第九章_项目风险评价

1、 第九章第九章 项目风险评价项目风险评价 u项目风险 u项目风险评价 u项目风险评价方法 一、项目风险一、项目风险 u 风险概述 u 项目风险产生原因、机理、评估程序 u 风险的识别 u 风险的度量 （一）风险概述 n风险-是人们因对未来行为的决策及客观条 件的不确定性而可能引起的后果与预定目标发 生多种负偏离的综合。 n项目风险-是指项目所处环境和条件本身的 不确定性和项目业主/客户、项目组织或项目 其他相关利益主体主观上不能准确预见或控制 影响因素，使项目的最终结果与项目相关利益 主体的期望产生背离，从而给项目相关利益主 体带来损失的可能性。 项目全过程 中各种各样 的风险 按风险 发生概

2、 率分类 按风险 后果严 重程度 分类 按风险 关联程 度分类 按风险 引发原 因分类 按风险 预警信 息分类 按风险 结果分 类 项目风险分类关系图 基本概念的界定 PMBoK 2000 对风险进行的分类 n风险分类包括： n技术、质量或操作风险：技术、质量或操作风险：例如，依赖未被证实或复杂的技术；绩 效目标不现实；在项目执行过程中所有技术或工业标准发生变更。 n项目管理风险：项目管理风险：如时间和资源的不良配置，项目计划质量不高， 项目管理原则使用不当。 n组织风险：组织风险：如成本、时间、范围目标在内部不统一，缺乏为目标 的优先排序，资金不足或中断，与组织中的其它项目之间出现资 源需求

3、冲突。 n外部风险：外部风险：法律和法规的变动，劳工问题，项目业主的优先次序 发生变化，国家风险以及天气等。对于不可抗力，如地震，洪水， 国家的不稳定等，一般来讲是灾后恢复措施，而不是风险管理。 基本概念的界定 项目风险综合评估的三大要素 n项目风险因素项目风险因素：引起或增加项目风险事件发生的机会 或影响项目风险后果大小的因素和条件（天气）。 n项目风险事件项目风险事件：直接或间接造成项目损失或机遇的偶 发事件（室外建设停工）。 n项目风险后果项目风险后果：由于项目风险因素的存在和项目风险 事件的发生所导致的项目经济利益或其它利益的意外 减少或增加（工期延长）。 n上述三者之间的基本关系是：

4、项目风险因素可能引起 项目风险事件，项目风险事件可能导致项目风险后果。 但三者之间并不具有绝对的必然性。 基本概念的界定 风险管理与项目管理的关系 基本概念的界定 风险事件图 风险发生概率 处理风险事 件的成本 成本 高 低 项 目 进 程 引自项目管理教程 克利福德.格雷 人民邮电出版社 有创见的思想 风险管理费用 风险管理成本 与收益？风险 管理的度 风险评估与风险管理的关系 风险管理 风险识别 定性风险分析 定量风险分析 风险应急计划 风险监督与控制 引自PMBoK 2000 风险评估 基本概念的界定 风险计划 J. H. M. Tah, V. Carr(2001) “Knowledge

5、-based approach to construction project risk management” n项目实现过程所具有的复杂性、一次性、创新 性和独特性等特性和这一过程所涉及的内部外 部的许多关系与不确定性(变数)造就了在项目中 会存在着各种各样的风险。 n项目的风险具有以下特点： 风险存在的客观性和普遍性。 某一具体风险发生的偶然性和大量风险发生的必然性。 风险的可变性。 n风险管理（Risk Management）是指经济单位对 可能遇到的风险进行识别、度量、分析、处置， 以便把风险减至最低的程度的过程。 n人们在一切社会经济活动中，面临着各种各样的 风险。风险是一种客观存

6、在，是不可避免的，但 是在一定条件下带有某些规律性。因此，人们只 能把风险缩减到最小的程度，而不可能将其完全 消除。这就要求社会经济各部门、各行业主动地 认识风险，积极管理风险，有效地控制风险，把 风险减至最低的程度，以保证社会生产和人民生 活的正常进行。 项目风险管理过程项目风险管理过程 需求需求 识别识别 制定制定 方案方案 项目项目 实施实施 项目项目 收尾收尾 项目风险管理过程项目风险管理过程 其它并行且交叉的项目管理过程：其它并行且交叉的项目管理过程： 集成管理、范围管理、时间管理、费用管理集成管理、范围管理、时间管理、费用管理 质量管理、沟通管理、人员管理、采购管理质量管理、沟通管

