第1章(绪论)2014秋马

1、 计量经济学 马文博 Email: 2014年9月15日课程教学说明o课时安排 总课时：36学时，28（课堂）+8（上机）o课程成绩 100%期末考核o课程目的 掌握计量经济学基本理论和方法 计量经济学模型的建立和应用教材及参考书o计量经济学，王少平、杨继生、欧阳志刚主编，高等教育出版社，2011年6月出版； o计量经济学，李卫东主编，机械工业出版社，2011年9月出版；o计量经济学（第二版），李子奈、潘文卿主编，高等教育出版社，2005年4月出版。实例：计量经济学能干什么？实例：计量经济学能干什么？p 实例1：研究中国的GDP增长a.影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等

2、）？b.GDP与各种因素关系的性质是什么（增、减）？c.各影响因素与GDP的具体数量关系？d.所作数量分析结果的可靠性如何？e.今后的发展趋势如何？实例：计量经济学能干什么？实例：计量经济学能干什么？p 实例2：中国家庭汽车市场状况如何（销售量）a.影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？b.各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？c.各种因素影响汽车销售量的具体数量程度？d.以上分析所得结论是否可靠？e.今后的发展趋势如何？以上问题的共性以上问题的共性p 1、提出所研究的经济问题；p 2、分析影响因素（根据经济理论、实际经验）； p 3、分析各种因素与所研究的经济

3、现象的相互关系（需要科学的数量分析方法）；p 4、分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法）；p 5、分析和检验所得数量结论的可靠性；p 6、测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）。第一章：绪论o1.1计量经济学定义与学科特性o1.2计量经济学的功能和作用o1.3计量经济学构成要素o1.4计量经济学分析过程o1.5计量经济学涉及的软件1.1计量经济学定义和学科特性o英文名称：Econometrics。最早是在1926年由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者之一拉格纳弗里希（Ragnar Frish）提出的，是经济（Economics)和度量(Metrics)的合成词

4、。o因此，从词义看，计量经济学就是对经济关系的度量，或者说是对经济变量之间关系的度量。计量经济学的定义与学科特性计量经济学的定义与学科特性p弗里希：计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。“经验表明，统计学、经济理论和数学三个方面观点的每一种都是实际理解现代化经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具；正是由于这三者的统一才构成了经济计量学。”p萨缪尔森、库普曼斯、斯通：“计量经济学可定义为：基于理论和现实，运用合适的推断方法，对实际经济现象进行数量分析。”计量经济学学科特性o计量经济学是用数学和统计学的方法估计和检验经济理论。o计量经济学是

5、利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。o是经济学、统计学、数学构成的一门交叉学科，是经济学的一个分支学科。经济学数理经济学计量经济学统计学数理统计学经济统计学数学1.2计量经济学的作用与功能o描述经济现实与结构分析o检验与发展经济理论o经济预测o政策评价1.2.1 描述经济现实与结构分析(1/2)o经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么样的影响。1.2.1描述经济现实与结构分析(2/2)o例子：假设观察猪肉的价格、替代品（如鲜鱼）的价格和消费者的可支配收入的函数，即 Q=f（

6、P, Ps, Id ） （式1） 其中，Q表示需求量，P表示猪肉的价格，Ps表示鲜鱼的价格，Id表示可支配收入。o假如估计的结果为： Q=13.2 - 0.43P + 0.05Ps + 0.14Id （式2）o该结果揭示了需求与价格和收入间的数量关系，这是结构分析的主要内容。1.2.2经济理论的检验与发展o经济理论的检验：首先根据某种经济理论建立模型，然后用已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合效果好，则这种经济理论通过检验。（根据经济理论建立模型以样本数据进行拟合）o例子：对猪肉是否为正常商品的检验变量Id的系数是否大于零，显著异于零。o经济理论的发现与发展：用所采集的样本数据拟合各种

7、模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系就是经济活动所遵循的经济规律。（样本数据拟合模型得出经济规律）1.2.3经济预测o计量经济模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。o计量经济模型是以模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。o例子：只要给定方程（式2）“右边”变量未来若干期的值，就可以预测对应的需求量。1.2.4政策评价(1/2)o基于度量的经济关系，提炼出政策含义。o政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以执行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。o经济计量模型充当“经济政策实验室”。1.2.4 政策评价(2/2

8、)o工具目标法：给定目标变量的预期值即我们所希望达到的目标，通过求解模型可以得到政策变量值。o政策模拟法：即将各种不同的政策代入模型，计算各自的目标值，比较其优劣，决定政策的取舍。o最优控制法：将经济计量模型与最优化方法结合起来，选择使得目标最优的政策或政策组合。1.3计量经济学构成要素1.3.1经济理论o经济理论的作用是对经济现象进行分析和解释，描述在一定条件下经济变量之间的相互关系。体现在计量经济学模型之中。o经济理论对于计量经济学是建立计量经济模型的依据和出发点依据和出发点。o计量经济学对于经济理论而言是理论到实际的桥梁和检验工具桥梁和检验工具。o例：学校给每个大学生每月发放100元生活

9、补贴，对应的消费支出将怎样变化？1.3.2数据o观测数据：主要是指统计数据和各种调查数据。是所考察的经济对象的客观反映和信息载体，是计量经济工作处理的主要现实素材。 o经济数据是经济规律的信息载体。o经济数据是计量经济分析的材料。数据类型o时间序列数据(time series data) o截面数据(cross-section data) o面板数据(panel data) o虚拟变量数据(dummy variable data) 时间序列数据(time series data)o一个观测对象，按照时间的顺序，每隔一定的时间观测经济变量的取值，所得到的统计数据。o观测对象是一个单位：一国，一地

