最新-广东财经大学时间序列清考试题答案(a卷)合集

1、11广东商学院试题参考答案及评分标准2009-2010 学年第 二 学期课程名称时间序列分析课程代码040273课程班代码- 一、简答题（共 10 分）1.（5分）模型ar(p)ma(q)arma(p,q)自相关系数拖尾q 阶截尾拖尾偏自相关系数p 阶截尾拖尾拖尾2（5分）传统的模型参数是固定不变的，意味着季节性强度保持不变，而季节性模型拟合 了季节性数据的动态变化二、计算题（35 分）1(5 分)r =k1 , k =0 -q , k =1 1 +q210 , k 2-q -0.6r = 1 = =-0.44118, 1 +q2 1 +0.621r =0, k 1k2(5 分)r =k1-q

2、+qq 1 1 21+q2+q2 1 2-q21+q2+q2 1 20, k =0, k =1, k =2, k 312t -kt-q+qq -0.4 +0.4*( -0.3)r = 1 1 2 = =-0.416, 1 +q2+q2 1 +0.42 +( -0.3)21 2-q 0.3r = 2 = =0.24, 1 +q2+q2 1 +0.4 2 +( -0.3)21 2r =0, k 2k3 . (5 分)r =fkk， ( k =1,2, l)rk=0.8k ， ( k =1,2, l)所以f =r =0.8 11 1，fkk=0, k 14. (10 分)r =1f11 -f1=0.

3、61 +0.3=0.462 ，r =f+2 2f211 -f1=-0.462 +(0.6) 21 +0.3=-0.023所以f =r =0.462 11 1，f =22r -r2 -0.023 -0.4622 2 1 =1 -r2 1 -0.4622 1=-0.3006，f =0, k 2 kk5. (10 分)z =81rk=t =1( z -z )( z t t +k( z -z )t2-z )t =1r1=(96 -81)(80 -81) +(80 -81) (78 -81) + +(94 -81) (79 -81)(96 -81)2 +(80 -81)2 + +(94 -81)2 +(

4、79 -81)2=0.05r2=( 9 6- 8 1) ( 7-8 8+1) -(8 0 8 1 )- ( 8 +0 8+1) - ( 88 8-1) ( 7 9 8 1 )= -0. 2 9 6( 9 6- 8 21 )+ ( 8-0 2 8+1) + -(924 +81 ) - (2 7 9 8 1 )tttt三、判断分析题（20 分）1. （5分）3阶ma模型2 （5分）4阶ar模型3. （5分）若用aic作为信息准则，则需要选择ar（1）,若用sbc作为准则，需要选择ar（2） 4. （5分）由于p值大于显著性水平0.10，所以不能拒绝零假设，故认为存在单位根。四、看结果，写模型（10

5、 分）1（5分） z =a +0.46740at t t -1+0.30715at -2-0.30001at -5,其中z =z -0.01766 t t，zt是观察序列， a是白噪声序列 t2. （5分） (1-b ) z =(1-0.39594 b1t声序列，b表示后移算子 五、综合分析题（25 分）)(1-0.61331b12) a ，其中 z 是观察序列， a 是白噪 t t t1. （5分）总体效果检验，即白噪声检验。由于卡方检验的p值都大于显著性水平0.05，所 以能通过白噪声检验.由于能通过白噪声检验，所以该模型拟合充分。单个系数检验，即t检验。去winter变量对应的系数在0.05显著性水平下不显著外，其 它系数都是显著不为0的。2. 模型为：0.23905 0.09565ozone =-1.33417 x1 - summer - w int er(1-b12 ) (1-b12 )其中 at(1+0.26568b )(1-0.77293b12 ) +(1-b12 )是白噪声序列，b 表示后移算子at3. 影响效果分析：在