7、理、人员管理、采购管理 项项 目目 目目 标标 资资 源源 和和 信信 息息 投投 入入 风险识别风险识别风险度量风险度量 风险监控风险监控风险应对风险应对 持续项目持续项目 风险管理风险管理 （二）项目风险产生原因、机理、（二）项目风险产生原因、机理、 评估程序评估程序 n风险产生的原因： 人们认识能力的局限性； 信息本身的滞后性； 外部环境的客观变化： 技术变革 市场供求结构的变化引发价格变动 政策变动 其他不确定性事件。 项目中不确定性的根源 n项目不确定性出现的根源与需要解决的六个基本问题有关： n1.谁（who） 谁是最终涉及到的当事人 （当事人） n2.为什么（why） 当事人想实

8、现什么目的 （动机） n3.什么（what） 当事人对什么感兴趣 （设计） n4.哪一种方式（ whichway） 如何完成 （活动） n5.用什么（wherewithal） 需要什么资源 （资源） n6.何时（when） 应在何时完成 （时间表） n引自项目风险管理过程、技术和洞察力 克里斯.查普曼 斯蒂芬. 沃德 电子工业出版社 2003 有创见的思想 J. H. M. Tah, V. Carr(2001) “Knowledge-based approach to construction project risk management” 风险的两重性：威胁和机遇 n威胁是任何可能阻碍你达

9、到拟定商业目标的潜在危险或事件，它 可能影响到时间表、成本、质量或利润。所有项目都以某种形式 暴露于风险之中，但暴露的程度有很大不同。 n机会是项目运行得比你计划的更好的一种可能性 n引自项目过程测评与管理 罗伯特.巴特里克 电子工业出版社 2003 计划 风险 时间 机会 有利方面 不利方面 有创见的思想 增加增加/产生产生 引起引起 产生产生 形成形成 引起 风险因素风险因素 风险事件风险事件 风风 险险 后后 果果 实际效果与预期实际效果与预期 效果之间的变动效果之间的变动 风风 险险 项目风险应对机制的示意图项目风险应对机制的示意图 项目风险应对开始项目风险应对开始 有新风险有新风险

10、吗吗 加入风险清单加入风险清单 风险是否量化风险是否量化 风险量化风险量化 风险大吗？风险大吗？ 可预防或减小？可预防或减小？ 剩余风险是否很大？剩余风险是否很大？ 是否灾难性风险？是否灾难性风险？ 风险能否自身承但？风险能否自身承但？ 风险自留风险自留 执行风险应对措施执行风险应对措施 检查检查 风险风险 回避回避 风险风险 转移转移 否否 是是 小小 否否 否否 是是 否否 大大 是是 是是 否否 是是 是是 （三） 项目风险识别 n项目风险识别的主要内容: 识别项目有哪些潜在风险? 识别引起这些项目风险的主要影响因素? 识别项目风险可能引起的后果? n项目风险识别的主要方法： 系统分析法

11、 流程图法 头脑风暴法 情景分析法 n项目风险识别所需的信息和依据: 项目产出物的描述 项目的各种计划信息 历史项目的资料与信息 (原始记录、商业性 的历史项目数据库、团队成员的经验等） （四） 项目风险度量 n项目风险度量是项目风险大小、项目风 险影响程度和项目风险后果进行的全面 预计与评估。 n度量的主要内容： 项目风险发生可能性（概率大小）的度量； 项目风险后果严重程度（损失大小）的度量； 项目风险影响范围的度量； 项目风险发生时间进程的度量。 n项目风险度量的主要方法： 期望值法 模拟仿真法 专家决策法 二、工程项目风险评价概述二、工程项目风险评价概述 u 工程项目风险评价的步骤 u

