自考金融风险控制与管理(20121)真题及答案

1、 自考金融风险控制与管理（2012.1）真题及答案一 单选1.由于市场价格变化引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率而带来的风险是（ ）A.汇率风险B.利率风险C.管理风险D.信用风险正确答案B知识点名称难易程度简单讲解利率风险是一种由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率而带来的风险。统计刷题次数:102 错误率:50%2.由于金融主体投机行为，金融风险具有加速累积的特点，一旦风险超过临界值，失去信用基础的风险会加速变动，导致严重金融危机，这体现金融风险的（ ）A.破坏性特征B.累积性特征C.可控性

2、特征D.突发性特征正确答案D知识点名称难易程度简单讲解由于微观金融主体的投机化行为模式，金融风险具有加速累积的特点，金融泡沫越吹越大。而一旦风险积累超过一定的临界线，随着某一具体金融世间的发生，社会个体的“信用幻觉”被打破，潜在风险遂突发为现实风险；金融风险一旦爆发，它不同于其他风险爆发只在既定范围内匀速变动，而是因风险失去信用基础而变动加速。统计刷题次数:92 错误率:100%3.在现实应用最广泛的金融监管理论是（ ）A.公共利益论B.利益集团论C.货币监管论D.审慎监管论正确答案D知识点名称金融监管各理论难易程度简单讲解审慎监管论是在现实应用最广泛的金融监管理论。故答案为审慎监管论。统计刷

3、题次数:350 错误率:15%4.信用质量越差的借款越可能获得市场的投资资金，这被称为（ ）A.道德风险B.逆向选择C.信息不对称D.主体非理论正确答案B知识点名称内部人控制难易程度简单讲解逆向选择：是指在选择代理人的过程中，委托人在考虑了带了人可能存在的问题之后，不呢吧个选择出符合要求的代理人故答案为逆向风险。统计刷题次数:144 错误率:34%5.一定时期内股市总成交股数与总流通股数的比率被称为是（ ）A.市盈率B.资产收益率C.换手率D.资本充足率正确答案C知识点名称难易程度简单讲解换手率（Turnover Ratio）是一定时期内股市总成交股数与总流通股数的比率，或一定时期内股市总成交

4、金额与总流通市值的比率。统计刷题次数:96 错误率:100%6.起源最早，种类最多，对经济影响最大的金融创新是（ ）A.金融制度创新B.金融工具创新C.金融机构创新D.金融市场创新正确答案B知识点名称防范和化解金融机构所面临风险的具体方法和措施难易程度简单讲解起源最早，种类最多，对经济影响最大的金融创新是金融工具创新。故答案为金融工具创新。统计刷题次数:765 错误率:60%7.货币作为财富保存和积累带来的金融系统流动性和支付危机。产生这种金融风险的货币执行（ ）A.价值尺度职能B.支付手段职能C.流通手段职能D.贮藏手段职能正确答案D知识点名称金融风险的外部环境因素分析难易程度简单讲解贮藏手

5、段职能是指货币作为财富保存和积累带来的金融系统流动性和支付危机的职能。故正确答案为贮藏手段职能。统计刷题次数:196 错误率:50%8.巴塞尔协会计算信用风险的加权资产，采取的方法是（ ）A.基本指数法B.高级计量法C.内部评价法D.德尔菲法正确答案A知识点名称巴塞尔新资本协议主要内容与特点难易程度一般讲解巴塞尔新资本协议三种方法：信用风险的计算方法：标准法、基础IRB、高级IRB；故正确答案为基本指数法。统计刷题次数:88 错误率:50%9.按照2001年的新权数标准，银行交易对手的信用风险权数不得低于（ ）A.0B.20%C.50%D.100%正确答案B知识点名称巴塞尔协议主要内容难易程度

6、一般讲解按照2001年的新权数标准，银行交易对手的信用风险权数不得低于20%。故正确答案为20%。统计刷题次数:84 错误率:0%10.资产负表中的某些外汇项目由于汇率变化而引起金额变动的外汇风险是（ ）A.交易风险B.会计风险C.经济风险D.价格风险正确答案B知识点名称外汇市场中的风险难易程度简单讲解会计风险：是指资产负债表中的某些外汇项目由于汇率变化而引起金额变动的风险。故正确答案为会计风险。统计刷题次数:141 错误率:67%11.对于有担保抵押的信用证其信用换算系数为（ ）A.0B.20%C.50%D.100%正确答案B知识点名称巴塞尔协议主要内容难易程度简单讲解对于有担保抵押的信用证

7、其信用换算系数为20%。故正确答案为20%。统计刷题次数:82 错误率:100%12.在经营活动中，管理者对可能的风险损失有意识的主动放弃或拒绝承担，这种保守简单的风险防范措施是（ ）A.风险回避措施B.风险分散措施C.风险转移措施D.风险抑制措施正确答案A知识点名称风险防范的措施难易程度简单讲解风险回避措施。是一种事前的风险控制手段，指风险管理者在风险发生之前就发现可能的风险损失，因而在经营活动中有意识地采取回避措施，主动放弃或拒绝承担该风险。故正确答案为风险回避措施。统计刷题次数:94 错误率:0%13.世界上大多是国家实行的金融监管体制是（ ）A.双线多头监管体制B.单线多头监管体制C.

