金融分析软件及应用

1、中国海洋大学本科生课程大纲 课程名称 金融分析软件及应用 Financial Software and its Application 课程代码 020304201239 课程属性 工作技能 课时/学分 32/ 1.5 课程性质 选修 实践学时 16 责任教师 刘妍，赵树然，刘浩东 课外学时 0 课程介绍 1 课程描述（中英文）： 金融分析软件及应用课程主要讲述R软件在金融量化分析领域的应用，强调理论 与实际操作并重，着重培养学生运用所学金融理论知识和R软件解决实际问题的能力。 课程首先介绍R语言的相关基本操作及编程，而后讲授股票市场、金融衍生品市场、 风险管理、量化投资等领域中R语言的实际应

2、用。通过学习，学生不仅能在理论层面 加深对金融学理论知识的理解，也能借助于软件将理论付诸实践。 The course of financial software and application mainly focuses on the application of R software in the field of financial quantitative analysis, emphasizing both theoretical and practical operation, and focusing on cultivating students1 ability to sol

3、ve practical problems by using financial theoretical knowledge and R software This course first introduces the basic operation and programming of R language, and then introduces the practical application of R language in stock market, financial derivatives market, risk management, quantitative inves

4、tment and other fields. Through the study, students can not only deepen the understanding of financial theory at the theoretical level, but also put the theory into practice with the help of software 2. 设计思路： 本课程针对高年级金融学专业学生开设，旨在提升学生对于金融市场相关理论、 统讣建模及计算机软件的综合运用能力。课程内容包括软件介绍及其在金融领域的应 用，两个层面内容相辅相成。软件介绍

5、层面主要介绍R软件的基本操作及编程；应用 分析层面主要介绍R软件在股票市场分析、债券市场分析、金融衍生品市场分析及量 化投资中的具体应用，并辅以案例分析加强学生对于知识的综合理解与运用。 3. 课程与其他课程的关系： 先修课程：讣量经济学，金融时间序列分析； 相关课程：金融工程、金融风险管理以及金融投资学。 二、课程目标 本课程旨在提升学生对于金融理论、统汁建模方法及统汁分析软件的综合运用能 力，并可以学以致用，解决实际问题。学生通过本课程学习，可以： （1）熟练掌握R软件的基本操作，具有一定的编程能力； （2）熟练掌握R软件在股票市场分析、债券市场分析、金融衍生品市场分析及 量化投资中的具体

6、应用，完成实际金融问题的分析和建模； （3）针对实际金融问题开展小组研究，并通过口头报告或书面研究报告形式提 供研究结果；深入理解金融领域量化分析的理念，提升提出问题并解决问 题的能力，培养创新能力，增强沟通能力和团队合作意识； （4）提升全局意识、辩证思维和理性思考能力，利用所学知识理论分析、理解 现实问题；提升科学素养、增强社会责任感。 三、学习要求 要完成所有的课程任务，学生必须： （1）按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。本课程将 包含较多的随堂练习、讨论、小组报告等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的 组成部分。 （2）按时完成常规练习作业和单元测试。常规作业

7、要求以书面形式提交，单元 测试在Bb平台上发布并限时完成；按时完成作业和测试，帮助和保证学生掌握课程所 要求的内容、达到教学效果。延期提交作业或测试需要提前得到任课教师的许可。 （3）完成教师布置的一定量的阅读文献和背景资料、案例分析、理论探讨和算 法软件应用等作业，其中大部分内容要求以小组合作形式完成。这些作业能加深对课 程内容的理解、促进同学间的相互学习、并能引导对某些问题和理论的更深入探讨。 四、教学内容 序号 主题 S 主要内容概述 1 R简介 2 1R是什么 1.2 R Studio 介纟召 1.3 R扩展包 1.4如何获取帮助 1.5工作空间 1.6文件输入输出 1.7数据类型 1

8、.8数据结构 2 R基本操 作 2 2数据输入 2.2数据输出 2.3特殊数据处理 2.4数据重塑 3 R编程基 础 2 3流程控制 31循环结构 3.1.2条件结构 3.2函数编制 4 R做图基 础 2 4制图函数 4.2基本图形介绍 4.3多图环境 4.4使用高级制图包 4.4.1 lattice 包 4.4.2 ggplot2 包 5 R在股票 市场分析 中的应用 4 5股票市场的收益与风险计算 5.2 CAPM 模型 5.3投资组合的构建 6 R在风险 管理中的 应用 4 6.1 VaR的估计与回测 6.2极值分析 6.3 Logit、Probit SVM 分类模型介绍 7 R在金融

9、衍生品市 场中的应 用 4 7二项式期权定价的R软件实现 7.2 Black-Scholes期权定价模型的R软件实现 8 R在量化 投资中的 应用 4 8量化投资概述 8.2配对交易策略 8.3 Fama-French多因子模型与Alpha策略 8.4基于技术分析指标的选股策略 8.5量化策略的评价和回测 五、越考教材与主要參考书 1 金融时间序列分析（第3版），Ruey S. Tsay著，王远林、王辉、潘家柱译，人 民邮电出版社，2012年9月出版。 2 R语言实践，Robert I. Kabacoff著，人民邮电出版社，2013年第一版。 六、成绩评定 （一）考核方式 c A.闭卷考试B.开卷考试C.论文D.考查E.其他 （二）考核方法：过程性考核（课堂表现、课后作业、单元测试、小组报告和附 加作业等）保证学生跟上课程进度、保证教学效果：期末考核为闭卷考试。课程成绩 组成： 过程 考核 出勤率、随堂练习（测试） 10% 课后常规书面作业（包括互评作业） 15% Bb平台上单元测试 15% 小组报告、附加作业（在Bb平台分享） 10% 期末考查