商业银行风险评级课件

1、商业银行风险评级课件系统交流与介绍系统交流与介绍Resoft, Ltd.商业银行风险评级商业银行风险评级商业银行风险评级课件内容安排内容安排 系统特点系统特点系统功能系统功能 背景介绍背景介绍1.2.3.4.5.系统演示系统演示交流讨论交流讨论商业银行风险评级课件内容安排内容安排 系统特点系统特点系统功能系统功能 背景介绍背景介绍系统演示系统演示交流讨论交流讨论商业银行风险评级课件背景介绍背景介绍 商业银行商业银行监管机构监管机构时机时机意义意义商业银行风险评级课件内容安排内容安排 系统特点系统特点系统功能系统功能 背景介绍背景介绍系统演示系统演示交流讨论交流讨论商业银行风险评级课件系统特点系

2、统特点以以CamelCamel模型为框架模型为框架支持评级四项基本原则支持评级四项基本原则全程跟踪评级过程全程跟踪评级过程定性与定量结合定性与定量结合商业银行风险评级课件系统特点系统特点以以CamelCamel模型为框架模型为框架支持评级四项基本原则支持评级四项基本原则全程跟踪评级过程全程跟踪评级过程定性与定量结合定性与定量结合 全面性原则 系统性原则 持续性原则 审慎性原则商业银行风险评级课件系统特点系统特点以以CamelCamel模型为框架模型为框架支持评级四项基本原则支持评级四项基本原则全程跟踪评级过程全程跟踪评级过程定性与定量结合定性与定量结合 信息收集 现场评估 综合分析 结果反馈

3、档案归集 商业银行风险评级课件系统特点系统特点以以CamelCamel模型为框架模型为框架支持评级四项基本原则支持评级四项基本原则全程跟踪评级过程全程跟踪评级过程定性与定量结合定性与定量结合 扩展定性分析 让数据说话 有文档支持商业银行风险评级课件系统框架系统框架数据仓库数据仓库OLAP工具工具/分析模型分析模型/模拟计算模拟计算定量打分定量打分同业比较同业比较时序分析时序分析多维分析多维分析文档分析文档分析数据发布数据发布/报表报表/图形图形/评分报告评分报告/反馈反馈现场现场监管监管文档仓库文档仓库评分数据仓库评分数据仓库模板仓库模板仓库媒体媒体报道报道经营经营报告报告评级评级情况情况金融

4、金融统计统计监管监管数据数据宏观宏观经济经济区域区域经济经济模拟预测模拟预测社会公众社会公众分析人员分析人员管理层管理层监管机构监管机构决策层决策层业务人员业务人员商业银行风险评级课件内容安排内容安排 系统特点系统特点系统功能系统功能 背景介绍背景介绍系统演示系统演示交流讨论交流讨论商业银行风险评级课件功能介绍功能介绍 BIBI报表的五大需求：报表的五大需求： 标准报表 即席查询 多维分析 统计分析 报表分发分析功能分析功能系统功能系统功能分析思路分析思路商业银行风险评级课件模拟计算模拟计算关联分析关联分析时间序列时间序列分析分析 标准报表标准报表多维分析多维分析参数驱动参数驱动型报表型报表数

5、据挖掘数据挖掘排行榜排行榜分析分析记分卡记分卡分析分析预警分析预警分析基比基比/环比环比分析分析管理型仪管理型仪表盘表盘 分析手段分析手段商业银行风险评级课件功能介绍功能介绍 资产安全状况 盈利状况 流动性状况分析功能分析功能系统功能系统功能分析思路分析思路商业银行风险评级课件不良贷款变动不良贷款变动行业集中度行业集中度信贷决策程序信贷决策程序 风险分类制度风险分类制度 保证保证/抵押贷款抵押贷款 非信贷资产管理非信贷资产管理不良贷款不良贷款总资产总资产资产安全状况分析资产安全状况分析分析思路分析思路 分类角度分类角度组成角度组成角度增减角度增减角度次级类次级类可疑类可疑类 损失类损失类 贷款

6、组合评估贷款组合评估贷款文化贷款文化贷款政策和程序贷款政策和程序商业银行风险评级课件不良贷款变动不良贷款变动行业集中度行业集中度信贷决策程序信贷决策程序 风险分类制度风险分类制度 保证保证/抵押贷款抵押贷款 非信贷资产管理非信贷资产管理不良贷款不良贷款总资产总资产资产安全状况分析资产安全状况分析分析思路分析思路 分类角度分类角度组成角度组成角度增减角度增减角度一、现金一、现金二、银行存款二、银行存款三、贵金属三、贵金属四、存放中央项四、存放中央项五、存放同业项五、存放同业项六、拆放同业六、拆放同业七、存放联行七、存放联行八、应收及预付八、应收及预付九、短期投资九、短期投资十、委托贷款资十、委托

