时间序列期末试题B卷范文

1、成 都 信 息 工 程 学 院 考 试 试 卷20122013 学年第 2 学期课程名称：金融时间序列分析班级：金保 111 本 01、02、03 班试卷形式：开卷闭卷 试题一二三四五六总分一、判断题（每得分题 1 分，正确 的在括号内打 ，错误的在括号内打，共 15 分）1 模型检验即是平稳性检验（ ）。2 模型方程的检验实质就是残差序列检验（ ）。3 矩法估计需要知道总体的分布（ ）。4 adf 检验中：原假设序列是非平稳的（ ）。5 最优模型确定准则：aic 值越小、sc 值越大，说明模型越优（ ）。6 对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势（ ）。7 严平稳序列与宽平稳时序区

2、分主要表现在定义角度不同（ ）。8 某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换，才能剔除曲线趋势（ ）。9 时间序列平稳性判断方法中 adf 检验优于序时图法和自相关图检验法（ ）。10 时间序列的随机性分析即是长期趋势分析（ ）。11 arma（p,q）模型是 arima(p,d,q)模型的特例（ ）。12 若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非平稳的（ ）。13. ma(2)模型的 3 阶偏自相关系数等于 0（ ）。14 arma(p,q) 模型自相关系数 p 阶截尾，偏自相关系数拖尾（ ）。15 ma(q)模型平稳的充分必要条件是关于后移算子 b 的 q 阶移动自回归系数多

3、项式根的绝对值均在单位 圆内（ ）。二、填空题。（每空 2 分，共 20 分）1 x 满足arma（1,2）模型即： x + xt tt -1+ e ett -1et -2，则均值 ，q1（即一阶移动均值项系数） 。2设x 为一时间序列，b 为延迟算子，则 b2x = 。t t3 在序列 y 的 view 数据窗，选择4 若某平稳时序的自相关图拖尾，偏相关图 1 阶截尾，则该拟合功能键，可对序列 y 做 adf 检验。 模型。5. 已知ar（1）模型： x + xtt -1 e，e服从n(0,，则一阶自相关系数 ，方差 t t 。6用延迟算子表示中心化的 ar（p）模型 。7差分运算的实质是使

4、用 8. arima(0,1,0)称为方式，提取确定性信息。 模型。t三、问答题。（共 10 分） 1.平稳时间序列的统计特征。 2简述时域分析法分析步骤。 四、计算题。（40 分）1.（10 分）已知 arma（1，1）模型即： x xtt -1+ e ett -1，其中， e是白噪声序列，试求：t（1）模型的平稳可逆性；（2）将该模型等价表示为无穷阶 ma 模型形式。2.（10 分）设有 ar（2）过程：（1）（1）x = e，其中, e是白噪声序列，试求 r （其中，k=1,2）。t t k3.（10 分）某时间序列 y 有 500 个观测值，经过计算，样本自相关系数和偏自相关系数的前

5、10 个值如t下表：试（1）对y 所属模型进行初步识别；（2）给出该模型的参数估计；（3）写出模型方程；（tfkk：偏自相关系数； r ：自相关系数）kk k1 62 73 84 95 104.(10 分) 已知某 arma(2,1)模型为:xt=xt -1xt -2+etet -1,给定xt -3=1，x =2, x =, x =；t-2 t-1 te=, ett -1=,et -2=0。求x(1), x (2)t t。五、综合分析题。（15 分）1.（5 分）序列y 的时间序列图和 adf 检验结果如下：t问：该序列是否平稳，为什么？（2）要使其平稳化，应对该序列进行哪些差分处理； 2.（5 分）对某序列y 做参数估计，结果如表 2 示：tvariablear(1)ma(1)r-squaredadjusted r-squared. of regressionsum squared residlog likelihooddurbin-watson statinverted ma rootscoefficient std. error t-statistic prob.mean dependent var. dependent varakaike info criterionschwarz criterionf-statisticprob(f-stati