12、工程项目安全指标 u 工程项目整体风险水平 u 工程项目风险水平的比较 u 工程项目风险评价的作用 n概念概念： 风险评价又称安全评价，是指在风险识 别和风险衡量的基础上，把风险发生的 概率、损失严重程度，结合其他因素综 合起来考虑，得出项目发生风险的可能 性及其危害程度，并与公认的安全指标 比较，确定项目的危险等级。 （一）工程项目风险评价的步骤 n工程项目风险评价，一般可按下列 步骤进行： .确定工程项目的安全指标 .确定评价时的工程项目风险水平 .对应比较 （二）工程项目安全指标 n工程项目安全指标的特性 不同项目主体有不同项目安全指标： 如工程项目业主，其对工程项目的工期、投资 和质量

13、有一整体的目标。在此基础上，进而对 各分项工程在工期、投资和质量方面有较为具 体的目标。同样是这一项工程，承包商却有不 同的风险管理目标，其对工程中施工人员的伤 亡情况、自有机械设备的损坏情况、耗费台班 数量有一整体的目标。 项目安全指标和项目目标具有相关性： 工程项目安全指标总是和项目目标相关的，项 目目标中的预算大小、融资安排、进度计划和 质量要求等均影响安全指标的确定。显然， 不 同的项目目标应有不同的安全指标。 n工程项目安全指标的两个层次 预期损失：即在项目实施前分析估计得到的或 根据以往的风险管理经验得到的，并认为是正常 的损失。对这一损失，在不需采取特别控制措施 的条件下，工程项

14、目目标基本上能得以实现。 可接受损失： 即项目主体可以接受的最大损失， 经过一定的努力，采取适当的控制措施后，此损 失不影响项目目标的实现。 （三）工程项目整体风险水平 n确定工程项目整体风险水平的两个阶段： 第一，按工程项目目标的不同，确定每个目标 的整体风险水平 。可对影响每个工程项目目标 实现的风险进行总结归类，并通过一定的运算 得到各目标的整体风险水平。如工程项目工期 风险是由完成各子项目时间的不确定造成的。 可以在进度网络计划的基础上采用一些评价方 法分析工程项目的工期整体风险水平。 第二，综合不同工程项目目标的整体风险水平， 得到一个总的工程项目整体风险水平。一般而 言，不同目标的

15、整体风险水平其属性是不一样 的，因此作简单的算术运算是没有实际意义的， 需要采用其他一些数学处理方法，将各种目标 的整体风险水平有机的综合起来，确定一个总 的工程项目整体风险水平。 （四）工程项目风险水平的比较 n工程项目实际风险水平和安全指标的比 较分为以下三种： 单个风险水平和相应安全指标的比较 整体风险水平和相应安全指标的比较 综合性风险水平和相应安全指标的比较 （五）工程项目风险评价的作用 n工程项目风险评价的作用表现在： 第一，通过风险评价，可确定风险大小的先后 次序。 第二，通过风险评价，可确定各风险事故间内 在联系。 第三，通过风险评价，可把握风险之间的相互 关系，将风险转化为机

16、会。 第四，通过风险评价，可进一步认识已估计的 风险发生的概率和损失大小，降低风险衡量过 程中的不确定性。 三、工程项目风险评价方法 n风险评价的一般思路是：充分利用在工程项目 风险管理中收集到的各种信息、风险识别和风 险衡量的结果以及风险管理人员以往的经验， 首先对单个风险按单项指标进行评价，并根据 风险的大小将其排列；其次对工程项目的整体 风险进行评价，并确定项目的危险等级。 n常用的风险评价方法包括： 盈亏平衡分析 层次分析法 敏感性分析法 模糊数学法 （一）盈亏平衡分析方法 u 盈亏平衡分析的原理 u 盈亏平衡分析的分类 u 线性盈亏平衡的分析 u 非线性盈亏平衡的分析 非线性盈亏平衡

17、分析非线性盈亏平衡分析 通过求上式对产量的一阶导数并令其等于零，即： 还可以求出使得利润为最大时的产量水平Qmax， Qmax 又称为最大盈利点。 d（TR- TC ） dQ = 0 d(TR-TC)/dQ=0 （二）层次分析法 u层次分析法概述 u层次分析法的步骤 u应用案例 u层次分析法的优缺点 层次分析法概述 n层次分析法（Analytical Hierarchy Process，简称AHP）是美国数学家 A.L.Saaty在20世纪70年代提出的，是 一种定性分析和定量分析相结合的评 价方法，其在项目风险评价中运用灵 活、易于理解，而且具有一定的精度。 n其评价的基本思路是：把复杂的风