10、区，某企业o时间间隔：可以是一年，一个季度，一个月，一天，甚至更短，要视问题的性质和重要性而定。例：中国的GDP（19522000当年价，亿元）02000040000600008000010000055606570758085909500GDP截面数据(cross-section data)o在某一时刻所观察到的一组个体的数据。o这类数据反应个体在分布或者结构上的差异。o例：某班计量经济学的考试成绩。六十个学生，有六十个成绩，这是一个容量为60的截面数据。 面板数据(panel data)o是时间序列数据和截面数据的结合。是一组个体在一段时间上的数据，既研究某段时间内的数据又研究某个时刻上的数

11、据。 例：从1997年到2000年，我国各省的GDP1997199819992000 北 京1810.092011.312174.462478.76 天 津1235.281336.381450.061639.36 河 北3953.784256.014569.195088.96 山 西1480.131486.081506.781643.81 内蒙古1099.771192.291268.201401.01 辽 宁3582.463881.734171.694669.06 吉 林1446.911557.781660.911821.19 黑龙江2708.462798.892897.413253.00 上

12、 海3360.213688.204034.964551.15时序数据、截面数据、面板数据的区别o时序数据：同一个体在不同时间的数据；o截面数据：一组个体在同一个时刻的数据。o面板数据：时间序列数据和截面数据的结合，前两者是线，后者是面。n例：一名学生的体重，被连续的记录了十年，得到一个容量为10的时间序列数据；在某一时间，记录一个班级所有30个学生的体重，得到一个容量为30的截面数据。结合起来就是面板数据。虚拟变量数据(dummy variable data)o或者称为二进制数据，一般取0和1两个值（也可以取其他两个不同的值）。o这类变量往往用来表示政策、条件、性质或状态的差异，也可以表示分组

13、。o取0还是1：研究者按照实际情况来确定。 例：时间序列型的虚拟变量11,2,0tDtn第t年具有某性质（战争，受灾）第t年不具有某性质（和平，无灾）11,2,0iiDini第 个企业是股份制企业第 个企业不是股份制企业例：截面数据型虚拟变量虚拟变量数据(dummy variable data)1.3.3 统计推断o统计理论：是指各种数理统计方法，包括参数的估计，假设检验等内容。是计量经济的主要数学基础，很多计量经济学方法都是在数理统计的基础上发展起来的。1.4 计量经济学分析步骤计量经济学分析步骤 模型设计数据收集模型检验参数估计应用1.4.1 模型设计(1/2)o模型设定模型设定( (理论

14、模型设计理论模型设计): ):依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式来表示被研究经济系统内经济变量之间的关系。o需要做以下工作： 研究有关经济理论 确定函数形式 确定参数的符号和理论期望值1.4.1 模型设计(2/2)o根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济变量之间的因果关系及相互之间的联系，把目标或者经济问题作为因变量，影响问题的主要因素作为自变量。 变量的选择要以经济理论为基础，要有明确的经济解释。 要突出主要的影响因素，把握主要矛盾，从而使模型凝练、简明。o设定模型的函数形式，线性还是非线性的；如果是非线性的，对数/指数/倒数。o参数符号,正/负；期望值的预判。1.4. 2

15、数据的收集整理（1/2）o数据的来源：数据的来源：n通过官方出版的统计年鉴、公报等获取数据，如，中国统计年鉴，中国工业经济统计年鉴等，投入产出表；n通过各种数据库获取数据，如，中国国家统计局（http:/），世界银行()；n通过各种调查获得数据，包括抽样、问卷等调查。大规模的调查如人口普查，经济普查，一般或小规模的如，问卷调查；n通过实验获取数据，实验对数据产生的条件实施约束而得到的数据，如，组织具有相同人口统计特征的人，对实验条件进行预先设定，从而获得数据。1.4.2 数据的收集整理（2/2）o对样本数据的要求：n完整性(时间序列需要时间连续，截

16、面数据需要每个观测对象的所有变量都完整等等）n准确性（数据来源的公信力，数据搜集过程的规范，如试验和调查获取方式）n可比性（统计口径的可比性，例，时间序列数据的可比性，需要用价格参数进行平减）1.4.3 估计参数o建立计量经济模型后，需要根据统计资料估计出模型的参数。o在这个过程中，首先要有详实、客观的统计数据，然后利用相应的经济计量方法如OLS、最大似然估计法等对参数进行估计。oQ=b0+b1*P1+b2*P2+b3*P3+b4*P41.4.4 模型检验(1/4)o参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，还需要进行检验。o运用数理统计中关于假设检验的原理，验证已

17、经估计出的参数与理论上的预期是否一致，验证所建立的模型是否符合实际，否则就有必要对模型进行适当的修正。经过检验之后，模型才可以被使用。1.4.4 模型检验(2/4)o检验分四方面内容：n经济意义检验n统计检验n计量经济学检验n预测检验1.4.4 模型检验(3/4)o经济意义检验：经济意义检验：检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符；o统计假设检验：统计假设检验：利用统计推断的原理，对模型和参数的可靠性进行检验。包括拟合优度检验、变量和模型的显著性检验等内容。1.4.4 模型检验(4/4)o计量经济学检验：计量经济学检验：计量经济学所特有的统计检验方法，包括：n自相关检验n异方差检验n多重共线性检验等内容o模型预测检验：模型预测检验：用预测来检验模型的稳定性及灵敏度。n利用扩大了的样本重新估计模型参数n将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测1.4.5模型应用o计量经济模型需要接受实践的检验，如果检验结果较好，我们就可以利用模型来解决实际问题。o经济计量模型主要用于结构分析，政策评价