8、高度集中的单一监管体制D.跨国金融监管体制正确答案C知识点名称英、美及日三国金融监管比较难易程度简单讲解高度集中金融监管体制使得英国金融管理集中，金融法规统一，被监管的金融机构不容易钻空子是世界上大多是国家实行的金融监管体制。故正确答案为高度集中的单一监管体制。统计刷题次数:45 错误率:100%14.银行与企业的借贷关系以信用为基础，法制约束最有效的维持信用关系的方式是（ ）A.自我监督B.双向监督C.银行监督D.第三方监督正确答案D知识点名称金融监管体制难易程度简单讲解第三方监督是银行与企业的借贷关系以信用为基础，法制约束最有效的维持信用关系的方式。故正确答案是第三方监督。统计刷题次数:2

9、10 错误率:40%15.美国金融监管体制特征是（ ）A.分业经营、分业监管B.单线多头、行政管理C.双线多头、分权制衡D.单线单头、高度集中正确答案C知识点名称英、美及日三国金融监管比较难易程度简单讲解美国的双线多头监管体制的长处十分明显：它适应于地域辽阔、金融机构很多而情况差别又很大的国家，适应于政治经济结构比较分散的联邦制国家。故正确答案是双线多头、分权制衡。统计刷题次数:86 错误率:100%16.美国最早的联邦银行管理机构，也是国民银行的首要管理机构是（ ）A.通货监理署B.州银行监管机构C.联邦储备银行D.联邦金融监察机构委员会正确答案A知识点名称难易程度简单讲解通货监理署亦称通货

10、总监，于1863年依据国民银行法创建，是美国最早的联邦银行管理机构，也是国民银行的首要管理机构。统计刷题次数:43 错误率:100%17.为实现特定的社会目标而对金融活动施加影响的一整套机制和组织结构的总和称为（ ）A.金融监管体制B.内控制度C.内控机制D.内部管理控制正确答案A知识点名称金融监管体制难易程度简单讲解金融监管体制是指为实现特定的社会目标而对金融活动施加影响的一整套机制和组织结构的总和。故正确答案为金融监管体制。统计刷题次数:200 错误率:25%18.新巴赛尔协议中银行资本充足率的计算可表述为（ ）A.资本充足率=总资本/信用风险加权资产B.资本充足率=总资本/(信用风险加权

11、资产+市场风险资本)C.资本充足率=总资本/(信用风险加权资产-市场风险资本-操作风险资本)*12.5D.资本充足率=总资本/(信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)*12.5)正确答案D知识点名称巴塞尔新资本协议主要内容与特点难易程度一般讲解新巴赛尔协议中银行资本充足率的计算可表述为资本充足率=总资本/(信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)*12.5)。统计刷题次数:92 错误率:100%19.治理结构的安排和效率决定财产的（ ）A.收益权B.决策权C.让渡权D.所有权正确答案D知识点名称难易程度简单讲解金融业风险与监管治理结构的安排和效率决定财产的是所有权。统计刷题次

12、数:45 错误率:100%20.2004年出台的巴塞尔新资本协议明确金融监管的第三支柱是（ ）A.最低资本要求B.市场纪律C.监管当局的监督检查D.先进的计量单位正确答案B知识点名称巴塞尔新资本协议主要内容与特点难易程度简单讲解三大支柱：第一，最低资本要求；第二，监管部门对资本充足率的监督检查；第三，市场纪律。主要针对信息披露问题。故正确答案为市场纪律。统计刷题次数:100 错误率:100%二 多选21.我国商业银行内部控制机制应遵循的原则有（ ）A.有效性原则B.独立性原则C.全面性原则D.统一性原则E.公正性原则正确答案B;C;D;E知识点名称难易程度简单讲解我国商业银行内部控制机制应遵循

13、的原则有独立性原则，全面性原则，统一性原则和公正性原则。统计刷题次数:50 错误率:30%22.属于货币市场的有（ ）A.票据贴现市场B.股票市场C.债券市场D.拆借市场E.大额定期存单市场正确答案A;E知识点名称金融市场概述难易程度简单讲解货币市场：是专门融通短期资金的场所，其交易的标的物有货币头寸,存单，票据，短期公债等，偿还期限短，风险小且流动性强。故正确答案为票据贴现市场、大额定期存单市场。统计刷题次数:126 错误率:67%23.金融工具的不确定性主要体现在（ ）A.票据业务风险B.系统风险C.非系统性风险D.资金融通风险E.信用证带来的风险正确答案A;E知识点名称金融体系内部不确定

