[考试复习题库精编合集]2021年银行业初级资格考试《风险管理》压密试题（二）

1、考试复习题库精编合集2021年银行业初级资格考试风险管理压密试题（二）考试复习题库精编合集2021年银行业初级资格考试风险管理压密试题（二）1、【单选题】巴塞尔委员会认为，是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御（）造成的损失安排经济资本。0.5分A、信用风险；法律风险B、操作风险；操作风险C、法律风险；操作风险D、流动风险；流动风险答案：B;2、【单选题】下列不属于政治风险事件给商业银行造成经济损失的是（）0.5分A、公共利益集团的持续压力运动B、极端组织的行为蓄意破坏C、本国政府或商业银行海外机构所在地政策诞生新的立法D、供电局拉闸限电答案：D;3、【单选题】国际收支逆差与国际储备之比超

2、过限度（）时，说明风险较大。0.5分A、75B、80C、100D、150答案：A;4、【单选题】市场准入的原则不包括（）0.5分A、公平B、公正C、高质D、便民答案：C;5、【单选题】名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的（）价值。0.5分A、账面B、市场C、公允D、市值重估答案：A;6、【单选题】如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。0.5分A、小于B、大予C、等于D、以上都不对答案：B;7、【单选题】商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期通常是指

3、（）0.5分A、每天B、每月C、每周D、每年答案：B;8、【单选题】在客户信用评级中，客户评级的评价主体是（）0.5分A、中国银行业监督管理委员会B、商业银行董事会C、商业银行D、其他客户答案：C;9、【单选题】商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设为（），观测期为（）0.5分A、98，半年B、95，l年C、999，l年D、95，半年答案：C;10、【单选题】在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。0.5分A、必须B、不需要C、可以用也可以不用D、以上都不对答案：A;11、【单选题】（）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长

4、远的影响。0.5分A、操作风险B、市场风险C、战略风险D、法律风险答案：C;12、【单选题】（）的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。0.5分A、全面风险管理框架B、巴塞尔薪资本协议C、巴塞尔资本协议D、以上都不是答案：B;13、【单选题】商业银行的资产主要是（）0.5分A、固定资产B、非流动资产C、金融资产D、无形资产答案：C;14、【单选题】银行可能遭受的国家风险包括（）0.5分A、到期不还风险B、间接风险C、债务重新安排风险D、以上都是答案：D;15、【单选题】（）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。0.5分A、市场信心B、市场稳定C、政府政策D、贷款数量答案：A;16

5、、【单选题】（）不是全面风险管理模式的特征。0.5分A、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C、全程的风险预测过程D、全新的风险管理方法答案：C;17、【单选题】最常见的资产负债的期限错配情况指（）0.5分A、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B、将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C、全部资产与部分负债在持有时间上不一致D、部分资产与全部负债在到期时间上不一致答案：A;18、【单选题】当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会（）0.5分A、增强B、减弱C、不变D、无关答案：B;19、【单选题】对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）0.5分A、管理层风险B、

6、产品风险C、区域风险D、借款人财务状况变动风险答案：C;20、【单选题】广义的资产证券化包括（）类。0.5分A、三B、四C、五D、六答案：B;21、【单选题】商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）0.5分A、将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B、将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C、制订各币种的流动性管理策略D、制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划答案：B;22、【单选题】商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）0.5分A、安全性B、稳定性C、流动性D、效益性答案：B;23、【单选题】商业银行的监管资本等于（）0.5分A、预期损失B、非预期损失C、预期损失

7、加上非预期损失D、以上都不是答案：C;24、【单选题】如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。0.5分A、400B、300C、200D、-l00答案：A;25、【单选题】下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）0.5分A、行业盈亏指数B、行业产品产销率C、行业销售利润率D、行业资本积累率答案：A;26、【单选题】在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注（）0.5分A、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C

8、、正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息答案：A;27、【单选题】项目融资属于产品线中的（）0.5分A、商业银行业务B、交易和销售C、零售银行业务D、公司金融答案：A;28、【单选题】风险识别方法中常用的情景分析法是指（）0.5分A、将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案D、风险管

9、理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险答案：C;29、【单选题】某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（）0.5分A、资产达到一定规模即可提供担保B、不能提供担保C、可以有条件地提供担保D、经上级主管部门的批准可以提供担保答案：B;30、【单选题】影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）0.5分A、项目因素B、公司因素C、行业因素D、宏观经济因素答案：A;31、【单选题】内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（）0.5分A、每一等级客户的违约概率B、每一等级债项的违约概率C、既包括每

