第五讲面板数据模型

1、计量经济学计量经济学 第五讲 面板数据模型 主讲人：李顺毅 面板数据模型面板数据模型 面板数据定义面板数据定义 15个省级地区的人均收入序列 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 2000400060008000100001200014000 CP_IAH CP_IBJ CP_IFJ CP_IHB CP_IHLJ CP_IJL CP_IJS CP_IJX CP_ILN CP_INMG CP_ISD CP_ISH CP_ISX CP_ITJ CP_IZJ IP_I 2000 3000 4000 5000 6000 7000 800

2、0 9000 10000 11000 2000400060008000100001200014000 IPCROSS CP1996 CP1997 CP1998 CP1999 CP2000 CP2001 CP2002 IP 二、模型分类 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 1、混合模型、混合模型 混合模型的估计结果混合模型的估计结果 2、固定效应模型、固定效应模型 从结果看，北京、上海、浙江是自发消 费（消费函数截距）最大的3个地区。 3、随机效应模型、随机效应模型 三、面板数据模型的估计方法 1、混合、混合OLS估计估计估计混合模型估计混合模型 2、平均数、平均数OLS估计估计估计固定效应估

3、计固定效应 样本变得太少了样本变得太少了 3、离差变换、离差变换OLS估计估计估计固定效应估计固定效应 （within OLS） 4、一阶差分、一阶差分OLS估计估计估计固定效应估计固定效应 5、可行、可行GLS估计估计估计随机效应模型估计随机效应模型 （feasible GLS） 四、模型的选择与检验 1、F检验检验-区分混合模型与固定效应区分混合模型与固定效应 2、Hausman检验检验-区分固定效应与随机区分固定效应与随机 效应效应 服从服从 分布分布 Hausman（豪斯曼）检验（豪斯曼）检验 原假设与备择假设是原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）

4、个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型） H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型） 当当H 时，拒绝原假设，选择固定效应模型时，拒绝原假设，选择固定效应模型 五、案五、案例分析例分析 案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中国东北、华北、华东年中国东北、华北、华东15个省级地区的居个省级地区的居 民家庭固定价格的人均消费（民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）数据见）数据见file:panel02。数据。数据 是是7年的，每一年都有年的，每一年都有15个数据，共个数据，共10

5、5组观测值。组观测值。 15个省级地区的人均消费序列个省级地区的人均消费序列 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 02,5005,0007,50010,00012,50015,000 YBJYTJYHEB YSXCYNMGYLN YJLYHLJYSH YJSYZJYAH YFJYJXYSD YHENYHUBYHUN YGDYGXYHN YSCYGZYYN YSXYGSYQH YNXYXJ K 6 7 8 9 10 11 5.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0 LNYAH01LNYBJ01

6、LNYGD01 LNYGS01LNYGX01LNYGZ01 LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01 LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01 LNYJL01LNYJS01LNYJX01 LNYLN01LNYNMG01LNYNX01 LNYQH01LNYSC01LNYSD01 LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01 LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01 LOG(K) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 4567891011 YAHYBJYFJ YGDYGSYGX YGZYHEBYHEN YHLJYHNYHUB YHUNYJLYJS YJXYLNYNMG YNXYQHYSC YSDYSHYSX YSXCYTJYXJ YYNYZJ EDU 6 7 8 9 10 11 4567891011 LNYAH01LNYBJ01LNYGD01 LNYGS01LNYGX01LNYGZ01 LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01 LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01 LNYJL01LNYJS01LNY