14、性因素分析难易程度简单讲解票据业务风险、信用证带来的风险均为金融工具的不确定性的主要体现。故正确答案为票据业务风险、信用证带来的风险。统计刷题次数:210 错误率:80%24.股票市场泡沫取决于（ ）A.股价偏离程度B.股价偏离程度C.股票换手率D.股份分布E.股票交易规模正确答案A;B知识点名称难易程度简单讲解股票市场泡沫取决于股价偏离程度，股价偏离程度。统计刷题次数:46 错误率:26%25.货币需求大三大动机是（ ）A.交易动机B.预防动机C.谨慎动机D.增值动机E.理财动机正确答案A;B;C知识点名称难易程度简单讲解凯恩斯认为人们需要货币是出于以下三类不同的活动：交易动机、谨慎动机或预

15、防动机、投机动机。统计刷题次数:90 错误率:0%三 填空26.当存款人以正当理由要求提款使银行或其他金融机构不能支付产生的风险是_。正确答案流动性风险知识点名称金融风险的种类难易程度简单27.金融风险受国民经济循环周期和货币政策的变化影响，呈现出_的特征。正确答案周期性知识点名称金融风险的外部环境因素分析难易程度简单28.控制货币与信贷的膨胀率，实现政府的宏观经济目标的观念是_监管理论。正确答案货币知识点名称金融监管各理论难易程度简单29.监管的重点在于对于利益集团的自利行为的法律与社会控制。这是_监管理论。正确答案利益集团知识点名称金融监管各理论难易程度简单30.在英国，对各类机构统一行使

16、监管权的机构是_。正确答案金融服务局（FSA）知识点名称难易程度简单31.金融发展自由化条件下，金融监管的重点由维护金融稳定和安全转向提高_。正确答案金融监管水平知识点名称金融监管的定义难易程度简单32.利益所得与_不对称，投资者的风险意识薄弱，就会产生过度投机，过分冒险倾向。正确答案风险承担知识点名称分析证券市场风险产生的原因难易程度简单33.中国证券市场的风险的根源在于制度的欠缺和_。正确答案结构性矛盾知识点名称我国金融监管中存在的问题难易程度简单34.行政型治理结构的效率一般低于_型治理机构的效率。正确答案公司知识点名称难易程度简单35.在我国负责审批、监督管理银行、金融资产管理公司、信

17、托投资公司及其他存款类金融机构的机构是_。正确答案中国银监会知识点名称我国金融监管体制的现状难易程度四 名词解释36.金融风险正确答案一种表述认为，金融风险主要是指在宏观经济运行中，由于金融体系和金融制度的问题、金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误、客观条件变化或其他情况而有可能使资金、财产、信誉遭受损失等原因，客观上会影响宏观经济稳定、协调发展，导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性。我们把这种风险称为经济运行中的金融风险。另一种表述认为，金融风险是指在货币经营和信用活动中，由于各种因素随机变化的影响，使金融机构或投资者的实际收益与预期收益发生背离的不确定性及其资产蒙受损失的可

18、能性。知识点名称金融风险的定义难易程度简单37.系统技术风险正确答案总的来说是金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险。知识点名称金融风险的种类难易程度简单38.外汇市场正确答案是进行外币和以外币表示的支付凭证买卖的市场。知识点名称信用证项下的银行风险难易程度39.间接融资正确答案它是国家、企业和城乡居民将资金存在金融机构，再通过银行、非银行金融机构等信用渠道向企业提供运营资金，形成企业的负债资产。知识点名称内部人控制难易程度简单40.功能性监管正确答案是指中央银行同其他功能监管(包括证券交易委员会、商品交易委员会、证券交易商协会、保险委员会等)者相互配合，共同识

19、别单个金融实体的风险以及整个金融持股公司的整体风险。知识点名称功能性监管难易程度简单五 简答41.简述内部控制制度的构成要素。正确答案控制环境;风险评估;控制活动;信息和沟通;监督。知识点名称预防性监管内容难易程度简单42.外汇市场的风险表现在那些方面？正确答案交易风险;会计风险;经济风险。知识点名称外汇市场中的风险难易程度简单43.如何理解金融监管的必要性？正确答案金融监管的现实理由：对金融危机的防范;金融业的行业特殊性及金融机构的自身特点：风险大，脆弱性;金融监管的内在原因：对市场失灵的补救。知识点名称金融监管的必要性难易程度简单44.简述金融衍生工具本身的特点分析。正确答案(1)从金融衍生工具本身的特点分析：其价格波动具有随机性;信息披露与合约执行具有非对称性。(2)从宏观层面分析：金融开放加大了监管难度;银行业务表外化，绕开监管;金融技术现代化，从事高风险交易加大风险;金融市场的全球化，加大了金融监管难度。 (3)从微观层面来分析:管理层对金融衍生工具的风险认识不足;内部控制薄弱。知识点名称金融衍