10、一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率D、以上都不对答案：B;32、【单选题】在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。0.5分A、名义价值B、市场价值C、公允价值D、市值重估价值答案：A;33、【单选题】下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）0.5分A、流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B、核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C、流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标D、计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算答案：B;34、【单选题】自我评估法是目前（）的主要方法中运用最广

11、泛、最成熟的。0.5分A、操作风险识别与评估B、操作风险监控与评估C、操作风险识别与监控D、操作风险计量与监控答案：A;35、【单选题】下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。0.5分A、明确商业银行的战略愿景和价值理念B、深入理解不同利益持有者对自身的期望值C、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D、实现银行利润的最大化答案：D;36、【单选题】根据国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价，但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）0.5分A、持有到期的投资B、持有待售类资产C、贷款D、应收款答案：B;37、【单选题】不良贷款拨备覆盖

12、率的计算公式为：（）0.5分A、(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)B、(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C、(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D、(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)答案：B;38、【单选题】（）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。0.5分A、资产流动性B、负债流动性C、资本流动性D、贷款流动性答案：B;39、【单选题】某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20212021年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主

13、要集中于高收益的次级债券。2021年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。0.5分A、声誉风险、市场风险和操作风险B、信用风险、市场风险和战略风险C、市场风险、战略风险和操作风险D、信用风险、声誉风险和战略风险答案：B;40、【单选题】银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度做出评估。0.5分A、内部操作风险损失，发生频率B、风险管理风险损失，发生环节C、内部控制风险损失，发生环节D、合规管理风险损失，发生时间答案：A;1、【单选题】经济资本

14、主要用于规避银行的（）0.5分A、非预期损失B、预期损失C、大规模损失D、普通性损失答案：A;2、【单选题】某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）0.5分A、133B、174C、2o0D、308答案：B;3、【单选题】广义的操作风险定义认为，除（）以外的所有风险均可视为操作风险。0.5分A、市场风险B、法律风险C、信用风险D、市场风险和信用风险答案：D;4、【单选题】某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。

15、0.5分A、资产A不做利率互换，资产B做利率互换B、资产A做利率互换，资产B不做利率互换C、资产A、B都不做利率互换D、资产A、B都做利率互换答案：B;5、【单选题】对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）0.5分A、标准法B、基本指标法C、内部模型法D、高级计量法答案：C;6、【单选题】某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（）0.5分A、100B、75C、65D、35答案：D;7、【单选题】下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（）0.5分A、在某一时点，同一债务人可能有不同

16、的客户评级B、在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级C、客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D、债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率答案：B;8、【单选题】下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。0.5分A、风险分散B、风险转移C、风险对冲D、风险规避答案：A;9、【单选题】商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）0.5分A、限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的，在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而

17、不包括其他或有负债C、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的源有授信和准备发放的新授信一并加以考虑答案：B;10、【单选题】以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）0.5分A、在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值答案：B;11、【单选题】巴塞尔委员会

18、认为控制内部风险的最好办法是（）0.5分A、资本约束B、内部控制C、外部监督D、以上都不是答案：B;12、【单选题】利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）0.5分A、期限结构风险B、期权性风险C、流动性风险D、价格风险答案：B;13、【单选题】（）是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。0.5分A、风险诱因B、关键风险指标C、风险报告D、风险控制答案：B;14、【单选题】若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为002和004，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为（）0.5分A、002，004B、O03，003C、002，003D、003

19、，004答案：D;15、【单选题】金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?（）0.5分A、向右上方倾斜B、向左上方倾斜C、水平D、垂直答案：B;16、【单选题】商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列属于商业银行面临的项目风险的是（）0.5分A、我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B、银行的信息系统安全性存在风险C、银行缺乏独特的品牌形象D、银行产品开发失败答案：D;17、【单选题】现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）0.5分A、1990年诺贝尔经济学

20、奖得主哈瑞马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石B、威廉夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系C、1973年，费雪布莱克、麦隆舒尔茨、罗伯特默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型D、巴塞尔新资本协议提倡斑用VaR方法计量信用风险答案：D;18、【单选题】风险评估的方法中不包括（）0.5分A、自我评估法B、因果模型法C、问卷调查法D、工作交流法答案：B;19、【单选题】如果某商业银行资产为l000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8

