时间序列分析建模PPT学习教案

1、会计学1时间序列分析建模时间序列分析建模第1页/共169页第2页/共169页)(xxdFEXttt)()()(22xdFxXEDXttttt)(),(ssttXXEststDXDXstst),(),(第3页/共169页TtskksttskkstTtEXTtEXtt且，为常数，,),(), () 3,) 2,) 12n满足如下条件的序列称为平稳序列第4页/共169页第5页/共169页第6页/共169页第7页/共169页第8页/共169页第9页/共169页第10页/共169页TststststTtEXt, 0,),()2(,) 1 (2第11页/共169页第12页/共169页00k(k)， )0(

2、2tDX第13页/共169页第14页/共169页0, )1, 0(knNkn第15页/共169页1, 0210mHm：mkmHk，：至少存在某个1, 01mm第16页/共169页)(212mnQmkk)()()2(212mknnnLBmkk第17页/共169页序列为纯随机序列的假定21( )m121( )m1第18页/共169页第19页/共169页第20页/共169页第21页/共169页延迟阶数LB统计量检验LB检验统计量的值P值675.460.00011282.570.0001第22页/共169页第23页/共169页第24页/共169页第25页/共169页txtttVxtV t0jjtjt0

3、20, 1jj ), 0(2WNtstVEst , 0),(第26页/共169页 tytytqtqttyyy1210t2)(qtVar2lim0qq)(lim2tqqyVar第27页/共169页txtttx确定性影响随机性影响taB)(djjjt0第28页/共169页第29页/共169页第30页/共169页第31页/共169页第32页/共169页第33页/共169页第34页/共169页ttttISTxttttISTx)()ttttttttITSxbITSxatttIST,第35页/共169页第36页/共169页第37页/共169页第38页/共169页第39页/共169页)(, 0)(ttttI

4、VarIEIbtaxbtaTt第40页/共169页第41页/共169页2tbtaTtttabT bIntaTt第42页/共169页2tbtaTt2tbtaTt2tbtaTt22tt 第43页/共169页第44页/共169页ttabT tbaTtInbbInaaInTTtt,第45页/共169页bIntaTtt baTtIntt 第46页/共169页ttbcaTtbcateTttbcaT1第47页/共169页第48页/共169页第49页/共169页第50页/共169页第51页/共169页第52页/共169页第53页/共169页第54页/共169页第55页/共169页第56页/共169页第57页/

5、共169页第58页/共169页第59页/共169页btaTt第60页/共169页第61页/共169页）月记为年111999(9718. 45015.126tTt第62页/共169页第63页/共169页第64页/共169页第65页/共169页2ctbtaTt269048. 047143.1004762. 0ttTt第66页/共169页 第67页/共169页第68页/共169页第69页/共169页第70页/共169页第71页/共169页第72页/共169页第73页/共169页第74页/共169页第75页/共169页第76页/共169页第77页/共169页第78页/共169页第79页/共169页 从

6、时序图可以明显地看出时序特点为：无趋势但呈明显的季节性变动。第80页/共169页第81页/共169页第82页/共169页第83页/共169页第84页/共169页第85页/共169页pk1tttxxx111tptptpxxxkttkxx第86页/共169页1,pxBxtppt第87页/共169页10B为任意常数cxcxBcxcBttt,)()(111)(ttttyxyxBnttnxxBiniinnnBCB0) 1()1 ()!( !ininCin第88页/共169页第89页/共169页tsExtsEVarExxxxtsstttptptpttt, 0, 0)(,)(0)(0222110，p)(pA

7、R00)(pAR第90页/共169页q)(qMA0)(qMA112220( )0( ),()0,ttttqt qqtttsxEVarEst ，第91页/共169页),(qpARMAtsExtsEVarExxxtsstttqpqtqttptptt, 0, 0)(,)(0)(00211110，00),(qpARMA第92页/共169页模型自相关系数偏自相关系数AR(P)拖尾P阶截尾MA(q)q阶截尾拖尾ARMA(p,q)拖尾拖尾第93页/共169页第94页/共169页平平稳稳非非白白噪噪声声序序列列计计算算样样本本相相关关系系数数模型模型识别识别参数参数估计估计模型模型检验检验模模型型优优化化序序

8、列列预预测测YN第95页/共169页nttkntkttkxxxxxx121)()(DDkkk第96页/共169页选择模型拖尾P阶截尾AR(P)q阶截尾拖尾MA(q)拖尾拖尾ARMA(p,q)kkk第97页/共169页kkkkkkkkkk第98页/共169页22Pr0.9522Pr0.95kkknnnn第99页/共169页第100页/共169页第101页/共169页第102页/共169页第103页/共169页第104页/共169页第105页/共169页第106页/共169页第107页/共169页第108页/共169页第109页/共169页第110页/共169页第111页/共169页2pq211,

9、 ,pq 第112页/共169页tttxx169. 017.2517.16)(2Var第113页/共169页ttBx)82303. 01 (40351. 4929.2178)(2Var第114页/共169页119 . 0407. 0003. 0ttttxx016. 0)(2Var第115页/共169页第116页/共169页第117页/共169页0120,1mHm：mkmHk，：至少存在某个1, 01第118页/共169页221(2)() ( )mkkLBn nmnk第119页/共169页延迟阶数LB统计量P值检验结论65.830.3229拟合模型显著有效1210.280.50501811.38

10、0.8361第120页/共169页mjHHjj10:0:10)()(mntQamnTjjjj第121页/共169页检验参数t统计量P值结论均值46.120.0001显著6.720.0001显著1第122页/共169页检验参数t统计量P值结论均值2.750.0004显著10.600.0001显著延迟阶数LB统计量P值结论62.150.6772模型显著有效129.050.61711第123页/共169页检验参数t统计量P值结论16.340.0001显著2.50.0007显著延迟阶数LB统计量P值结论65.280.2595模型显著有效1210.300.424711第124页/共169页第125页/共

11、169页第126页/共169页第127页/共169页第128页/共169页ttBByield)31009. 032286. 01 (17301.512第129页/共169页Byieldtt42481. 0126169.51第130页/共169页第131页/共169页)(2)ln(2未知参数个数nAIC第132页/共169页)(ln()ln(2未知参数nnSBC第133页/共169页模型AICSBCMA(2)536.4556542.2011AR(1)535.7896540.2866第134页/共169页10titiixC x ( )( )min( )t lxttVare lVar e l第135

12、页/共169页第136页/共169页第137页/共169页第138页/共169页diitiditdtdxCxBx0) 1()1 (第139页/共169页第140页/共169页1tttxxx第141页/共169页第142页/共169页第143页/共169页第144页/共169页第145页/共169页第146页/共169页第147页/共169页ttatx10第148页/共169页111tttttaaxxx21122ttttttaaaxxx212)()(tttaaVarxVar22126)2()(ttttaaaVarxVar第149页/共169页tsExtsEVarEBxBtsstttttd, 0,

13、 0)(,)(0)()()(2，第150页/共169页第151页/共169页获获得得观观察察值值序序列列平稳性平稳性检验检验差分差分运算运算YN白噪声白噪声检验检验Y分分析析结结束束N拟合拟合ARMA模型模型第152页/共169页第153页/共169页第154页/共169页第155页/共169页延迟阶数 统计量P值613.330.01781218.330.10601824.660.13442第156页/共169页第157页/共169页ttBxB)70766. 01 (99661. 4)1 (48763.56)(tVar第158页/共169页jdpjdpjj1122112111第159页/共169页第160页