上海证券交易所信息化建设总体思路

1、上海证券交易所 信息化建设总体思路 白 硕 上海证券交易所 总工程师 2006年11月 上海证券交易所简介 中国主板证券市场的组织者 股票、债券、基金、权证产品 5万亿市值，5万亿年交易额 3000万投资者账户，3000网点 国际证券市场竞争基本态势 公司化：交易所纷纷改制上市 购并潮：交易所间购并案不断 国际化：跨境上市、交易、监管 标准化：编码、数据交换、信息披露 对信息化、信息技术和信 息基础设施日益高度依赖 得信息化者得天下 信息化是提高交易所 核心竞争力的必由之路 产品线尚不具备国际竞争优势 中国特色的业务需求无法照搬国外 信息化依赖程度高，信息属性明显 信息化应用具有后发优势 对信

2、息的理解 信，不疑也。息，线索/痕迹也。 反映特定系统状态的、消除关于该 系统的不确定性的、存在于一定载 体之上的抽象痕迹。 信息给我们以新知，使我们从无序走向有序。 结绳记事 火星遥操作 电子交易 公文流转 负熵？ 对信息化的理解 信息构成我们工作、生活中一些不可或缺的环节 把具有信息属性的环节，交给以计算机软硬件、 通信网络为代表的信息基础设施（平台）来做， 以提高效率、优化业务流程。这就是信息化。 信息串起行为的链条，驱动业务的车轮。 信使 电话、电报 电子邮件、网页 短信、msn 信息化: 工具性vs.战略性 信息把部分整合为整体 信息化的最高目标，将不仅是业务的一些具 体环节的改进和

3、优化，而是关于业务的总体 性、架构性的改进和优化。 总体性的、架构性的、规律性的、模型性的 “客观而不实在”的东西，天然具有信息的属性 尊重信息科学尊重管理科学 大象无形 CIO定位 交易所信息化工作的约束条件 交易实时性、安全性要求 业务正确性、连续性要求 用户广泛性、敏感性要求 发展前瞻性、和谐性要求 上海证券交易所IT格局概览 一个核心 两大平台 三只闭环 八项基础设施 六类用户 交易系统 业务管理 决策支持 参与者 所内 登记公司 投资者、参与者、 上市公司、 所内、监管机构 分析机构 机房、通信网络、监控、 CA认证中心、消息总 线、存储网关、配置管 理、呼叫中心 四套标准 证券编码

4、、交易数 据交换、信息披露、 内部数据字典 信息技术革命为我们带来的契机 咨询 战略规划 人才引进 资源整合 策 划 技术创新 新一代交易系统 新一代信息系统 新一代网站 第三代监察系统 新机房工程 买断式回购 ETF 权证 资产证券化 业务创新 目标：建设一流交易所 内部网梳理 监控系统 维度一：广度 广度 深度 处理 统计 分析 挖掘 短交易长交易B2C交易B2B交易 存储 短交易：人机人 长交易：人机人机人 B2C交易：人机人机人 B2B交易：人机人机人 维度二：深度 广度 深度 处理 统计 分析 挖掘 短交易长交易B2C交易B2B交易 存储 处理：交易 存储：交易记录 统计：交易记录（

5、任务固定、规则固定）结果 分析：交易记录（任务不固定、规则按需组合）结果 挖掘：交易记录（任务不固定、规则按需发现）结果 IT系统在两个维度上的定位 广度 深度 处理 统计 分析 挖掘 短交易长交易B2C交易B2B交易 存储 Internet业务平台 广度=信息化 深度=商业智能 业务管理类系统 决 策 支 持 类 系 统 交易 系统 短交易的特点 前台前台前台前台 后台 人人人人 前店后厂，岗位齐一，表单驱动，记录在库 长交易的特点 前台前台前台前台 后台 人人人人 岗位各异，数据共享，任务分布，进度协同 适合“长交易”的信息化架构 六大要素、四大支柱 六大要素与计算机的形象类比 数据仓库内

6、存、硬盘 门户中间件操作系统 应用中间件系统调用、库函数 消息中间件总线 建模工具汇编 工作流引擎CPU 定义：MIS、EAI、BPM 部分具备要素1-3的，只能称为“管理信息系统” 基本具备要素1-4的，可以称为“企业应用集成”系统 全部具备要素1-6的，才能称为“业务流程管理”系统 MIS EAI BPM 实施信息化建设的基本策略 业务先导 循序渐进 全局优先 遵循主流 分而治之 沿途下蛋 业务先导NGTS项目管理结构 指导委员会 需求确认小组技术审议小组后勤保障小组 PMO & QAAO SDHWLANWANUATMD 项目经理 业务先导NGTS上线工作结构 上线领导小组 系统就绪交易所就绪全市场就绪 上线工作办公室 循序渐进 全局优先 数据集中 网络统一规划 机房集中 人力资源逐步集中 运行管理集中 消息机制集中 标准先行 业务管理集中 监控集中 开发环境集中 面向部门 面向服务 面向角色 面向流程 接口复杂 缺乏柔性 全局风险 遵循主流 互操作能力 主流兼容性 标准化程度 考察 FIX/STEP XBRL ISIN/自定义编码 参与 共性技术领域 业务相关技术领域 SMEML 分而治之 通 同 统 痛 应对之道：应对之道： 松耦合