7、贷款资 商业银行风险评级课件不良贷款变动不良贷款变动行业集中度行业集中度信贷决策程序信贷决策程序 风险分类制度风险分类制度 保证保证/抵押贷款抵押贷款 非信贷资产管理非信贷资产管理不良贷款不良贷款总资产总资产资产安全状况分析资产安全状况分析分析思路分析思路 分类角度分类角度组成角度组成角度增减角度增减角度年初余额年初余额本期新增本期新增本期减少本期减少 重组上调重组上调 非重组上调非重组上调 不良贷款处置不良贷款处置 收回现金收回现金 以物抵贷以物抵贷 贷款核销贷款核销 其他方式其他方式 小计小计差异及其他差异及其他本期余额本期余额 商业银行风险评级课件盈利状况分析盈利状况分析分析思路分析思路

8、 盈利水平和趋势盈利水平和趋势 银行盈利的质量银行盈利的质量 财务管理的健全性财务管理的健全性 杜邦分析法杜邦分析法商业银行风险评级课件流动性状况分析流动性状况分析分析思路分析思路 资金来源资金来源 资金的调配资金的调配 对流动性的管理情况对流动性的管理情况以主动负债的能力以主动负债的能力 管理层的能力管理层的能力 流动性 风险评估 流动性需求 分析和计算模拟和预测多维分析多维分析同业比较同业比较时序分析时序分析模拟预测模拟预测需要评估每需要评估每一种可能对一种可能对银行流动性银行流动性风险产生影风险产生影响的因素，响的因素，并量化每种并量化每种因素的影响因素的影响程度程度 流动性指标流动性指

9、标法法资金结构法资金结构法缺口分析法缺口分析法 -静态缺静态缺口口 -动态缺动态缺口口投资融资手段投资融资手段 模拟分析模拟分析风险收益分析风险收益分析商业银行风险评级课件功能介绍功能介绍 系统设计 系统函数 性能机制 安全机制分析功能分析功能系统功能系统功能分析思路分析思路商业银行风险评级课件系统的设计系统的设计纯粹的面向对象纯粹的面向对象纯粹的纯粹的WebWeb访问模式访问模式纯粹的行业标准纯粹的行业标准纯粹的开放纯粹的开放APIAPI 面向对象的元数据结构 面向对象的业务建模方法商业银行风险评级课件纯粹的面向对象纯粹的面向对象纯粹的纯粹的WebWeb访问模式访问模式纯粹的行业标准纯粹的行

10、业标准纯粹的开放纯粹的开放APIAPI 多层(N-Tiers)体系结构 纯粹的HTML/DHTML 与客户端相同的操作形式 与C/S几乎对等的报表功能 适合防火墙部署 百万级的用户规模系统的设计系统的设计商业银行风险评级课件纯粹的面向对象纯粹的面向对象纯粹的纯粹的WebWeb访问模式访问模式纯粹的行业标准纯粹的行业标准纯粹的开放纯粹的开放APIAPI XML/XSL ANSI SQL, ODBC HTML/DHTML,SSL,SMTP MDX, ODBO LDAP系统的设计系统的设计商业银行风险评级课件纯粹的面向对象纯粹的面向对象纯粹的纯粹的WebWeb访问模式访问模式纯粹的行业标准纯粹的行业

11、标准纯粹的开放纯粹的开放APIAPI 提供200多个函数 包括系统管理函数 包括安全管理函数 支持Web Service 支持ASP, JSP, JavaMessage,系统的设计系统的设计商业银行风险评级课件丰富的分析函数库丰富的分析函数库 系统设计 系统函数 性能机制 安全机制商业银行风险评级课件分析函数库分析引擎SQL引擎丰富的分析函数库丰富的分析函数库标准函数库财务分析函数库统计分析函数库自定义分析函数库超过超过200个个内建的分内建的分析函数析函数数据库数据库/数据仓库数据仓库Server 商业银行风险评级课件丰富的分析函数库丰富的分析函数库 系统设计 系统函数 性能机制 安全机制商业银行风险评级课件四级缓存技术四级缓存技术商业银行风险评级课件丰富的分析函数库丰富的分析函数库 系统设计 系统函数 性能机制 安全机制商业银行风险评级课件四级安全架构保护敏感数据四级安全架构保护敏感数据用户鉴权与用户管理用户鉴权与用户管理 用户鉴权 集成用户目录 用户分组与角色管理加密及两级防火墙加密及两级防火墙 数据库/Web服务器连接 敏感数据的加密 唯一开放的端口 SSL应用级安全应用级安全用户权限报表访问控制安全配置文件数据库安全数据库安全行级安全列级安全商业银行风险评级课件多种鉴权机制保障用户安全多种鉴权机制保障用户安全n分析系统鉴权分