金融风险管理双语

1、中国海洋大学本科生课程大纲课程名称金融风险管理（双语）F i nanc i a 1 R i sk Management课程代码020303101257课程属性专业知识课时/学分34/2课程性质必修实践学时4责任教师郭晶课外学时0_、课程介绍1.课程描述（中英文）：随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复朵化和多样化，金融 风险管理的重要性愈加突出。山于金融风险对经济、金融乃至国家安全的消极影 响，在国际上，许多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在 积极寻求金融风险管理的技术和方法。通过本课程的学习使学生掌握金融风险管 理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、

2、计量金融风险、化解 金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。As the financial industiy becomes increasingly competith*e and concerned about managing risk, it is important to look at the robust financial risk management frameworks that satisfy compliance demands, contnbute to better decision making, and enliance peiionnance Th

3、is course provides a thorough introduction to sources of risk and descnbes the tools, tecluiiques, systems, processes and strategies necessaiy for managing risks ill banks and insurance companies It also examines the critical iinportance of personal skills in implementing effective risk management a

4、nd the need for commitment at all orsanizational levels2.设计思路：本课程引导学生了解金融风险的产生机理，传递路径，评估技术以及控制方 法，从而在投资决策中更好的管理风险。课程内容包括六部分：金融风险概述、 风险监管、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险。六个部分山面及点, 首先使学生了解金融风险管理的整体框架，然后具体至特定的金融风险。课程设 置覆盖金融风险的整体范畴以及风险管理的全过程。此外，课程内容设置也部分 借鉴金融风险管理师（FRM）资格认证考试的内容，课堂及课后习题部分来源于 FRM试题。金融风险概述是金融风险管理的理论基

5、础，主要包括风险及风险管理的一般 理论、金融风险的界定与分类、金融风险管理的变革以及现代金融风险管理架构。风险监管是金融风险管理的重要内容，尤其伴随金融监管的日益严格，了解 与掌握金融机构风险监管政策具有重要的现实意义。主要内容包括巴塞尔协议I、 II、IIIo市场风险主要涉及与股票、利率、汇率、大宗商品价格等市场因素相关的金 融风险。主要内容包括希腊值的计算、风险价值度（VAR）.相关性与COPULA函数、 波动率、利率风险。信用风险主要涉及与违约、降级相关的金融风险。主要内容包括违约概率估 计与信用风险价值度。操作风险主要内容包括损失频率与损失程度的计算、操作风险资本金的分配 以及萨班斯-

6、奥克斯利法案流动性风险主要内容包括交易流动性风险与融资流动性风险。3.课程与其他课程的关系：先修课程：商业银行经营学、金融工程（双语）、金融市场与股权投资（双 语）二、课程目标本课程主要针对高年级金融学专业学生开设，通过基础理论与方法的学习， 强化学生对金融机构尤其是商业银行金融风险的认识，能够利用所学的知识正确 的识别风险、评价风险以及控制风险。到本课程结束时，学生应能够：（1）了解金融风险内部控制体系与外部监管法规、熟悉商业银行风险管理 流程、掌握金融风险管理的一般策略。（2）了解风险价值度的内涵，掌握风险价值度在不同风险类别下的计算， 能够基于风险价值度管理相应风险。（3）掌握金融风险的

7、量化管理技巧，能够利用量化计算技术识别风险、评 价风险，适应金融领域量化投资的发展趋势。（4）掌握FRM 一级考试内容，使有此类需求的学生可以顺利通过FRM资格 认证考试。三、学习要求要完成所有的课程任务，学生必须：（1）按时上课，上课认真听讲，积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。本课 程将包含较多的随堂练习、讨论等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组 成部分。（2）按时完成常规练习作业。这些作业要求学生按书面形式提交，只有按 时提交作业，才能掌握课程所要求的内容。延期提交作业需要提前得到任课教师 的许可。（3）完成教师布置的一定量的文献阅读和背景资料等作业，其中大部分内 容要求以小组合作形

8、式完成。这些作业能加深对课程内容的理解、促进同学间的 相互学习、并能引导对某些问题和理论的更深入探讨。四、教学进度序号专题 或主题讣划 课时主要内容概述实验实践 内容 或课外练习等1Introduction3 3Concepts of risk and risk management; hitioduction to the risk measurement process; theintegration of riskmeasiuement with business decisions.Case study2Basics of financial risk2 2Categories of

9、financial risk; Characteristics of financial risk; systematic and unsystematic risk.Case study3How traders manage their risk3 3Gileks in risk management, including delta, gamma, vega, theta, rho.Case study4Volatility3 3Defining volatility; models updatingandforecastingvolatility.Case study5Vhlu亡 at risk4 4Iiitioduciiig VhR and ES measiue and discussing their strengths and weaknessComp