21、上升到85，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（）0.5分A、资产价值减少278亿元B、资产价值增加278亿元C、资产价值减少148亿元D、资产价值增加148亿元答案：A;20、【单选题】商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）0.5分A、资产流动性风险B、负债流动性风险C、流动性过剩D、流动性短缺答案：A;21、【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5上升到55，则利率变化对商业银行

22、的资产价值影响AVA为（）亿兀。0.5分A、2381B、-2381C、25D、-25答案：B;22、【单选题】下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）0.5分A、从事未经授权的交易B、有组织的工人运动C、缺乏岗位轮换机制D、意识到自己缺乏必要的知识答案：A;23、【单选题】因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。0.5分A、不完善或有问题的内部程序B、系统缺陷C、人员因素D、外部事件答案：B;24、【单选题】在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投

23、诉占比的计算公式是（）0.5分A、未解决的客户投诉数量所有客户投诉数量B、所有服务以解决的客户投诉数量所有服务交易数量C、每项产品已解决的投诉数量该项产品的投诉数量D、每项产品客户投诉数量该产品交易数量答案：D;25、【单选题】下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）0.5分A、风险纠正B、风险防范C、市场退出D、风险救助答案：B;26、【单选题】下列关于货币互换的说法，不正确的是（）0.5分A、货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C、货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D、货币互换交

24、易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险答案：D;27、【单选题】对于大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。0.5分A、存款B、信用卡业务C、企业业务办理D、贷款答案：D;28、【单选题】在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）0.5分A、定性分析法B、定量分析法C、定性和定量相结合的分析法D、层次分析法答案：B;29、【单选题】多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。0.5分A、CreditMetrics模型B、CreditPonfolio

25、View模型C、CreditRisk+模型D、CreditMonitor模型答案：B;30、【单选题】（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。0.5分A、商业银行内部控制B、商业银行公司治理C、商业银行战略管理D、商业银行风险管理答案：B;31、【单选题】关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是（）0.5分A、风险管理的目标是消除风险B、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略D、商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度答案：A;32、【单

26、选题】（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。0.5分A、识别风险B、制作风险清单C、感知风险D、分析风险答案：C;33、【单选题】对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行（），在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过（）来索取风险回报。0.5分A、合理评估评估B、合理评估定价C、财务分析定价D、合理定价定价答案：D;34、【单选题】作为商业银行内部评级法指标的是（）0.5分A、违约频率B、违约概率C、不良率D、违约率答案：B;35、【单选题】下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是（）0.5分A、流动性B、盈利性C、资本化程度D、杠杆比率

27、答案：C;36、【单选题】外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（）而产生的。0.5分A、利息波动B、汇率波动C、财务风险D、币种不匹配答案：D;37、【单选题】交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（）0.5分A、美元B、欧元C、所有金融工具D、可以自由交易的金融工具和商品头寸答案：D;38、【单选题】银行账户中的项目通常按照（）计价。0.5分A、市场价格B、模型定价C、历史成本D、预期价格答案：C;39、【多选题】下列关于银行资本的作用叙述正确的是（）1分A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张E、保护客户利益答案：ACD4

28、0、【多选题】以下关于会计资本的说法中，正确的是（）1分A、会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B、会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C、会计资本是银行可以实际利用的资本D、会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分E、会计资本就是经济资本答案：BCD1、【多选题】操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）1分A、就业制度和工作场所安全事件B、信息科技系统事件C、客户、产品和业务活动事件D、实物资产损坏E、外部欺诈答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;2、【多选题】依照金融体系的变迁和

29、金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即（）1分A、资产风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段D、全面风险管理模式阶段E、市场风险管理阶段答案：ABCD3、【多选题】权利质押的范围包括（）1分A、汇票B、支票C、本票D、债券E、存款单答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;4、【多选题】风险报告的综合报告应反映的主要内容包括（）1分A、加强风险管理的建议B、风险应对策略及具体措施C、分类风险状况及变化原因分析D、重大风险事项管理E、辖内各类风险总体状况及变化趋势答案：ABCE5、【多选题】根据“贷款最低定价=

