(完整word版)内生性问题原因和处理方法_第1页
(完整word版)内生性问题原因和处理方法_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、内生性问题： 就是模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关的问题。变量的内生性问题总是不可避免的。 内生性引起的问题主要是引起参数估计的不一致。引起内生性问题的原因：（1）遗漏变量这主要是因为实际的问题中， 一个变量往往受到许多变量的影响， 在实际建模过程中无法将解释变量全部列出。 在这样的情况下， 遗漏的变量的影响就被纳入了误差项中， 在该遗漏变量与其他解释变量相关的情况下，就引起了内生性问题。（ 2）测量误差关于测量误差引起内生性的问题要基于测量误差的假设。 测量误差可能是对被解释变量 y 的测量误差，也可能是由于对解释变量 x 的测量误差。这两种情况引发的结果是不一样的。( 3) 双向

2、交互影响这种情况引起的内生性问题在现实中最为常见。其基本的原理可以阐述为，被解释变量 y 和解释变量 x 之间存在一个交互影响的过程。x 的数值大小会引起y 取值的变换，但同时 y 的变换又会反过来对 x 构成影响。这样，在如下的回归方程中：y01 x1k xk，如果残差项的冲击影响了 y 的取值，而这样的影响会通过y 传导到 x 上，从而造成了 x 和残差项的相关。也就是引起了内生性问题。内生性问题处理方法：1.工具变量法（ IV ）就是找到一个变量和内生化变量相关， 但是和残差项不相关。 在 OLS 的框架下同时有多个 IV ，这些工具变量被称为两阶段最小二乘（ 2SLS）估计量。具体的说

3、，这种方法是找到影响内生变量的外生变量，连同其他已有的外生变量一起回归，得到内生变量的估计值，以此作为 IV ，放到原来的回归方程中进行回归。Proxy 方法是将不可观测的变量用近似的变量进行替代，也就是说，是在残差项中提取出有用的信息， 但是并没有对现有的解释变量进行处理。3. 自然实验法就是就是发生了某些外部突发事件， 使得研究对象仿佛被随机分成了实验组或控制组。 该事件只影响一部分样本， 或者只影响解释变量而不影响被解释变量。4. 双重差分法倘若出现了一次外部冲击， 这次冲击影响了一部分样本， 对另一部分样本则无影响， 双重差分法就是用来研究这次冲击的净效应的。 其基本思想是，将受冲击的样本视作实验组， 再按照一

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论