18、险问 题分解为各个组成因素，将这些因素按 支配关系分组形成有序的递阶层次结构， 通过两两比较的方式确定层次中诸因素 的相对重要性，然后综合人的判断以决 定评价诸因素相对重要性总的顺序。 层次分析法的步骤 n建立问题的递阶层次结构 n构造两两比较判断矩阵 n计算单一准则下元素的相对权重 n计算各层元素的组合权重 层次分析法的优点 n适用性 n简洁性 n实用性 n系统性 层次分析法的局限性 n层次分析法的应用主要是针对那种方案大体确 定的评价问题，一般来说它只能从方案中优选， 而不能生成方案。 n层次分析法得出的结论是粗略的方案排序。 n使用层次分析法进行评价的主观成分很大。 （三）敏感性分析 n

19、敏感性分析是在投资项目评价和企业其 他经营决策中常用的一种不确定性分析 方法。它是在确定性分析的基础上，重 复分析不确定因素(例如:销售量、价格、 成本、投资等)变化时，将对项目经济效 益评价指标(例如:投资收益率、投资回收 期等)的影响程度。 敏感性分析的目的和任务 n 敏感性分析的目的 不确定性是风险性的根源，但是，各种不确定 性给经济效益带来的风险程度也不都是一样的， 敏感性强的因素变化给经济效益带来的风险更 大。因此，敏感性分析的核心问题是，在了解 给定投资情况下建设项目的一些最不确定的因 素，并知道这些因素对该建设项目的影响程度 之后，事前采取适当的措施和对策。 n从许多影响经济效益

20、的因素中找出敏感 性因素，目的在于提高经济效益的稳定 性和可靠性，从而最终在合理的基础上 为建设项目的投资决策提供科学依据。 n敏感性分析的主要任务有以下四项： 研究影响因素的变动将引起的经济效益指标 的变动范围。 找出影响工程项目经济可行的最关键因素， 并进一步分析与之有关的预测或估算数据可能 产生不确定性的根源。 通过可能出现的最有利与最不利的经济效果 范围分析，对原方案进行调整与控制，或者寻 求新方案代替原方案，确定稳妥可靠的最现实 的方案，以防止或减少损，增加效益。 通过多方案敏感性的大小对比，区别敏感性 大或敏感性小的方案，以选取敏感性小的方案。 敏感性分析的步骤和方法 n敏感性分析

21、的步骤： 1.选择敏感性分析的指标 2.确定目标植 3.选取需要分析的不确定性因素 4.分析计算并画出敏感性分析曲线 5.计算敏感性强弱程度，找出敏感性因素 1.选择敏感性分析的指标 敏感性分析指标是用以衡量敏感度的指标或标 准，与着手进行的任务及其目的有关。在项目 的机会研究阶段，各种经济数据不完全，可信 程度不高，常使用简单投资收益率和投资回收 期指标;在项目的初步可行性研究和详细可行性 研究阶段，经济评价指标主要采用净现值和财 务内部收益率，通常辅之以投资回收期指标。 敏感性分析的指标应与经济评价指标一致，不 应超出所选用的经济评价指标。当经济评价指 标不少于两个时，敏感性分析可以围绕其

22、中最 重要的一个或部分指标进行。 2.确定目标植 计算该项目在正常状态下的经济效益评价指标 数值作为目标值。 3.选取需要分析的不确定性因素 项目经济评价的每一个变量和参数都可能构成 项目的不确定性因素，如产品产量、质量、产 品价格、销售数量、经营成本、建设投资、建 设工期、销售收入、企业管理水平、职工素质 等等。 在实际工作中，不需要也不可能对全部可变因 素逐个进行敏感性分析。应根据具体需要，认 真地加以选择，以提高敏感性分析的效率。选 择的原则是:第一，变动可能性较大，且估计其 变动将会对项目的经济效益产生较大影响的因 素;第二，在基本方案中，数据准确性把握不太 大的因素。 因此，进行敏感性分析的不确定因素通常有: (