30、(资金成本+经营成本十风险成本+资本成本)贷款额”，下列选项对其各要素的说法正确的有（）1分A、风险成本指预期损失B、预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露C、资金成本包括债务成本和股权成本D、经营成本包括日常管理成本和税收成本E、资本成本是经济资本与股东最高资本回报率的乘积答案：ABCD6、【多选题】广义的资产证券化主要包括（）1分A、股票资产证券化B、现金资产证券化C、实体资产证券化D、证券资产证券化E、信贷资产证券化答案：BCDE7、【多选题】下列属于风险转移的有（）1分A、不同信用等级的贷款人实行差别定价B、备用信用证C、商业银行参加存款保险D、信用担保E、利用远期利率协议规避未来利

31、率波动风险答案：BCDE8、【多选题】商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面?（）1分A、保证人的资格B、保证人的财务实力C、保证人的保证意愿D、保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E、保证人的法律责任答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;9、【多选题】在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容不包括（）1分A、损失的影响程度B、仅部分损失数额C、损失事件发生的时间、发生的单位信息D、总损失中收回部分信息E、损失事件发生的主要原因的描述信息定价答案：AB10、【多选题】商业银行的经营是在一定

32、的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（）属于引发操作风险的外部事件。1分A、洗钱B、错误监控报告C、政治风险D、违反用工法E、自然灾害答案：ACE11、【多选题】市场风险内部模型的优点包括（）1分A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示B、是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C、有利于进行风险监测和管理D、简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E、涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件答案：ABCD12、【多选题】我国商业银行信息披

33、露中存在的问题有（）1分A、信息披露内容不全面B、风险信息披露不充分C、表外业务信息披露不充分D、信息披露监控机制有待完善E、信息披露不及时答案：ABCD13、【多选题】声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括（）1分A、提高发言人的沟通能力B、提高解决问题的能力C、危机现场处理D、制定战略性的危机沟通机制E、模拟训练和演习答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;14、【多选题】一般来说，收益率曲线（）1分A、形状反映了长短期收益率之间的关系B、是市场对当前经济状况的判断C、是对

34、未来经济增长预期的结果D、是对未来通货膨胀预期的结果E、是对未来资本回报率预期的结果答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;15、【多选题】有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（）1分A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C、对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D、市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E、市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;16、【多选

35、题】我国商业银行信用风险监管指标包括（）1分A、不良资产率B、不良贷款拨备覆盖率C、预期损失率D、贷款损失准备充足率E、不良贷款率答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;17、【多选题】区域风险预警主要包括哪几种情况?（）1分A、区域经济的政策法规发生重大变化B、区域经营环境出现恶化C、区域商业银行分支机构内部出现风险因素D、国家有关产业政策发生变化E、产品出口的国家的贸易限制政策答案：ABC18、【多选题】商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）1分A、良好的企业精神与控制文化B、科学、有效的激励机制C、信息交流D、监督、评价与纠正E、建立内部控制措施答案：

36、varrightAnswers=0,1,2,3,4;19、【多选题】利率敏感度可分为（）1分A、利率损失敏感度B、利率收益敏感度C、资产负债市值的利率敏感度D、利差敏感度E、期望利率敏感度答案：CD20、【多选题】下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有（）1分A、压力测试必须具有意义且足够审慎B、进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C、在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D、除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试E、商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求答案：BCD21、【多

37、选题】能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（）1分A、期限弹性分析B、持续期分析C、敏感分析D、外汇敞口分析E、风险价值分析答案：AB22、【多选题】下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是（）1分A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定

38、程度的相关性答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;23、【多选题】企业的行业风险分析主要内容包括（）1分A、企业的管理政策B、行业的特征和定位C、行业的依赖性分析D、行业成功的关键因素E、企业的战略答案：BCD24、【多选题】对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?（）1分A、客户预计资金来源以及使用情况B、预计的资产负债情况C、损益情况D、项目建设情况E、运营计划答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;25、【多选题】提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映（）方面的内容。1分A、损失事件B、诱因及对策C、关键风险指标D、资本金水平E、风险状况答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;26、【多选题】关于债项评级说法，错误的有（）1分A、债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B、债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C、特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D、债项评级只能反映债项本身的交易风险E、债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险答案：DE27、【多选题】下列属于市场风险的有（）1分A、利率风险B、股票风险C、汇率风险D、商品风险E、操作风险答案：ABCD28、【多选题】个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（）1分A、贷款用途B、主