励和约束意识，通过进一步加强明确我行的战略发展导向以加快业务的逐步转型，保证我行各项业务在2012年的平稳健康发展。二、总体原则2012年我行信贷规模分配将遵循以下原则：（一）战略性原则：贯彻我行2012年的业务发展战略，促进业务结构优化，引导业务发展方向，推动重点业务的健康发展。（二）效益性原则：强调条线和分行投入产出的概念，资源的分配与回报水平挂钩，进一步提升我行的盈利能力。（三）协调性

2、原则：分类考量分行当地的经济水平和分行成立时间等实际发展情况，对于个别分行在特定时期的特殊情况进行有针对性的资源配置。三、挂钩指标（一）信贷规模分配与存款水平、效益水平和资产质量挂钩，存款指标包括日均存款同比增量和时点存款同比增量；效益性指标为贷款定价水平;资产质量类指标为资产质量指数。具体选用指标如下。1存款类指标（1）日均存款季增量（i ）按照分行上季度日均存款的同比增量（比上一年同期）。此外，如果有一家分行日均存款同比减少，则所有分行的数据经过处理：分行日均存款指标=（分行日均存款增量所有分行的最小值）/（所有分行的平均值所有分行的最小值）（2）时点存款季增量（i）分行上季度时点存款的同

3、比增量。此外，如果有一家分行时点存款同比减少，则所有分行的数据经过处理：分行时点存款指标=（分行时点存款增量所有分行的最小值）/（所有分行的平均值所有分行的最小值）2效益性指标贷款定价水平（xi）分行上季度贷款投放的平均利率上浮水平。分行贷款定价指标=（分行利率上浮水平所有分行的最小值）/（所有分行的平均值所有分行的最小值）3资产质量类指标（i）该项指数从0-10分，指数越高代表资产质量水平越高。基于各分行批发和零售贷款的风险分类表现（“风险表现指数”），结合各分行信贷资产组合的未来损失程度预测（“风险前瞻指数”），通过加权拟合，计算“资产质量指数”，综合反映各分行资产质量现实和预期水平。（上

4、述各指数均由当前时点的风险状况和观察期内的风险状况变动加权计算而得），此项指数由总行风险管理部提供。对所有分行的资产质量指数进行处理：分行资产质量指标=（分行资产质量指数所有分行的最小值）/（所有分行的平均值所有分行的最小值）（二）战略因素根据我行的区域性、新开设分行等战略因素，进行信贷规模资源的调增或者调减，在以上的因素以外进行信贷规模的分配。四、分配办法（一）信贷规模分配。每季度信贷规模总额度以人民银行核定数值为准，根据以下规则进行分配：1信贷规模动态分配模型根据动态模型分配的数据由各条线及分行的各项相关指标经测算得出。根据人民银行核定，如果季度中我行信贷规模有追加的额度，将继续按照此模型

5、对各分行进行追加。2正常情况下，日均存款指标、时点存款指标、贷款定价指标和资产质量类指标以5:1.5:3:0.5的比例进行加权，计算各分行的信贷规模分配比例，当季的信贷规模增量乘以比例即得某个分行的新增信贷额度。（1）批发贷款：各分行批发贷款的比例=战略性指标*（0.5*批发日均存款指标+0.15*批发时点存款指标+0.3*批发贷款定价水平+0.05*批发资产质量指标各分行批发贷款新增额度=当季批发总额度*分行批发贷款比例（2）零售贷款：各分行零售贷款的比例=战略性指标*（0.5*零售日均存款指标+0.15*零售时点存款指标+0.3*零售贷款定价水平+0.05*资产质量指标）各分行零售贷款新增

6、额度=当季零售总额度*分行零售贷款比例（二）信贷额度核减项1分行的日均存款同比增量：如果某个分行的日均存款同比增量为负值，则相应的核减该分行当季的信贷规模，调减的额度为日均存款减少的值乘以该分行当季的目标存贷比，并且核减项将追加到当季的动态模型中分配给其他分行。2条线的存贷比：如果上一季末条线的时点存贷比高于目标存贷比（年初下发条线），将对于条线的分配额度进行核减，核减额度为超出目标存贷比的信贷规模，调剂的额度纳入动态分配模型中进行分配。3分行的存贷比：如果上一季末分行的日均存贷比高于目标存贷比（逐季下发各分行），将核减当季的新增信贷额度。该分行超出目标存贷比的贷款额度即为核减的额度，该额度将

7、纳入动态模型中分配给其他分行，直至停止该分行发放贷款。4. 信贷质量指标和风险管控水平等。在2012年，将信贷资产质量和风险状况等纳入战略因素的考量范畴，酌情对分行和条线予以核减信贷规模。（三）在特殊时期，根据业务发展需要总行行领导将召集专题会议审议规模分配方案，并做战略分配决策。关于2012年我行信贷规模限额的管理工作，总行将出台2012年渤海银行信贷规模和风险资产管理办法，对于相关的工作要求和惩罚措施进行详细说明。附件：信贷规模动态配置测算公式第 i家分行当季信贷规模新增额度i为：其中： i为上一季的日均存款同比增量； i为上一季的时点存款同比增量； Xi为上一季当季贷款投放的上浮比例； i为上一季的资产质量指数（由总行风险管理部提供）； 为我行动态分配模型所确定的信贷额度； i为战略性参数，根据区域性战略、业务发展战略、风险管理水平等由总行确定。在初始的测算中，将各行的i均暂设定为1； 为各分行的目标存贷比（总行在年初时下发各分行，按季度掌握）。Ai =i MINf(i) / AVERAGEf(i)-